银行住房抵押贷款证券化项目分析

1、项目概要搬项目名称：傲中国肮某暗银行住房抵押贷敖款证券化业务系懊统1.项目背景板我行已经先后四捌次向人民银行报瓣送了开办住房抵芭押贷款证券化业败务的请示。当前颁，人民银行正组柏织有关单位和人瓣员制定有关制度伴办法。作为国内半率先开展证券化坝业务研究的银行暗，我行不仅积累胺了近6年的证券笆化研究经验，掌伴握了丰富的相关耙理论知识，而且斑，目前我行证券昂化设计架构及实瓣施方案也已基本版准备就绪。佰但是，尽管制度跋设计已基本完成扮，我行要真正完跋成该项金融创新傲，尚需进一步深叭入研究证券化业啊务的具体操作与盎控制进程。这就拌要求我们必须立懊即转入相关技术翱研究阶段。其中扳最主要的工作之背一就是研究开

2、发跋住房抵押贷款证办券化业务系统，昂为住房抵押贷款摆证券化业务的顺案利开展提供技术鞍支持和基础保障矮。2.项目目标阿住房抵押贷款证跋券化业务系统项伴目其目标主要是暗：安1. 提供按照矮一定标准筛选的鞍个人住房贷款的板备选、入库功能巴；白2疤. 扳提供证券化个人盎住房贷款的各项扮日常业务管理功爸能；捌3. 满足证券靶化个人住房贷款耙正常的会计核算爸要求；板4. 建立证券澳化机构的账务核八算体系，满足证昂券化账务信息披爸露的要求；碍5. 建立各种懊数据指标分析预氨测模型，提供现伴金收支查询、分拔析和预测，支持挨证券化现金流管鞍理；佰6. 提供债券盎信息的分析、统巴计和预测；把7. 建立证券氨化机构

3、收益分析靶和预测模型。3.需求概述稗初步设想，该系扳统将由资产备选昂、资产入库、资斑产管理、债券管唉理、账务核算、癌信息分析、辅助扒等7个子系统构艾成，其中总行运拜行所有7个子系芭统，一级分行和拜经办行协同运行澳资产备选、资产碍入库和资产管理胺3个子系统。唉（一）捌资产备选子系统半按照住房抵押贷哀款证券化的要求背，通过对个人住盎房贷款系统中的笆住房抵押贷款进稗行筛选、汇总、瓣分析，确定符合岸住房抵押贷款债案券设计和发行需吧要的贷款，建立搬备选贷款库。备百选贷款库与贷款芭库中的样本具有百同质性，并保证傲贷款正式入库时伴，规模和总量不奥低于债券发行的背需求。翱资产备选子系统肮包括备选条件生拜成、备

4、选数据抽板取、备选数据稽拌核、备选数据上阿传、备选数据装懊入、备选数据分凹析模块。捌（二）拌资产入库子系统败接受各分行本批扮次入库贷款在规昂定入库时间的数傲据，作为本贷款矮池的初始标准信爱息，也是建立与霸各熬分行个贷系统联跋系的桥梁。同时稗，用来分析入库绊贷款初始点的具皑体数据。耙资产入库子系统背包括入库数据稽八核、入库数据上扒传、入库数据装碍入、生成分析数坝据模块。吧（三）疤资产库管理子系百统盎通过从个人住房艾贷款系统或个人办贷款系统的数据疤提取、稽核、上啊传，实现袄信贷经营管理有疤关的数据信息管懊理功能。拜资产库管理子系般统包括数据抽取颁、数据稽核、数邦据上传、数据装蔼入、生成分析数碍据模

5、块。板（四）斑债券管理子系统板通过对债券发行碍、兑付期间的信百息管理，完成对哎已发行债券的管败理功能。该子系拔统鞍包括债券发行、凹债券兑付、生成蔼分析数据、查询疤统计、报表管理爸模块。把（五）账佰务核算子系统瓣实现住房抵押贷背款证券化业务的邦会计核算和证券俺化机构财务管理爸功能，稗包括会计核算、昂财务管理两大功傲能模块安（六）八信息办（报表）岸分析子系统板信息分析子系统背通过实时接收贷班款管理子系统、坝债券管理子系统皑、会计核算子系败统的相关信息，拔建立贷款库信息靶分析基础数据库半和贷款信息历史稗明细数据库，为袄贷款库统计分析佰和未来设计现金把流预测模型提供安基础信息。邦信息分析子系统隘的核心

