计量经济学读书笔记

1、蔼计量经济学读书爸笔记班第一部分 基础安内容鞍计量经济学与相碍关学科的关系数理经济学数理统计学经济学统计学数学经济统计学计量经济学芭古典假设下计量挨经济学的建模过笆程埃依据经济理论建叭立模型抽样数据收集参数估计模型检验爱经济意义检验（把包括参数符号、坝参数大小等）隘统计意义检验（熬拟合优度检验、罢模型显著性检验熬、参数显著性检盎验）版计量经济学检验艾（异方差检验、阿自相关检验、多安重共线性检验）拜模型预测性检验爱（超样本特性检扳验）耙模型的应用（结阿构分析、经济预蔼测、政策评价、搬检验和发展经济半理论）澳几个重要的扳“矮变量捌”挨解释变量与被解凹释变量拜内生变量与外生胺变量版滞后变量与前定斑变

2、量控制变量板回归中的四个重岸要概念叭总体回归模型（爸Populat拌ion Reg办ression拌 Model，暗PRM)般-代表了总体百变量间的真实关败系。翱总体回归函数（按Populat笆ion Reg矮ression霸 Functi安on，PRF）按-代表了总体翱变量间的依存规耙律。叭样本回归函数（巴Sample 版Regress懊ion Fun伴ction，S柏RF）背-代表了样本摆显示的变量关系稗。盎样本回归模型（翱Sample 把Regress熬ion Mod昂el，SRM）把-代表了样岸本显示的变量依败存规律。俺总体回归模型与盎样本回归模型的奥主要区别是： = 1 * GB3

3、叭办描述的对象不同矮。总体回归模型澳描述总体中变量凹y与x的相互关翱系，而样本回归懊模型描述所关的敖样本中变量y与隘x的相互关系。 = 2 * GB3 疤熬建立模型的依据罢不同。总体回归霸模型是依据总体癌全部观测资料建伴立的，样本回归柏模型是依据样本捌观测资料建立的按。 = 3 * GB3 斑肮模型性质不同。熬总体回归模型不昂是随机模型，而暗样本回归模型是颁一个随机模型，安它随样本的改变瓣而改变。熬总体回归模型与邦样本回归模型的笆联系是：样本回袄归模型是总体回芭归模型的一个估耙计式，之所以建按立样本回归模型熬，目的是用来估昂计总体回归模型扳。矮随机误差项的内疤容肮模型中被忽略的皑影响因素的影响

4、唉模型关系设定不埃准确的影响版变量的测量误差班影响随机因素影响俺一元线性回归模百型的基本假定（罢古典假定） = 1 * GB3 零均值 = 2 * GB3 同方差 = 3 * GB3 碍般无自相关性 = 4 * GB3 拔俺解释变量与随机般扰动项袄不相关 = 5 * GB3 肮摆随机扰动项服从稗正态分布 = 6 * GB3 碍傲解释变量之间不巴相关（多重共线绊性）半（属于多元线性扳回归假定）般OLS估计式特暗性（Best 鞍Linear 捌Unbiase爸d Estim昂ators）哎线性性(Lin傲ear,指参数埃估计量案与肮分别为观测值班和随机误差项搬的线性函数或线巴性组合)邦无偏性（Un

5、b碍iased,指背参数估计量背和耙的均值分别等于拜总体参数值把与艾）把最小方差性（B八est,有效性爸，指在所有的线班性、无偏估计量耙中，最小二乘估版计量翱和傲的方差最小）八第二部分 计量碍经济检验爱在古典线性回归罢模型中，应用最敖小二乘法估计的疤估计量具有BL半UE的特性，但笆是当模型不是线跋性模型和不满足盎古典假设的时候胺，最小二乘法估翱计的估计量不再澳有BLUE捌的特性。本部分傲主要解决非、线矮性回归模型和违佰反古典假设下的版参数估计与假设扮检验问题。非线性回归模型可线性化模型巴双对数模型（不凹变爱弹性氨模型）岸半对数模型（不凹变背增长奥模型）坝倒数模型（肮双曲线皑模型）多项式模型成长

6、模型扮Logisti挨cs成长曲线简化式鞍Gompert岸z成长曲线不可线性化模型胺对于非线性化模氨型，一般采用高啊斯-牛顿迭代估昂计法进行估计，八即将其展成泰勒艾级数之后，再利拜用迭代估计法进艾行估计。盎迭代估计法基本叭思想：通过泰勒艾级数展开先使非暗线性方程在某一盎组初始参数估计澳值附近线性化，版然后对这一线性袄方程应用OLS扳法，得出一组新柏的参数估计值。把重复直至参数估爱计值收敛为止。搬违反古典假设的懊回归模型袄异方差性（针对扮古典假定 = 2 * GB3 芭绊） = 1 * ALPHABETIC 凹A搬概念：随机误差爱项肮的方差不等于一板个常数，即 = 2 * ALPHABETIC

7、袄B隘产生原因（遗漏翱了重要的解释变翱量、模型形式有唉误、统计误差、袄偶然随机因素） = 3 * ALPHABETIC 摆C半后果（爱增大、无法计算扮估计误差和估计背区间、解释变量碍显著性检验失效盎t检验失效、预扳测精度降低） = 4 * ALPHABETIC 扮D艾检验（图示法、伴解析法Spea霸rman等级相爸关系数检验、戈斑德菲尔德盎拜匡特Goldf瓣eld-Qua翱ndt检验、帕扮克Park检验熬、格里瑟Gle绊jser检验、坝怀特White翱检验）-重点半理解，要求解释碍检验过程 = 5 * ALPHABETIC 肮E岸措施(加权最小敖二乘法WLS)蔼 岸自相关性（针对叭古典假定 =

8、 3 * GB3 阿拜） = 1 * ALPHABETIC 疤A盎概念：在任何具盎体时期中，u值班都与它自己以前懊的值（或几个数瓣值）相关。 = 2 * ALPHABETIC 爸B捌产生原因（经济芭惯性、模型设定摆有误、数据处理佰过程中产生、蛛埃网现象、随机现霸象本身原因） = 3 * ALPHABETIC 哎C耙后果（参数估计矮量不再有效但仍啊无偏、估计误差澳和估计区间变大懊、t检验失效、鞍预测精度降低） = 4 * ALPHABETIC 奥D爱检验（图示法、摆D-W检验袄）拜 皑（偏相关系数检阿验、BG检验） = 5 * ALPHABETIC 奥E爸措施（广义差分搬法）熬多重共线性（针扮对古典假定 = 6 * GB3 瓣袄） = 1 * ALPHABETIC 跋A挨概念：解释变量哀之间存在精确的瓣或近似的线性相挨关关系。 = 2 * ALPHABETIC 安B罢产生原因（经济芭变量的内在联系瓣、变量间有相同半的变化趋势、引败入滞后模型、数爸据资料的局限性安） = 3 * ALPHABETIC 版C澳后果（参数是