中邮核心成长股票型

1、. 中邮中心生长股票型证券投资基金2021年半年度报告PAGE ：.；中邮中心生长股票型证券投资基金二八年半年度报告基金管理人：中邮创业基金管理基金托管人：中国农业银行重 要 提 示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚伪记载、误导性陈说或艰苦脱漏，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当个别及连带责任。本半年度报告曾经全部独立董事签字赞同，并由董事长签发。基金托管人中国农业根据本基金合同规定，于2021 年8月22日基金管理人承诺以老实信誉、勤勉尽责的原那么管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金

2、的招募阐明书。报告期为2021年1月1日起至2021年6月30日止，本报告财务资料未经审计。 PAGE i目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc142799548 第一章 基金简介.1 HYPERLINK l _Toc142799549 第二章 主要财务目的和基金净值表现.3 HYPERLINK l _Toc142799550 第三章 管理人报告.5 HYPERLINK l _Toc142799551 第一节：基金管理人的基金经理情况引见.5 HYPERLINK l _Toc142799552 第二节：基金运作遵规守信情况.5 HYPERLINK l _Toc

3、142799553 第三节：报告期内基金投资战略和业绩表现的阐明与解释.5 HYPERLINK l _Toc142799554 第四节：宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.6 第五节：基金内部监察报告.6 HYPERLINK l _Toc142799555 第四章 托管人报告.8 HYPERLINK l _Toc142799556 第五章 财务会计报告.9 HYPERLINK l _Toc142799557 第一节：基金会计报表.9 HYPERLINK l _Toc142799558 第二节：会计报表附注.11 HYPERLINK l _Toc142799559 第六章 投资组合报告.25

4、 HYPERLINK l _Toc142799560 第七章 基金份额持有人情况.32 HYPERLINK l _Toc142799561 第八章 开放式基金份额变动情况.32 HYPERLINK l _Toc142799562 第九章 艰苦事件提示.33 HYPERLINK l _Toc142799563 第十章 备查文件.37PAGE 25第一章 基金简介一、基金根本情况基金称号：中邮中心生长股票型证券投资基金以下简称“本基金基金简称：中邮中心生长买卖代码：590002基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：200报告期末基金份额总额： 38,156,217,461.83基金合同存续期：

5、不定期二、基金产品阐明投资目的：以追求长期资本增值为目的，经过投资于具有中心竞争力且能坚持继续增长的企业，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速增长的成果和实现基金资产的长期稳定增值。投资战略：本基金在投资战略上充分表达“中心与“生长相结合的主线。“中心包含中心趋势和公司中心竞争优势两个层面。经过自上而下的研讨，从宏观经济和产业政策走向、行业周期和景气变化、市场走势等方面，寻觅促使宏观经济及产业政策、行业及市场演化的中心驱动要素，把握上述方面未来变化的趋势；与此同时，强调甄别公司的中心竞争要素，从公司治理、公司战略、比较优势等方面来把握公司中心竞争优势，力求卓有远见的发掘出具有中心竞争力的公

6、司。“生长表达在对公司继续生长性的评价和比较上，利用生长性目的和深度发掘生长质量等方法来选择个股。本基金针对不同行业和公司的特点，经过建立生长性估值模型来分析评价公司的生长价值，并进展横向比较来发现具有继续生长优势的公司，从而到达精选个股的目的。业绩比较基准：基金股票投资部分的业绩比较基准是沪深300指数，债券部分的业绩比较基准为中国债券总指数。本基金的整体业绩比较基准采用：沪深300指数80%中国债券总指数20%风险收益特征：本基金属于股票型基金，具有较高风险和较高收益的特征。普通情形下，其风险和收益均高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。三、基金管理人名 称：中邮创业基金管理注册地址：北

7、京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层办公地址：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层邮政编码：100082法定代表人：俞昌建信息披露担任人：侯玉春联络 真子邮箱： HYPERLINK mailto:houycpostfund houycpostfund客户效力热线：01058511618 4008801618网 址：postfund四、基金托管人名 称：中国农业银行住 所：北京市东城区建国门内大街69号办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦邮政编码：100037法定代表人：项俊波信息披露担任人：李芳菲联络：0

