打新策略定期跟踪数据库

1、正文目录 HYPERLINK l _TOC_250010 “数据智库”系列产品简介 4 HYPERLINK l _TOC_250009 从三个维度跟踪打新市场近况 5 HYPERLINK l _TOC_250008 打新数据库之单个新股 8 HYPERLINK l _TOC_250007 打新数据库之基金产品 9 HYPERLINK l _TOC_250006 打新数据库之基金公司 11 HYPERLINK l _TOC_250005 附录：往期数据库系列产品 12 HYPERLINK l _TOC_250004 指数增强数据库 12 HYPERLINK l _TOC_250003 ETF 数

2、据库 15 HYPERLINK l _TOC_250002 基金重仓股与重仓债券数据库 17 HYPERLINK l _TOC_250001 权益基金数据库 19 HYPERLINK l _TOC_250000 风险提示： 20图表目录图表 1 华安金工系列数据库产品 4图表 2 打新数据库构建的三个维度 5图表 3 打新数据库说明书 6图表 4 打新数据库汇总-2020 新股发行状况 6图表 5 打新数据库汇总-新股逐月发行规模统计 6图表 6 打新数据库汇总-A/C 类理想打新收益 7图表 7 打新数据库汇总-实际打新收益 7图表 8 打新数据库个股-网下 A 类投资者 8图表 9 打新数

3、据库个股-网下 C 类投资者 8图表 10 打新数据库个股-基金界面（部分） 9图表 11 固收打新基金推荐 10图表 12 固收+打新基金收益拆分 10图表 13 基金公司界面（部分） 11图表 14 示例：基金公司 P、Q 报价情况 11图表 15 示例：计算基金公司与基金的参与度、入围率 12图表 16 指数增强基金数据库-首页 1 12图表 17 指数增强基金数据库-首页 2 13图表 18 指数增强基金数据库-单个基金明细页 1 13图表 19 指数增强基金数据库-单个基金明细页 2 14图表 20 ETF 数据库-首页 15图表 21 ETF 数据库-ETF 详细数据截取 16图表

4、 22 2020Q3 基金重仓股数据库片段截取 17图表 23 2020Q3 基金重仓债券数据库片段截取 17图表 24 2020Q3 基金重仓股数据库数据透视表 18图表 25 2020Q3 中长期纯债基金持有债券评级分布 18图表 26 2020Q3 各类型公募基金持有的企业债占比 19图表 27 权益基金图鉴案例 20“数据智库”系列产品简介“逻辑支撑、数据验证”的长期价值投研理念已经越来越被市场认可，精准详实的数据可以为投资决策提供有力的指导。一方面随着投研深度的不断提升，我们对细分领域的数据质量和个性化的需求在日益增长，另一方面大数据处理技术的提升使得以往难以被统计的海量数据可以通过

5、智能化、可视化的手段，轻松地呈现给传统投资者。华安金工“数据智库”系列产品的开发初心，旨在通过我们后台的大数据处理技术，为投资者提供细分领域的轻量化 Excel 数据库，启发帮助使用者构建自己的个性化 模板，大幅节省从零构建专业数据库所耗费的劳动力和宝贵时间。目前我们已经开发打磨了 4 套成熟的数据库产品，本次发布的“打新数据库”是华安金工的第 5 套数据库产品。以下我们总结每个数据库所包含的核心信息和使用场景，有需要的投资者可以联系试用。图表 1 华安金工系列数据库产品资料来源：整理指数增强数据库收录大部分公募（类）指数增强基金，该类基金主要采取指数增强策略，业绩目标明确，可比较性强。该类基

6、金在控制一定的跟踪误差的基础上，力争获得相对指数的超额收益，核心赛道是沪深 300 增强和中证 500 增强。数据库提供了跟踪误差、超额收益、信息比率、风格行业暴露、指数内持股占比等历史持仓、净值数据，可能的使用场景包括基金投资筛选、竞品业绩持仓分析、产品布局比较等。ETF 数据库收录了全市场的 ETF，我们提供 ETF 三级分类标签、份额、净值、规模、涨幅、跟踪指数、流动性、折溢价等数据。数据通过Wind-Excel 插件自动更新，可能的使用场景包括 ETF 投资筛选、ETF 竞争格局比较、ETF 流动性跟踪等。重仓股/重仓债券数据库根据基金三季报，收录了每一只公募产品披露的每一只重仓股/债

