证券市场客户资金监控系统方案

1、中国客户市场系统实施方案2009 年 7 月 16 日目录系统的基本目标和功能3一、客户一、客户系统的基本目标和功能3（一）基本目标3（二）基本原则3（三）基本定位4（四）系统功能5（五）系统与相关系统的关系7二、客户系统的逻辑结构及各方权利义务9（一）基本逻辑结构9（二）影响客户变动和数据来源12（三）系统相关各方的权利义务13三、客户系统比对及提示功能的实现19（一）系统数据比对功能及主要公式19（二）系统提示功能及防止误报的具体措施27四、客户系统数据的发送与提供29（一）数据的发送29（二）数据的提供30五、客户系统数据的安全管理32（一）技术措施32（二）控制33（三）制度安排35六

2、、整体规划36（一）筹建准备36（二）试点安排36附件：37一、客户系统的基本目标和功能（一）基本目标客户系统（以下简称“系统”）是的安重要辅助系统之一，建设全、保护投资者合法权益。系统的目的是为了客户（二）基本原则1、不改变现有职能和格局系统建成后，相关各方本身既有职责不变，不增加新的功能，主要是完善理分工，分别履行各自义务。2、尽可能维持现有发送，统筹各方需求，密切合作，合系统数据发送和提供原则上不影响体目前的运营，尽可能不改变现有的发送3、最大限度利用已有系统和数据市场各相关主。系统将充分利用已有的客户数据的接收和提供路径，并实现数据发送通道客户机构与自律组织的信息共享。系统应是可与多种

3、系统对接的多功能互动数据平台，通过进一步整合公司数据，统筹各方需求，避免公司对涉及柜面系统原始数据的重复发送。公司一次发送，经过系统集合后共享，达到更有效、更方便、更快捷的减少冗余和重复劳动。目的，（三）基本定位系统是为我会对客户实施提供服务的专门系统，是服务于日常、动态和建立长效机制的一项工作。系统是一个由数据仓库和多种发送及提供方式组成的多功能互动数据。系统通过比对市场与客户相关的数据，及时发现并客户交易结算公司挪用客户行为，进一步完善机制，建立全行业的客户安全和保护投资者合法权益的目的。系统，达到客户根据商业法、法、投资基金法、公司监督管理条例和投资基金销售管理办法的规定，商业为客户、交

4、易所、结算公司、公司和基金管理公司均负有的，但同时明确规定可以对公司客户交易结算账户进行查询。公司监督管理条例第六十二条明确规定：“指定商业、资产托管机构和登记结算机构应当对存放在本机构的客户的交易结算、委托和客户担保账户内的、的动用情况进行监督，并按照规定定期向监督管理机构报送客户的交易结算、委托和客户担保账户内的、的存管或者动用情况的有关数据。” 投资基金法也明确监督管理机构依法履行对投资基金活动进行监督管理的职责。因此，我会指定保护基金公司建立、系统，并负责系统的日常管理工作，由沪深交易所、登记结算公司、存管和公司等依法律规定和我会要求向我会系统传送相关数据，符合相关要求，没有法律。（四

5、）系统功能在系统建设过程中，客户区别种类区分先后纳入系统：第一期先考虑涵盖场内交易品种的全部客户数据；基金公司等其他场易涉及的客户数据以及非交易引起的客户变动数据，根据今后工作需要分期分步纳入系统。系统力求实现全范围客户步实施、逐步完善的方式实现三项功能：1、数据比对功能。，采取统筹规划、分即根据逻辑结构设计算法，横向以接收到的登记结算公司、交易所和存管数据作为标准对公司传送的数据进行比对，信息与交易信息之间数据实现比对；纵向实现客户总账、分账、明细账三个层次的比对，总分账之间建立对应关系；比对内容包括以下几个方面：（1）客户交易结算余额比对；（2）客户余额与存管余额（指客户管理账户）逐日比对