8、10-68424199传 真子邮箱：lifangfei HYPERLINK javascript: NewEmail(/OAMS/Mail/SSO.aspx?target=sendmail&To=%26lt%3bjiangran%40cmbchina%26gt%3b) o 发送电子邮件 abchina 五、信息披露方式基金选定的信息披露报纸称号：中国证券报、上海证券报登载年度报告正文的管理人互联网postfund基金年度报告置备地点：基金管理人和基金托管人的办公场所六、会计师事务所名 称：北京京都会计师事务一切限责任公司办公地址：北京市建国门外大街22号赛特广场五层

9、七、注册登记机构名 称：中邮创业基金管理办公地址：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层第二章 主要财务目的和基金净值表现所述基金业绩目的不包括持有人认购或买卖基金的各项费用，计入费用后实践收益程度要低于所列数字。一、主要财务目的 单 位 ：人民币元项 目 2021年1月1日至 2021年6月30日本期利润-19,968,576,064.99本期利润扣减公允价值变动损益后的净值-5,512,444,271.71加权平均份额本期利润-0.5083期末可供分配利润-14,244,787,399.41期末可供分配份额利润-0.3733期末基金资产净值23,911,430,062.42期末基

10、金份额净值0.6267加权平均净值利润率-56.15%本期份额净值增长率-44.96%份额累计净值增长率-37.33%二、基金净值表现本基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表阶段净值增长率净值增长率规范差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率规范差-过去一个月-21.66%3.23%-18.66%2.73%-3.00%0.50%过去三个月-23.51%3.20%-21.48%2.66%-2.03%0.54%过去六个月-44.96%2.96%-39.67%2.49%-5.29%0.47%自基金合同生效日起至今-37.33%2.45%-33.23%2.15%-4.10%0.30

11、%2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 中邮中心生长股票型基金累计份额净值增长率 与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 2006年9备注：本基金成立于2007年8月17日。按照本基金的基金合同规定，本基金的投资建仓期为自2007 年8 月17日合同生效日起6个月。建仓期满至今，本基金的投资组合到达本基金合同第十一条之七规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。三、基金收益分配情况本基金在本报告期内没有实施分红等分配方案。 管理人报告一、基金管理人的基金经理情况引见现基金经理：盛军先生，曾任日本大和证券上海代表处任首席买卖员、华夏证券证券投资部任高级投

12、资经理、首创证券有限责任公司投资部任战略及行业研讨员、中邮创业基金管理战略研讨员、中邮中心生长股票型证券投资基金基金经理助理，于2021年1月26日至今任中邮中心生长股票型证券投资基金基金经理。原基金经理：彭旭先生，经济学学士、硕士学历，10年证券投资阅历。曾任港澳证券投资银行部、投资部总经理，银华基金管理基金经理助理，华夏证券委托理财部总经理，投资总监。于2007年8月17日二、对报告期内基金运作遵规守信情况的阐明报告期内，本基金的投资决策、投资买卖程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；买卖行为合法合规，未出现异常买卖、支配市场的景象；未发生内幕买卖的情况；相关的信息披露真实、完好、准确、

13、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他买卖类业务、注册登记业务均按规定的程序、规那么进展，未出现艰苦违法违规或违反基金合同的行为。三、报告期内基金投资战略和业绩表现的阐明与解释上半年，中国股市在经济增长放缓与估值重心下移的双重压力下不断的走低，呈现单边下跌的走势，半年内从五千五百点下跌至二千七百点左右，无论是调整的幅度和调整的速度都创出了记录，从估值程度看，到6月30日，08年沪深300指数的动态PE仅为16倍。回想上半年基金的投资战略，我们虽然在五千点以上思索了估值泡沫带来的系统性风险，降低了仓位比例，但是由于对通胀压力和宏观经济放缓的预期缺乏以及对市场调整幅度的判别过于乐观， 导致我们在40

14、00以下进展了相对积极的操作，陆续增持了一些短期相对估值较低的周期性行业公司，使得在其后的市场调整中间，基金净值损失较大。虽然我们尽量调整了投资战略，希望可以经过降低仓位比例和调整持仓构造来减少损失，但是由于市场的调整速度较快而成交量不断减少，战略调整的难度加大，导致基金净值表现较差，跑输业绩基准。四、宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下半年的宏观经济，从七月份的宏观数据来看，呈现更为复杂的局面。虽然CPI下行趋势逐渐确立，但是PPI创出新高，通胀和经济放缓的双重压力限制了货币政策的空间，也添加了未来宏观预期的不确定性。我们以为市场经过加速下跌曾经逐渐反映了由于通胀压力和经济增速明显放

