计量经济学单选多选含答案整本书修改(DOC)

1、计量经济学单项选择及多项选择含答案整本书改正版.(DOC)计量经济学单项选择及多项选择含答案整本书改正版.(DOC)18/18计量经济学单项选择及多项选择含答案整本书改正版.(DOC)计量经济学题库单项选择题和多项选择题一、单项选择题（每题1分）1计量经济学是以下哪门学科的分支学科（C）。A统计学B数学C经济学D数理统计学2计量经济学成为一门独立学科的标记是（B）。A1930年世界计量经济学会建立B1933年计量经济学会刊第一版C1969年诺贝尔经济学奖建立D1926年计量经济学（Economics）一词结构出来3外生变量和滞后变量统称为（D）。A控制变量B解说变量C被解说变量D前定变量4横截

2、面数据是指（A）。A同一时点上不一样统计单位相同统计指标构成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标构成的数据C同一时点上相同统计单位不一样统计指标构成的数据D同一时点上不一样统计单位不一样统计指标构成的数据5同一统计指标，同一统计单位准时间次序记录形成的数据列是（C）。A时期数据B混淆数据C时间序列数据D横截面数据6在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为拥有必定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其余变量影响的变量是（）。A内生变量B外生变量C滞后变量D前定变量7描绘微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。A微观计量经济模型B宏观计量经济模型C理论计量经济模型D应用计量

3、经济模型8经济计量模型的被解说变量必定是（）。A控制变量B政策变量C内生变量D外生变量9下边属于横截面数据的是（）。A19912003年各年某地域20个乡镇公司的均匀工业产值B19912003年各年某地域20个乡镇公司各镇的工业产值C某年某地域20个乡镇工业产值的共计数D某年某地域20个乡镇各镇的工业产值10经济计量分析工作的基本步骤是（）。A设定理论模型采集样本资料预计模型参数检验模型B设定模型预计参数检验模型应用模型C个体设计整体预计预计模型应用模型D确立模型导向确立变量及方程式预计模型应用模型11将内生变量的先期值作解说变量，这样的变量称为（）。A虚假变量B控制变量C政策变量D滞后变量1

4、2（）是拥有必定概率分布的随机变量，它的数值由模型自己决定。A外生变量B内生变量C前定变量D滞后变量13同一统计指标准时间次序记录的数据列称为（）。A横截面数据B时间序列数据C修匀数据D原始数据14计量经济模型的基本应用领域有（）。A结构分析、经济展望、政策议论B弹性分析、乘数分析、政策模拟C花费需求分析、生产技术分析、D季度分析、年度分析、中长远分析15变量之间的关系能够分为两大类，它们是（）。A函数关系与有关关系B线性有关6关系和非线性有关关系C正有关关系和负有关关系D简单有关关系和复杂有关关系16有关关系是指（）。A变量间的非独立关系B变量间的因果关系C变量间的函数关系D变量间不确立性的

5、依存关系17进行有关分析时的两个变量（）。A都是随机变量B都不是随机变量C一个是随机变量，一个不是随机变量D随机的或非随机都能够18表示x和y之间真切线性关系的是（）。A?B)01XtCY01XuDY01XtYt01XtE(Yttttt19参数的预计量?具备有效性是指（）。Avar(?Bvar(?C(?)=0)为最小)0D()为最小20对于Yi?ei，以?表示预计标准偏差，?表示回归值，则（）。01XiY时，（?）B时，（?）0A?0YiYi0?0Yi2Yi?2C?0时，（YiYi）为最小D?0时，（YiYi）为最小21设样本回归模型为Y=?X+e，则一般最小二乘法确立的?的公式中，错误的选项

6、是（）。i01iiiA?1XiXYi-YnXiYi-XiYi2B?12-2XiXnXiXi?XiYi-nXYD?nXiYi-2XiYiC1Xi2-nX21x22对于Yi=?0?1Xi+ei，以?表示预计标准偏差，r表示有关系数，则有（）。A?0时，r=1B?0时，r=-1C?0时，r=0D?0时，r=1或r=-123产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为?1.5X，这说明（）。Y356A产量每增添一台，单位产品成本增添356元B产量每增添一台，单位产品成本减少1.5元C产量每增添一台，单位产品成本均匀增添356元D产量每增添一台，单位产品成本均匀减少1.5元24在整体回归直