6、；（3）登记结算公司交易结算明细数据与公司客户交易结算变动数据逐日比对；（4）存管客户管理账户下的变动数据与比对；（5）客户数据与用上可按照公司客户账户下的客户变动数据逐日连续性比对；（公司发送的其他需要按辖区、按6）登记结算公司发送的其他数据逐日比对系统应营业部等不同口径输出汇总分析。2、问题提示功能系统通过计算和比对，及时发现并向机构及有关单位影响安全。具体提示范围包括：（1）挪用客户交易结算行为（包括挪用的主体、金额、相关账户）的发现和定位；（2）影响客户交易结算告。3、其他功能客户交易结算安全安全存管规定的行为；（3）；（4）异常及突发事件报在确保数据安全的前提下，按照对机构和自律组织

7、共享系统数据。系统内信息按照以下原则使用：（1）对于常规数据需求，明确体系，由部门和自律组织按职责、分层次共享；（2）对于临时性、阶段性、特殊性的数据需求，明确查阅程序，实现共享。随着系统的完善，逐步发展为服务的服务。市场客户系统可以数据信息中心，为日常按辖区、按公司、按存管径输出统计数据。和动态、按营业部、按客户等各种口为满足需求，系统可进一步利用系统的数据资源，充分开发服务功能。（1）协助日常，推动公司规范发展。（2）通过对长期、集中、全面的客户的数据分析，研究建立客户交易结算的统计分析。安全保护长效机制。（3）辅助实现整个市场（五）系统与相关系统的关系1、系统与 3报送系统的关系目前，在

8、客户交易结算管理办法（简称“3”）基础上运行的 3报送系统实际上是四个：信息报送的平台、机构。3工作、信息共享以及提供辅助工具的实际头寸报送系统目前主要是对客户交易结算与公司会计账面数额、柜面余额比对，体现了“分户管理、封闭运行、数据比对”的思路,在实际工作中对于及时发现挪用客户交易结算问题发挥了一定的作用。各机构、公司、存管报送系统的工作通过 3 年多的磨合，已经形成了利用 3和共识。系统是安全、集中的数据处理，3报送系统中涉及客户数据的发送、统计、分析、输出等功能并入系系统，建成后相关机构不再向 3统发送数据。报送系统报送，转为向3报送系统目前继续优化、使用，待系统建成后两个系统并行一段时

9、间后，停止使用其中的数据报送功能，其余作为信息交流和办公的通道功能，随系统平移到保护基金公司，对接到系统中。2、系统与登记结算公司客户数据发送的关系数据2006 年，登记结算公司利用数据仓库搭建了客户发送，要求公司发送客户账户及数据。该发送系统在账户规范比对工作中发挥了积极作用，但在客户交易结算明细方面，由于对发送约束不够严格，目前还存在着发送不及时和不真实等突出问题。系统搭建后，各方都应负责自己传送数据的及时、真实、准确、完整。统。公司由登记结算公司负责将数据传送到系登记结算公司直接面对公司公司原向登记结算公司发送数据的系统功能保持不变。二、客户系统的逻辑结构及各方权利义务（一）基本逻辑结构

10、系统基本逻辑结构包含三个主要方面：1、数据传送交易所数据通过系统通信公司专线（上证通）直接传送至交易所数据通过系统；存管通信公、登记结算公司专线（深证通）直接传送至司数据通过点对点数据专线直接传送至通过现有的登记结算公司链路（PROP系统；操作公司数据或综合结算通信）传送至登记结算公司，再由登记结算公司传送至系统。系统将各方传送的数据导入，形成有效的可分析数据。为确保数据的完整性，数据发送完毕后显示“数据发送完毕”标志。2、数据处理数据文件接收完毕后，将数据从各方传送的文件中取出来，对数据文件归档和版本管理，然后进行必要的转化、整理，包括数据格式验证，数据规则验证，再进行数据，存放到数据库，随

11、来随入库”，中。即系统对数据的处理实行“随来随系统不仅能够对批量数据进行处理，也可以对单一主体进行数据处理。3、处理（主业务逻辑）（1）将登记结算公司和存管传送的数据视为标准和比对的尺子，对发送的客户公司的数据进行多角度的核查，验证变动数据的真实性；公司（2）依据各方传送的结算数据、客户交易结算账户余额和发生额等数据，采用合规检查方案分析、数据项分析等方法，对各方数据进行详细比对，并形成分析结果；（3）通过比对及统计分析，对公司和客户交易结算资金存取业务是否遵循司挪用客户交易结算部门的规定进行，及时发现公的行为；（4）对发现的风险情况，及时向提示。4、提示处理或其派出机构发出（1）对客户交易结