15、缓等要素导致08年企业盈利下滑的情形，目前的估值程度进入相对合理的区域，但是就三季度而言，宏观经济情势不容乐观，大宗商品价钱尤其是原油价钱虽然曾经开场调整但仍处于高位，全球经济放缓的负面影响不断加强，国内的通胀压力依然较大，三季度企业和行业盈利仍将继续恶化，因此，我们以为三季度市场仍将维持低位运转，央企和区域性的资产整合以及严重超跌的价值类公司能够存在时机。我们的战略重点仍将继续在把握个股时机的前提下降低仓位比例和调整配置构造。从中长期而言，我们等待三季度宏观调控对通胀产生明显的抑制造用后，随着原油价钱继续回落，宏观政策的重点将在保通胀和保增长之间不断平衡并逐渐放松信贷调控，从而在四季度带来明

16、显的反弹时机。行业配置方面，我们将继续把握受通胀影响较小的通讯、必需消费品等行业的时机，并且自下而上的发掘存在进入壁垒具有定价才干从而可以坚持盈利才干的公司进展增持，尽力提升基金净值程度，减少净值损失，为基金持有人实现合理的投资报答。五、基金内部监察报告在本报告期内，本基金管理人努力于建立和健全公司内部控制制度，努力防备和化解公司各项运营管理活动中的风险，促进公司诚信、合法、有效运营，真实保证基金份额持有人的利益。公司建立了督察长制度，督察长全权担任公司的监察与稽核任务，对基金运作的合法合规性进展全面检查与监视，遇有艰苦风险事件立刻向公司董事长和中国证监会报告。公司设立了独立于各业务部门的监察

17、稽核部，由督察长直接指点。监察稽核部按照规定的权限和程序，经过日常实时监控、现场专项检查、定期监察稽核评价等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改良建议并督促相关部门进展整改，同时定期向公司董事和管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，基金管理人主要内部监察稽核任务如下：1、制度建立不断完善 基金管理人进一步健全公司内控体系，坚持了良好的内控环境、完善了内部控制的三道防线，并根据公司实践业务情况细化了岗位风险控制。在制定部门规章制度和业务流程时，将内控要求融入到各业务规范当中。同时根据公司业务的开展及监管部门法律法规的更新， 对公司和部门制度进展继续的完善、修订及补充

18、。完成了。该汇编包括和两部分，共三十一项各类制度。2、日常监察稽核任务为规范基金投资运作、防备风险、更好的维护基金份额持有人的利益，对基金投资运作进展日常的监察任务，保证研讨、投资决策、买卖执行等环节严厉执行法律法规及基金合同的有关规定。在日常实时电脑监控中，对基金投资及相关业务进展事中的风险控制，保证公司管理的基金规范运作。此外对基金会计、信息披露、 基金营销等业务进展例行检查。3、专项监察稽核任务根据监管部门的要求及公司业务开展情况，对相关业务部门进展专项监察稽核。在基金募集期间按中国证监会要求对基金的宣传推介、销售活动进展检查。经检查公司及代销机构都严厉遵守法律、法规及中国证监会的规定，

19、宣传推介资料内容真实、准确、合规。此外还对公司的相关业务部门进展了专项稽核，经过检查发现内部控制薄弱点，及时提出了整改意见及建议。 4、定期监察稽核及内控检查评价任务每季度对公司及基金运作的合法合规性及内部控制情况进展检查，对公司各项业务的制度建立、制度执行、风险控制等情况进展评价，发现内控的薄弱环节，并提出相应改良措施，促进公司内部控制和风险管理程度的加强和提高。 在本报告期内，本基金管理人运用基金财富进展投资严厉按照招募阐明书所披露的投资决策程序进展，无不当内幕买卖和关联买卖。没有发生艰苦违法违规行为。 在今后的任务中，本基金管理人将继续坚持内部控制优先原那么，不断提高监察稽核任务的科学性

20、和有效性，努力防备和控制各种风险，充分保证基金份额持有人的合法权益。 托管人报告在托管中邮中心生长股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人中国农业银行严厉遵守相关法律法规的规定以及、的商定，对中邮中心生长股票型证券投资基金管理人中邮创业基金管理2021年1月1日至2021年6 月30 日基金的投资运作，进展了仔细、独立的会计核算和必要的投资监视，仔细履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。本托管人以为，中邮创业基金管理在中邮中心生长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价钱的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告