7、的持仓占比、市值、行业分类等数据。通过我们内置的汇总表格，我们可以得到市场整体的重仓股排序、行业配置偏好，特定基金经理、基金公司持股偏好等特征，使用者可以根据自己的需求进行进一步的筛选。权益基金数据库记录了公募主动权益基金的持股特征，通过业绩评价、选股择时能力、换手偏好、持仓集中偏好、抱团偏好、风格偏好、特色主题偏好等维度，多维度刻画基金的选股风格。打新数据库跟踪市场打新策略表现，个股方面我们分析 A/C 类投资者在不同规模下的网下打新收益率、入围账户数量等数据；基金产品方面我们主要观察 A 类公募基金产品的打新收益率、入围率、参与率，进一步我们剥离了打新和非打新收益；基金公司方面我们以基金公

8、司为主体，统计近期的报价入围成功率。以下我们详细介绍本次发布的打新数据库内容，图表 2-图表 11 摘选自打新数据库，附录展示了往期四个数据库产品。从三个维度跟踪打新市场近况我们分别从单个新股、基金产品、基金公司三个维度跟踪打新市场，每个维度单独构建相应的指标库，数据力争收录 WIND 函数没有提供的重要二次加工数据，例如各规模账户打新收益、个股 A/C 分类入围账户数量、各主体逐月报价入围率等数据，常规个股、基金产品数据可根据个人需求添加，数据库周度网盘更新。单个新股维度，我们考察的视角是单个新股的上市节奏、打新收益、市场竞争程度等方面；基金产品维度，我们主要的视角是筛选公募基金打新产品、剥

9、离打新收益，数据库收录全市场基金区间打新/非打新收益率、收益回撤、滚动打新入围率、近期规模等数据；基金公司维度，以每个基金公司作为报价主体，从成功率和入围率两个维度跟踪近期的打新成功率。打新研究方法论和相关研究可以参考往期系列报告，2020 年打新策略对基金的收益增厚有多少？、从参与率和入围率两个角度筛选打新基金、新股何时卖出收益最高？（上）、新股何时卖出收益最高？（下）、6 个月锁定期对打新收益有何影响？、如何测算 2021 年网下打新收益率？、如何筛选打新基金？等。图表 2 打新数据库构建的三个维度单个新股打新跟踪基金公司基金产品资料来源：wind 资讯，随着科创板的推出和创业板注册制改革

10、落地，新股上市提速，网下打新收益可观，市场投资者积极参与打新市场。我们的打新数据库采取 Excel 形式存储，跟踪统计网下打新收益，主体包括“说明书”、“汇总统计”、“个股维度”、“基金产品”、“基金公司”五张表，可根据个性化需求进行数据的筛选、排序、分组等操作，数据源主要为 Wind 终端和 Wind 数据库，核心测算假设详见使用说明书。图表 3 打新数据库说明书资料来源：wind 资讯，2020 年主板、中小板、科创板、创业板合计新股发行总数 396 只，市值总计4700 亿元，其中科创板发行最多达 145 只，市值总计为 2226 亿元，约占总市值47%。图表 4 打新数据库汇总-202

11、0 新股发行状况2020新股发行状况 2500数量市值(亿)数量（折线）15010050200015001000500市值（柱状图）主板901208中小企业板54372科创板1452226创业板107893小计396470000主板中小企业板科创板创业板资料来源：wind 资讯，逐月来看，7-9 月是去年新股上市的高峰期；分版块看，2020 年新股上市规模主要由科创板贡献。创业板注册制改革后，新股发行效率显著提高，随着 2021 年注册制的深化改革，新股发行速度有望延续。图表 5 打新数据库汇总-新股逐月发行规模统计新股逐月发行规模统计月份主板中小企业板科创板创业板1200 100080060

12、040020001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12主板中小企业板科创板创业板1313780172656182173181032394524669185582737386103211073075398717189530303203911977191144108647951661115417555912927520490合计12083722226893资料来源：wind 资讯，通过个股模板中的网下投资者类型的 A/C 选项，我们可以分别查看 A/C 类不同规模资金的理想打新收益。理想打新收益为理论值，假设网下 A/C 类平均中签率、参与所有新股打新、科创板和创业板报价全部入围、资

