《风险管理》必做教学资料

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。风险管理必做-1.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括_。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.全面风险管理模式D.内部管理模式2.下列理论中,属于负债管理模式的是_。A.真实票据论B.转换能力理论C.存款理论D.预期收入理论3.FN理论中,发球资产风险管理模式的是_。A.银行券理论B.资产结构理论C.购买理论D.销售理论4.下列理论中,不属于资产风险管理模式的是_A.转换能力理论B.预期收入理论C.超货币供培理论D.销售理论5._是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合

2、同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险6._是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险7._不包括在市场风险中。A.利率风险B.汇率风险C.操作风险D.商品价格风险8._是由不完善或有问题的内部程序,人员及系统或外部事件所造成损失的风险。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.国家风险9._是指银行掌握的可用于即时土付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。A.流动性风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险10._是

3、指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。A.流动性风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险11._是指由于银行操作上的错误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险12._是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。A.流动性风险B.国家风险C.操作风险D.法律风险13._是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。A.流动性

4、风险B.战略风险C.操作风险D.法律风险14.商业银行通过进行一定的金融交易来对冲其面临的某种金融风险属于_的风险管理方法。A.风险对冲B.风险分散C.风险规避D.风险转移15.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于_的风险管理方式。A.风险对冲B.风险分散C.风险规避D.风险转移16.在风险发生之前，通过各种交易活动，把把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于_的风险管理方法。A.风险对冲B.风险分散C.风险规避D.风险转移17.下列不属于风险转移方式的是_。A.承担B.保险C.转让D.客户

5、分散18.在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于_的风险管理方法。A.风险补偿B.风险分散C.风险规避D.风险转移19.风险主体利用资本、利润、抵押品拍卖收入等形式的资金，弥补其在某种风险上遭受的资产损失，使风险损失不会影响到风险主体正常经营的进行，不会导致其形象与信誉的损害，属于_的风险管理方法。A.风险补偿B.风险分散C.风险规避D.风险转移20.按照我国银监会的规定,下列_不包括在核心资本中。A.实收资本B.资本公积C.盈余公积D.可转换债券21.按照我国银监会的规定,下列_不包括在附属资本中。A.重估储

6、备B.长期次级债务C.优先股D.实收资本22.商业银行在计算核心资本充足率时,对未并表金融机构资本的投资，应扣除_。A.15%B.20%C.25%D.50%23._是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。A.会计资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本24.公司治理在狭义上主要指公司股东大会、董事会和_及高级管理层等组织机构设立与动作的机制制度。A.职工代表大会B.工会C.监事会D.同业协会25._负责建立识别、计量、监测井控制风险的程序和措施。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层26.在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算

7、和控制，这是_。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制27.风险识别的主要方法不包括_。A.故障树法B.VaRC.专家预测法D.流程图分析法28.商业银行可以采取的风险计量方法不包括_。A.因果关系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析29.商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和_A.国际结算系统B.储蓄系统C.信用卡系统D.互联网上下载的相关数据30.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和_A.流动性风险指标B.信用风险指标C.风险抵补类指标31.下列指标中属于风险水平类指标的是_A.正常贷款迁徙率指标工作B.操作风险指标

8、C.风险抵补类指标D.准备盘充足程度指标32.风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率和_A.不良贷款迁徙率B.盈利能力C.准备资金充足程度D.资本充足程度33.对于同一客户,不同信息来源的信息内容存在严重不一致,无法确认哪一个是真实数据,则选取_A.风险值较低的指标值B.风险值较高的指标值C.风险值为二者均值的指标值D.类似客户的指标值34._不属于银行信息系统的物理安全。A.环境安全B.设备安全C.系统安全D.媒介安全35._属于银行信息系统的系统安全。A.环境安全B.设备安全C.媒介安全D.应用系统安全36._属于银行信息系统的网络安全。A.安全认证B.操作系统安全C.媒介安全D.应用系统安全3