7、线?）01X中，1表示（）。E（YA当X增添一个单位时，Y增添1个单位B当X增添一个单位时，Y均匀增添1个单位C当Y增添一个单位时，X增添1个单位D当Y增添一个单位时，X均匀增添1个单位25对回归模型Yi01Xiui进行检验时，平常假定ui遵从（）。AN（0，i2)Bt(n-2)CN（0，2)Dt(n)?）。26以Y表示实质观察值，Y表示回归预计值，则一般最小二乘法预计参数的准则是使（?2?A（YiYi）0B（YiYi）0C（YiYi）最小?2D（YiYi）最小27设Y表示实质观察值，?预计回归值，则以下哪项建立（）。Y表示OLS?AYYBYYCYYDYY28用OLS预计经典线性模型Yi01X

8、iui，则样本回归直线经过点_。（X，Y）?B（X，Y）C（X，Y）D（X，Y）A?01Xi满足29以Y表示实质观察值，Y表示OLS预计回归值，则用OLS获取的样本回归直线Yi（）。?2?2?2A（YiYi）0C（YiYi）0D（YiB（YiYi）0Yi）030用一组有30个观察值的样本预计模型Yi01Xiui，在0.05的明显性水平下对1的明显性作t检验，则1明显地不等于零的条件是其统计量t大于（）。At0.05(30)Bt0.025(30)Ct0.05(28)Dt0.025(28)31已知某向来线回归方程的判断系数为0.64，则解说变量与被解说变量间的线性有关系数为（）。A0.64B0.8

9、C0.4D0.3232有关系数r的取值范围是（）。Ar-1Br1C0r1D1r133判断系数R2的取值范围是（）。AR2-1BR21C0R21D1R2134某一特定的X水平上，整体Y分布的失散度越大，即2越大，则（）。A展望区间越宽，精度越低B展望区间越宽，展望偏差越小C展望区间越窄，精度越高D展望区间越窄，展望偏差越大35假如X和Y在统计上独立，则有关系数等于（）。A1B1C0D36依据决定系数R2与F统计量的关系可知，当R21时，有（）。AF1BF-1CF0DF37在CD生产函数YALK中，（）。A.和是弹性B.A和是弹性C.A和是弹性D.A是弹性?38回归模型Yi01Xiui中，对于检验

10、H0：10所用的统计量11，以下说法正确的选项是Var(?1)（）。22）B遵从t（n1）21）D遵从t（n2）A遵从（nC遵从（n39在二元线性回归模型Yi01X1i2X2iui中，1表示（）。A当X2不变时，X1每改动一个单位Y的均匀改动。B当X1不变时，X2每改动一个单位Y的均匀改动。C当X1和X2都保持不变时，Y的均匀改动。D当X1和X2都改动一个单位时，Y的平均改动。40在双对数模型lnYiln01lnXiui中，1的含义是（）。AY对于X的增添量BY对于X的增添速度CY对于X的边沿偏向DY对于X的弹性41依据样本资料已预计得出人均花费支出Y对人均收入X的回归模型为lnYi2.000

11、.75lnXi，这表明人均收入每增添1，人均花费支出将增添（）。A2B0.2C0.75D7.542按经典假定，线性回归模型中的解说变量应是非随机变量，且（）。A与随机偏差项不有关B与残差项不有关C与被解说变量不有关D与回归值不有关43依据判断系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（）。A.F=1B.F=1C.F=D.F=044下边说法正确的选项是（）。A.内生变量是非随机变量B.前定变量是随机变量C.外生变量是随机变量D.外生变量是非随机变量45在详细的模型中，被以为是拥有必定概率分布的随机变量是（）。A.内生变量B.外生变量C.虚假变量D.前定变量46回归分析中定义的（）。A.解说变量

12、和被解说变量都是随机变量B.解说变量为非随机变量，被解说变量为随机变量C.解说变量和被解说变量都为非随机变量D.解说变量为随机变量，被解说变量为非随机变量47计量经济模型中的被解说变量必定是（）。A控制变量B政策变量C内生变量D外生变量在由n30的一组样本预计的、包含3个解说变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（）A.0.8603B.0.8389C.0.865549.以下样本模型中，哪一个模型平常是无效的（）A.Ci（花费）=500+0.8Ii（收入）B.Qid（商品需求）=10+0.8Ii（收入）+0.9Pi（价钱）C.Qis（商品供应）=20+0

13、.75Pi（价钱）D.Yi（产出量）=0.65L0i.6（劳动）Ki0.4（资本）50.用一组有30个观察值的样本预计模型ytb0b1x1tb2x2tut后，在0.05的明显性水平上对b1的明显性作t检验，则b1明显地不等于零的条件是其统计量t大于等于（）A.t0.05(30)B.t0.025(28)C.t0.025(27)D.F0.025(1,28)51.模型lnytlnb0b1lnxtut中，b1的实质含义是（）A.x对于y的弹性B.y对于x的弹性C.x对于y的边沿偏向D.y对于x的边沿偏向52在多元线性回归模型中，若某个解说变量对其余解说变量的判断系数凑近于，则表示模型中存在（）A.异方

