《证券投资实务》课程教学大纲

1、证券投资实务课程教学大纲课程编码：171410170课程性质：专业方向限选课程适用专业： 统计学专业本科学生学时学分： 32学时 2学分所需先修课无编写单位： 数学与信息科学系一、课程说明 1、课程简介 HYPERLINK /zhengquanzg/ o 证券 t _blank 证券 HYPERLINK o 投资 t _blank 投资实务是统计学专业的专业限选课。内容涉及股票、债券、基金以及期货、期权等金融投资内容，开设的目的在于向学生阐述证券投资的基础知识和基本技能。通过本课程的学习，学生将比较系统地掌握证券投资的基本理论和方法，能对所面临的投资问题进行分析和决策，从而促进专业知识的形成并

2、提高就业的专业技能。因此，本课程在教学设计方面，既注意证券和证券市场的基本理论的传授，更结合高职的实际情况注重与实际操作对接的证券投资内容，特别是增加实务案例的内容。 2、教学目标要求 本课程主要是使学生掌握 HYPERLINK /zhengquanzg/ o 证券 t _blank 证券的种类、 HYPERLINK o 投资 t _blank 投资方法、 HYPERLINK o 投资 t _blank 投资技巧、 HYPERLINK /zhengquanzg/ o 证券 t _blank 证券 HYPERLINK o 投资 t _blank 投资的基本理论和基本概念，了解整个 HYPERLI

3、NK /zhengquanzg/ o 证券 t _blank 证券市场的概况和发展前景，了解 HYPERLINK /zhengquanzg/ o 证券 t _blank 证券市场自身的运行规律，掌握选择 HYPERLINK o 投资 t _blank 投资品种和选择 HYPERLINK o 投资 t _blank 投资时机的基本方法，掌握基本面分析的方法和技术分析方法。本课程以课堂讲授为主，主要是为学生的实际操作提供理论基础。3、教学重点难点重点：把握证券市场的运行，理解各种证券投资工具的特点、分类及收益计算；正确理解证券投资的风险控制理论。掌握股票的发行与承销、债券的发行与评级的相关程序，掌

4、握证券投资基金的运作与管理。掌握证券投资基本分析及技术分析理论。难点：证券投资的风险控制理论，证券投资基本分析及技术分析理论。4、考核方式 本课程为考查课，期末考试为开卷考试，按百分制评定本课程的成绩，其中平时成绩占40%，期末成绩占60%。5 学时分配表 章次教学内容理论课学时数实验(实践)课学时数第一章证券市场导论20第二章证券投资工具20第三章证券投资的风险控制40第四章股票的发行与承销40第五章债券的发行与评级40第六章证券交易程序20第七章证券投资基金的运作与管理20第八章证券投资基本分析40第九章证券投资技术分析80小计32学时320总计32二、各部分教学纲要第一章 证券市场导论（

5、2学时）教学目标 使学生认识了解这门课的价值意义，熟悉课程基本框架及主要学习内容。从金融市场入手，了解证券市场的概念、特征、组成及主要功能及其发展。本章重点正确理解证券市场的相关概念。本章难点课程入门，理解证券市场的相关概念，理解证券市场的运行。教学内容第一节 证券市场概述金融与金融市场证券市场的特征与构成证券市场的功能与作用聚集社会资金进行资本定价优化资源配置间接金融调控第二节 证券市场的构成要素市场主体交易对象债券股票基金中介机构监管机构第三节 证券市场的运行一、证券的发行二、证券的交易三、证券交易所四、证券公司第二章 证券投资工具(2学时)教学目标掌握股票、债券、证券投资基金各自的特征和

6、具体分类； 了解各种投资工具的价格确定；了解股票价格指数的概念、编制、计算方法，学会计算投资收益；掌握金融衍生工具的基本理论。本章重点掌握股票、债券、证券投资基金各自的特征和具体分类，了解金融机构及其在国民经济机构部门中的地位。本章难点金融衍生工具的理解。教学内容第一节 股票股票的特征、性质与分类股票价格与计算股票指数及其编制第二节 债券一、债券的特征及分类二、债券收益的计算第三节 证券投资基金证券投资基金的特征证券投资基金的分类证券投资基金的资产净值第四节 金融衍生工具一、金融衍生工具概述二、金融期货与期权三、存托凭证第三章 证券投资的风险控制（4学时）教学目标了解证券投资收益与风险的对称性

7、特点；掌握系统风险和非系统风险的特征及其对投资收益的影响。熟悉并掌握防范证券投资风险的基本对策，能够根据投资者的不同情况做出理想的投资选择。本章重点证券投资收益与风险的对称性；证券投资风险的识别、评估与衡量；证券投资风险的控制方法；证券组合理论、资本资产定价模型理论。本章难点理解证券投资收益与风险的对称性、收益率标准差、系数，理解风险对冲基本原理。教学内容第一节 证券投资的收益与风险收益与风险的对称性证券投资收益证券投资风险第二节证券投资风险的识别与衡量风险的识别风险的评估风险的衡量第三节证券投资风险的控制方法一、分散投资二、组合投资三、风险对冲四、不同投资方式的比较第四章 股票的发行与承销（