9、7._不属于银行信息系统的应用安全。A.内网访问控制B.外网物理隔离C.病毒防护D.网络结构安全38._属于银行信息系统的信息系统安全。A.操作系统安全B.内网访问控制C.加密传输D.媒介安全39.银行系统安全制度的制定以及国家法律、法规的宣传等属于_。A.媒介安全B.管理安全C.应用安全D.信息安全40.银行信息系统安全包括物理安全、网络安全、管理安全和_等A.应用安全B.媒介安全C.应用系统安全D.环境安全41.国内少数企业在_，开始试用国外先进的管理经验去识别、估测、评价和控制风险。A.20世纪60年代B.20世纪80年代后期C.20世纪70年代后期D.20世纪80年代前期42.风险管理

10、的核心在于_。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.选择最佳风险管理技术组合43.风险管理的目标在于_.A.获得最大的安全保障B.风险计量C.风险监测D.选择最佳风险管理技术组合44.资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自_A.负债业务B.资产业务C.中间业务D.表外业务45.真实票据论的理论依据是商业银行在发展初期,业务主要集中于_A.长期贷款B.消费者贷款C.短期自偿性贷款D.房地产贷款D.不良贷款迁徙率指标46.可转换理论的一个基本前提是银行要有足够数量的随时可以变现的_A.商业票据B.流动资产C.长期债券D.国债47.预期收入理论认为,任何银行资产能否到期偿还或转让变现,归根

11、结底是以_为基础的。A.实际收入B.未来收入C.实际财富D.投资收益48._容易产生的一种偏向是诱使银行介入过于广泛的业务范围,导致集中和垄断。A.转换能力理论B.预期收入理论C.超货币供给理论D.销售理论49._是一种适合于早期银行特点的初级的资产管理理论。A.销售理论B.预期收入理论C.资产结构理论D.真实票据理论50.最古老的银行负债管理理论可追溯到_A.销售理论B.预期收入理论C.银行券理论D.真实票据理论51._是银行券理论的核心。A.负债的适度性B.资产的适度性C.尽可能多的负债D.负债越少52.存款可分为_和派生存款不同两类。A.信用存款B.定期存款C.初始存款D.企业存款53.

12、存款理论的最主要特征是它的_A.流动性B.稳健性C.扩张性D.冒险性54.被称为“银行负债思想的创新”的是_A.银行券理论B.存款理论C.购买理论D.销售理论55.销售理论的主题是_A.推销金融产品B.主动负债C.购买负债D.吸收存款56.全面风险管理模式强调信用风险、_和操作风险并举，组织流程再造技术与技术手段创新并举。A.流动性风险B.国家风险C.法律风险D.市场风险57._提倡将原本资产负债表内的业务,转化为表外业务。A.资产负债表外管理理论B.销售理论C.存款理论D.资产结构理论58.金融工程的狭义定义是组合金融工具和_的研究。A.衍生产品B.金融技术C.风险管理技术D.工程技术59.

13、巴塞尔委员会巴塞尔资本协议进行全面修改，并于_首次公布修改后的资本协议征求意见稿。A.1998年5月B.1999年6月C.2001年1月D.2003年4月60.在巴塞尔新资本协议公布之前，巴塞尔委员会发布了_次资本协议征求意见稿。A.1B.2C.3D.461.资本计量和资本标准的国际协议：修订框架于是乎2006年底首先在_的银行开始实施。A.美国B.欧洲C.欧美D.十国集团62._不是全面风险管理模式的特征。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全员的风险管理文化D.全程的风险识别过程63.根据商业银行风险的_，可分为信用风险、市场风险、操作风险等。A.属性B.形成原因C.表现形式C