12、算缺口的提示，不论大小，都向证监会或其派出机构。首次提示发出后，如果客户交易结算资金缺口的变化不超过 20%（或商定的其他比例）的，不再。如果缺口变化超过 20%，无论监会或其派出机构发出提示信息还是改善，系统均给证情况（不再以的情况。的提示通知发出），以便或其派出机构了解（2）对公司数据连续性比对差异提示，不论大小，均先与公司核实，如传送虚假数据，再或其派出机构。（3）对差异提示，若公司与登记结算公司数据、存管数据比对公司主动提供差错说明的，暂不提示，但系统发现公司经常出现差错的（比如集中在某客户、次数多、金额大等等）也要提示并或其派出机构核查。若公或司没有说明或说明与事实不符的，出现 1

13、次提示即通知其派出机构。（4）对其他影响客户交易结算安全的提示，系统连续提示信息，直至或其派出机构回复或问题已消除，但对同一客户不再编函号，只发送情况通报。图 1、系统基本逻辑结构图（二）影响客户变动和数据来源表 1、影响客户变动和数据来源列表客户变动数据来源纳入系统时间交易类引起的变动场内交易登记结算公司、公司一期债券封闭式基金权证配股买断式回购、质押式回购上市开放式基金（LOF）交易型开放式指数基金（ETF）开放式基金中关村园区报价转让（新三板）公司债、资产化等大宗交易固定收益债券交易B 股登记结算公司、公司二期融资融券其它场易新股（IPO）登记结算公司、公司一期转让（三板）公司、登记结算

14、公司开放式基金（中登 TA 部分）登记结算公司、公司开放式基金（管理人自建 TA）基金公司、公司二期间债券市场中债登集合（包括 QDII、QFII）登记结算公司、中债登、公司定向公司其它非交易类引起的资金变动存取存管、公司一期结息存管、公司佣金划转登记结算公司、公司存管变动存管、公司历史遗留待收待付业务公司其他（三）系统相关各方的权利义务围绕系统基本逻辑结构，系统的建设和运行共涉及十个相关方，分别是机构、沪深交易所、登记结算公司、存管银行、结算、公司、基金公司（二期）、业和保护基金公司。相关各方本身既有职责不变，各方合理分工，并分别履行各自义务（见图 2、图 3，系统各方关系示意图及系统监控流

15、程示意图）。图 2、系统各方关系示意图盘后交易数据客户信息法人资金交收客户交易结算资客户交易结算变动数据等结算数据金存款账户系统风险提示公司公司存管银存管账户行账户与登记公司备金之间资机构登记结算公司公司N公司结算备账户、客户账户和管理账户的资存管金变动和余额公司N公司客户交易结算存款账户客户管理账户公司及其他投资主体客户账户沪深交易所图 3、系统流程示意图公司（通过结算公司发送）登记结算公司存管（结算）：1：数据文： 件发送发送数据文件业务系统1：数据文件发送发送数据文件业务系统1：数据文件发送发送数据文件业务系统信息分析过程5：数据2：数据文件接收3：数据文件归档和版本管理4：数据各方与系

16、统之间的权利义务关系如下：1、机构（机构部、基金部、市场部、派出机构等）（1）负责制定客户交易结算存管相关制度，负责提示信息处理工作的（2）获取和协调；系统的数据及分析结果；（3）负责客户交易结算示信息进行核实与处理；的日常和现场检查，对提根据采取监督有关准确、完整。系统工作的需要，协调各方配合工作；措施确保共享信息的安全；发送或者提供的资料、信息及时、真实、2、沪深交易所（1）向确性；系统发送盘后交易数据，数据的真实准（2）通过规定方式共享系统数据；采取根据（5）措施确保共享信息的安全；系统工作需要，提供数据等相关支持；交易情况，发现异常动态及时采取措施，对客户交易结算安全及工作提供必要的帮

