招商信用增强债券型证券投资基金

1、.：.；高频监控敢死队盘中突击涨停股免费下载每日音讯股汇总：3月25日提示10只股票4只强势涨停基金管理人：招商基金管理有限2fg0f8c7b 我欲封天无弹窗小说http92ks/txt10524/基金托管人：中国银行股份有限送出日期：2021年3月27日1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚伪记载、误导性陈说或艰苦脱漏，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当个别及连带的法律责任。本年度报告曾经三分之二以上独立董事签字赞同，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限根据本基金合同规定，于2021年3月24日复核了本报告中的财务目的、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投

2、资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说或者艰苦脱漏。基金管理人承诺以老实信誉、勤勉尽责的原那么管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募阐明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告财务资料曾经审计，毕马威华振会计师事务所特殊普通合伙为本基金出具了2021年度无保管意见的审计报告，请投资者留意阅读。本报告期自2021年1月1日起至12月31日止。2基金简介2.1基金根本情况2.2基金产品阐明2.3基金管理人和基金托管人2.4信息披露方式3

3、主要财务目的、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务目的金额单位：人民币元注：1、基金业绩目的不包括持有人认申购或买卖基金的各项费用，计入费用后实践收益程度要低于所列数字；2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入不含公允价值变动收益扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；4、本基金合同于2021年7月20日生效，至2021年12月31日未满1年，故2021年的数据和目的为非完好会计年度数据。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩

4、比较基准收益率的比较注：业绩比较基准收益率中债综合指数收益率。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金对固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%，其中对信誉债的投资比例不低于基金资产的80%信誉债投资种类包括债、企业债、短期融资券、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券、可分别转债，以及法律法规或中国证监会微博允许基金投资的其他非国家信誉的、固定收益类金融工具，对股票等权益类证券的投资比例不超越基金资产的20，基金保管不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的债券。本基金于2021年7月20日成立，自基金成立

5、日起6个月内为建仓期，建仓期终了时相关比例均符合上述规定的要求。3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：本基金于2021年7月20日成立，截至2021年12月31日成立未满1年，故成立当年的净值增长率按当年实践存续期计算。3.3过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的阅历招商基金管理有限于2002年12月27日经中国证监会2002100号文同意设立，的运营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会同意的其它业务。目前，本的股东股权构造为：招商银行股份有限持有全部股权的55

6、，招商证券股份有限持有全部股权的45。资本金为2.1亿元人民币。招商基金拥有两家全资子，分别为招商财富资产管理有限和招商资产管理香港有限。截至2021年12月31日，本基金管理人共管理四十四只共同基金，详细如下：从2003年4月28日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金含招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安泰债券投资基金；从2004年1月14日起管理招商现金增值开放式证券投资基金；从2004年6月1日起开场管理招商先锋混合型证券投资基金；从2005年11月17日起开场管理招商优质生长股票型证券投资基金LOF；从2006年7月11日起开场管理招商安本增利债券型证券投资基金

7、；从2007年3月30日起开场管理招商中心价值混合型证券投资基金；从2021年6月19日起开场管理招商大盘蓝筹股票型证券投资基金；从2021年10月22日起开场管理招商安心收益债券型证券投资基金；从2021年6月19日起开场管理招商行业领先股票型证券投资基金；从2021年12月25日起开场管理招商中小盘精选股票型证券投资基金；从2021年3月25日起开场管理招商全球资源股票型证券投资基金(QDII)；从2021年6月22日起开场管理招商深证100指数证券投资基金；从2021年6月25日起开场管理招商信誉添利债券型证券投资基金；从2021年12月8日开场管理上证消费80买卖型开放式指数证券投资基

8、金及招商上证消费80买卖型开放式指数证券投资基金联接基金；从2021年2月11日起开场管理招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)；从2021年3月17日起开场管理招商安瑞进取债券型证券投资基金；从2021年6月27日开场管理深证电子信息传媒产业TMT50买卖型开放式指数证券投资基金及招商深证电子信息传媒产业TMT50买卖型开放式指数证券投资基金联接基金；从2021年9月1日起开场管理招商安达保本混合型证券投资基金；从2021年2月1日起开场管理招商优势企业灵敏配置混合型证券投资基金；从2021年3月21日起开场管理招商产业债券型证券投资基金；从2021年6月28日起开场管理招商中证大宗商品