14、.法律变动64.实际信用风险一般由贴现、透支、信用证和_等造成的。A.同业拆借B.利率波动C.汇率波动D.商品价格风险65.黄金价格变动造成的风险属于_A.操作风险B.汇率风险C.利率风险D.商品价格风险66.利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和_A.期限结构风险B.期权性风险C.流动性风险D.价格风险67.最重大的操作在于_及公司治理机制的失效。A.内部控制B.风险文化C.公司策略D.风险管理机制68._经常是商业银行破产倒闭的直接原因。A.操作风险B.市场风险C.违约风险D.流动性风险69._是最复杂、最难以捉摸，也是最危险的风险之一。A.声誉风险B.市

15、场风险C.国家风险D.操作风险70._交易不仅可以用于套期保值，还可以获得可能出现的意外收益。A.股指期货B.金融期权C.远期交易D.商品期货71._并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A.风险转移B.风险规避C.风险分散D.风险对冲72._不属于事的风险控制手段。A.风险转移B.风险规避C.风险补偿D.风险分散73._不能规避利率风险。A.金融期货B.金融期权C.利率互换D.定期存款74.下列关于银行资本作用的叙述不正确的是_A.提供融资B.使银行免受损失C.维持市场信心D.限制银行业务过度扩张75.商业银行进行风险管理最根本的驱动力是_A.客户利益至上B.储户利益至上C.股东资本是风险的

16、第一承担者D.金融监管机构的要求76.计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除_。A.商誉B.商业银行对未并表金融机构的资本投资C.附属资本D.商业银行对非自用不对产和企业的资本投资77.商业银行的附属资本不得超过核心资本的_;计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的_。A.100%，100%B.50%，100%C.100%，50%D.50%，50%78.商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的_来覆盖。A.监管资本B.会计资本C.核心资本D.经济资本79.1997年亚洲金融危机发生后，_又被广泛讨论来对抗危机。A.风险管理B.公司治理C.风险文化D.内部控制80.商业银行内部控制

17、重心就是_A.权力制衡B.权责明确C.风险控制D.产权清晰81.商业银行内部控制的主体是_A.董事会B.监事会C.高级管理层D.银行内部的各个部门及其人员82.有效风险管理体系建设必须以_为先导。A.健全的内部控制机制B.完善的公司治理机制C.先进风险管理文化培育D.有效的风险管理策略83._对金融机构的一般事务及会计事务进行监督，是商业银行的监督机构，对股东大会负责。A.监事会B.党委C.纪委D.董事会84.使用内部或外部数据的银行，必须证明自己的估计代表了_。A.同行业的平均水平B.目前的情况C.长期的经验D.同行业的最高水平85.商业银行内部风险的估计，一般不包括_。A.违约概率B.实际

18、损失C.违约损失率D.违约风险暴露86.风险管理最为核心、最为关键的阶段是_。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制87.商业银行对前台业务流程系统传送来的相关数据进行整合是通过聚类和_来完成的。A.匹配B.分类C对称D.集合88.商业银行应采用适当的加密技术和措施，保证所传输交易数据的完整性、真实性和_。A.及时性B.一致性C.完全性D.不可不论性89._是风险管理的基础。A.健全的内部控制机制B.完善的公司治理机制C.安全的信息系统D.有效的风险管理策略90.资本融资的具体来源不包括_A.股东红利B.原有股东追加投资C.发行新股D.留存利润91._必须向董事会或指定的委员会提供关

19、于重大变化或现行政策例外情况的通告。A.监事会B.高级管理层C.股东大会D.风险管理部门92._负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。A.监事会B.高级管理层C.股东大会D.董事会93.商业银行的内部控制内容上要具有_A.稳定性B.创新性C.开放性D.一致性94.董事会应定期核查其_能否充分保证银行有序和审慎地开展业务。A.公司治理结构B.内部控制系统C.风险控制环境D.风险监测体系95.风险管理体系的灵魂是_A.风险管理文化B.风险管理策略C.公司治理结构D.内部控制系统96.商业银行应根据不同业务特点_风险偏好和风险承受度。A.确定相应B.确定平均C.统一确定D.确定最大97