17、助；系统工作需要，提供客户交易明细（6）必要时，根据等相关信息；（7）保证发送或者提供的资料、信息及时、真实、准确、完整。3、登记结算公司向数据）、结算备准确性；向系统发送客户交易结算变动数据（汇总和明细及交易保证金变动数据，数据的真实系统转报公司发送的数据，对系统所需公司数据的完整性、齐全性以及对应关系负责；（3）通过规定方式共享系统数据；根据采取系统工作需要，提供数据等相关支持；措施确保共享信息的安全；（6）必要时，根据等相关信息；系统工作需要，提供客户明细（7）保证发送或者提供的资料、信息及时、真实、准确、完整。4、业等其他机构（1）通过规定方式共享系统数据；采取根据措施确保共享信息的安

18、全；系统工作需要，提供数据等相关支持；提供新老三板市场数据；保证发送或者提供的资料、信息及时、真实、准确、完整。5、存管（1）向系统发送经营机构客户交易结算存款账户（法人交收账户、汇总账户、小额休眠账户、中止交易账户）和客户据）；管理账户的变动及余额（汇总和明细数协助处理提示信息，提供数据等相关支持；保证发送或者提供的资料、信息及时、真实、准确、完整。6、结算（1）向信息；系统发送登记结算公司结算备存款账户协助处理提示信息，提供数据等相关支持；保证发送或者提供的资料、信息及时、真实、准确、完整。7、公司（1）向息、客户系统发送客户信息（客户账户基本信账户余额及变动，即客户交易结算交收数据、客户

19、公司现有链路；及其他变动数据），发送采用登记结算对提示信息提供差错说明；保证发送或者提供的资料、信息及时、真实、准确、完整。8、基金管理公司（二期）（1）向系统发送客户账户基本信息、客户交易结算资金变动数据（汇总和明细数据）、数据；交收数据、基金账户持仓（2）保证发送或者提供的资料、信息及时、真实、准确、完整。9、保护基金公司（1）承担系统的具体设计、承建任务；（2）负责系统的日常管理工作，对客户交易结算进行及时服务；并对发现及时提示，为机构提供相关的信息（3）建立健全内控制度和信息管理制度，确保据安全。系统数三、客户系统比对及提示功能的实现（一）系统数据比对功能及主要公式对数据按照全市场总量

20、、各总量、备总量、明细账户总量、辖区总量和公司总量等不同的比对单元进行比对，比对差异信息应当具体到客户账户及客户存款账户具体变动。数据比对功能是要实现在每个交易日结束后，及时、完整收集公司发送的客户余额及变动数据，登记结算公司发送的结算明细数据和公司结算备、客户余额及变动数据，存管发送的存管客户余额及变动数据和公司客户存款账户余额及变动数据，并按照相关规则进行计算和比对（这种比对并不是对于交易过程再计算一遍，只是根据逻辑结构设计算法进行比对）。系统将发现的及处理结果。各市场参与主体可能影响客户交易结算安全，告机构，并配合机构进行后续比对功能 ：客户交易结算余额比对（ ）目的：检查额存放在客户交

21、易结算公司吸纳的所有客户是否全账户封闭体系内，是否存在挪用客户交易结算的行为，并检查公司是否将客户账户正常、小额休眠和不合格的分类对客户规范管理。（2）功能：将公司实际存放的客户交易结算存款余额与所吸纳的客户交易结算余额比对，即存管发送的公司客户存款账户（包括法人交收账户、汇总账户、中止交易账户、小额休眠账户及其他款账户）的余额、登记结算公司发送的公司客户结算备（含开余额的放式基金、权证等结算保证金）和客户交易保证金的总和与存管公司全部客户汇总余额相比对。并可按各个第存管客户、客户小额休眠账户及客户不合格账户进行分类比对。（3）比对公式：挪用金额=客户账户汇总余额客户存款-客户结算备-客户交易

22、保证金-应收应付金额。数据来源：客户账户汇总余额：公司客户余额对账文件中的“余额”。客户款账户存款：存管发送的公司客户存余额信息中的“存款账户日终余额”，含法人交收账户、汇总账户、小额休眠账户、中止交易账户及其他存款账户。客户结算备金账户汇总余额。：登记结算公司发送的公司各客户结算备付客户交易保证金：登记结算公司发送的备金、客户交易保证金汇总余额。公司客户交割准应收应额”。额：公司应收应付汇总文件中的“应收应1）T 日某存管客户账户余额汇总=T+1 日某存管银行完成 T 日交收后的汇总账户余额+T+1 日某存管缴存备余额。数据来源：某存管件中按某存管某存管存款账户某存管客户账户余额：公司客户余