13、金配置一半沪市一半深市且股票满仓、不考虑新股抽签锁定半年、所有股票按首次开板日均价卖出、默认按 90%的资金使用效率下，估计 2020 至今网下打新收益率。图表 6 打新数据库汇总-A/C 类理想打新收益资料来源：wind 资讯，实际打新收益为滚动跟踪数据，估算各公募基金产品实际打新收益率分位数、基金公司的滚动入围率和参与率情况。表格收录了公募基金产品 3419 只，基金公司117 个。图表 7 打新数据库汇总-实际打新收益.2.694.42477.23股票多空1.022.535.44277偏债混合型基金2.444.36567.351普通股票型基金98.0077.00TOP501.323.59

14、257.448被动指数型基金100.0084.00TOP203.1784610.40102增强指数型基金100.0088.00TOP103.853969.371203灵活配置型基金100.0094.00TOP11.334.06906.988偏股混合型基金参与率入围率3/41/21/4总个数基金类型基金公司情况实际A类产品打新收益实际打新收益资料来源：wind 资讯，打新数据库之单个新股个股界面包含每只股票的基本信息、A/C 类不同规模的打新收益和网下询价入围账户数量三部分信息。个股模板中自带两个可选参数，分别为个股中的资金使用效率和账户类型（A/C）。理想打新收益计算假设参见说明书，达到一定的

15、市值门槛后，打新收益可能随着规模的上升而呈现非线性下降。每只股票的打新收益中，没有达到最低市值门槛的资金不能参与网下打新，达到最低市值门槛的资金打新收益估算公式为：/类平均中签率 (规模 资金效率/发行价格，网下申购数量上限) （首次开板日均价 发行价格）图表 8 打新数据库个股-网下 A 类投资者资料来源： Wind 资讯，图表 9 打新数据库个股-网下 C 类投资者资料来源： Wind 资讯，打新数据库之基金产品基金产品界面总体分为五个部分，分别为基金基础信息、2020 打新收益剥离、 2020 年入围率/参与度统计、近 6 个月入围率统计、近 3 个月入围率和参与度统计。模板自带一个可选

16、参数，为基金产品中的锁定期折扣率。基金产品测算中，我们根据每只基金所中每只新股数量，假设以首次开板日均价卖出计算打新收益。每日基金规模采用线性插值法估计，主要输入变量为季度披露基金规模，并利用新股申购量反推基金规模等数据进行修正。基金产品中，入围率和参与度我们只统计科创板和创业板注册制的股票，具体计算方法为：入围率 = 入围股票数量/报价数量，参与度 = 报价数量/总股票数量，目前产品参与注册制网下新股申购中，约 10%的网下获配账户可能被摇号锁定6 个月，期间不得减持所配新股。目前主流的打新策略为上市首日即卖出，新股锁定半年可能影响打新收益。考虑锁定期因素，打新收益被拆分为锁定新股和没有被锁

17、定两部分，默认锁定新股以 80%折扣合并计算打新收益率。基金的打新收益方法具体见往期报告2020 年打新策略对基金的收益增厚有多少？、6 个月锁定期对打新收益有何影响？。针对基金 A，我们统计基金的每一只中签新股的数量，假设新股都按首次开板日的均价卖出，在我们估计的基金每日规模下，测算基金每日打新收益率。没有被锁定的新股无需处理，被锁定新股在上述打新收益率上乘以折扣系数 K，并按照复利加总得到基金精确的打新收益曲线。是股票首次开板日成交均价，是股票的发行价，是该基金获配股票的数量，是基金在该股票开板日的估算规模，是该基金 2020 年所有打到的没有锁定的新股个数，是该基金 2020 年所有打到

18、的被锁定的新股个数，K 是锁定新股的假设收益折扣系数，为复利计算下加总打新净值。 = (1 + ) (1 + )=1= =1= ( ) 图表 10 打新数据库个股-基金界面（部分）资料来源： Wind 资讯，我们简单展示如何利用数据库筛选固收+打新基金。以权益市值最低沪市 6000万+深市 6000 万的门槛为限，股票持仓最低为 1.2 亿，实际在 1.6 亿附近。此外，我们控制基金的回撤、提升打新收益率贡献、引入近期打新入围率筛选条件，筛选条件如下所示：1、基金的权益市值在 1.2 亿2 亿之间，权益仓位小于等于 35%。2、关注基金及所属基金公司的打新能力，打新能力主要考虑注册制下的参与度