20、.在一般情况下,对战略风险、操作风险和法律风险，可采取_等方法A.风险分散B.风险对冲C.风险规避D.风险补偿98.销售理论是_崭露头角的一种银行负债理论。A.20世纪60年代B.20世纪70年代C.20世纪80年代D.20世纪90年代99._的兴起，标志着银行经营战略思想的重大转移。A.购买理论B.销售理论C.资产结构理论D.存款理论100.根据_d_，银行在购买证券和发放贷款以提供货币的同时，要积极展开投资咨询、项目评估、市场调查、信息分析、管理顾问、电脑服务、委托代理等多方面配套业务。A.销售理论B.资产负债表外风险管理理论C.存款理论D.超货币供给理论参考答案110DCBDABCBAB

21、1120CDBABDDCAD2130DDBCDABADC3140BABCDADCBA4150BDABCBBCDC5160ACBCADACBC6170DDCABBADCB7180ACDBCACDBC8190DCACBDADCA91100BDCBACCCAD2011银行从业资格考试风险管理标准模拟题一、单选题1.下列关于风险分类的说法，不正确的是()。A.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用

22、风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类2.商业银行()的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。A.风险转移B.风险规避C.风险补偿D.风险对冲3.下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是()。A.风险管理的目标是消除风险B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略C.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段D.商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度4.下列关于流动性风险的说法，不正确的是()。A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比

23、，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成，损失或破产的风险D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险5.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。A.ARAROC=(收益-预期损失)非预期损失B.RAROC=(收益-非预期损失)预期损失C.RAROC=(非预期损失-预期损失)收益D.RAROC=(预期损失-非预期损失)收益6.正态随机变量的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为()。A.68%B.95%C.32%D.50%7.()不包括在

24、市场风险中。A、利率风险B、汇率风险C、操作风险D、商品价格风险8.()是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险9.在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于()的风险管理方法。A、风险补偿B、风险分散C、风险规避D、风险转移10.对大多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于()业务。A.信用担保B.贷款C.衍生品交易D.同业交易11.商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是()。A.

25、不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲B.通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移C.利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散D.将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应12.战略风险的类型不包括()。A.产业风险B.技术风险C.竞争对手风险D.信用风险13.下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是()。A.减少在不熟悉市场的交易B.强化交易员限额交易制度C.购买未授权交易保险D.为操作风险分配资本金A选项属于规避风险的措施;B选项属于降低风险的措施;D选项属于银行必须承担的风险而采取的措施。14.()负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。A.监事会B.高

26、级管理层C.股东大会D.董事会15.商业银行可以采取的风险计量方法不包括()。A.因果关系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析同时作用时可能产生的影响。16.下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是()。A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径B.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等C.战略目标决定了实现路径D.各家商业银行的战略目标应当是一致的17.下列关于风险管理部门的说法，正确的是()。A.必须具备高度独立性B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施18.下列关于交易账户的说法，不

27、正确的是()。A.为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利时头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C.交易账户中的项目可以按模型定价(Mark-to-Model)，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值D.交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改19.认为银行的公共性质在于提供广泛的金融服务，对整个国民经济具有深刻的、连锁的影响，这种观点属于()A.利益冲突论B.债权保护论C.银行风险论D.公共性质论20.商业银行客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，客户评级的

28、评价结果是()。A.信用等级和违约概率B.客户经营能力C.商业银行的债务水平D.客户违约风险的趋势21.根据巴塞尔新资本协议，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是借款人评级，第二维是()。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级22.将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是()。A.总收益互换B.信用违约互换C.信用价差衍生产品D.信用联动票据23.在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的()。A.最高债务承受能力B.最低债务承受能力C.平均债务承受能力D.以上均不对24.在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组

29、合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指()。A.所预计的下一年度的银行资本B.本年度的银行资本C.所预计的未来三年的银行资本D.过去三年间的银行资本25.参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取()。A.从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式C.从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式26.若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据巴塞尔新资本协议定义的二者的违约