8、4学时）教学目标掌握股份公司的制度特点及其治理结构；熟悉股票的发行申请与核准程序；熟悉股票的上市程序和定价方法。系统掌握承销商资格、股票承销方式等专业要点。本章重点掌握股票发行与上市的一系列程序，介绍股票的发行与承销过程。本章难点理解并把握股票的发行与承销过程。教学内容第一节 股份公司股份公司概述股份有限公司的特征和组织机构股份有限公司的设立第二节 股票发行的条件与程序股票发行的条件股票发行的程序股票发行的审核上市辅导与保荐制度第三节 股票的发行承销一、股票的发行（一）发行方式（二）发行定价（三）发行费用二、股票的承销第五章 债券的发行与评级（4学时）教学目标系统掌握债券市场的特征、各类债券的

9、概念及特点，债券发行的条件及发行审核程序。掌握债券承销的基本条件及承销方式，了解国债的主要类型、发行方式及认购主体，了解债券信用评级的意义及评级的主要内容。本章重点掌握债券市场及其构成、功能，债券及其构成要素、债券种类。国债的主要类型、发行方式及认购主体，债券信用评级的意义及评级的主要内容。本章难点正确理解债券市场及其构成、功能。国债的认购主体及其影响。教学内容第一节 债券市场债券市场概述债券及构成要素债券的种类第二节 债券的发行与偿还债券的发行债券的偿还到期偿还、期中偿还和展期偿还抽签偿还和买入注销第三节 国债的发行与认购一、国债的品种二、国债的发行第四节 债券信用评级一、信用评级概要二、信

10、用评级的内容及等级三、信用评级的类型、程序和方法四、信用评级的指标体系第六章 证券交易程序（2学时）教学目标了解股票交易市场产生的历史；熟悉从事证券交易的开户手续和基本流程；理解集合竞价和连续竞价；掌握证券成交、清算、交割、过户的流程。本章重点从事证券交易的开户手续和基本流程； 集合竞价和连续竞价的含义；证券成交、清算、交割、过户的流程。本章难点理解集合竞价和连续竞价。教学内容证券交易概述一、证券交易的起源与发展二、证券交易的类型三、证券交易的参与者四、证券交易的风险提示五、证券市场的公示信息第二节 开户一、证券账户的开立二、资金账户的开立三、证券托管业务和指定交易第三节 委托与交易一、证券委

11、托二、证券交易规则及竞价（一）证券交易规则（二）竞价1、集合竞价及过程2、集合竞价的撮合过程3、连续竞价三、交易暂停及规定第四节 清算一、清算的含义二、清算程序和计算原则第五节 交割与过户一、股票交割的原则与程序二、过户的意义与操作流程第七章 证券投资基金的运作与管理（2学时）教学目标理解并熟悉证券投资基金的运作与管理的基本理论，理解开放式基金和封闭式基金的区别，掌握基金投资的基本策略基金资产的收益分配。本章重点基金管理组织结构的特点及管理规范；开放式基金和封闭式基金的投资程序；基金投资的基本策略基金资产的收益分配。本章难点开放式基金和封闭式基金运作与管理的不同。教学内容第一节 基金当事人及构

12、成基金当事人二、基金当事人职责及禁止行为第二节 封闭式基金的设立、发行与交易一、封闭式基金的设立与发行二、封闭式基金的交易三、封闭式基金的变更、终止与清算第三节 开放式基金的发行、申购与赎回一、开放式基金的发行与流程二、开放式基金的申购与赎回三、开放式基金的终止与清算第四节 证券投资基金的管理与估值一、基金资产的托管二、基金投资的管理三、基金估值的目的与原则四、基金资产净值的计算第五节 证券投资基金的费用与收益分配一、基金管理费用二、基金收益分配第八章 证券投资基本分析（4学时）教学目标了解证券投资基本分析及其内容方法。本章重点证券投资基本分析及其内容方法。本章难点公司财务分析及财务分析的主要

13、指标。教学内容第一节 证券投资基本分析概述一、基本分析的概念和意义二、基本分析的信息来源和主要内容三、基本分析的方法第二节 证券投资的宏观分析一、宏观经济因素二、政策变动因素三、市场供求因素第三节 证券投资的行业分析一、行业划分方法二、行业分析基本内容（一）结构分析（二）周期分析三、行业分析的市场应用第四节 证券投资的公司分析一、公司基本素质分析二、公司财务分析三、财务分析的主要指标（一）偿债能力指标1、负债比率2、净资产负债率3、流动比率4、速动比率（二）资产营运能力指标1、应收账款周转率2、存货周转率3、固定资产周转率（三）盈利能力指标1、销售利润率2、成本费用利润率3、资本利润率第九章

14、证券投资技术分析（8学时）教学目标掌握技术分析的基本理论及意义，熟练掌握K线图的画法和基本图形，以及K线图的组合形态。掌握技术分析的主要方法。理解移动平均线、支撑线和压力线、轨道线及其理论，缺口图形及其理论。掌握平滑差异预测法（MACD）的分析与应用技巧，并且了解其他指标的分析技巧。本章重点理解移动平均线、支撑线和压力线、轨道线及其理论，缺口图形及其理论。平滑差异预测法（MACD）的分析与应用技巧。本章难点K线图的画法和理解。正确认识各种线的应用，并能与实际结合起来。平滑差异预测法（MACD）在实际中的应用。教学内容第一节 证券技术分析概述一、技术分析的含义、三个假设及应用意义二、技术分析的理论基础及应用方法三、技术分析要素：价、量、时、空第二节 K线及基本图形一、K线二、K线图的基本类型三、K线组合图形第三节 技术分析的主要方法一、移动平均线二、支撑线和压力线三、轨道线及其理论四、缺口图形及其理论五、反转形态图形及其分析六、调整形态图形及其