14、差性B.序列有关C.多重共线性D.高拟合优度53.线性回归模型ytb0b1x1tb2x2tbkxktut中，检验H0:bt0(i0,1,2,.k)时，所用的统计量遵从()A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)54.调整的判断系数与多重判断系数之间有以下关系()A.R2nn1R2B.R21n11R2k1nkC.R21n1(1R2)D.R21n1(1R2)nk1nk155对于经济计量模型进行展望出现偏差的原由，正确的说法是（）。A.只有随机因素B.只有系统因素C.既有随机因素，又有系统因素D.A、B、C都不对56在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(

15、k为解说变量个数)：（）Ank+1Bnk+1Cn30或n3（k+1）Dn3057.以下说法中正确的选项是：（）A假如模型的R2很高，我们能够以为此模型的质量较好B假如模型的R2较低，我们能够以为此模型的质量较差假如某一参数不可以经过明显性检验，我们应当剔除该解说变量假如某一参数不可以经过明显性检验，我们不该当随意剔除该解说变量58.半对数模型Y01lnX中，参数1的含义是（）。AX的绝对量变化，惹起Y的绝对量变化BY对于X的边沿变化CX的相对变化，惹起Y的希望值绝对量变化DY对于X的弹性59.半对数模型lnY01X中，参数1的含义是（）。A.X的绝对量发生必定改动时，惹因由变量Y的相对变化率B

16、.Y对于X的弹性C.X的相对变化，惹起Y的希望值绝对量变化D.Y对于X的边沿变化60.双对数模型lnY01lnX中，参数1的含义是（）。A.X的相对变化，惹起Y的希望值绝对量变化B.Y对于X的边沿变化C.X的绝对量发生必定改动时，惹因由变量Y的相对变化率D.Y对于X的弹性61.Goldfeld-Quandt方法用于检验（）A.异方差性B.自有关性C.随机解说变量D.多重共线性62.在异方差性状况下，常用的预计方法是（）A.一阶差分法B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法63.White检验方法主要用于检验（）A.异方差性B.自有关性C.随机解说变量D.多重共线性64.Glejser检验

17、方法主要用于检验（）A.异方差性B.自有关性C.随机解说变量D.多重共线性65.以下哪一种方法不是检验异方差的方法（）A.戈德菲尔特匡特检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验66.当存在异方差现象时，预计模型参数的合适方法是（）A.加权最小二乘法B.工具变量法C.广义差分法D.使用非样本先验信息加权最小二乘法战胜异方差的主要原理是经过给予不一样观察点以不一样的权数，从而提升预计精度，即（）A.重视大偏差的作用，小看小偏差的作用C.重视小偏差和大偏差的作用D.B.重视小偏差的作用，小看大偏差的作用小看小偏差和大偏差的作用ei与xi有明显的形式ei0.28715xivi的相68.假如戈

18、里瑟检验表示，一般最小二乘预计结果的残差关关系（vi满足线性模型的所有经典假定），则用加权最小二乘法预计模型参数时，权数应为（）111A.xiB.xi2xiD.xiC.69果戈德菲尔特匡特检验明显，则以为何问题是严重的（）A.异方差问题B.序列有关问题C.多重共线性问题D.设定偏差问题70.设回归模型为yibxiui，此中Var(ui)2xi，则b的最有效预计量为（）?xy?nxyxy?ybx2bnx2(x)2?1yA.B.C.bD.bnxx71假如模型yt=b0+b1xt+ut存在序列有关，则（）。A.cov(xt,ut)=0B.cov(ut,us)=0(ts)C.cov(xt,ut)0D.

19、cov(ut,us)0(ts)72DW检验的零假定是（为随机偏差项的一阶有关系数）（）。ADW0B0CDW1D173以下哪个序列有关可用DW检验（vt为拥有零均值，常数方差且不存在序列有关的随机变量）（）。Autut1+vtButut1+2ut2+vtCutvtDutvt+2vt-1+74DW的取值范围是（）。A-1DW0B-1DW1C-2DW2D0DW475当DW4时，说明（）。A不存在序列有关B不可以判断能否存在一阶自有关C存在完好的正的一阶自有关D存在完好的负的一阶自有关76依据20个观察值预计的结果，一元线性回归模型的DW2.3。在样本容量n=20,解说变量k=1，显著性水平为0.05