30、概率分别为()。A.0.02%，0.04%B.0.03%，0.03%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%1年期违约概率与0.03%中的较高者。27.在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是()。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CA.MEL分析系统D.51ts系统28.()也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险1)重新定价风险：银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间存在的差额。也称期限错

31、配风险。(2)收益率曲线风险：收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利的变化。称利率期限结构变化风险。，(3)基准风险：利息收入和利息支出所依据的基础不同，所以变化的方向和幅度也不同。(4)期权性风险：一般而言，期权和期权性条款都是在对买方有利，而对卖方不利的时候执行。29.下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是()。A.风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员B.先进的企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构C.风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误D.风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息30.客

32、户信用评级是商业银行对客户()的计量和评价，反映客户()的大小。A.偿债能力和偿债意愿，违约风险B.盈利能力和偿债能力，违约风险C.收入水平和资产质量，流动风险D.偿债能力和偿债意愿，流动风险31.假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于()。A.3B.0.33C.0.75D.0.253，B=0.1。A选项是实际模型与随机模型围成的图形面积，B选项是实际模型与理想模型围成的图形面积。A选项占的面积越大，说明模型越理想。32.在商业银行风险监管核心指标中，核心负债比率为核心负债与负债总额之比，不得低干()。A.20

33、%B.40%C.60%D.80%100%，分别计算本外币和外币口径数据，不得低于60%。33.商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是()。A.负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.被动负债风险管理模式阶段主动负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段34.下列关于资本的说法，正确的是()。A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定

34、的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本35.风险文化的精神核心是()。A.风险管理策略B.风险管理理念C.公司治理结构D.内部控制系统36.假设某商业银行当前账户中有1年期、利率为5%的2亿元人民币的定期存款，目前1年期无风险的美元和人民币贷款的收益率分别为10%和8%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为()。A.3%B.4%C.5

35、%D.8%2=(8%5%)+(10%-5%)/2=4%。37.()指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。A.平价期权B.欧式期权C.买入期权D.美式期权38.假定某商业银行资产组合的收益为100万元，所对应的税率为25%，资本预期收益率为10%，为了覆盖该资产组合可能产生的损失，商业银行为该组合配置的经济资本为20万元，则该资产组合的经济增加值为()万元。A.55B.73C.75D.10010075%-2010%=7339.关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准的以下说法，不正确的是()

36、。A.两者所要达到的目标不同B.随着人们对风险日益关注，两者之间存在的差异将慢慢消失C.资产分类的监管标准是直接面向风险管理的D.资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构、基础信息支持39号的目的是反映企业真实的财务状况和经营成果，这也是会计信息系统的最终目标，其对交易账户划分的第一标准是以公允价值计价。资产分类的监管标准的优点是直接面向风险管理，缺点是可操作性相对较弱。国际会计准则对金融资产划分的优点在于，它是基于会计核算的划分，而且按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准，有强大的会计核算理论和银行流程构架、基

37、础信息支持;缺点是财务会计意义上的划分着重强调的是权益和现金流量变动的关系和影响，不直接面对风险管理的各项要求。由此可看出，ACD选项不正确。40.计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是()。A.历史模拟法和方差-协方差法B.蒙特卡洛模拟法和方差协方差法C.历史模拟法、蒙特卡洛模拟法D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法41.利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险;就固定利率而言，()来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。A、基准风险B、期权性风险C、重新定价风险D

38、、收益率曲线风险生变化，即收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响，从而形成收益率曲线风险，也称为利率期限结构变化风险。42.参照国际最佳实践，在拓展客户期，商业银行对个人客户评分时宜采用()。A.申请评分B.行为评分C.信用局评分D.利润评分43.巴塞尔委员会在1996年的资本协议市场风险补充规定中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为()。A.市场风险监管资本=乘数因子VARB.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)VARC.市场风险监管资本=VAR乘数因子D.市场风险监管资本=VAR(附加因子+最低乘数因子)44.一家银行用2年期存款作为