23、额对账文汇总的“账户余额”。汇总账户余额：存管发送的公司客户余额信息中汇总账户的“存款账户日终余额”。缴存备余额：存管发送存管缴存备付金信息文件中的“缴存备2）客户小额休眠账户数据来源：客户小额休眠账户日终余额”。余额汇总=小额休眠账户余额。余额公司客户账户余额”汇总。余额对账文件中小额休眠客户账户的“小额休眠账户余额：存管发送的公司客户存款账户余额信息中小额休眠账户的“存款账户日终余额”。3）客户不合格账户数据来源：客户不合格账户余额汇总=中止交易账户余额。余额汇总：公司客户余额对账文件不合格客户账户的“账户余额”汇总。中止交易账户余额：存管发送的公司客户存款账户余额信息止交易账户的“存款账

24、户日终余额”。比对功能 2：存管目的：检查余额与存管功能：将存管与公司公司的客户的已实行第余额比对存管的客户余额是否一致。的的该客户的存管发送的每个客户存管余额相比对。余额与证券公司每个第存管客户（3）比对公式：客户数据来源：账户余额=客户管理账户余额。客户账户余额：公司客户余额对账文件中第三管客户的“账户余额”。客户管理账户余额：存管件中的“管理账户余额”。发送的客户管理账户余额信息文比对功能 3：结算公司与公司的客户变动比对（1）目的：检查各公司的客户场内交易结算变动数据是否与登记结算公司的一致，检查公司是否篡改客户数据。（2）功能：将登记结算公司发送的客户交易结算变动明细数据与对。公司客

25、户交易结算变动数据相比（3）比对公式：客户账户的场内交易结算变动数据=登记结算公司结算明细数据。数据来源：客户账户的场内交易结算变动数据：公司客户资金结算明细文件中各项变动。登记结算公司的结算明细数据：登记结算公司发送的结算明细文件、开放式基金结算明细文件、LOF 结算信息文件中各项变动。比对功能 4：存管与公司的客户变动比对存取存取。（1）目的：目的是检查公司的客户是否与的一致，是否按规定为客户办理（2）功能：将存管发送的每个存管客户的转账变动明细数据与公司客户存取变动明细数据相比对。（3）比对公式：客户账户的存取变动明细数据=存管发送的存管客户转账明细数据。数据来源：客户账户的存取变动明细

26、数据：公司客户存取明细文件中的“发生金额”。存管发送的存管客户转账明细数据：存管发送客户转账明细文件中的“发生金额”。比对功能 5：公司的客户账户连续性检查（1）目的：对客户账户的连续性进行效验，检查公司是否已发送客户（2）功能：根据的全部变动数据。公司发送的上一日客户变动总额与当日客户账户余额账户余额加减当日客户比对。账户（3）比对公式：T-1 日客户账户余额+T 日客户账户变动金额=T 日客户数据来源：账户余额。T-1 日客户账文件中的“T 日客户账户余额：账户余额”。账户变动金额：公司 T-1 日客户余额对公司客户结算明细文件、客户结息金额明细文件、客户存取明细文件、客户账户类交易明细文

27、件中的变动金额合计数据。公司 T 日客户T 日客户账户余额余额对账文件中的“账户余额”。比对功能 6：结算公司与公司其他数据比对公司向客户提供的其他（1）目的：检查据是否与登记结算公司的各数一致。（2）功能：根据登记结算公司的其他数据与公司其他数据进行比对。客户的部分是通过登记结算公司进行划转的（例如投资者的交易手续费、结息利息等），公司结算投资者这类时应与登记结算公司的金额和时间相符。（3）比对公式：公司客户自有划转金额公公司向客户扣收续费汇总-公司支付的一级费用+司客户存款账户收到的利息金额-公司向客户支付的结息金额+其他应划转数据来源：公司客户自有。划转金额：登记结算公司发送的公司结算备