20、时，查得dl=1,du=1.41,则能够抉择（）。A不存在一阶自有关B存在正的一阶自有关C存在负的一阶自D没法确立77当模型存在序列有关现象时，适合的参数预计方法是（）。A加权最小二乘法B间接最小二乘法C广义差分法D工具变量法78对于原模型y=b+bx+u，广义差分模型是指（D）。t01ttA.yt=b01xtutf(xt)f(xt)b1f(xt)f(xt)B.yt=b1xtutC.yt=b0+b1xtutD.ytyt-1=b0(1-)+b1(xtxt-1)(utut-1)79采纳一阶差分模型一阶线性自有关问题合用于以下哪一种状况（）。A0B1C-10D0180定某公司的生产决议是由模型St=

21、b0+b1Pt+ut描绘的（此中St为产量，Pt为价钱），又知：假如该公司在t-1期生产节余，经营人员会减少t期的产量。由此抉择上述模型存在（）。A异方差问题B序列有关问题C多重共线性问题D随机解说变量问题81依据一个n=30的样本预计yt=?的置信度下，0+1xt+et后计算得DW1.4，已知在5%dl=1.35,du=1.49,则以为原模型（）。A存在正的一阶自有关B存在负的一阶自有关C不存在一阶自有关D没法判断能否存在一阶自有关。于模型yt=?0+?1xt+et，以表示et与et-1之间的线性有关关系（t=1,2,T）,则以下明显错误的是（）。A0.8，DW0.4B-0.8，DW-0.4

22、C0，DW2D1，DW083同一统计指标准时间次序记录的数据列称为（）。A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据84当模型存在严重的多重共线性时，OLS预计量将不具备（）A线性B无偏性C有效性D一致性85经验以为某个解说与其余解说变量间多重共线性严重的状况是这个解说变量的VIF（）。A大于B小于C大于5D小于586模型中引入实质上与解说变量有关的变量，会以致参数的OLS预计量方差（）。A增大B减小C有偏D非有效87对于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t+ut，与r12=0对比，r120.5时，预计量的方差将是本来的（）。A1倍B1.33倍C1.8倍D2倍88假如方差膨胀因子V

23、IF10，则什么问题是严重的（）。A异方差问题B序列有关问题C多重共线性问题D解说变量与随机项的有关性89在多元线性回归模型中，若某个解说变量对其余解说变量的判断系数凑近于1，则表示模型中存在()。A异方差B序列有关C多重共线性D高拟合优度90存在严重的多重共线性时，参数预计的标准差（）。A变大B变小C没法预计D无量大91完好多重共线性时，以下判断不正确的选项是（）。A参数没法预计B只好预计参数的线性组合C模型的拟合程度不可以判断D能够计算模型的拟合程度92设某地域花费函数yic0c1xii中，花费支出不但与收入x有关，并且与花费者的年纪构成有关，若将年纪构成分为儿童、青年人、成年人和老年人4

24、个层次。假定边沿花费偏向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该花费函数引入虚假变量的个数为（）A.1个B.2个C.3个D.4个93当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（）A.外生变量B.前定变量C.内生变量D.虚假变量94因为引进虚假变量，回归模型的截距或斜率随样本观察值的改变而系统地改变，这类模型称为（）A.系统变参数模型B.系统模型C.变参数模型D.分段线性回归模型95假定回归模型为yixii，此中Xi为随机变量，Xi与Ui有关则的一般最小二乘预计量()A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致96假定正确回归模型为yi1x12x2ii，若遗漏认识释变量X2，且X1、X2

25、线性有关则的i1一般最小二乘法预计量()A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致97模型中引入一个没关的解说变量()A.对模型参数预计量的性质不产生任何影响B.以致一般最小二乘预计量有偏C.以致一般最小二乘预计量精度降落D.以致一般最小二乘预计量有偏，同时精度降落98设花费函数yta0a1Db1xtut，此中虚假变量D1东中部，假如统计检验表示a10建立，0西部则东中部的花费函数与西部的花费函数是()。A.互相平行的B.互相垂直的C.互相交织的D.互相重叠的99虚假变量()A.主要来代表质的因素，但在有些状况下能够用来代表数目因素B.只好代表质的因素C.只好代表数目因素D.

26、只好代表季节影响因素100分段线性回归模型的几何图形是()。A.平行线B.垂直线C.圆滑曲线D.折线101假如一个回归模型中不包含截距项，对一个拥有m个特色的质的因素要引入虚假变量数目为()。A.mB.m-1C.m-2D.m+1102设某商品需求模型为ytb0b1xtut，此中Y是商品的需求量，X是商品的价钱，为了考虑整年12个月份季节改动的影响，假定模型中引入了12个虚假变量，则会产生的问题为（）。A异方差性B序列有关C不完好的多重共线性D完好的多重共线性103.对于模型ytb0b1xtut，为了考虑“地域”因素（北方、南方），引入2个虚假变量形成截距变动模型，则会产生（）。A.序列的完好有