19、与询价入围率，要求基金 2020 全年打新参与度超过 85%以及入围率超过 75%。3、2020 年基金打新收益大于等于 5%4、2020 年基金最大回撤不超过 4%市场上满足以上条件的基金共 95 只，其中 76 只产品机构投资者比例超过 90%，分类上包括灵活配置型基金 77 只，偏债混合型 15 只，平衡混合型 3 只，基金的平均规模为 7.8 亿，平均股票仓位为 20.27%，2020 年收益率中位数为 15.80%，其中打新收益率贡献中位数为 8.03%，非打新收益率中位数为 7.58%，将基金按照 2020年的收益波动比排名，前 20 名列表如下所示。图表 11 固收打新基金推荐基

20、金代码基金分类基金状态2020原始收益率2020打新收益率2020非打新收益率入围/参与/新股数2020Q3规模2020Q2机构持有者比例2020Q3权益仓位2020Q3权益市值最大回撤净值波动收益波动比收益回撤比001324.OF灵活配置型基金暂停大额申购|开放赎回19.011.17.9176/195/1975.869221.31.25-2.284.044.718.34003379.OF灵活配置型基金暂停大额申购|开放赎回17.39.47.9177/195/1977.4110020.01.48-1.793.794.579.68519768.OF灵活配置型基金暂停大额申购|开放赎回15.87.

21、18.7166/195/1979.0210018.41.66-1.353.464.5711.74519770.OF灵活配置型基金暂停大额申购|开放赎回15.57.48.1166/195/1978.649817.81.54-1.453.424.5410.75001157.OF灵活配置型基金暂停大额申购|开放赎回24.111.612.5172/196/1975.468626.71.46-3.365.514.387.18001067.OF灵活配置型基金暂停大额申购|开放赎回12.85.27.6154/176/19711.60012.71.48-2.032.994.286.29001228.OF灵活配

22、置型基金暂停大额申购|开放赎回23.210.512.7172/196/1976.609123.31.54-3.655.424.286.35519627.OF灵活配置型基金暂停大额申购|开放赎回14.87.47.4146/171/1977.1310018.31.30-1.783.514.218.32001464.OF灵活配置型基金暂停大额申购|开放赎回26.27.818.5143/173/1976.358626.91.71-3.966.264.196.62003432.OF灵活配置型基金暂停大额申购|开放赎回18.310.47.9177/195/1977.539619.61.48-3.044.4

23、34.126.02519752.OF灵活配置型基金暂停大额申购|开放赎回14.57.07.4166/195/19711.423515.01.71-1.483.514.129.78001110.OF灵活配置型基金暂停大额申购|开放赎回15.97.48.5140/172/1976.99020.81.46-2.283.944.036.98519616.OF灵活配置型基金开放申购|开放赎回18.17.210.8164/191/1979.0110014.51.31-2.484.494.027.29003030.OF灵活配置型基金暂停大额申购|开放赎回16.65.910.7161/187/1976.979

24、718.81.31-2.444.154.006.80002792.OF偏债混合型基金暂停大额申购|开放赎回15.39.36.0151/178/1977.149617.51.25-2.953.953.865.17002009.OF灵活配置型基金开放申购|开放赎回12.75.96.8147/185/19710.4010013.11.36-2.153.323.845.92001422.OF灵活配置型基金暂停大额申购|开放赎回14.79.05.7154/184/1977.009318.01.26-2.453.823.845.99002161.OF灵活配置型基金暂停大额申购|开放赎回26.67.718.

25、9129/172/1975.4210028.31.53-3.586.943.847.44003900.OF灵活配置型基金暂停申购|暂停赎回22.010.511.5164/195/1976.6610020.61.37-3.045.773.817.23004279.OF偏债混合型基金暂停申购|开放赎回19.09.010.0156/188/1977.7710018.61.44-3.055.023.786.22资料来源：Wind 资讯，固收+打新基金的 2020 年业绩拆分，打新收益分布在 5.2%11.6%之间，主要受到规模因素影响，非打新收益在 5.7%和 18.9%之间，受到债券策略与股票多头的

26、影响，收益有所分化。图表 12 固收+打新基金收益拆分资料来源： Wind 资讯，打新数据库之基金公司基金公司界面中，我们对同一公司的入围率和参与度以公司所有专户、公募等产品合并口径进行统计。按照网下初步询价明细口径统计基金公司的新股申购情况，先在个股层面上计算基金公司中签账户数/报价账户数。此外，考虑到新股申购中，基金公司存在主观上新股申购参与率偏低，或者客观上属于关联方无法参与新股申购的情况，引入新股申购参与度指标统计基金公司对于新股申报的参与积极程度以供参。时间区间上以自然月进行划分，T-1 月表示 11月至今，T-2 月表示 10 月数据，以此类推，具体计算方式见如下示例。基金公司以