9、股票指数分级证券投资基金；从2021年7月20日起开场管理招商信誉加强债券型证券投资基金；从2021年8月20日起开场管理招商安盈保本混合型证券投资基金；从2021年12月7日起开场管理招商理财7天债券型证券投资基金；从2021年2月5日起开场管理招商央视财经50指数证券投资基金；从2021年3月1日起开场管理招商双债加强分级债券型证券投资基金；从2021年4月19日起开场管理招商安润保本混合型证券投资基金；从2021年5月17日起开场管理招商保证金快线货币市场基金；从2021年8月1日起开场管理招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金；从2021年11月6日起开场管理招商瑞丰灵敏配置混合型发

10、起式证券投资基金；从2021年12月11日起开场管理招商标普高收益红利贵族指数加强型证券投资基金；从2021年3月20日开场管理招商丰盛稳定增长灵敏配置混合型证券投资基金；从2021年3月25日开场管理招商招财宝货币市场证券投资基金2021年11月22日更名为招商招钱宝货币市场基金；从2021年6月18日开场管理招商招金宝货币市场证券投资基金；从2021年7月31日开场管理招商可转债分级债券型证券投资基金；从2021年8月12日开场管理招商丰利灵敏配置混合型证券投资基金；从2021年9月3日开场管理招商行业精选股票型证券投资基金；从2021年9月25日开场管理招商招利1个月期理财债券型证券投资

11、基金；从2021年11月13日开场管理招商中证全指证券指数分级证券投资基金；从2021年11月27日开场管理招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金。4.1.2基金经理或基金经理小组及基金经理助理简介注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为相关会议作出决议的公告生效日期；2、根据公告，胡慧颖于2021年1月5日离任本基金的基金经理；3、证券从业年限计算规范服从行业协会中关于证券从业人员范围的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的阐明基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严厉遵守、等有关法律法规及其各项实

12、施准那么的规定以及等基金法律文件的商定，本着老实信誉、勤勉尽责的原那么管理和运用基金资产，在严厉控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3管理人对报告期内公平买卖情况的专项阐明4.3.1公平买卖制度和控制方法基金管理人以下简称“根据、和2021年修订的规定，制定了，对投资决策的内部控制、买卖执行的内部控制、公平买卖实施情况的监控与检查稽核、异常买卖的监控等进展了规定。为保证各投资组合在投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的时机，合理设置了各类资产管理

13、业务之间以及各类资产管理业务内部的组织构造，建立了科学的投资决策体系，加强买卖执行环节的内部控制，并经过任务制度、流程和技术手段保证公平买卖原那么的实现。同时，经过对投资买卖行为的监控、分析评价和信息披露来加强对公平买卖过程和结果的监视。4.3.2公平买卖制度的执行情况已建立较完善的研讨方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策时机。建立了一切组适宜用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超越投资权限的操作需求经过严厉的审批程序。的相关

14、研讨成果向内部一切投资组合开放，在投资研讨层面不存在各投资组合间不公平的问题。买卖部在报告期内，对一切组合的各条指令，均在中央买卖员的一致分派下，本着持有人利益最大化的原那么执行了公平买卖。报告期内，按照法规要求，延续四个季度期间内、不同时间窗下如日内、3日内、5日内对管理的不同投资组合间的同向买卖的买卖价差进展分析，相关基金经理也对分析中发现的溢价率超越正常范围的情况进展了合理性解释。根据分析结果，旗下组合的同向买卖情况根本正常，没有发现有明显异常并且无合理理由的同向买卖异常情况。4.3.3异常买卖行为的专项阐明严厉控制不同投资组合之间的同日反向买卖，严厉制止能够导致不公平买卖和利益保送的同

15、日反向买卖。确因投资组合的投资战略或流动性等需求而发生的同日反向买卖，要求相关投资组合经理提供决策根据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进展投资的组合等除外。本报告期内，本基金各项买卖均严厉按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内，一切投资组合参与的买卖所公开竞价同日反向买卖成交较少的单边买卖量超越该证券当日成交量的5%的情形，在某指数型投资组合与某自动型投资组合之间发生过一次，缘由是指数型投资组合为满足指数复制比例要求的投资战略需求。报告期内未发现其他有能够导致不公平买卖和利益保送的艰苦异常买卖行为。4.4管理人对报告期内基金的投资战略和业绩表现的阐明4.4.1报告期内基