21、期内，严厉遵守了等有关法律法规，在各重要方面的运作严厉按照基金合同的规定进展。本托管人以为，中邮创业基金管理的信息披露事务符合及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的中邮中心生长股票型证券投资基金半年度报告中的财务目的、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完好，未发现有损害基金持有人利益的行为。中国农业银行托管业务部 财务会计报告一、 基金会计报表一、 资产负债表 单位：人民币元工程 附注 2021年06月30日2007年12月31日 资 产 银行存款 2,030,345,353.20513,821,116.38 结算备付金 52,593,777.66

22、5,077,945,309.23 存出保证金 七、122,732,175.18155,320,521.41 买卖性金融资产 七、220,862,028,381.0243,006,929,998.85 其中： 股票投资 20,862,028,381.0242,955,585,403.79 债券投资 51,344,595.06 资产支持证券投资 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收证券清算款 986,024,591.65 应收利息 七、3696,010.312,008,276.61 应收股利 23,015,801.54 应收申购款 其他资产 资产总计 23,977,436,090.5648,756

23、,025,222.48 负债及持有人权益 负债： 短期借款 买卖性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 337,971,707.87 应付赎回款 1,400,578.61144,467,395.98 应付管理人报酬 32,826,625.5558,864,809.16 应付托管费 5,471,104.249,810,801.53 应付销售效力费 应付买卖费用 七、423,693,042.9127,708,810.43 应交税费 应付利息 应付利润 其他负债 七、52,614,676.833,174,467.64 负债合计 66,006,028.14581,997,992.

24、61 一切者权益： 实收基金 七、638,156,217,461.8342,307,535,877.68 未分配利润 -14,244,787,399.415,866,491,352.19 一切者权益合计 23,911,430,062.4248,174,027,229.87 负债和一切者权益总计 23,977,436,090.5648,756,025,222.48 基金份额净值0.62671.7、利润表 单位：人民币元工程附注2021年01月01日至2021年06月30日一、收入-19,402,319,771.95 1、利息收入17,442,055.95 其中：存款利息收入17,437,881.

25、59 债券利息收入4,174.36 资产支持证券利息收入 买入返售金融资产收入 2、投资收益损失以“-填列-4,968,997,847.97 其中：股票投资收益七、7-5,140,831,411.05 债券投资收益七、816,770,915.86 资产支持证券投资收益 衍生工具收益 股利收益155,062,647.22 3、公允价值变动收益损失以“-号填列七、9-14,456,131,793.28 4、其他收入损失以“-号填列七、105,367,813.35二、费用566,256,293.04 1、管理人报酬266,867,497.58 2、托管费44,477,916.24 3、销售效力费 4

26、、买卖费用七、11254,653,878.30 5、利息支出 其中：卖出回购金融资产支出 6、其他费用七、12257,000.92三、利润总额-19,968,576,064.99、一切者权益基金净值变动表 单位：人民币元工程附注2021年01月01日至2021年06月30日实收基金未分配利润一切者权益合计一、期初一切者权益基金净值42,307,535,877.685,866,491,352.1948,174,027,229.87二、本期运营活动产生的基金净值变动数本期净利润-19,968,576,064.99-19,968,576,064.99三、本期基金份额买卖产生的基金净值变动数-4,15

27、1,318,415.85-142,702,686.61-4,294,021,102.46其中：1、基金申购款2、基金赎回款-4,151,318,415.85-142,702,686.61-4,294,021,102.46四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数五、期末一切者权益基金净值38,156,217,461.83-14,244,787,399.4123,911,430,062.42二、会计报表附注一、基金根本情况中邮中心生长股票型证券投资基金以下简称“本基金经中国证券监视管理委员会以下简称“中国证监会证监基金字2007第219号核准，由中邮创业基金管理按照及其实施细那么、等有

28、关规定和发起，并于2007年8月17日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，初次设立募集包括认购资金利息共募集14,956,625,039.16份，经北京京都会计师事务一切限责任公司北京京都验字2007第 045号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理，基金托管人为中国农业银行。根据和的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合中各类资产占基金净值的目的比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、权证、短期金融工具以及证监会允许投资