27、T-3 至今50%参与度指标进行筛选，收录对象为基金公司。目前市场前 20 名公募基金的入围率在 84%，前 10 名的入围率在 88%。图表 13 基金公司界面（部分）资料来源：wind 资讯，图表 12 为基金公司 P 和基金公司 Q 以及其旗下各自账户对不同股票的报价情况示例，1 代表报价且中签，0 代表报价但未中签，空白代表未报价。图表 13 展示了在基金公司层面和基金层面如何计算参与度与入围率。图表 14 示例：基金公司 P、Q 报价情况基金公司P基金公司Q账户1账户2账户3账户4账户5账户6股票A10000股票B111股票C011110资料来源：wind 资讯，图表 15 示例：计

28、算基金公司与基金的参与度、入围率对于基金公司而言参与度入围率基金公司P2/3=66.7(1/2+0+2/3)/3=38.9基金公司Q3/3=100(0+3/3+2/3)/3=55.6对于账户（基金）而言参与度中签率账户12/3=66.71/2=50账户22/3=66.71/2=50账户31/3=33.31/1=100账户43/3=1002/3=66.7账户53/3=1002/3=66.7账户63/3=1001/3=33.3资料来源：wind 资讯，附录：往期数据库系列产品指数增强数据库指数增强型基金是指一种在跟踪指数的基准上，力求获得超额收益的产品。数据库收录指数增强基金 90 只，在此之外收

29、录其余跟踪误差较小的类指数增强基金45 只，合计 135 只，2020Q3 规模 1071 亿元。分跟踪指数来看，跟踪沪深 300 的64 只，中证 500 的 56 只，规模分别达到 539 亿和 280 亿元。数据模板展示页分为“使用说明”、“封面”、“单个基金明细”三页，主要内容如下所示。数据模板通过Excel 制作，数据通过 Excel-Wind 插件调取，内容详细、运行流畅、自由度高、简单智能、大小仅 1.5M。表格日期可自由定义，重点跟踪基金可添加自选，所有单元格可自由修改。如需查看单个基金详细信息，可通过下拉菜单点击查看，表格收录基金产品要素、逐季度超额收益、跟踪误差、净值回撤曲

30、线图、Barra因子暴露、Barra-GICS 行业暴露、重点指数成分股占比和个数等关键信息。华安金工指数增强基金跟踪模板V2.2扫码关注公众号“金工严选”获取最新研究成果 手动修改详见“使用说明”T日日期： 2021/1/5 今日日期 2021/1/8本表联系人：朱定豪，加入“华安金工”量化微信交流群，请添加管理人微信：1989162746（注明机构+姓名）图表 16 指数增强基金数据库-首页 1自选沪深300指数增强基金基金代码基金名称成立时间规模（亿元）2020Q3Alpha近一周Alpha近一月Alpha2020至今跟踪误差2020至今Alpha2019跟踪误差2019673100.O

31、F西部利得沪深300指数增2017-03-215.44-0.611.9231.964.066.792.85003957.OF安信量化精选沪深300A2017-03-163.22-0.081.4023.542.167.731.98166802.OF浙商沪深300指数增强2018-08-204.49-0.271.4521.292.738.113.74110030.OF易方达沪深300量化增强2012-07-0513.72-0.95-1.025.773.521.202.89001015.OF华夏沪深300指数增强A2015-02-1011.04-0.82-0.315.232.970.462.76狭义

32、沪深300增强全市场算数平均-0.510.6813.913.812.154.25狭义沪深300增强全市场规模加权平均-0.78-0.136.173.492.463.51资料来源：wind 资讯，8%7%6%年 至 今 5%跟 踪 误 4%差3%长信沪深300指数增强A中金中证500指数增强A富国中证1000指数增强博道中证500指数增强A泰达宏利中证500汇安沪深300指数增强A申万菱信沪深300指数增强A天弘中证500指数增强A增强A天弘博沪时深中30证0指50数0指增数强增A国强泰A 沪深300指数增强A华安沪深300量化增强A国投瑞银中证500量化增强A西部利得沪深300指数增强A长城久

33、泰沪深300A鹏富华国沪中深证350000指指数数增增强强易方达沪深300量化增强银河沪深300国金上证50泰指达数宏利沪深300指数增强A2%5%10%15%20%2020年至今基金相对收益25%30%35%沪深300 中证500 中证1000 上证50 创业板指8%7%6%申万菱信中证新5华00沪优深选3增天弘沪深300指数增强A诺安中证500指数增强A年招商中证1000指数中增金强中A证500指数增强A至 今 5%跟 踪 误 4%差3%500指中数邮增中强证A500指数增强A富国中证1000指数增强泰达海宏富利通中沪证深503000指数增强A 博道中证500指数增强A顺沪长深城3中00证