28、、交易保证金变动文件中用途代码为客户自有两类资金调整的“发生金额”。公司向客户扣收续费：公司客户结算明细文件中续费”汇总。公司支付的一级费用：公司客户结算明细文件公司承担的费用，变动信息中中的 “经手费”、“证管费”、“风险基金”等由存管发送的公司客户存款账户变动类型为费用的“发生金额”汇总。公司客户存款账户收到的利息：存管发送的公司客户存款账户变动信息变动类型为利息的“发生金额”汇总与登记结算公司发送的息的“发生金额”汇总。公司向客户支付的结息金额：变动文件中用途代号为利公司客户结息金额明细文件中“利息”减“利息税”后的金额汇总。其他应划转：公司其他应划转。（二）系统提示功能及防止误报的具体

29、措施系统对发现问题的发出指向明确、具体的提示，是的很大。提示信息的质量是关键，其真实性、准确度、赖性是系统设计的预期目标，直接涉及到后续的效率和准确性。目前，存管业务规则、券商业务规则不、登记结算规则创新、历史遗留问题、多系统等可能会影响到系统数据、接口文件和分析标准的准确适用，从而给系统数据平衡带来一定，容易引起系统的提示误报。系统采取以下措施：为保障提示信息的准确性，一是在接口文件、比对公式的设计上提高完整性、客观性。接口文件的细化和准确程度将直接影响系统数据分析功能的完整体现，是系统正常运行的基础，格式不能有差错，字段不能有歧义。在全面获取数据的前提下，数据分析标准的设定是另一个影响系统

30、报错的重要做出判断，对有些变动处理。对业务透彻了解的基础上，需要提前（如在途等），予以提前解决和二是对容错度进行原则性安排并在实践中修正。充分考虑客户交易结算中的四舍五入等具体处理方法等，在充分调研的基础上在一定的范围内对数据差异予以认可。三是完善的相关措施，严格发送责任。系统相关各方保证（登记结算公司保证公司）传送信息的真实、全面、完整、连续、一致。四是建立可靠、简单、规范的沟通和反馈机制。自试运行阶段就充分发现和反映问题，利用各方已经熟悉的原 3统，各方交换信息，对提示信息分级、分类处理。系五是根据现场核查的结果校验提示信息。通过对提示进行的一线现场核查，直接提示信息质量。公司和存管的业务

31、系统，校验六是重视提示信息差错分析。对可能出现差错的原因，更细，更透地进行研究，进一步细化论证相关逻辑，充分考虑差错调整，在各派出机构的配合下进行进一步的校验、调整。对遇到的具体问题，一方面部门严格，加强督促；另一方面，变化。系统将不定期进行系统升级，主动适应、主动应对业务四、客户系统数据的发送与提供（一）数据的发送1、传送范围根据39 个，其中系统需求，相关各方需向系统传送的文件共计交易所需要向系统传送行情库 1 个（文件名SHOW2003）；交易所需要向系统传送信息库（文件名SJSXX）、行情库（文件名 SJSHQ）2 个文件；登记结算公司需要向系统传送两类数据，共计 28 个文件，一类是

32、登记结算系统生成的结算明细数据、余额文件、变动文件等共 17 个，另一类是各个公司的数据，包括客户基本信息、公司营业部信息、客户基本信息、客户结算明细等共 11 个；存管向系统传送客户基本信息、客户转账明细、客户管理账户余额信息等共计 7 个文件；结算息 1 个。2、传送格式需要向系统传送备账户信为数据传送格式，相关各方应按客户交易结算资金系统数据接口规范（见附件）传送上述各类数据。其中，登记结算公司向系统传送的数据需要在现有数据源基础进行加工，生成新的 dbf 或txt 文件。在接口规范的设计中，系统以金融标准发布的业与间业务消息体结构和设计规划为参考标准。对于历史数据，系统不再要求传送。3

33、、传送频度相关各方向系统集中传送余额数据，同时，考虑到市场自身的特点，即客户总量大、存在一定比例的“不交易账户”，传送采取增量传送和存量传送相结合的方式，对存量数据的传送采取定期不定期相结合的方式。具体设想是：相关各方向系统传送的数据为增量数据，即有变动情况的账户资金数据；每月最后一个交易日向系统传送存量数据，即所有账户的数据；系统可要求特定在特定时点传送存量数据。这样做一方面能够减轻系统接收数据的压力，另一方面不会因为增量数据的缺失影响整个系统数据的准确性。4、时点要求原则上要求沪深交易所、登记结算公司和各存管业务数据统计日期截止为T 日；数据在 T+1 日 8:30 前向对发生系统传送完毕