29、的其他金融工具占基金资产的比例为0%-40%其中，权证的投资比例为基金资产净值的 0%-3%，本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超越该权证的10，并坚持不低于基金资产净值5的现金或者到期日在一年以内的政府债券。二、财务报表的编制根底及遵照企业会计准那么的声明本基金财务报表以基金继续运营为根底编制，执行财政部2006年2月15日公布的企业会计准那么和中国证券业协会2007年5月15日公布的。本公司基于上述编制根底的财务报表符合企业会计准那么的要求，真实完好地反映了公司财务情况、运营成果和现金流量等有关信息。三、基金主要会计政策、会计估计及其变卦本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估

30、计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。四、主要税项根据财政部、国家税务总局财税2002128号、财税字200478号、财税 2005102号、财税 2005103号、财税2005107号、财税200784号及其他相关税务法规和实务操作，本基金主要税项列示如下：1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。2、对基金获得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税；对基金获得的股票的股息、红利收入，自2005年6月13日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%(此前按100%)计入个人应纳税所得额，按照

31、现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。3、基金买卖股票于2021年4月24日前按照0.3%的税率交纳股票买卖印花税，自2021年4月24日起按0.1%的税率交纳。4、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。五、艰苦会计过失内容和更正金额 本报告期无艰苦会计过失的内容和更正金额。六、关联方关系及其买卖1、关联方关系关联方称号关联关系中邮创业基金管理基金管理人中国农业银行基金托管人、基金代销机构首创证券有限责任公司基金管理人的股东国家邮政局基金管理人的股东北京长安投资基金管理人的股东中泰信誉担保基

32、金管理人的股东2、经过关联方席位进展的买卖及买卖佣金除特别注明外，金额单位为人民币元1买卖股票成交量2021年1月1至2021年6月30日成交金额比例首创证券上海48061席位9,046,936,210.7512.30%首创证券深圳221100席位1,402,058,615.321.91%2买卖债券成交量2021年1月1至2021年6月30日成交金额比例首创证券深圳221100席位50,795,624.27100.00%3买卖佣金2021年1月1至2021年6月30日佣金金额比例首创证券上海48061席位7,689,857.6612.45%首创证券深圳221100席位1,180.471.84%

33、上述买卖佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承当的证券结算风险基金后的净额列示。3、基金管理人报酬支付基金管理人中邮创业基金管理的基金管理人报酬按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬前一日基金资产净值1.50%当年天数。上期未支付本期应支付数本期已支付本期尚未支付58,864,809.16266,867,497.58292,905,681.1932,826,625.554、基金托管费支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付

34、。其计算公式为：日基金托管费前一日基金资产净值0.25%当年天数。上期未支付本期应支付数本期已支付本期尚未支付9,810,801.5344,477,916.2448,817,613.535,471,104.245、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2021年6月30日保管的银行存款余额为2,030,345,353.20元。本半年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为15,352,882.71元。七、基金财务报表重要工程注释除特别注明外，金额单位为人民币元1、存出保证金 2021年06月30日深圳

35、结算保证金22,732,175.18权证买卖保证金22,732,175.182、买卖性金融资产2021年06月30日本钱公允价值估值增值股票投资32,673,117,048.1420,862,028,381.02-11,811,088,667.12债券投资-买卖所市场资产支持证券投资资32,673,117,048.1420,862,028,381.02-11,811,088,667.123、应收利息2021年06月30日应收银行存款利息674,709.83 应收清算备付金利息21,300.48 应收债券利息 应收买卖保证金利息 696,010.31 4、应付买卖费用证券公司称号2021年06月

36、30日中信证券股份1,922,019.37 国金证券有限责任公司999,739.23 平安证券有限责任公司253,658.71 中信建投证券有限责任公司1,265,349.68 中银国际证券有限责任公司1,234,537.11 北京高华证券有限责任公司2,810,840.78 中国国际金融390,833.28 招商证券股份1,555,894.24 安信证券股份2,636,174.11 东方证券股份683,179.10 光大证券股份634,865.19 首创证券有限责任公司5,316,441.87 中投证券有限责任公司217,978.70 国联证券有限责任公司1,455,236.82 结合证券有

37、限责任公司1,049,328.39 德邦证券有限责任公司1,266,966.33 23,693,042.91 5、其他负债 2021年06月30日 应付赎回费5,278.45 应付券商席位保证金2,500,000.00 预提信息披露费49,726.04 预提审计费用59,672.34 2,614,676.83 6、实收基金基金份额基金面值期初数42,307,535,877.6842,307,535,877.68加：本期申购其中：红利再投资减：本期赎回4,151,318,415.854,151,318,415.852021年06月30日38,156,217,461.8338,156,217,46