16、金投资战略和运作分析宏观经济分析：2021年经济继续下行，全年经济呈现出衰退特征，坚持定向放松的思绪，虽然在年底不测降息，但对当年经济而言意义不大。经济构造调整获得一定进展，消费和第三产业占经济比重有所上升，投资和第二产业占比有所下降。房地产行业是全年经济下行的主要拖累，前三季度地产销售大幅下行，随着放松政策的逐渐出台，4季度房地产销售企稳上升，但房地产投资由于库存高企，全年继续下行。基建投资全年高位稳定，发扬了“稳增长的重要作用。通胀全年成下行走势。居住类和废品油继续下调呵斥非食品CPI同比增速台阶式下行，劳工本钱等分项的增速也较以往放缓。食品走势也比较疲软，蔬菜涨幅低于往年，生猪存栏虽然继

17、续下行，但猪肉并无起色，总需求、货币增速的低迷能够限制了猪肉的上涨。2021年的货币政策充溢创新，央行微博先后启用了SLO、SLF、MLF和PSL等多项流动性投放工具，兼具维稳资金面、刺激信贷投放和经济构造调整多重作用。货币政策基调的变化促使银行间市场利率程度不断下行，回到近几年的低位，动摇性也有明显收窄，资金紧张并不多见。债券市场回想：14年的债券市场走出大牛市，而且行情走势流畅，仅在3月底、7月份和12月初出现过3次比较明显的调整，但继续时间都不长，市场参与者的心情从恐慌转变为乐观。全年市场走势遵照“经济下行央行定向放松政策效果不强经济继续下行的逻辑线索展开。年末由于股票市场大幅上涨曾呵斥

18、短暂的资金分流，中证登调整质押规那么也给市场带来了短期冲击。基金操作回想：回想2021年的基金操作，我们严厉遵照基金合同的相关商定，按照既定的投资流程进展了规范运作。在债券投资上，本基金在年初主要以信誉债投资为主，年中适当添加了股票和可转债配置。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至报告期末，本基金份额净值为1.083元，本报告期份额净值增长率为20.35%，同期业绩比较基准增长率为10.34%，本基金净值表现优先于业绩比较基准，幅度为10.01%，主要缘由是坚持了较高的信誉债仓位，同时在三四季度适当增持了可转债和股票。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2021年的债券市场

19、，年初经济和通货膨胀仍有下行压力，宏观根本面对债券市场仍有支撑，而央行货币政策也照旧是市场走势的主线。货币政策松紧适度的基调能够意味着短期内货币政策不会转向全面宽松，央行对总量流动性的增长大约率还会坚持警惕，降准等分量级的数量放松手段并非呼之欲出。货币市场利率由于春节、新股申购增多等要素大约率难以回到去年的低位，这限制了债券收益率的下降空间。而且年初信贷投放能够偏多，市场多少还是会担忧“宽信誉构成趋势，估计债券收益率将呈现震荡走势。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的阐明报告期内，本基金的估值业务严厉按照相关的法律法规、基金合同以及进展。基金核算部担任日常的基金资产的估值业务，执行基金估

20、值政策。另外，设立由投资和研讨部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部担任人和基金经理代表组成的估值委员会。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任才干和相关任务阅历。估值委员会主要担任制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进展监视。投资和研讨部门以及基金核算部共同担任关注相关投资种类的动态，评判基金持有的投资种类能否处于不活泼的买卖形状或者最近买卖日后经济环境发生了艰苦变化或证券发行机构发生了影响证券的艰苦事件，从而确定估值日需求进展估值测算或者调整的投资种类；投资和研讨部门定期审核公允价值确实认和计量；研讨部提出合理的数量分析模型对需求进

21、展估值测算或者调整的投资种类进展公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进展评价，以保证其继续适用；基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并担任与托管行沟通估值调整事项；风险管理部担任估值委员会任务流程中的风险控制；法律合规部担任日常的基金估值调整结果的事后复核监视任务；法律合规部与基金核算部共同担任估值调整事项的信息披露任务。基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序的证券，基金及时启动特别估值程序，由估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部详细执行。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何艰苦利益冲突。截止报告期末本基金管理

22、人未与任何外部估值定价效力机构签约。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的阐明根据及最新的招募阐明书商定“每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的70%。本基金以2021年6月12日为收益分配基准日进展了2021年第一次利润分配，截至2021年6月12日，本基金期末可供分配利润为15，617，751.70元，最低应分配金额为10，932，426.19元。利润分配登记日为2021年6月30日，每份基金份额分红0.0120元，分红金额为12，963，319.66元，符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募阐明书的有关商定。本基金以2021年9月12日为收益分配基准日进展了2021年第二次利