34、指5数00增指强数增强汇安沪深300指数增强A天弘中证500指数增强A0指长数城增久强泰A沪安深信30中0A证500指数增强A国投瑞银中证500量化增强A中泰中证500指数增强A富国中证500指万数家增中强证500指数增强A华安沪深300量化增强A申万菱信沪深300指数增强A强A鹏华沪深300指数增强 浙商中证500A万家沪深300指数增强A国泰沪深300指数增强A易方达沪深300量化增强 嘉实沪深300增强博道沪深300指数增强A泰达宏利沪深300指数增强招A 商沪深300指数增强A指数增强A平安沪深300指数量化增强A浦银安盛沪深300指数增广强发沪深300指数增强A国投瑞银沪深300量化

35、增强A浙商增强A国富沪深300指数增强2%25%30%35%40%45%50%55%60%65%2020年至今基金绝对收益沪深300 中证500 中证1000 上证50 创业板指00A沪深300指数增强安信量化精选沪深3银河沪深300指数华夏沪深3000增强景顺长城沪深30深300增强富国沪增强A 中金沪深300指数国金上证50指数西部利得沪深300指数增A国景金建信中证50兴全沪深300指数增强博时中证华泰柏瑞量化增强AA指数增强A长信沪深300强A易方达上证50指数00强AA申万菱信中证500指数增南方中证500增强AA富荣中证500指数增强增强长信中证500指数强 中金沪深300指数增强

36、A化精选沪深300A安信量强A浙商沪深300指数增国富沪深300指数增强增强A 创金合信沪深300指数增强广A发沪深300指数增强A300指数平增安强沪深300指数量化增国投瑞银沪深300量化华夏沪深300指数增强A浦银安盛沪深300指数增强A浙商中证500A万家沪深300指数增强A指数博增道强沪A深300指数增强华A宝沪深招商沪深300指数增强A建信中证500指数中证500指数增强A长城中证500指数增强 景顺长城易方达上证50指数A500南申方万中菱证信5中00证增强A指数增强A申万菱信中证500优选增强A强A新华沪深300A海富通沪深300指数增长信中证500指数增强20202020图表

37、 17 指数增强基金数据库-首页 2自选中证500指数增强基金基金代码基金名称成立时间规模（亿元）2020Q3Alpha近一周Alpha近一月Alpha2020至今跟踪误差2020至今Alpha2019跟踪误差2019000478.OF建信中证500指数增强A2014-01-2750.28-0.160.546.294.381.242.89161017.OF富国中证500指数增强2011-10-1254.120.773.519.013.845.113.66002510.OF申万菱信中证500指数增2016-04-218.070.962.4219.676.3222.725.22002906.OF南

38、方中证500增强A2016-11-235.761.776.4219.586.081.014.90004945.OF长信中证500指数增强2017-08-302.210.452.3525.757.327.475.21狭义中证500增强全市场算数平均0.352.0113.835.085.875.77狭义中证500增强全市场规模加权平均0.422.3011.984.556.604.13资料来源：wind 资讯，135单个基金明细表0.0%-1.0%-2.0%2.602.402.20-3.0%-4.0%2.001.80 累回 -5.0%撤1.60 计-6.0%-7.0%净1.40 值1.20-8.0%

39、-9.0%-10.0%2017-01-052018-01-052019-01-052020-01-051.000.800.602021-01-05回撤西部利得沪深300指数增强A000300.SH相对净值图表 18 指数增强基金数据库-单个基金明细页 1基金代码673100.OF基金名称西部利得沪深300指数增强成立时间2017-03-21规模(亿元)(2020Q1)5.44现任基金经理盛丰衍管理费率（）0.80比较指数000300.SH基金公司西部利得基金2020至今超额收益31.962020至今跟踪误差4.06近一周超额收益-0.61近一月超额收益1.92资料来源：wind 资讯，指数内占

40、比指数内个数100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%200180160140120100806040200沪深300 中证500 中证1000 其他沪深300 中证500 中证1000 其他.1.1.0.1.图表 19 指数增强基金数据库-单个基金明细页 22016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q2超额收益率/2.691.365.97-2.745.22年化跟踪误差/2.752.2112.277.694.622018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q12