39、2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是()。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期限错配风险45.下列关于银行资产计价的说法，不正确的是()。A.交易账户中的项目通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C.存贷款业务归人银行账户D.银行账户中的项目通常按历史成本计价46.()是指由于股票价格的不利变动所带来的风险。A.股票价格风险B.折算风险C.交易风险D.市场风险47.如果利率变动对存款人有利，存款人就可能

40、选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是()。A.基准风险B.收益率曲线风险C.重新定价风险D.期权性风险48.下列关于风险管理文化的表述，正确的是()。A.风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成B.制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素C.风险管理的目标是消除风险并获取最大收益D.风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴49.风险报告部门是一个独立于营销部门的部门，其主要职责是()。A.收集和处理与风险控制相关的各种信息，并将该信息汇总到风险报告中B.显示总体组合和各个子组合的风险状况C.讨论各种流程和措施的有效性D.报告重要单笔业务头寸的风险

41、状况50.商业银行进行风险管理最根本的驱动力是()。A.客户利益至上B.储户利益至上C.股东资本是风险的第一承担者D.金融监管机构的要求51.在操作风险关键指标中，交易结果和财务核算结果间的差异属于流程风险指标类。监控这一指标可以提高风险管理报告的质量，其计算公式为某产品交易结果和财务结果之间的差异/该产品交易次数。交易结果和财务结果差异过大意味着：()A.工作人员缺乏职业素养和职业道德B.存在管理报表和决策基础不稳的风险C.前台和后台在执行和管理交易订单时不准确D.信息系统出现故障52.操作风险监测报告应该对操作风险的变动情况评估资本的充足状况。同时报告还应对资本模型的压力测试结果进行分析，

42、其目的是：()A.确定模型的安全性和准确性B.使报告内容更加完整C.遵循监管当局的要求D.降低资本成本53.在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的()三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布?A.风险诱因、风险指标和损失事件B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额54.下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是()。A.指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未

43、到交割日的现货合约55.采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于()。A.前五年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值B.前五年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值C.前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值D.前三年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值56.操作风险损失数据的收集要遵循()的原则。A.客观性、全面性、动态性、标准化B.主观性、全面性、静态性、标准化C.主观性、全面性、动态性、标准化D.客观性、全面性、静态性、标准化57.每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度

44、和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的()阶段。A.控制活动识别与评估B.全员风险识别与报告C.作业流程分析和风险识别与评估D.制定与实施控制优化方案58.在操作风险经济资本计量的方法中，()的原理是，将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.高级计量法B.基本指标法C.标准法D.内部评级法59.关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是()。A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作

45、风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金60.以下不是商业银行获取资金，满足流动性需求的快捷通道的是()。A、公开市场B、外汇市场C、货币市场D、债券市场61.对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度，是积极务实的。在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下承担所面临的国家风险，就是()。A.风险自留B.风险分散C.风险抑制D.以上都是62.当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的

46、经济损失就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以()方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。A.银团贷款B.共同投资C.国别限额D.以上都不是63.无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务，就难免受到()的影响。A.法律风险B.流动性风险C.声誉风险D.国家风险64.()是指在极端情景下，分析评估流动性风险管理模型或内控流程的有效性，发现问题，制定改进措施的方法，目的是防止出现重大损失事件。A.情景分析B.压力测试C.融资渠道管理D.应急计划65.商业银行的()是

47、指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。A.安全性B.流动性C.收益性D.风险性66.在业务外包风险管理中，银行选择服务提供商时应进行()。A.风险测量B.风险识别C.风险评估D.尽职调查67.()数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务范围信息、损失事件的起因和情况、其他有助于评估其他银行损失事件相关性的信息。A.内部B.业务C.风险D.外部68.银行的流动性风险与()没有关系。A.资产负债期限结构B.资产负债币种结构C.资产负债分布结构D.资产负债类别结构69.巴塞尔新资本协议只对()的定义作了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者