34、；系统在 T+1 日 12:00 前比对完毕。可根据实际情况进行按日、按周、按月、按季、按年的比对。（二）数据的提供按照机构和市场自律组织的需求，系统能分地区、，定期提供数据。营业部、辖区等，自动生成客户分析目前，已初步设计了市场数据统计周报，拟定期或不定期向报送公司变化等相关数据。如：1、统计分析市场交易情况（市场客户总量及在各机构分布，一定期间增减比例；一定期间各品种成交金额比例；一定期间交易所成交情况）；2、司客户公司经营情况（公司客户分布，各公总额、比例，前 10 名排序，前 10 名、20 名、30名总量小计及比例；一定期间公司成交金额分布，前总量小计及比例）； 公司，提示类别，发出

35、10 名排序，前 10 名、20 名、30 名3、公司提示情况（辖区，时间，提示内容，派出机构回复简述）；4、建立客户明细数据库，实现全市场总量、各银行、各公司总量及各种口径变化情况的分析；进出款的方向性验证；5、实现对客户6、按辖区、按公司、按存管、按营业部、按客户、按笔、按环节等各种口径输出统计数据；7、必要时对佣金率按照公司、席位、客户、品种分析；总之，在数据齐全的基础上，根据部门和自律组织的需求，系统可按照不同的口径输出各种应用。五、客户系统数据的安全管理为使系统参与各方报送的原始数据及其加工形成的信息完整、安全，确保系统稳定、高效地运行，并遵照委部署，加大制度建设力度；对照国家局涉密

36、信息系统分级管理的“五条禁令”保护指南，使系统符合国家网络的防护要求，以防范风险。拟采取的主要措施为：（一）技术措施1、按照不低于系统按照不低于交易所安全等级设计。系统将，并实时申定。及交易所安全等级标准（GB17859-199请计算机2、网络及设备安全。（1），办公网络和业务网络完全系统实施内络严格物理、逐步实现生产系统网络和开发、测试网络严格物理。（2）涉密计算机不得使用无线、蓝牙、红外等通讯方式，不得使用包括无线网络、无线鼠标键盘及其它无线接入设备。利用技术实现涉密计算机与涉密 U盘之间的绑定。对需要光盘的数据，对介质先杀毒后摆渡。系统对网络运行状态、服务器和终端计算机操作系统运行状态、

37、加密行严格设备运行状态、。和系统运行状态进3、数据传输安全。系统与系统各参与方专线均采用点对点传输，所有数据传输和用户登录均日志，并提供审计功能，确保用户主要操作行为被完整。数据专线的链路两端必须采用加、机制（使用国家认可的商密级加密产品）保护数据流安全。内网必须部署高效的防4、用户及权限管理技术措施。系统。系统建立科学、严谨的用户管理和权限管理功能。逐步提供客户角色安全管理、支持组合客户认证体系。（二）控制1、措施。（1）系统联网时采用鉴别，防止冒充和进行。认证，也可采用口令进行口令不得少于 10 个字符，口令更换周期不得长于 1 周。口令由系统安全管理集中产生分配给用户使用，并有口令更换，

38、不得有用户产生。（2）对应不同的密级采用不同强度的认证技术，如口令、等；（3）系统网络的应按权限控制，不得进行越权操作。控制应符合以下要求：处理秘密级、级信息的，不仅要按照用户类别控制，还要按照信息类别控制；处理级信息的，必须控制到单个用户、单个文件。（4）网络通信中采用完整性校验技术，以验证消息的完整性，有效地对抗冒充；网络系统还具有审计功能，能够对网络操作进行完整，并能将审计功能与提示功能结合起来。系统安全管理定期日志等并作周期不得长于 1 个月。2、信息的安全。（1）系统传输、输出的涉密信息有相应的密级标识，密级标识不能与正文分离。（2）息在传输阶段，必须采取加密措施，防止信息的非系统信。（3）系统信息的、分发、输出，必须得到有效的控制，并按相应密级的文件进行管理。（4）密钥的管理和使用要符合国家安全规定，并接受3、计算机、部门的指导和监督。安全措施。（1）用于处理涉密信息的计算机，在正式投入使用前，应由系统管理部门进行检查，确认符合要求后方可投入使用