41、020Q22020Q32020Q4至今超额收益率1.982.53-2.051.562.032.916.597.016.973.33年化跟踪误差3.682.762.722.543.182.734.943.054.772.76风格因子BETAMOMENTUMSIZEEARNYILDRESVOLGROWTHBTOPLEVERAGELIQUIDTYSIZENL201506300000000000000000000000000000000000000000201512310000000000000000000000000000000000000000201606300000000000000000000

42、0000000000000000000002016123100000000000000000000000000000000000000002017063000180235-008600760090-0015-0041-01030000005720171231-0416-0711-0345-1681-08020738-1065-0609052801342018063001430056-03550519-0072-00830285004208602422018123100410246-00360307005800790237201906300054-0050-0359

43、0370-0182002402990054000902212019123101390168-03130242001300660095-007708302272020063002000218-0334-004600510083-0146-2060710240行业配置ENERGYCHEMCONMATMTLMINMATERIALAERODEFBLDPRODCNSTENGELECEQPINDCONG201506300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000201512310.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.

44、0000.0000.000201606300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000201612310.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00020170630-0.004-0.0020.001-0.0070.000-0.0010.0000.0010.001-0.00220171231-0.024-0.025-0.007-0.0430.000-0.0070.000-0.036-0.0190.000201806300.000-0.0050.0200.0080.021-0.007-0.

45、001-0.032-0.0020.000201812310.0080.0080.003-0.0080.006-0.004-0.0010.0090.0000.000201906300.0200.0080.007-0.0240.002-0.004-0.0010.002-0.0010.000201912310.0190.0010.006-0.0230.000-0.0050.0010.006-0.0060.00020200630-0.0010.0070.013-0.0160.0020.007-0.001-0.006-0.0080.000行业配置MACHTRDDISTCOMSERVAIRLINEMARI

46、NERDRLTRANAUTOHOUSEDURLEISLUXCONSSERV201506300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000201512310.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000201606300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000201612310.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000201706300.0000.008-0.003-0.0010

47、.0010.0020.012-0.0010.0000.005201712310.104-0.001-0.007-0.014-0.003-0.015-0.031-0.051-0.001-0.007201806300.0240.0050.000-0.014-0.002-0.0010.0330.0070.0010.014201812310.0110.0010.000-0.010-0.002-0.010-0.0060.0020.0010.000201906300.0260.003-0.0010.001-0.002-0.006-0.0080.0020.0080.006201912310.0120.002

48、0.004-0.012-0.001-0.003-0.004-0.0030.002-0.006202006300.0190.0000.001-0.004-0.001-0.0070.009-0.0090.000-0.002行业配置MEDIARETAILPERSPRDBEVFOODPRODHEALTHBANKSDVFININSREALESTSOFTWARE201506300.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000201512310.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.00020160630

49、0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000201612310.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000201706300.002-0.0040.0010.001-0.002-0.001-0.005-0.004-0.0060.009201712310.254-0.010-0.004-0.053-0.0230.217-0.168-0.169-0.0500.292201806300.0150.0040.006-0.0110.012-0.0390.024-0.0720.050-0.0072

50、01812310.010-0.003-0.0030.012-0.010-0.0050.0180.0020.006-0.010201906300.005-0.0030.000-0.002-0.017-0.0050.008-0.0130.001-0.004201912310.001-0.005-0.0020.005-0.005-0.0040.001-0.0010.003-0.006202006300.004-0.0130.0000.004-0.0030.0100.000-0.013-0.0030.005行业配置HDWRSEMIUTILITIE201506300.0000.000201512310.

51、0000.000201606300.0000.000201612310.0000.00020170630-0.0010.00020171231-0.0800.00020180630-0.0480.00020181231-0.0260.00020190630-0.0030.000201912310.0240.000202006300.0150.000指数内占比沪深300中证500 中证1000其他201506300.000.000.000.00201512310.000.000.000.00201606300.000.000.000.00201612310.000.000.000.0020170

52、63086.988.392.671.972017123153.790.000.0046.212018063075.808.7510.814.642018123181.7110.724.453.122019063081.308.515.314.892019123180.548.956.683.832020063083.855.816.074.27指数内个数沪深300中证500 中证1000其他2015063000002015123100002016063000002016123100002017063010921820201712312003201806306118211020181231752