38、1.837、股票投资收益2021年01月01日至2021年06月30日卖出股票成交总额38,189,983,774.74 减：卖出股票本钱总额43,330,815,185.79 股票投资收益-5,140,831,411.05 8、债券投资收益2021年01月01日至2021年06月30日卖出及到期兑付债券结算金额50,795,624.27 减：卖出及到期兑付债券本钱总额34,009,800.00 应收利息总额14，908.41 债券投资收益16,770,915.86 9、公允价值变动收益损失以“负数填列2021年01月01日至2021年06月30日股票投资-14,438,796,998.22

39、债券投资-17,334,795.06 权证投资 资产支持证券投资-14,456,131,793.28 10、其它收入损失以“负数填列2021年01月01日至2021年06月30日赎回基金补偿收入5,367,813.35 转换基金补偿收入 新股申购手续费返还 印花税手续费返还 配股手续费返还 募集期间认购资金产生的利息收入 其他 5,367,813.35 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。11、买卖费用2021年01月01日至2021年06月30日买卖所市场买卖费用254,653,878.30 银行间同业市场买卖费用 254,653,878.30 12、其它费用20

40、21年01月01日至2021年06月30日信息披露费149,726.04 审计费用59,672.34 债券转托管账户维护费9,000.00 其他38,602.54 257,000.92 13、收益分配无八、报告期末流通转让遭到限制的基金资产的阐明本基金流通受限制不能自在转让的资产如下：1、本基金截至2021年06月30日，持有以下非公开发行认购的股票：证券代码证券称号胜利认购日可流通日流通受限类型认购价钱元期末估值单价元数量股期末本钱总额元期末估值总额元600246万通地产2007-09-192021-09-19非公开发行流通受限20.0010.9611,250,000.00225,000,0

41、00.00123,300,000.00600432吉恩镍业2007-12021-10-30非公开发行流通受限44.0022.274,693,534.00206,515,496.00104,525,002.18000768西飞国际2021-02-222021-02-25非公开发行流通受限25.1817.026,500,000.00163,670,000.00110,630,000.00000948南天信息2021-05-232021-05-26非公开发行流通受限9.689.873,000,000.0029,040,000.0029,610,000.0025,443,534.00624,225,4

42、96.00368,065,002.18A、以上非公开发行的股票估值方法为： 估值日在证券买卖所上市买卖的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始获得本钱时，应采用在证券买卖所上市买卖的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值。估值日在证券买卖所上市买卖的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始获得本钱时，应按以下公式确定估值日该非公开发行股票的价值：FV=C+(P-C)(Dt-Dr)/Dt) 其中：FV为估值日该非公开发行股票的价值；C为该非公开发行股票的初始获得本钱；P为估值日在证券买卖所上市买卖的同一股票的市价；Dt为该非公开发行股票锁定期所含的买卖天数；Dr为估值日剩余锁定期，即估值日

43、至锁定期终了所含的买卖天数不含估值日当天。B、2007年9月19日购入非公开发行股票万通地产750万股，购买价钱30元/股，2007年10月23日万通地产实施资本公积金转增股本方案，每10股转增5股，本基金收到C、2007年10月30日购入非公开发行股票吉恩镍业2,346,767.00股，购买价钱88元/股，2021年05月06日吉恩镍业实施利润分配及转增股本方案，每10股送红股4股并派发现金红利2.00元含税，以资本公积金转增股本，每10股转增6股，本基金收到2,346,767.00股，截止到期末，合计持有吉恩镍业股票4,693,534.002、本基金截至2021年06月30日，因认购新发或

44、增发证券而持有的流通受限证券：证券代码证券称号胜利认购日可流通日流通受限类型认购价钱元期末估值单价元数量股期末本钱总额元期末估值总额元002257立立电子 2021-06-30新股认购流通受限21.8121.8126,500.00577,965.00577,965.00002258利尔化学2021-06-302021-07-08新股认购流通受限16.0616.0628,000.00449,680.00449,680.0054,500.001,027,645.001,027,645.00阐明：本基金作为普通法人或战略投资者认购的新股，在新股上市后的商定期内不能自在转让；基金作为个人投资者参与网上