27、关B.序列不完好有关C.完好多重共线性D.不完好多重共线性D1城镇家庭乡村家庭104.设花费函数为yio1Db0 xib1Dxiui，此中虚假变量0，当统计检验表示下列哪项成立刻，表示城镇家庭与乡村家庭有相同的花费行为（）。A.a1o，b1oB.a1o，b1oC.a1o，b1oD.a1o，b1o105设无穷分布滞后模型为Yt=+0Xt+1Xt-1+2Xt-2+Ut，且该模型满足Koyck变换的假定，则长远影响系数为（）。A0B0C0D不确立11106对于分布滞后模型，时间序列资料的序有关问题，就转变成（）。A异方差问题B多重共线性问题C剩余解说变量D随机解说变量107在分布滞后模型Yt0Xt1

28、Xt12Xt2ut中，短期影响乘数为（）。A1B1C0D011108对于自适应预期模型，预计模型参数应采纳()。A一般最小二乘法B间接最小二乘法C二阶段最小二乘法D工具变量法109koyck变换模型参数的一般最小二乘预计量是()。A无偏且一致B有偏但一致C无偏但不一致D有偏且不一致110以下属于有限分布滞后模型的是（）。AYt0Xt1Yt12Yt2utBYt0Xt1Yt12Yt2kYtkutCYt0Xt1Xt12Xt2utDYt0Xt1Xt12Xt2kXtkut111花费函数模型?4000.5It0.3It10.1It2，此中I为收入，则当期收入It对将来花费Ct2的影Ct响是：It增添一单位

29、，Ct2增添（）。A0.5个单位B0.3个单位C0.1个单位D0.9个单位112下边哪一个不是几何分布滞后模型（）。Akoyck变换模型B自适应预期模型C局部调整模型D有限多项式滞后模型113有限多项式分布滞后模型中，经过将本来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式，从而战胜了原分布滞后模型预计中的（）。A异方差问题B序列有关问题C多重共性问题D参数过多灾预计问题114分布滞后模型Yt0Xt1Xt12Xt23Xt3ut中，为了使模型的自由度达到30，一定拥有多少年的观察资料（）。A32B33C34D38115假如联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（）。A恰巧鉴识B过分

30、鉴识C不行鉴识D能够鉴识116下边对于简化式模型的看法，不正确的选项是（）。A简化式方程的解说变量都是前定变量B简化式参数反应解说变量对被解说的变量的总影响C简化式参数是结构式参数的线性函数D简化式模型的经济含义不明确117春联立方程模型进行参数预计的方法能够分两类，即：()。A间接最小二乘法和系统预计法B单方程预计法和系统预计法C单方程预计法和二阶段最小二乘法D工具变量法和间接最小二乘法118在结构式模型中，其解说变量()。A都是前定变量B都是内生变量C能够内生变量也能够是前定变量D都是外生变量119假如某个结构式方程是过分识其余，则预计该方程参数的方法可用（）。A二阶段最小二乘法B间接最小

31、二乘法C广义差分法D加权最小二乘法120当模型中第i个方程是不行识其余，则该模型是()。A可识其余B不行识其余C过分鉴识D恰巧鉴识121结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解说变量能够是前定变量，也可以是()A外生变量B滞后变量C内生变量D外生变量和内生变量122在齐备的结构式模型Cta0a1Ytu1t中，外生变量是指（）。Itb0b1Ytb2Yt1u2tYtCtItGtAYtBYt1CItDGtCta0a1Ytu1t123在齐备的结构式模型Itb0b1Ytb2Yt1u2t中，随机方程是指（）。YtCtItGtA方程1B方程2C方程3D方程1和2124联立方程模型中不属于随

32、机方程的是（）。A行为方程B技术方程C制度方程D恒等式125结构式方程中的系数称为（）。A短期影响乘数B长远影响乘数C结构式参数D简化式参数126简化式参数反应对应的解说变量对被解说变量的（）。A直接影响B间接影响C前二者之和D前二者之差127对于恰巧鉴识方程，在简化式方程满足线性模型的基本假定的条件下，间接最小二乘预计量具备（）。A精准性B无偏性C真切性D一致性二、多项选择题（每题2分）1计量经济学是以下哪些学科相联合的综合性学科（）。A统计学B数理经济学C经济统计学D数学E经济学2从内容角度看，计量经济学可分为（）。A理论计量经济学B狭义计量经济学C应用计量经济学D广义计量经济学E金融计量