23、润分配，截至2021年9月12日，本基金期末可供分配利润为18，704，877.31元，最低应分配金额为13，093，414.12元。利润分配登记日为2021年9月30日，每份基金份额分红0.0200元，分红金额为17，802，950.38元，符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募阐明书的有关商定。本基金以2021年12月12日为收益分配基准日进展了2021年第三次利润分配，截至2021年12月12日，本基金期末可供分配利润为47，792，950.99元，最低应分配金额为33，455，065.69元。利润分配登记日为2021年12月29日，每份基金份额分红0.0500元，分红金额为36，

24、711，879.02元，符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募阐明书的有关商定。本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严厉按照基金合同的商定适时向投资者予以分配。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的阐明根据证监会第二十一条的相关要求，基金合同生效后，延续二十个任务日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人该当在定期报告中予以披露。报告期内，本基金未发生延续二十个任务日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。5托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，中国银行股份有限以下称“

25、本托管人在招商信誉加强债券型证券投资基金以下称“本基金的托管过程中，严厉遵守及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的阐明本报告期内，本托管人根据及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进展了必要的监视，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回的计算以及基金费用开支等方面进展了仔细地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完好发表意见本报告中的财务目

26、的、净值表现、收益分配情况、财务会计报告注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理部分未在托管人复核范围内、投资组合报告等数据真实、准确和完好。6审计报告毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计了招商信誉加强债券型证券投资基金的财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表、2021年度的利润表、一切者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注，并出具了无保管意见的审计报告。投资者欲了解详细内容，可经过年度报告正文查看审计报告全文。7年度财务报表7.1资产负债表会计主体：招商信誉加强债券型证券投资基金报告截止日：2021年12月31日单位：人民币元注：报告截止日2021年12月31日，基金份额净

27、值1.083元，基金份额总额734，425，141.95份。7.2利润表会计主体：招商信誉加强债券型证券投资基金本报告期：2021年1月1日至2021年12月31日单位：人民币元7.3一切者权益基金净值变动表会计主体：招商信誉加强债券型证券投资基金本报告期：2021年1月1日至2021年12月31日单位：人民币元报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4财务报表由以下担任人签署：_张光华_庄永宙_李扬_基金管理人担任人主管会计任务担任人会计机构担任人7.4报表附注7.4.1基金根本情况招商信誉加强债券型证券投资基金(以下简称“本基金)经中国证券监视管理委员会微博(以下简称“中国证监会)

28、(证监答应2021878号文)同意，由招商基金管理有限按照及其配套规那么和出卖，基金合同于2021年7月20日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，初次设立募集规模为3，719，271，256.46份基金份额。本基金的基金管理人为招商基金管理有限，基金托管人为中国银行股份有限(“中国银行)。本基金于2021年7月17日至2021年7月17日募集，募集期间净认购资金人民币3，719，105，198.24元，认购资金在募集期间产生的利息人民币166，058.22元，募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计3，719，271，256.46份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证，并出具了

29、KPMG-A(2021)CRNo.0024号验资报告。根据及其配套规那么、和截至报告期末最新公告的的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行买卖的债券(包括可转换债券及可分别转债、国债、央行票据、债、企业债、短期融资券、机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券等)、股票、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：对固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%，其中信誉债的投资比例不低于基金资产的80%(信誉债投资种类包括债、企业债、短期融资

30、券、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券、可分别转债，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他非国家信誉的、固定收益类金融工具)，对股票等权益类证券的投资比例不超越基金资产的20%，基金保管不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的债券。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率。7.4.2会计报表的编制根底本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部)于2006年2月15日公布的和38项详细会计准那么、其后公布的企业会计准那么运用指南、企业会计准那么解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准那么)的要求编制，同时亦按照中国证监会公告20215号以及中国证券

31、投资基金业协会于2021年11月16日公布的编制。7.4.3遵照企业会计准那么及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准那么的要求，真实、完好地反映了本基金2021年12月31日的财务情况、2021年度的运营成果和基金净值变动情况。7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的阐明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。7.4.5会计政策和会计估计变卦以及过失更正的阐明会计政策变卦的阐明本基金于2021年7月1日起执行下述财政部新公布/修订的企业会计准那么：(i)(以下简称“准那么2号(2021)(ii)(以下简称“准那么9号(2021)(iii)(

