机构经纪业务系统详细设计说明书

1、深圳市金证科技股份有限公司机构经纪业务系统IBES详细设计改1版目录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 背景、目的6 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 术语和定义6 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 平台相关6 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 业务相关7 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 第一章整体架构8 HYPERLINK

2、l bookmark12 o Current Document 一、软件描述8二、业务流程8 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 三、功能架构9四、系统架构10 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 五、技术架构11 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 数据层11 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 应用层12 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 通讯层12

3、HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 展现层12 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 六、运行环境12 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 硬件平台12 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 软件平台14 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 开发工具14 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 七、系统部署14 HYP

4、ERLINK l bookmark38 o Current Document 第二章一期模块功能详细设计16 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 一、账户管理模块设计16 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document .账户体系设计16 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 账户体系概述16 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 账户体系关系模型162.账户管理18 HYPERLINK l bookmark52 o C

5、urrent Document 2.3账户管理功能设计20 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 主账户开户20 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 子账户开户20 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 子账户额度设置21 HYPERLINK l bookmark60 o Current Document 机构总账户查询21 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 子账户专属信息查询21 HYPERLINK l

6、bookmark64 o Current Document 二、子账户征信模块设计22 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 子账户征信流程概述22 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document 子账户征信流程模型22 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document 子账户征信功能设计22 HYPERLINK l bookmark72 o Current Document 三、主账户资金管理设计22 HYPERLINK l bookmark74 o Current Docum

7、ent 主账户资金管理流程概述22 HYPERLINK l bookmark76 o Current Document 主账户资金管理流程模型23 HYPERLINK l bookmark78 o Current Document 主账户资金管理功能设计23 HYPERLINK l bookmark80 o Current Document 主账户资金划转23 HYPERLINK l bookmark82 o Current Document 子账户资金配置23 HYPERLINK l bookmark84 o Current Document 四、委托、成交回报模块设计24 HYPERLIN

8、K l bookmark86 o Current Document 委托、成交回报流程概述24 HYPERLINK l bookmark88 o Current Document 委托、成交回报流程模型24 HYPERLINK l bookmark90 o Current Document 委托、成交回报功能设计24 HYPERLINK l bookmark92 o Current Document 五、日终对账模块设计25 HYPERLINK l bookmark94 o Current Document 日终对账流程概述25 HYPERLINK l bookmark96 o Current

9、 Document 日终对账流程模型26 HYPERLINK l bookmark98 o Current Document 日终对账功能设计26 HYPERLINK l bookmark100 o Current Document 日终资券核算26 HYPERLINK l bookmark102 o Current Document 日终对账27 HYPERLINK l bookmark104 o Current Document 日终对账结果查询功能28 HYPERLINK l bookmark106 o Current Document 六、标的券管理28 HYPERLINK l boo

10、kmark108 o Current Document .标的券管理概述28 HYPERLINK l bookmark110 o Current Document .标的券管理功能设计29 HYPERLINK l bookmark112 o Current Document 机构账户标的券设置29 HYPERLINK l bookmark114 o Current Document 子账户标的券设置29 HYPERLINK l bookmark116 o Current Document 七、风险控制管理30 HYPERLINK l bookmark118 o Current Document

11、 风险控制管理概述30 HYPERLINK l bookmark120 o Current Document 风险控制功能设计30 HYPERLINK l bookmark122 o Current Document 机构盯市参数设置30 HYPERLINK l bookmark124 o Current Document 子账户盯市参数设置31 HYPERLINK l bookmark126 o Current Document 子账户交易权限设置31 HYPERLINK l bookmark128 o Current Document 机构盯市参数查询32 HYPERLINK l book

12、mark130 o Current Document 子账户盯市参数查询32 HYPERLINK l bookmark132 o Current Document 盯市预警结果查询33 HYPERLINK l bookmark134 o Current Document 子账户交易权限查询33 HYPERLINK l bookmark136 o Current Document 机构盯市参数查询33 HYPERLINK l bookmark138 o Current Document 子账户盯市参数查询33 HYPERLINK l bookmark140 o Current Document

13、八、子账户平仓管理34 HYPERLINK l bookmark142 o Current Document 子账户平仓流程概述34 HYPERLINK l bookmark144 o Current Document 子账户平仓流程模型34 HYPERLINK l bookmark146 o Current Document 子账户平仓功能设计34 HYPERLINK l bookmark148 o Current Document 九、外围接口设计34 HYPERLINK l bookmark150 o Current Document 外围接口明细34 HYPERLINK l bookm