33、经济学3从学科角度看，计量经济学可分为（）。A理论计量经济学B狭义计量经济学C应用计量经济学D广义计量经济学E金融计量经济学4从变量的因果关系看，经济变量可分为（）。A解说变量B被解说变量C内生变量D外生变量E控制变量5从变量的性质看，经济变量可分为（）。A解说变量B被解说变量C内生变量D外生变量E控制变量6使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的（）。A对象及范围可比B时间可比C口径可比D计算方法可比E内容可比7一个计量经济模型由以下哪些部分构成（）。A变量B参数C随机偏差项D方程式E虚假变量8与其余经济模型对比，计量经济模型有以下特色（）。A确立性B经验性C随机性D动向性E灵巧性9一

34、个计量经济模型中，可作为解说变量的有（）。A内生变量B外生变量C控制变量D政策变量E滞后变量10计量经济模型的应用在于（）。A结构分析B经济展望C政策议论D检验和发展经济理论E设定和检验模型11以下哪些变量属于前定变量()。A内生变量B随机变量C滞后变量D外生变量E工具变量12经济参数的分为两大类，下边哪些属于外生参数()。A折旧率B税率C利息率D凭经验预计的参数E运用统计方法预计获取的参数13在一个经济计量模型中，可作为解说变量的有()。A内生变量B控制变量C政策变量D滞后变量E外生变量14对于经典线性回归模型，各回归系数的一般最小二乘法预计量拥有的优秀特征有()。A无偏性B有效性C一致性D

35、确立性E线性特征15指出以下哪些现象是有关关系（）。A家庭花费支出与收入B商品销售额与销售量、销售价钱C物价水平与商品需求量D小麦高产与施肥量E学习成绩总分与各门课程分数16一元线性回归模型Yi01Xiui的经典假定包含（）。AE(ut)0Bvar(ut)2Ccov(ut,us)0DCov(xt,ut)0EutN(0,2)?预计回归值，e表示残差，则回归直线满足（）。17以Y表示实质观察值，Y表示OLSA经过样本均值点（X，Y）BYi?Yi（2?）D（2Ecov(X,e)=0YY0ii）CYiYi0ii?18Y表示OLS预计回归值，u表示随机偏差项，e表示残差。假如Y与X为线性有关关系，则以下

36、哪些是正确的（）。AE（Yi）01XiBY?Xi01i?CYi01Xiei01XieiEE(Yi)01XiDYi?19Y表示OLS预计回归值，u表示随机偏差项。假如Y与X为线性有关关系，则以下哪些是正确的（）。AYi01XiBYi01Xiui?ui?CYi01XiuiDYi01XiEYi01Xi20回归分析中预计回归参数的方法主要有（）。A有关系数法B方差分析法C最小二乘预计法D极大似然法E矩预计法21用OLS法预计模型Yi01Xiui的参数，要使参数预计量为最正确线性无偏预计量，则要求（）。AE(ui)=0BVar(ui)=2CCov(ui,uj)=0Dui遵从正态分布EX为非随机变量，与随

37、机偏差项ui不有关。22假定线性回归模型满足所有基本假定，则其参数的预计量具备（）。A靠谱性B合理性C线性D无偏性E有效性23一般最小二乘预计的直线拥有以下特征（）。A经过样本均值点(X,Y)BYi?C?20Dei0ECov(Xi,ei)0Yi(YiYi)?预计出来的?）。24由回归直线Yi01XiYi值（A是一组预计值B是一组均匀值C是一个几何级数D可能等于实质值YE与实质值Y的离差之和等于零25反应回归直线拟合优度的指标有（）。A有关系数B回归系数C样本决定系数D回归方程的标准差E节余变差（或残差平方和）26对于样本回归直线?，回归变差能够表示为（）。Yi01XiA（Yi2?2Yi）-（Y

38、iYi）CR22（YiYi）?22B1（XiXi）2D（Y?iYi）E?（Xi（）1XiYiYi27对于样本回归直线?2A（YiYi）2（YiYi）?Yi0?1Xi，?为预计标准差，以下决定系数的算式中，正确的有（）。?2（YiYi）B12（YiYi）?22?（XiX（i）YiYi）C1（XiXi）D122（YiYi）（YiYi）28以下有关系数的算式中，正确的有（）。2?（n-2)E12（YiYi）AXYXYB（XiX（i）YiYi）XYnXYCcov(X,Y)D（XiX（i）YiYi）XY22（XiXi）（YiYi）EXiYi-nXY22（XiXi）（YiYi）29判断系数R2可表示为（）

39、。AR2=RSSBR2=ESSCR2=1-RSSDR2=1-ESSER2=ESSTSSTSSTSSTSSESS+RSS30线性回归模型的变通最小二乘预计的残差ei满足（）。Aei0BeiYi0C?0DeiXi0Ecov(Xi,ei)=0eiYi31调整后的判断系数R2的正确表达式有（）。2（YiYi）/(n-1)A1-?2（YiYi）/(n-k)2(n-1)C1(1-R)B1DR22YiYi）/(n-k-1)2（YiYi）/(n-1)k(1-R2)E1(1+R2)(n-k)n-k-1(n-1)32对整体线性回归模型进行明显性检验时所用的F统计量可表示为（）。AESS/(n-k)BESS/(k-

