GDP影响因素的计量分析

1、GDP影响因素的计量分析一、问题的提出国家统计局25日发布2009年国民经济和社会发展统计公报，称中国去年全面落实应对国际金融危机的一揽子计划和政策措施，国民经济形势总体回升向好，各项社会事业取得新的进展。初步核算，全年国内生产总值335353亿元，比上年增长8.7%，增速比2008年回落09个百分点。在金融危机下，我们实现了“保八”的目标，我们需要对过去进行分析，需要对未来进行预测，在此我写下了GDP的影响因素的计量分析，分析各种因素对GDP的影响，希望在将来对GDP的增长有启示作用。二、理论的分析GDP即英文（grossdomesticproduct）的缩写，也就是国内生产总值。它是对一国

2、（地区）经济在核算期内所有常住单位生产的最终产品总量的度量，常常被看成显示一个国家（地区）经济状况的一个重要指标。生产过程中的新增加值，包括劳动者新创造的价值和固定资产的磨损价值，但不包含生产过程中作为中间投入的价值；在实物构成上，是当期生产的最终产品，包含用于消费、积累及净出口的产品，但不包含各种被其他部门消耗的中间产品。GDP的测算有三种方法：生产法：GDP=E各产业部门的总产出一丫各产业部门的中间消耗：收入法：GDP=I各产业部门劳动者报酬+丫各产业部门固定资产折旧+丫各产业部门生产税净额+丫各产业部门营业利润；支出法：GDP=总消费+总投资+净出口。中国外贸依存度高，出口和投资一直是经

3、济增长的重要拉动力量，而消费则长期无法得到提升。这些年，中国经济的外贸依存度一直在60%以上；净出口占GDP的比重长期高于10%,投资占GDP的比重长期高于50%,消费占GDP的比重则长期低于40%。本文用支出法来分析消费，投资，净出口对GDP的影响。三、模型设定与检验一、数据及处理从中国统计年鉴得出如下数据，Y表示GDP（亿元），XI表示国内生产总值（亿元）,X2表示城镇居民家庭人均可支配收入（元），3表示价格定基指数（1978年=100）。年份GDP(Y)固定资产投资总额（X1）消费品总额（X2）出口总额（X3）199448197.917042.9418622.910421.8199560

4、793.720019.2623613.812451.8199671176.622913.5528360.212576.4199778973.024941.1131252.915160.7199884402.328406.1733378.115231.6199989677.129854.7135647.916159.8200099214.632917.7339105.720634.42001109655.237213.4943055.422024.42002120332.743499.9148135.926947.92003135822.855566.6152516.336287.9200415

5、9878.370477.459501.049103.32005183217.488773.667176.662648.12006211923.5109998.276410.077594.62007257305.6137323.989210.093455.62008300670.0172828.4108487.7100394.9数据来源：中国统计年鉴2009年2、模型设定用Eviews做初步回归分析DependentVariableY(MethodLeastSquaresDateOG/03/10Time22:09Sample19942008Includedobservations:15Varia

6、bleCoefficientStdErrort-StatisticProb.C3718.6572407.5541.4943050.1G31X101931100.09835519G34030.0754X22.0214150.1257G416073020.0000X304520160.1191373.79410800030R-squared0999479Meandependentvar134082.7AdjuetsdR-squared09993378Ddependent74766.47SEofregression1924.662Akaikeinfocriterion1818607Sumsquare

7、dresid4074764GSchwarzcriterion18.37438Loglikelihood-132.396SF-statistic7038.588Durbin-Wstsonstai2.41031Prab(F-statistic)OOOOQQO图一、Eviews的最小二乘的计算结果根据以上的经济理论分析及图1的数据，由此初步建立如下经济模型:Y二Bl+B2*X1+B3*X2+B3*X3+口其中：Y-GDP（亿元）X1-固定资产投资总额（亿元）X2消费品总额（亿兀）X2出口总额（亿兀）得回归模型为:Y=3718.657+0.193Xl+2.02X2+0.452*X3(1.49)(1.9