48、惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”A.法律风险B.流动性风险C.声誉风险D.国家风险70.有效风险管理体系建设必须以()为先导。A.健全的内部控制机制B.完善的公司治理机构C.先进71.某企业2008年净利润为0.5亿元人民币，2008年初总资产为10亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，则该企业2008年的总资产收益率为()。A.3.00%B.3.63%C.4.00%D.4.75%100%=0.5(10+15)/2100%=4.00%72.()是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科

49、学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失的风险管理方法。A.法律风险管理B.战略风险管理C.合规风险管理D.国家风险管理73.股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。A.5B.7C.-1.8D.040元，执行价格是35元，所以内在价值是40-35=5元。本题中，28元是股票曾经的市场价格，没有利用价值了。6.8元是期权费，就是期权价格。74.符合内部控制过程评价的具体评分标准的一项为()。A.被评价对象的过程和风险

50、已被充分识别的，可得该项分值的30%B.在满足前项的基础上，被评价项目的过程和对风险的控制措施被规定并遵循要求的，可得该项分值的20%C.在满足前两项的基础上，被评价项目的规定得到实施和保持，可再得该项分值的20%D.在满足前三项的基础上，被评价项目在实现风险控制的结果方面，控制措施有效且适宜的，可再得该项分值的20%20%;B选项中数值应为30%;C选项中数值应为30%。75.信息披露的频率方面，下面表述不正确的是()。A.按规定银行披露信息的频率应该每半年进行一次B.大的国际活跃银行和其他大银行(及其主要分支机构)必须按季度披露一级资本充足率、总的资本充足率及其组成成分C.如果有关风险暴露

51、或其他项目的信息变化较快，银行也要按季披露这些信息D.对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项口径的一般性概述的定性披露，需要每半年进行一次76.多数风险管理方案都会针对每一业务流程提出最优的控制方法，并将其列入风险管理进程或政策程序中，在这些控制方法中，最常用的是()。A.分散化B.绩效指标考核C自动化操作D.职责分离77.银行的经营环境时刻都处在变化当中，或者说银行的外部环境存在很大的不确定性，但是不同银行受到的影响是不同的，这取决于银行经营对外部环境的依赖程度以及银行经营模式跟随外部经营环境变化而变化和调整的弹性。一家银行的经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在的战略风险就越

52、()。A.高B.低C.不一定D.以上都不对78.下列有关积极的组合管理的说法，错误的是()。A.积极的组合管理就是将全行范围内的资本配置和单笔业务的风险管理相结合B.积极的组合管理不仅需要度量、加总和监控风险，而且也包括积极地改变风险C.积极的组合管理需要银行不仅能够在组合层面上度量风险，而且还需要分析单个管理工具是如何影响风险状况的D.积极的组合管理不需要考虑组合层面上单个业务风险之间的相关性79.战略风险管理流程通常可以分为9个步骤;下列哪一项活动是在确定风险管理方案之后执行的?()A.确定风险管理备选方案B.风险优先排序C.监测风险评估效果D.明确期望结果9个步骤包括：1)识别/发现风险

53、因素;2)评估主要风险因素;3)评估可能性和影响;4)风险优先排序;5)明确期望结果;6)确定风险管理备选方案;7)确定风险管理方案;8)执行风险管理方案;9)监测风险评估效果调整策略。80.按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10%，1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%;则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为()。A.0.04B.0.05C.0.95D.0.961-(1+10%)/(1+15%)=0.0435风险管理文化培育D.有效的风险管理策略81.CAMELS评级体系需对资产质量进行评级，下列哪一项属于资产质量评级时应考虑的因素?(

