农商行流动性风险管理分析报告

1、XX农村商业银行流动性风险管理报告xxw联社：我行认真贯彻执行省联社及监管部门规定，制定和完善流动性风险 管理有关制度，审慎经营，把控流动性风险，近年来未发生流动性风险， 保证我行各项业务安全稳健运营。现将我行一年来流动性风险管理状况 报告如下:一、流动性风险管理的基本状况（一）流动性风险管理胸组织架构与履职状况我行按照分工明确、互相制衡原则，明确董事会、风险管理委员会、 监事会、高档管理层以及有关部门在流动性风险管理中的职责和报告路 线，并建立合适的考核和问责机制。建立由董事会承当最后责任，董事会风险管理委员会、财务会计部、 业务管理部、合规与风险管理部、资金营运部等有关部门构成的流动性 风

2、险管理体系。其中，资金营运部负责定期评估流动性风险水平及管理 状况，向董事会风险管理委员会定期报告流动性风险状况，及时报告流 动性风险的重大变化或潜在转变。筹划财务部与资金营运部负责执行的 有关政策、方略和程序，组织实行压力测试和情景分析，并按季将测试 成果向本地监管分局、省联社、XX农商行风险管理委员会及董事会报告， 推动压力测试成果在战略决策和风险管理中的应用。（二）流动性风险管理制度建设与改善状况我行于8月份，拟定了XX农村商业银行股份有限公司流动性风 险管理措施和烘X农村商业银行股份有限公司流动性风险应急处置预 案。于11月重新修订7XX农村商业银行股份有限公司流动性风险管 理措施和X

3、X农村商业银行股份有限公司流动性风险应急处置预案, 制度明确了流动性管理总体目的和管理原则，并制建立了流动性风险管 理机制。修订后的制度及预案符合监管规定，对我行流动性风险管理具 有较强的管控约束作用。二流动性风险管理现状（一）流动性风险的整体监测状况根据我行执行的整体状况来看，流动性风险限额管理的各项指标均 未超过目的值，符合监管指标规定，流动性风险在控范畴内。1、资产负债状况。截止底资产总额1122089.3万元，较上年终1026103.28万元增长95986.02万元，增幅9.35%。其中：流动性资产 415724.52万元，较上年增长86338.16万元；负债总额1048358.03

4、万元，较上年终961785.9万元增长86572.13万元，增幅9%。其中流 动性负债617119.21万元，较上年增长91830.55万元。流动性比例 67.37%，较上年终增长4.66%，资产流动性不断增长。2、同业业务状况。截至12月末我行同业资产业务余额41.22亿元， 较年初增长4.73亿元，增幅12.96% ,其中结算性存款1.62亿，较年初 减少1.2亿元；寄存同业约期存款8.6亿，较年初减少18.06亿元。持 有至到期投资25.4亿元，较年初增长24.4亿元，其中：委托省联社购买的国债1亿元，购买同业存单24.4亿元。拆放同业2亿元，较年初增 长2亿元。买入返售金融资产1亿元（

5、质押式回购），较年初增长1元 长期股权投资60万元，为入股省联社资金。我行没有开展同业负债业务。同业业务投向及期限方面。我行同业业务资金投向重要为寄存同业 约期存款、购买同业存单、拆放同业、质押式回购和购买债券，交易对 手重要为政策性银行、国有商业银行、全国性股份制商业银行。质押式 回购重要是押利率和押存单，同业存单购买评级AA+以上，拆放同业对 方行所有为系统内农商行。期限管理方面，我行在办理资金融出业务时 根据期限错配管理规定，合理审慎拟定融资期限，最长期限3个月，无 半年以上期限，业务到期及时返回，无展期现象。从而保证了同业资产 的流动性。（二）流动性风险指标执行状况截止底流动性比例67

6、.36% ,不小于监管目的值39.87% ；流动性覆 盖率147.84%，不小于监管目的值37.84% ；净稳定融资比例140.08% , 不小于监管目的值30.08% ；流动性缺口率61.60%，不小于监管目的值 70.6% ；优质流动性资产充足率174.68%，不小于监管规定的110%的 比例。从以上指标可以看出我行流动性风险非常低，优质流动性资产充足， 同业资产变现能力强，未浮现钞票流入不不小于钞票流出的状况，我行 总体流动性风险可控。根据省联社和保监会规定，在多种情景下，对钞票流进行压力测试。在轻度压力情景下：次日内流动性缺口为52172.39万元，2至7日内流 动性缺口为25759.

7、58万元，8至30日内流动性缺口 77931.97万元， 30日内合计流动性缺口为151200.25万元。在中度压力情景下：次日 内流动性缺口为51591.06万元，2至7日内流动性缺口为22271.59万 元，8至30日内流动性缺口为73862.66万元，30日内合计流动性缺口 为137829.64万元。在重度压力情景下：次日内流动性缺口为50159.53 万元，2至7日内流动性缺口为13682.39万元，8至30日内流动性缺 口为63841.93万元，30日内合计流动性缺口为104904.38万元。从流动性压力测试状况看，基准情景、轻度压力、中度压力和重度 压力下流动性缺口均为正值，总体流动性富余，不存在流动性风险。三流动性风险管理的应对方略根据保监会规定，定期进行现流动性风险预测工作，进行钞票流风 险预警并及时做好资金头寸安排，及时监控、防备和化解也许存在的流 动性风险。重要做好如下几种方面：（一）在平常钞票流管理中，财务会计部负责监测