8、6)(16.07)(0.003)R2=0.99F=7038.558D.W.=2.412、一、模型检验一、从eviews输出的结果看，模型拟合较好。可决系数R2=0.999479,表明模型在整体上拟合得非常好，GDP99%的变化可以用固定资产投资，消费总额还有出口额来解释。32D00D28D000240000-2OD00D-A16D0aD-12D0008D00D-4DED-040000800001200D0200000X1图二、固定资产与GDP的散点图图三、消费品总额与GDP的散点图图四、出口总额与GDP的散点图从图二可以看出固定资产投资总额与GDP呈正相关关系，从EVIEWS分析结果可知，图形

9、斜率的意思是固定资产增加1个百分点，GDP将增加0.19个百分点。这与理论相符合，图形三可以看出消费品总额与GDP呈正相关关系，从EVIEWS分析结果可知，图形斜率的意义是消费品总额每增加一个百分点，GDP将增加图六、变量与被解释变量的相关性检验的输出结果图六、变量与被解释变量的相关性检验的输出结果2.02个百分点，图形四可以看出出口总额与GDP也呈正相关关系，图形的斜率的意义是出口总额每增加一个百分点，GDP将增加0.45个百分点。二、变量的显著性检验：厂ESS/kF检验：RSS/（n-k-1）由EVIEWS显示F=7038.588，在5%显著性水平下，自由度为（312）的F的临界值为F（2

10、13）=3.41，可见7038.5883.41,表明方程的总体线性显著。也0。05可由F值的伴随概率知道，00.05的显著性水平，也可证明方程的总体线性显著。T检验:在5%显著性水平下，自由度为153=12的T分布的临界值为2.179,可见X2和X3都过了T检验，但是常数项C与XI不能通过T检验。说明变量对被解释变量的影响不显著。三、异方差性检验怀特（White）检验WhiteHeteroskedasticityTestF-statistic56.09643Prohsbility0000175ObsR-squared14.85238Probability0095071图五、怀特检验法输出结果由

11、N*R2的伴随概率大于0.05可知，模型不存在异方差性。四、序列相关性检验由图一可以得天D.W.值为2.415。若DuD.W.4-D，则无自相关。经查表可得D=0.95，D=1.54。4-1.54=2.46。所以模型不存在自相关。lU五、多重共性检验由图六可以看出，解释变量之间存在着高度线性相关。同时由图一也可看出，尽管整体上线性回归拟合较好，但自变量XI和常数项C的参数t值都不显著，表明模型中解释变量存在着多重共性线。克服多重共线性逐步回归方法分别作Y与X1,X2,X3间的回归：（1）Y=41241.91+1.561615X1（10.63）（30.24）R2=0.98F=914.59D.W.

12、=0.34（2（2）（3）可见（-4.65）（61.39）D.W.=1.082D.W.=0.68R2D.W.=1.082D.W.=0.68=43578.30+2.377X3（8.80）（23.29）R2=0.97F=542.59消费生产总额对GDP的影响最大，因此选（2）为初始回归模型首先在X2的基础上引入X1，模型拟合程度较好。Y=2777.541+2.06X2+0.46X1（077）（11.30）（4.72）R2=0.99F=4985.507D.W.=2.39然后去除X2，引入X3。Y=1098.8+2.173X2+0.62X3（047）（19.68）（6.83）R2=0.99F=8527.22D.W.=1.52虽然，引入X3的拟合程度也很好，但是常数项的T检验不能通过。所以第一种情况比较好。所以，GDP的回归方程应以Y=f（X2,X1）为最优，拟合结果如下。Y=2777.541+2.06X2+0.46X1（078）（11.30）（4.72）R2=0.99F=4985.507D.W.=2.39四、结论可以看出，消费总额对GDP的影响最大，其次是出口总额，最后是固定资产投资总额。从模型来看，我国的出口潜力还没有发挥出来，消费总额对GDP的影响最大，说明中国经济的发展对内需的依赖比较大。五、建议