投资投资分析习题6-10

1、.：.；第十章如何对待期货分析师的含义和职能作用？1含义：2职能：期货分析师的根本业务内容有哪些？简述期货分析师的根本技艺和素质要求？简述对国际投资分析师的总要求的和品德规范三大原那么论述我国期货分析师根本执业行为准那么简要引见我国期货分析师自律规范体系目前我国期货投资咨询业务操作规范有哪些？第九章1、期货投资报告有哪些类型？2、期货投资分析报告普通包括哪些内容？ 3、期货周报、月报与日评的区别主要表达在哪些方面？4、研讨报告中常见问题有哪些？5、期货专题报告有哪些类型？ 6、期货创新研讨的特点是什么？7、期货调研报告应包括哪些内容:8、期货投资方案有哪些特点？ 9、期货投资方案应包括哪些内容

2、？10、期货套保方案应包括哪些内容？11、期货套利方案应该包括哪些内容？ 第八章：什么是期权价钱？期权价钱有哪两个部分组成？执行价钱与标的物及实值期权、虚值期权和平值期权的关系如何？影响期权价钱的根本要素有哪些？标的物价钱与期权价钱具有什么样的关系？执行价钱与期权价钱存在什么样的关系？标的物价钱动摇率与期权价钱存在什么样的关系？到期日剩余时间与期权价钱之间存在什么关系？利率与期权价钱之间存在什么关系？期权的根本买卖战略有哪几种？每种买卖战略的概念是什么？期权风险的度量目的有哪些？每种目的是如何运用的？看涨期权定价原理是什么？用图表做出看涨期权的交割曲线图。看跌期权定价原理是什么？用图表做出看跌

3、期权的交割曲线图。二叉树期权定价模型涉及到的假设条件主要有哪些？二叉树期权定价模型表达式如何？一阶二叉树离散型模型是如何表示的？二阶二叉树离散型模型是如何表示的？布莱克斯科尔斯期权定价模型的根本假设有哪些？布莱克斯科尔斯期权根本定价公式如何表示的？有收益资产期权定价模型的布莱克斯科尔斯期权根本定价公式如何表示的？期货期权定价模型如何表示的？货币期权的定价公式如何表示？什么是期权的买期与卖期保值？什么是买进看涨期权保值战略？作出买进看涨期权保值战略的损益图、什么是卖出看跌期权保值战略？什么是买进期货合约，同时买入相关的期货看跌期权的买期保值战略？作出买进看跌期权卖期保值战略的损益图。什么是卖出看

4、涨期权卖期保值战略？什么是卖出期货合约，买入相关期货看涨期权卖期保值战略？期权套利买卖主要遵照原那么是什么？什么是期权垂直套利？用图表做出套利损益图。垂直套利有哪几种？每种方式是如何运用的？什么是期权程度套利？用图表作出套利损益图。什么是期权跨式套利？图表作出套利损益图。什么是期权宽跨式套利？图表作出套利损益图。期权的蝶式套利战略是如何构造的？用图表做出套利损益图。什么事期权飞鹰式套利? 图表作出套利损益图。转换套利与反向转换套利战略如何构造？图表作出套利损益图。第七章国内企业在套期保值过程中存在的问题有哪些？ 套期保值的操作方式分别有哪些？ 企业要怎样样健全管理机制？套期保值中应该留意哪些风

5、险？ 影响套利的要素主要有哪些？ 跨期套利的要素主要有哪些？跨期套利中持仓本钱的构成要素主要有哪些？事件型跨期套利的影响要素有哪些?跨商品套利的前提条件是什么？跨商品套利的前提条件分别是什么？进展跨市套利的前提交条件是什么？跨市场套利应该留意什么风险？投机买卖开展的方式分别有哪些？目前主要机构投资者主要为哪些？商品指数基金的买卖特征共性有哪些？技术型买卖战略主要分类为哪些？根本面型买卖战略主要有哪些买卖方式？事件型投机买卖战略主要关注哪些事件变化？程序化买卖与人为买卖有何区别？程序化买卖系统的设计步骤分别是什么？第六章1、如何了解相关关系？2、相关系数如何计算？3、如何了解一元线性回归分析？4、一元线性回归最小二乘估计的表达式是什么？5、一元线性回归的根本假设有哪些？6、如何检验一元线性回归系数与方程的显著性？7、如何运用一元线性回归模型进展预测？8、如何计算一元线性回归的断定系数？9、如何了解多元线性回归分析？10、如何检验多元线性回归系数与方程的显著性？11、线性回归模型分析普通会遇到哪些问题？12、什么是异方差？如何处置异方差问题？13、什么是自相关？如何处置自相关问题？14、什么是多重共线性？如何处置多重共线性？15、如何运用多元线性回归模型进展预测？16、时间序列数据普通有哪几种