53、41712201906307526222320191231772629182020063091272835资料来源：wind 资讯，ETF 数据库ETF 全称交易型开放式基金，是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。不同于普通公募基金季度披露份额，ETF 每日披露基金份额，更高频的基金份额变动数据和盘中实时折溢价数据可以精准地表征市场情绪，观察各类型投资者的风格偏好和交易行为。表格日期可自由定义，重点跟踪 ETF 可添加自选，所有单元格可自由修改。华安金工ETF跟踪模板V1.3扫码关注公众号“金工严选”获取最新研究成果ETF分类规模跟踪自选ETF跟踪（详见正表）.ETF分类规模

54、变化450040003500规 3000模 2500（亿 2000元） 150010005000宽基行业主题商品跨境债券风格策略沪深300走势与ETF份额5900中证500走势与ETF份额52.5 7000110 100 540052 51.5 6500基 90 4900 沪 基金份金 51深 6000 中证额 80 4400份（额50.5 5500亿 70 收 （份）盘 亿 3900）价 份 505000收盘价60 50 340049.5 49 450040290048.540002021-01-04 2021-01-05 2021-01-06 2021-01-072021-01-04202

55、1-01-052021-01-062021-01-07510300.SH510330.SH159919.SZ沪深300510500.SH中证500#VALUE!#VALUE!Fetching.Fetching.Fetching.95.2行业主题Fetching.515030.SH#VALUE!#VALUE!Fetching.Fetching.Fetching.85.7行业主题Fetching.515000.SH#VALUE!#VALUE!Fetching.Fetching.Fetching.97.8行业主题Fetching.512800.SH#VALUE!#VALUE!Fetching.Fet

56、ching.Fetching.225.5行业主题Fetching.159995.SZ#VALUE!#VALUE!Fetching.Fetching.Fetching.97.8行业主题Fetching.512800.SH46-5-0.563.57-0.493.18207.7行业主题5GETF515050.SH5-1.2-0.531.72-0.7113.34100.1商品黄金ETF518880.SH2-1.0-0.012.12-0.8612.7499.2跨境H股ETF510900.SH8-21.92.078.200.989.31398.9行业主题证券ETF512880.SH#VALUE!#VALU

57、E!Fetching.Fetching.Fetching.95.2行业主题Fetching.515030.SH311.80.2520.232.7913.95129.1行业主题军工ETF512660.SH4-1.50.0912.481.764.53168.3宽基创业板159915.SZ#VALUE!21.2Fetching.Fetching.Fetching.474.6宽基Fetching.510300.SH65-62.578.292.074.27559.8宽基上证50ETF510050.SH20-5-0.445.350.423.59362.0宽基中证500ETF510500.SH周份额变动（亿

58、份）日份额变动（亿份）周涨幅（）日涨幅（）5日日均换手率（）规模（亿元）一级分类基金简称代码本表联系人：朱定豪，加入“华安金工”量化微信交流群，请添加管理人微信：1989162746（注明机构+姓名）详见“使用说明页”手动修改图表 20 ETF 数据库-首页T日2021-01-07今日2021-01-08T-1日2021-01-06年初2021-01-01T-5日2020-12-30一级分类数量(只)规模（亿元）宽基1003727上证508582沪深300221475中证50022557行业主题1663912大科技421517大消费25375大金融281088债券19192利率13111信用4

59、67风格策略35248跨境21280商品14234所有ETF3558593500300资料来源：wind 资讯，受限于篇幅，本文仅列举部分 ETF、部分指标标签，效果展示图如下所示。表格中数据自选日期后，可基于 Wind-Excel 插件实现自动更新，支持各个标签下的筛选、分类、排序等操作。图表 21 ETF 数据库-ETF 详细数据截取近5日均 5日涨幅 昨日涨跌 5日份额 昨日份额 机构持有 管理费率 实时折溢序号 场内代码场内简称管理人简称指数代码指数简称 规模(亿元） 换手率( ) ( )幅( )变化(亿份）变化(亿份）人占比 （ ）（ ）价分类1分类2分类31 510050.SH上证

60、50ETF华夏基金000016.SH上证50559.794.278.292.07-6.562.5774.010.500.00宽基大盘上证5038 510300.SH沪深300ETF华泰柏瑞基金 000300.SH沪深300474.606.229.482.130.391.2274.880.500.00宽基大盘沪深300102512880.SH证券ETF国泰基金399975.SZ证券公司398.929.318.200.98-21.982.0727.800.500.00行业主题 大金融 非银45 510500.SH44 510330.SH39 159919.SZ3 510180.SH中证500ETF