32、以下简称“准那么30(2021)(iv)(以下简称“准那么33(2021)(v)(以下简称“准那么39号)(vi)(以下简称“准那么40号)(vii)(以下简称“准那么41号)同时，本基金于2021年3月17日开场执行财政部公布的(“财会202113号文)以及在2021年度财务报告中开场执行财政部修订的(以下简称“准那么37号(2021)。采用上述企业会计准那么后的主要会计政策已在附注7.4.4中列示。采用上述企业会计准那么对本基金本报告期无艰苦影响。会计估计变卦的阐明本基金在本报告期内未发生艰苦会计估计变卦。过失更正的阐明本基金在本报告期内未发生会计过失。7.4.6税项根据财税字199855

33、号文、财税字2002128号文、财税200478号文、财税2005102号文、财税2005107号文、上证交字202116号及深圳证券买卖所微博于2021年9月18日发布的、财税20211号文、财税202185号文及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。(b)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。(c)对基金从证券市场中获得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不交纳企业所得税；其中对基金获得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收

34、入时代扣代缴20%的个人所得税。(d)对基金从公开发行和转让市场获得的上市股票，持股期限在1个月以内含1个月的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年含1年的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超越1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得一致适用20%的税率计征个人所得税，暂不征收企业所得税。(e)基金卖出股票按0.1%的税率交纳股票买卖印花税，买入股票不征收股票买卖印花税。(f)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中获得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。7.4.7关联方关系注:本报告期内存在控制关系或其他艰苦利害关系的关联方未发生变化。7.4.8

35、本报告期及上年度可比期间的关联方买卖经过关联方买卖单元进展的买卖.1股票买卖本基金本报告期内及上年度可比期间无经过关联方买卖单元进展的股票买卖。.2债券买卖金额单位：人民币元.3债券回购买卖金额单位：人民币元.4权证买卖本基金本报告期内及上年度可比期间无经过关联方买卖单元进展的权证买卖。.5应支付关联方的佣金本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。关联方报酬.1基金管理费单位：人民币元注：支付基金管理人招商基金管理有限的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬前一日基金资产净值0.70%当年天数.2基

36、金托管费单位：人民币元注：支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费前一日基金资产净值0.20%当年天数与关联方进展银行间同业市场的债券(含回购)买卖单位：人民币元各关联方投资本基金的情况.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元注：本基金的银行存

37、款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。7.4.9期末2021年12月31日本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌的流通受限股票。期末债券正回购买卖中作为抵押的债券.1银行间市场债券正回购截至本报告期末2021年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购买卖构成的卖出回购证券余额人民币188，499，277.25元，是以如

38、下债券作为质押:金额单位：人民币元.2买卖所市场债券正回购截至本报告期末2021年12月31日止，基金从事证券买卖所债券正回购买卖构成的卖出回购证券款余额280，000，000.00元，在2021年1月5日至1月28日间先后到期。该类买卖要求本基金在回购期内持有的证券买卖所买卖的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券买卖所规定的比例折算为规范券后，不低于债券回购买卖的余额。7.4.10有助于了解和分析会计报表需求阐明的其他事项公允价值.2以公允价值计量的金融工具下表列示了本基金在每个资产负债表日继续和非继续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允

39、价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：第一层次输入值：在计量日可以获得的一样资产或负债在活泼市场上未经调整的报价；第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可察看到的输入值；第三层次输入值：相关资产或负债的不可察看输入值。于资产负债表日，本基金的金融工具公允价值列示如下：金额：人民币元金额：人民币元对于本基金投资的证券买卖所上市的证券，假设出现艰苦事项停牌、买卖不活泼(包括涨跌停时的买卖不活泼)、或属于限售期间等情况时，本基金将相应进展估值方法的变卦。根据估值方法的变卦，本基金综合思索估值调整中采用的可察看与不

40、可察看输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。对于在资产负债表日以公允价值计量的买卖性金融资产的公允价值信息，本基金在估计公允价值时运用的主要方法和假设参见附注和。.3其他金融工具的公允价值(非以公允价值计量账面价值)不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无艰苦差别。8投资组合报告8.1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元8.2期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元注：投资者欲了解本报告期末基金投资的一切股票明细，应阅读刊登于招商基金

41、管理有限网站httpwwwfchina上的年度报告正文。8.4报告期内股票投资组合的艰苦变动8.4.9累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元注：1、买入包括基金二级市场上自动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；2、基金持有的股票分类为买卖性金融资产的，本项的“累计买入金额按买卖成交金额成交单价乘以成交数量填列，不思索相关买卖费用。8.4.10累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元注：1、卖出主要指二级市场上自动的卖出、换股、要约收买、发行人回购及行权等减少的股票；2、基金持有的股票分类为买卖性金融资产的，本项“累计卖出金额按买卖成交金额成交单价乘以