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文档简介

1、大工21春金融风险管理在线作业1试卷总分:100 得分:100一、单选题 (共 10 道试题,共 50 分)金融活动的参与者如居民、企业、金融机构面临的风险称为（）。微观金融风险欺诈风险政策风险系统性风险答案:A2.风险投资组合A的预期收益率是0.15，标准差是0.15，可以画一条无差异曲线，下列哪项投资组合可以画出一条相同的无差异曲线？（）E（r）=0.15；标准差=0.20E（r）=0.15；标准差=0.10E（r）=0.10；标准差=0.10E（r）=0.20；标准差=0.15答案:C3.（）是指管理层和股东之间存在的潜在冲突。代理问题多元化问题流动性问题清偿能力问题答案:A4.衍生工具

2、可以被作为一种投机工具使用，商业中通常使用它们来（）。吸引消费者安抚股东抵消债务对冲风险答案:D5.A证券的期望收益率为0.11，值是1.5.无风险利率是0.05，预期市场收益率是0.09，按照资本资产定价模型，这个证券（）。价格被低估价格被高估公平定价不能判断答案:C6.货币市场的最小组成部分是（）。回购协议小面额定期存单存款储蓄商业票据答案:B7.同市场指数基金相比，大多数积极管理的共同基金（）。在所有年份都可以取得高于市场收益率的报酬在大多数年份可以取得高于市场收益率的报酬其回报率超过指数基金一般不能跑赢大市答案:D8.当投资顾问试图确定投资者风险承受能力时，下列因素中，（）最不可能被评

3、估。投资者先前的投资经验投资者的财务安全程度投资者乐意接受的收益水平投资者对损失的态度答案:C9.下列哪项不属于货币市场工具？（）短期国库券可转让大额存单商业票据长期国债答案:D10.无风险利率和预期市场收益率分别为是0.06和0.12，按照资本资产定价模型，值为1.2的证券X的预期收益率等于（）。0.060.1440.120.132答案:D二、多选题 (共 5 道试题,共 30 分)11.下列说法正确的是（）。信用风险又被称为违约风险信用风险是最古老也是最重要的一种风险信用风险存在于一切信用交易活动中违约风险只针对企业而言答案:ABC12.商业银行面临的外部风险主要包括（）。信用风险市场风险

4、财务风险法律风险答案:ABD13.现代金融风险管理的基本内容是（）。信用风险政策风险法律风险市场风险答案:AD14.在不良资产的化解和防范措施中，债权流动或转化方式主要包括（）。资产证券化呆坏账核销债权出售或转让债权转股权答案:ACD15.金融风险管理的目的主要应该包括（）。保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全保证金融机构的公平竞争和较高效率保证国家宏观货币政策制订和贯彻执行维护社会公众的利益答案:ABCD三、判断题 (共 5 道试题,共 20 分)16.凹性效用函数表示投资者希望财富越多越好，但财富的增加为投资者带来的边际效用递增。答案:错误17.我国实行的是分业监管的金融监管体制。答案:正确18.控制金融风险就是尽可能消除风险

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