54、)A.资产质量对资本的影响，如资产减值准备的充足程度B.无形资产对资本的影响C.表内外资产中各口径的问题资产的金额、结构分布、问题严重程度以及变化趋势D.银行进入资本市场或通过其他渠道增加资本的能力82.商业银行经营的目的是追求利润最大化。其盈利能力状况也是监管当局应当重点监管的。资本金收益率属于盈利能力监管指标，下列关于这一指标，说法错误的是()A.资本收益率也称为股本收益率B.其计算公式为：税前收入/资本金总额C.该指标可以审查银行资本或股本的盈利能力D.一般来说，资本金盈利率较高，达到或超出行业平均水平的银行应该是比较好的银行83.风险监管和合规监管的关系是()。A.风险监管比合规监管更

55、先进，是对合规监管的否定B.风险监管是对合规监管的继承和发展C.合规监管是对风险监管的继承和发展D.以上都不对84.根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中关于非信贷资产准备充足率的表述，下面选项中不正确的是()。A.非信贷资产实际计提准备是指商业银行针对非信贷资产预计损失实际计提的各类损失准备和减值准备B.非信贷资产准备充足率=非信贷资产实际计提准备期平均余额非信贷资产预计损失C.非信贷资产预计损失是指商业银行根据金融企业会计制度针对短期投资、长期投资、固定资产、在建工程、无形资产和抵债资产等非信贷资产，预计未来可能损失的金额D.对非信贷资产实际计提准备具体参照财政部金融企业会计制

56、度(财会200149号)执行85.风险监管的演变阶段不包括()。A.审慎监管B.风险为本的监管C.风险价值监管D.以上都不包括1979年美国监管当局提出了骆驼评级体系，被称为审慎监管;第二阶段是风险为本的监管。没有C所说的风险价值监管。风险价值是VAR的一种计量方法。86.关于外部审计制度的表述，下面选项中不正确的是()。A.它担负着过滤会计信息风险、确保会计信息质量、降低会计信息识别成本的责任B.被利益相关者视为重要的利益保障机制C.外部审计制度的价值在于有效性D.在直接审计委托模式下，包括企业所有者、注册会计师和经营者三方87.某银行2008年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在200

57、8年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，则正常类贷款迁徙率为()。A.7.0%B.8.0%C.9.8%D.9.0%100%=900/(10000-800)100%=9.78%88.在风险预警方法中，()不引进警兆自变量;只考察警素指标的时间序列变化规律。A.白色预警法B.红色预警法C.黑色预警法D.蓝色预警法89.已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿、4亿、5亿、3亿、1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02、0.03、0.05、0.1、0.1，假设商业

58、银行的总体经济资本为30亿，则根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为()。A.4亿B.8亿C.10亿D.6亿1，2，n个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1，CVaR2，CVaRn，则第i个单元对应的经济资本为Ci=CCVaRi/(CVaR1+CVaR2+CVaRn)，因此，商业银行分配给正常类贷款的经济资本=302/(2+4+5+3+1)=4。90.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括()。A.由内而外、自上而下和从已知到未知B.由表及里、自下而上和从已知到未知C.由内而外、自下而上和从已知到未知D.由表及里、自上而下和从已知到未

59、知二、多项选择题1.风险管理信息系统应当()。A.建立错误承受程序B.设置灾难恢复以及应急操作程序C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录D.设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵E.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志2.商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件()A.完善的公司治理结构B.健全的内部控制体系C.普及合规管理文化D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统E.强大的研发实力3.商业银行通常可以通过观测一定指标的变动来防范流动性风险，以下属于其内部指标信号的指标有()。A.某项业务风险水平增加B.盈利能力下降C.资产过于集中D.资产质

60、量下降E.所发行的股票价格下跌4.关于债项评级说法错误的有()。A.债项评级是对交易本身的特定风险进行估测B.债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小C.特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等D.债项评级只能反映债项本身的交易风险E.债项评级可以同时反映客户信用风险和债项交易风险5.产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在()等方面存在不完善、不健全等问题。A.业务管理框架B.数据信息质量C.风险管理要求D.权利义务结构E.内部系统安全6.商业银行的核心资本包括()。A.权益资本B.混合性债务工具C.公开储备D.未公开储备E.重估储备7.普遍被应用于商业银