45、认购获配的新股或增发新股，重新股获配日至新股上市日之间不能自在转让。初次发行未上市的股票采用本钱计量；送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市股票，按买卖所上市的同一股票的市价估值；初次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在买卖所上市后，按买卖所上市的同一股票的市价估值。3、本基金截至2021年06月30日，持有的暂时停牌股票如下：股票代码股票称号停牌日期停牌缘由期末估值单价元复牌日期复牌开盘单价元期末数量股期末本钱总额元期末估值总额元600636三爱富2021-06-04公告艰苦资产重组事项9.392021-07-038.452,000,000.0023,238,299.1818,780

46、,000.00600655豫园商城2021-02-23谋划向特定发行对象发行股票购买资产事项32.442021-07-2829.2018,000,000.00623,976,682.95583,920,000.00000024招商地产2021-06-30刊登关于中国证监会发审会审核公司公开增发A股股票事宜的停牌公告14.942021-07-0114.504,605,300.00180,925,.3568,803,182.00000488晨鸣纸业2021-06-30未刊登股东大会决议公告，停牌一天10.402021-07-0110.4571,450,743.00976,964,531.55743

47、,087,727.20000999S 三 九2021-06-30公布股改良展风险提示公告16.612021-07-0116.50730,440.0012,029,943.5312,132,608.4096,786,483.001,817,134,596.561,426,723,517.60九、风险管理1、风险管理政策和组织架构(1)、 风险管理政策本基金管理人根据中国证监会的要求，建立了科学合理层次清楚的内控组织架构、控制程序、控制措施和控制职责。本基金管理人已建立了一套较为完好的决策流程和业务操作流程，每个员工各司其责，监察稽核部定期对各部门、各业务流程进展监察稽核，充分保证了各项管理制度和

48、业务流程的有效执行。(2)、 风险治理组织架构本基金管理人建立了以风险控制委员会为中心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。公司上述风险管理职能部门运转正常，充分发扬各自的职能，不断提示并化解各类风险。2、信誉风险信誉风险指基金在买卖过程中能够发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、回绝支付到期本息等情况,从而导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信誉等级的证券，而且经过分散化投资以分散信誉风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超越资金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得

49、超越该证券的10%。本基金在买卖所进展的买卖均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的能够性很小。3、流动风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的困难而导致损失的风险。本基金的流动性风险于投资种类所处的买卖市场不活泼而带来的变现困难。本基金所持大部分股票均是买卖相对活泼的大盘股，变现才干较强。本基金管理人设专人经过独立的检测系统对流动性目的进展监测和分析，并进展动态调整，充分保证本基金有充足的现金流。4、市场风险市场风险是指金融工具或证券的价值对市场参数变化的敏感性，是基金资产运作中所不可防止地接受因市场任何动摇而产生的风险。本基金管理人已建立了一套较完好的系统

50、性风险预警和监控系统，利用设定系统参数对市场风险进展度量和监控。1、市场价钱风险市场价钱风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价钱要素变动而发生动摇的风险。本基金主要投资于证券买卖所上市或银行间同业市场买卖的股票和债券，所面临的最大市场价钱风险由所持有的金融工具的公允价值决议。本基金经过投资组合的分散化降低市场价钱风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价钱实施监控。本基金投资组合中各类资产占基金净值的目的比例为：股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%，债券、权证、短期金融工具以及证监会允许投资的其他金融工具占基金资产净值的比例为0%-40

51、%其中，权证的投资比例为基金资产净值的 0%-3%，本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超越该权证的10，并坚持不低于基金资产净值5的现金或者到期日在一年以内的政府债券。2007年12月31日，本基金面临的整体市场价钱风险列示 如下：2021年6月30日200公允价值占基金资产净值的比例公允价值占基金资产净值的比例买卖性金融资产股票投资20,862,028,381.0287.25%42,955,585,403.79 89.17%债券投资51,344,595.06 0.11%衍生金融资产权证投资合 计20,862,028,381.0287.25%43,006,929,998.85 89

52、.27%备注：由于四舍五入缘由，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计能够有尾差。思索到本基金基准为沪深300指数80%中国债券总指数20%，我们利用CAPM模型计算得到：固定其它市场变量，当本基金基准上升1%，将导致基金净资产添加244,085,732.06元2007年12月31日：433,928,624.48元；反之，当本基金基准下降1%，将导致基金净资产减少244,085,732.06元2007年12月31日：433,928,624.48元。注：无风险收益率取08年以来十年期国债收益率平均值4.5%，利用08年以来基金日收益率与基金基准日收益率计算得到基金的Beta系数为1.17，利