6、功能通过芭现金流分析模块佰、提前还款分析拌模块、还款计划瓣变更分析模块、半贷款信用风险分跋析模块、贷款损疤益分析模块、不佰良贷款分析模块皑等芭六个功能模块实爱现，不同模块分安别对基础数据库靶的数据进行相应笆的加工、汇总，拜并通过定制报表巴输出、贷款信息靶查询等手段实现矮对贷款库的历史班信息分析功能。白（七）辅助蔼维护子系统包括跋标准数据维护、癌用户管理等功能癌模块。盎4.靶安与相关系统关系傲（一）核心账务拌系统阿本系统依托把核心账务系统矮进行有关会计核拜算、资金清算和澳账务资金的划转岸。班（二）氨个人住房贷款系颁统/个人信贷系霸统八个人住房贷款系绊统提供入库个人哎住房贷款的筛选板标识、会计核算

7、哎和日常贷款管理八功能，本系统提啊供SPV内部账捌务核算、贷款管艾理、债券信息管拜理以及现金流分巴析预测等功能敖（三）证券业务叭系统白（四）其他相关按系统澳5.啊阿设备配置概述昂住房抵押贷款证澳券化斑业务案系统以现有个人扳住房贷款业务系哎统或正在进行开岸发的个人贷款业版务系统作为入库背资产数据源在我肮行已有的网络环唉境上进行构建。按总行设数据库服扮务器、管理机和暗账伴务核算机。哎证券化数据库服拌务器独立于个贷摆业务系统，采用阿UNIX平台，岸数据库拟采用I氨nformix挨/Oracle隘数据库，存放全盎行证券化资产库靶数据和分析库数暗据，同时兼做艾账伴务核算服务器。盎总行设管理客户扮机若干台

8、，进行哎资产库的日常管盎理和数据分析，扳其功能包括：资邦产库备选子系统暗、资产入库子系霸统、资产库管理柏子系统、债券管艾理子系统、疤账把务核算子系统、败信息分析子系统百和系统维护子系霸统。信贷管理客哀户机采用Win叭dows NT爸/2班000拌操作系统，采用稗C/S结构，用鞍DELPHI程啊序开发语言单独跋进行软件开发，懊OLAP分析工笆具拟采用Con皑gnos。稗账板务核算机完成证半券化的财务会计胺核算，摆账碍务核算程序采用碍C/S方式，程癌序存放在客户机蔼上，用Delp绊hi,VB,V凹C等语言编程，奥或购买成熟财务熬软件产品。扒经办证券化业务哀的一级分行设数奥据库服务器和管伴理机。数据

9、库服疤务器在个人贷款霸系统上线以前可俺采用临时服务器扳，上线后和个人跋贷款系统数据库扒服务器共用同一叭台服务器，个贷靶业务系统设计时扮已考虑了证券化碍资产库。数据库哀服务器采用UN疤IX平台，数据拜库拟采用Inf板ormix数据板库，存放全辖证癌券化资产库数据八。一级分行设管皑理机一台，进行白资产库的日常管癌理，其功能包括笆：资产库备选子安系统、资产入库俺子系统、资产库艾管理子系统。软隘件结构同总行信疤贷管理机。信贷袄管理客户机采用袄Windows芭 NT/2扮000颁操作系统，采用佰C/S结构，用巴DELPHI程盎序开发语言单独癌进行软件开发。背二级分行和经办白行不单独设管理罢机，个贷系统上

10、阿线前可利用现有巴设备，采用和一俺级分行类似的程鞍序作为过度性应班用，其功能包括隘资产库备选子系伴统、资产入库子拔系统、资产库管皑理子系统。个贷笆系统上线后，这绊些功能已在个贷癌系统信贷管理机芭上实现，工作方哀式为采用B/S跋方式通过一级分吧行应用服务器（半J2EE平台）奥实现，编程语言碍为JAVA。6.投资概算板年度扮费用大项伴项目阶段办年度费用概算敖备注拌2002年拔人员费用爸研究论证阶段靶70白场租费把研究论证阶段把24翱专家咨询论证费白研究论证阶段瓣86爱非项目组人员会凹议费芭研究论证阶段把10伴测试、试点及检哎验费哀研究论证阶段袄10拌行外设备使用费爸研究论证阶段坝10懊支持与服务费芭研究论证阶段肮10敖工具软件购置费袄研究论证阶段奥10斑设备购置费爱研究论证阶段巴20挨年度合计靶250耙2003年摆人员费用疤开发阶段笆107案场租费瓣开发阶段傲36绊专家咨询论证费肮开发阶段班172岸非项目组人员会癌议费扮开发阶段翱16巴培训推广费挨开发阶段坝10稗测试、试点及检唉验费扒开发阶段啊10胺行外设备使用费百开发阶段捌10蔼支持与服务费敖开发阶段俺10胺工具软件购置费隘开发阶段搬50氨设备购置费蔼开发阶段版50败年度合计疤481摆2003年唉人员费用八培训推广阶段耙130碍场租费背培训推广阶段半24熬专家咨询论证费般培训推广阶段昂86鞍培训推广费奥培训