40、1)CR2/(k-1)D(1-R2)/(n-k)ER2/(n-k)RSS/(k-1)RSS/(n-k)(1-R2)/(n-k)R2/(k-1)(1-R2)/(k-1)33.将非线性回归模型变换为线性回归模型，常用的数学办理方法有（）A.直接置换法B.对数变换法C.级数睁开法D.广义最小二乘法E.加权最小二乘法34.在模型lnYiln01lnXii中（）A.Y与X是非线性的B.Y与1是非线性的C.lnY与1是线性的D.lnY与lnX是线性的E.Y与lnX是线性的35.对模型ytb0b1x1tb2x2tut进行整体明显性检验，假如检验结果整体线性关系明显，则有（）。A.b1b20B.b10,b20

41、C.b10,b20D.b10,b20E.b1b2036.节余变差是指（）。A.随机因素影响所惹起的被解说变量的变差B.解说变量改动所惹起的被解说变量的变差C.被解说变量的变差中，回归方程不可以做出解说的部分D.被解说变量的总变差与回归平方和之差被解说变量的实质值与回归值的离差平方和37.回归变差（或回归平方和）是指（）。A.被解说变量的实质值与均匀值的离差平方和B.被解说变量的回归值与均匀值的离差平方和C.被解说变量的总变差与节余变差之差D.解说变量改动所惹起的被解说变量的变差随机因素影响所惹起的被解说变量的变差38.设k为回归模型中的参数个数（包含截距项），则整体线性回归模型进行明显性检验时

42、所用的F统计量可表示为（）。?2?2222(YiY)(nk)(YiY)(k1)R(k1)（1R(nk)R）(nk)A.ei2(k1)B.ei2(nk)C.(1R2)(nk)D.R2(k1)E.(1R2)(k1)39.在多元线性回归分析中，修正的可决系数R2与可决系数R2之间（）。A.R2R2B.R2R2C.R2只好大于零D.R2可能为负值40.以下计量经济分析中那些很可能存在异方差问题（）A.用横截面数据建立家庭花费支出对家庭收入水平的回归模型B.用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型C.以凯恩斯的有效需求理论为基础结构宏观计量经济模型D.以公民经济核计帐户为基础结构宏观计量经济模型以30

43、年的时序数据建立某种商品的市场供需模型41.在异方差条件下一般最小二乘法拥有以下性质（A.线性B.无偏性C.最小方差性42.异方差性将以致（）。）D.精准性E.有效性A.一般最小二乘法预计量有偏和非一致B.一般最小二乘法预计量非有效C.一般最小二乘法预计量的方差的预计量有偏D.建立在一般最小二乘法预计基础上的假定检验无效建立在一般最小二乘法预计基础上的展望区间变宽43.以下哪些方法可用于异方差性的检验（）。A.DW检验B.方差膨胀因子检验法C.判断系数增量贡献法D.样安分段比较法E.残差回归检验法44.当模型存在异方差现象进，加权最小二乘预计量具备（）。A.线性B.无偏性C.有效性D.一致性E

44、.精准性45.以下说法正确的有（）。当异方差出现时，最小二乘预计是有偏的和不拥有最小方差特征当异方差出现时，常用的t和F检验无效C.异方差状况下，平常的OLS预计必定高估了预计量的标准差D.假如OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中不存在异方差性E.假如回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必然表现出明显的趋向46DW检验不合用一以下状况的序列有关检验（）。A高阶线性自回归形式的序列有关B一阶非线性自回归的序列有关C挪动均匀形式的序列有关D正的一阶线性自回归形式的序列有关E负的一阶线性自回归形式的序列有关47以dl表示统计量DW的下限分布，du表示统计量DW的上限分布，则DW检验的不确立

45、地域是（）。AduDW4-duB4-duDW4-dlCdlDWduD4-dlDW4E0DWdl48DW检验不合用于以下状况下的一阶线性自有关检验（）。A模型包含有随机解说变量B样本容量太小C非一阶自回归模型D含有滞后的被解说变量E包含有虚假变量的模型49针对存在序列有关现象的模型预计，下述哪些方法可能是合用的（）。A加权最小二乘法B一阶差分法C残差回归法D广义差分法EDurbin两步法50假如模型y=b+bx+u存在一阶自有关，一般最小二乘预计仍具备（）。t01ttA线性B无偏性C有效性D真切性E精准性51DW检验不可以用于以下哪些现象的检验（）。A递加型异方差的检验Butut1+2ut2+v

