经济计量学精要课件

1、模型选择：标准与检验 第7章 7.1 “好的”模型具有的性质经济计量学家哈维（A.C.Harvey）列出了模型判断的一些标准 :简约性（parsimony）可识别性（identifiability）拟合优度（goodness of fit）理论一致性（theoretical consistency）预测能力（predictive power） 7.2 设定误差的类型主要介绍一些实践中经常遇到的设定误差：遗漏相关变量包括不必要变量采用了错误的函数形式度量误差 7.3 遗漏相关变量：“过低拟合”模型遗漏变量偏差（omitted variable bias）正确设定：不正确设定：估计参数：离差形式将

2、真实关系式代入后得到估计参数的期望值为X3对X2回归遗漏相关变量的后果如果X3与X2相关，则a2是有偏且不一致估计量如果X3与X2不相关，则a2是无偏且一致估计量对真实误差方差的估计有偏Var(a2) 不等于Var(b2)，导致假设检验不再可靠婴儿死亡率的决定因素（Table 4-7，64个国家的数据） Y婴儿死亡率；X2人均GNP；X3女性文盲率 7.4 包括不相关变量：“过度拟合”模型包含不相关变量偏差正确设定：不正确设定：估计参数：离差形式将真实关系式代入后得到包含不相关变量的后果a2是无偏且一致估计量误差方差的估计量是正确的 a2估计量不再具有有效性 r为X2 与X3的相关系数现在考虑

3、另一种设定误差。假设模型包括的变量Y，X2 ， X3 都是理论上正确的变量。考虑如下两种模型设定：模型1模型2 7.5 不正确的函数形式 例7-3 美国进口商品支出1959-2006年美国进口商品支出（Y）与个人可支配收入（X）和时间趋势的关系（ Table 3-7）模型1模型2 7.6 度量误差应变量中存在度量误差假定真实回归模型Y的观测值与真实值关系为实际回归模型估计OLS估计量是无偏的OLS估计量的方差也是无偏的估计量的估计方差比没有度量误差时的大。因为应变量中 的误差加入到了误差项 中解释变量中存在度量误差假定真实回归模型X的观测值与真实值关系为实际回归模型估计OLS估计量是有偏的OL

4、S估计量也是不一致的。即使样本容量足够大，OLS估计量仍然是有偏的 7.7 诊断设定误差：设定误差的检验诊断非相关变量的存在如果根据经济理论有3个变量X对Y有影响，那么应该将它们全部纳入模型，即使实证检验发现一个或多个解释变量系数是统计不显著如果根据经济理论有2个变量X对Y有影响，如，无法确定X4是否属于模型，可采用t检验法判断如果根据经济理论有1个变量X对Y有影响，如，无法确定X3和X4是否属于模型，可采用F检验法判断 例7-4 85个国家的生命预期 模型1模型2模型3Life生命预期（年）；Income人均收入（美元）Access获得保健指标回归结果解释变量模型1模型2模型3系数t值系数t

5、值系数t值常数项39.43820.239*40.50820.82*43.16610.017*人均收入0.0054.442*0.0023.485*0.0012.684*获得保健0.2839.960*0.2508.080*0.1491.001人均收入2-6.28E-08-2.406*-5.54E-08-1.961*获得保健20.0010.692R20.7740.7890.790F140.533101.09175.45*表示1%显著性水平；*表示5%显著性水平；*表示10%显著性水平对遗漏变量和不正确函数形式的检验 例如：菲利普斯曲线，预期工资变化率（Y）与失 业率（X）负相关判定模型是否恰当主要根

6、据以下一些参数 和校正后的 估计的 值与先验预期相比，估计系数的符号残差检验1959-2006年美国进口商品支出（Y）与个人可支配收入（X）和时间趋势的关系（Table 3-7）假如模型正确设定为如果模型设定为时间趋势trend在线性模型和对数线性模型之间选择：MWD检验例如：1959-2006年美国进口商品支出（Y）与个人可支配收入（X）和时间趋势的关系模型1模型2假设 H0：线性模型； H1：对数线性模型MWD检验步骤估计线性模型，得到Y的估计值估计对数线性模型，得到lnY的估计值求做Y对X和Z1t的回归 如果根据t检验Z1t的系数是统计显著的，则拒绝H0求做lnY对lnX或X和Z2t的回归 如果根据t检验Z2t的系数是统计显著的，则拒绝H1根据表7-2拒绝线性设定根据表7-3拒绝对数线性设定两个模型设定都有误回归误差设定检验：RESET例如：1959-2006年美国进口商品支出（Y）与个人可支配收入（X）和时间趋势的关系做残差e对Y估计值图RESET检验步骤根据模型估计出Y值，记为 如：估计如下模型：利用约束回归检验2个模型估计的R2是否有显著差异如果计算的F值是统计显著的，则原模型设定有误原模型新模型原模型设定有误习题7.14（表7-6）习题7.15（表7-7）作业：习题7.