53、用CAPM模型得到最后结果。2、利率风险利率风险是指基金的财务情况和现金流量受市场利率变动而发生动摇的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及运营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化，本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。2021年6月30日 1年以内1至5年不计息合计资产银行存款2,030,345,353.202,030,345,353.20结算备付金52,593,777.6652,593,777.66存出保证金

54、22,732,175.1822,732,175.18买卖性金融资产 20,862,028,381.0220,862,028,381.02资产支持证券投资0衍生金融资产0应收证券清算款986,024,591.65986,024,591.65应收利息696,010.31696,010.31应收股利23,015,801.5423,015,801.54应收申购款0其它资产0资产总计2,082,939,130.86021,894,496,959.7023,977,436,090.56负债应付证券清算款应付赎回款1,400,578.611,400,578.61应付管理人报酬32,826,625.5532,

55、826,625.55应付托管费5,471,104.245,471,104.24应付销售效力费应付买卖费用23,693,042.9123,693,042.91应交税费应付利息应付利润其他负债2,614,676.832,614,676.83负债总计0066,006,028.1466,006,028.14利率敏感度缺口2,082,939,130.86021,828,490,931.5623,911,430,062.422007年12月31日 1年以内1至5年不计息合计资产银行存款513,821,116.38513,821,116.38结算备付金5,077,945,309.235,077,945,30

56、9.23存出保证金155,320,521.41155,320,521.41买卖性金融资产51,344,595.0642,955,585,403.7943,006,929,998.85衍生金融资产0应收证券清算款0应收利息2,008,276.612,008,276.61应收申购款0资产总计5,591,766,425.6151,344,595.0643,112,914,201.8148,756,025,222.48负债应付证券清算款337,971,707.87337,971,707.87应付赎回款144,467,395.98144,467,395.98应付管理人报酬58,864,809.1658,

57、864,809.16应付托管费9,810,801.539,810,801.53应付买卖费用27,708,810.4327,708,810.43应付利润0应付税费0其他负债3,174,467.643,174,467.64负债总计00581,997,992.61581,997,992.61利率敏感度缺口5,591,766,425.6151,344,595.0642,530,916,209.2048,174,027,229.87于2021年6月30日，假设市场利率上升25个基点且其他市场变量坚持不变，本基金资产净值将相应添加约5,207,347.83元2007年12月31日：13,206,311.5

58、3元；反之，假设市场利率下降25个基点且其他市场变量坚持不变，本基金资产净值将下降约5,207,347.83元2007年12月31日：13,206,311.53元。PAGE 39 投资组合报告一、报告期末基金资产组合情况工程称号金额元占基金资产总值比例股 票20,862,028,381.0287.01%债 券银行存款及清算备付金合计2,082,939,130.868.69% 权证其他资产1,032,468,578.684.31%资产总值23,977,436,090.56100.00%注：由于四舍五入缘由，市值占基金总资产的比例分项之和与合计能够有尾差。二、报告期末按行业分类的股票投资组合行业类

59、别公允价值元占基金资产净值比例A 农、林、牧、渔业91,791,413.94 0.38% B 采掘业754,440,474.86 3.16% C 制造业7,092,144,751.31 29.66% C0 食品、饮料 735,150,245.61 3.07% C1 纺织、服装、皮毛 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷847,087,727.20 3.54% C4 石油、化学、塑胶、塑料362,452,359.00 1.52% C5 电子577,965.00 0.00% C6 金属、非金属2,900,501,867.15 12.13% C7 机械、设备、仪表953,293,610.26 3.99

60、% C8 医药、生物制品1,293,080,977.09 5.41% C99 其他制造业 D 电力、煤气及水的消费和供应业 E 建筑业536,192,668.53 2.24% F 交通运输、仓储业1,960,248,755.72 8.20% G 信息技术业2,421,990,795.15 10.13% H 零售和零售贸易1,737,087,018.40 7.26% I 金融、保险业4,046,941,926.08 16.92% J 房地产业1,069,166,491.17 4.47% K 社会效力业432,246,158.88 1.81% L 传播与文化产业719,777,926.98 3.0