46、t形式的序列有关检验Cx=b+bx+u形式的多重共线性检验D?+et的一阶线性自有关检验yt=0+1xt+2yt-1i01jtE遗漏重要解说变量以致的设定偏差检验52以下哪些回归分析中很可能出现多重共线性问题（）。A资本投入与劳动投入两个变量同时作为生产函数的解说变量B花费作被解说变量，收入作解说变量的花费函数C本期收入和先期收入同时作为花费的解说变量的花费函数D商品价钱地域花费民俗同时作为解说变量的需求函数E每亩施肥量每亩施肥量的平方同时作为小麦亩产的解说变量的模型53当模型中解说变量间存在高度的多重共线性时（）。A各个解说变量对被解说变量的影响将难以精准鉴识B部分解说变量与随机偏差项之间将

47、高度有关C预计量的精度将大幅度降落D预计对于样本容量的改动将十分敏感E模型的随机偏差项也将序列有关54下述统计量能够用来检验多重共线性的严重性（）。A有关系数BDW值C方差膨胀因子D特色值E自有关系数55多重共线性产生的原由主要有（）。A经济变量之间常常存在同方向的变化趋向B经济变量之间常常存在着亲近的关系C在模型中采纳滞后变量也简单产生多重共线性D在建模过程中因为解说变量选择不妥，惹起了变量之间的多重共线性56多重共线性的解决方法主要有（）。E以上都正确A保存重要的解说变量，去掉次要的或代替的解说变量B利用先验信息改变参数的拘束形式C变换模型的形式D综合使用时序数据与截面数据E逐渐回归法以及

48、增添样本容量57对于多重共线性，判断错误的有（）。A解说变量两两不有关，则不存在多重共线性B所有的t检验都不明显，则说明模型整体是不明显的C有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义D存在严重的多重共线性的模型不可以用于结构分析58模型存在完好多重共线性时，以下判断正确的选项是（）。A参数没法预计B只好预计参数的线性组合C模型的判断系数为0D模型的判断系数为159以下判断正确的有（）。A在严重多重共线性下，OLS预计量还是最正确线性无偏预计量。B多重共线性问题的实质是样本现象，所以能够经过增添样本信息获取改良。C固然多重共线性下，很难精准划分各个解说变量的独自影响，但可据此模型进行展望。D假如回

49、归模型存在严重的多重共线性，可不加分析地去掉某个解说变量从而除去多重共线性。60在包含有随机解说变量的回归模型中，可用作随机解说变量的工具变量一定具备的条件有，此工具变量()。A.与该解说变量高度有关B.与其余解说变量高度有关C.与随机偏差项高度有关D.与该解说变量不有关E.与随机偏差项不相关61对于虚假变量，以下表述正确的有（）A是质的因素的数目化B取值为l和0C代表质的因素D在有些状况下可代表数目因素E代表数目因素62虚假变量的取值为0和1，分别代表某种属性的存在与否，此中（）A0表示存在某种属性B0表示不存在某种属性C1表示存在某种属性D1表示不存在某种属性E0和1代表的内容能够任意设定

50、63在截距改动模型yi01Dxii中，模型系数（）A0是基础种类截距项B1是基础种类截距项C0称为公共截距系数D1称为公共截距系数E10为差异截距系数64虚假变量的特别应用有（）A调整季节颠簸B检验模型结构的稳固性C分段回归D修正模型的设定偏差E工具变量法65对于分段线性回归模型yt01xt2(xtx*)Dt，此中（）A虚假变量D代表质量因素B虚假变量D代表数目因素C以xtx*为界，前后两段回归直线的斜率不一样D以xtx*为界，前后两段回归直线的截距不一样E该模型是系统变参数模型的一种特别形式66以下模型中属于几何分布滞后模型的有()Akoyck变换模型B自适应预期模型C部分调整模型D有限多项

51、式滞后模型E广义差分模型67对于有限分布滞后模型，将参数i表示为对于滞后i的多项式并代入模型，作这类变换能够（）。A使预计量从非一致变成一致B使预计量从有偏变成无偏C减弱多重共线性D防范因参数过多而自由度不足E减少异方差问题68在模型Yt0Xt1Xt12Xt23Xt3ut中，缓期过渡性乘数是指（）A0B1C2D3E12369对几何分布滞后模型的三种变换模型，即koyck变换模型自适应预期模型局部调整模型，其共同特色是（）A拥有相同的解说变量B仅有三个参数需要预计C用Yt1取代了原模型中解说变量的所有滞后变量D防范了原模型中的多重共线性问题E都以必定经济理论为基础70当结构方程为恰巧鉴识时，可选择的预计方法是（）A最小二乘法B广义差分法C间接最小