14、ark152 o Current Document 外围接口详细设计35 HYPERLINK l bookmark154 o Current Document 附录35 HYPERLINK l bookmark156 o Current Document 附录A证券交易申报买卖类别数据字典3539附录B证券类别数据字典刖百背景、目的据统计，中国高净值人群越来越多，市场上品种繁杂的理财产品应接不暇，如何保证资金的安全同时又保证资金的保值增值成为了许多客户最为热议的话题。另一方面，从2012年，中国就开展了融资融券业务，业务中规定了券商只能用自由的资金和证券向客户融出，实践证明，在这项业务中，券商

15、的自由资金毕竟有限，鉴于融资融券的杠杆有限，许多中小投资者仍然被股票市场拒之门外，如果证券公司专为有融投资需求的客户建立一个方便、快捷、安全、有效的网络平台，在风险可控的条件下实现资金的合理匹配，不失为一明智之举。针对上述背景，金证提出一套完整解决方案“机构经纪业务系统”,简称IBES系统。本文档对该系统的总体设计和各模块的详细设计进行说明，涉及系统架构、软件功能描述、技术处理流程说明、与外部系统之间的交互等内容，用于该系统的系统设计和代码开发工作。针对目前互联网客户和非传统的券商，在原有的机构经纪的基础上改进出一套新的适用于现在互联网金融时代的开放云端中台架构，对外提供一致的服务接口。术语和

16、定义平台相关KCBPKingdom!sCoreBusinessPlatform的简写，KCBP!深圳市金证股份有限公司开发的交易管理中间件，是外围应用和操作系统之间的中间层，负责根据外围应用发送的交易指令，调度相应模块执行业务处理逻辑。KCBP呆证整个系统运行的高效性，并提供辅助工具供操作员使用。KCXPKingdomsCommunicationexchangePlatform的简写，KCXP1深圳市金证股份有限公司开发的基于消息队列技术的高性能、高可用的通讯中间件软件，用来解决跨操作系统及不同网络环境的应用问通讯问题，进行数据的可靠传送，与KCB需己合使用或单独使用。LBM：LoadedBu

17、sinessModule的简写，即可装载业务模块，是实现业务处理逻辑的构件，通过KCBR!行调度来对外提供服务。自动报盘：即AutoOffer软件，可以自动扫描沪深两市成交接口库，获取成交信息。业务对接网关：负责委托报送，轮询集中交易系统中的成交信息并将其写入机构经纪业务系统。NGINX务器：web服务器对于普通互联网客户和互联网券商以及P2P公司等提供统一的互联网接入。业务相关机构总账户：独立的集合单元，又机构主账户、机构子账户组成，相当于一个分组。机构主账户：客户资金净值较高的客户，可以是社会公众，也可以是证券公司的存量客户。机构子账户：需要借钱融资的客户，本系统所定义的机构子账户，可以是

18、证券公司的存量客户，也可以是社会公众。通过提交保证金作抵押获得借款的资金。第一章整体架构一、软件描述机构经纪业务系统主要包括机构总账户、机构主账户与机构子账户管理、主账户资金划转、子账户资金配置、子账户交易报盘及回报处理、担保品权益管理、平仓管理、风险监控、日终对账处理及报表核对等功能。机构经纪业务系统需要与恒生集中交易柜台。针对以前原始的ibes框架，现在需要改进，把中台框架从原来的集中交易系统中独立出来。单独作为一套具有独立账户管理功能的类柜台系统。其主要执行的是记账和资产管理功能，对接其他业务系统，或者其他公司接口以及券商接口。目前中台系统一期工作主要是完成风控，平仓，以及KES殴布订阅

19、总线功能。二期工作主要为分离独立，以及整合；针对客户的新功能开发。业务流程务接关 业对网机构经纪业务系统 账户管理、资金管理 交易管理、风险控制 标的管理、日终处理具体流程介绍如下：机构子账户网上客户端发送买卖委托指令到机构经纪业务系统，并进行相关合法性检查以及冻结资金或者股份、风险控制检查、标的券检查等。并将指令发给业务对接网关，生成委托记录。业务对接网关将委托指令发送给集中交易，并等待返回结果。待业务对接网关收到集中交易系统返回后，根据返回结果在机构经纪业务系统中回写委托状态以及做资金股份相关处理。业务对接网关轮询集中交易的成交信息，并在机构经纪业务系统中增加成交记录以及修改委托状态。日终

20、，机构经纪业务系统直接根据恒生柜台资金股份流水进行股份对账。生成流水及相关报表。三、功能架构机构经纪业务系统由多个模块构成，具体介绍如下：参数管理：主要包含柜员管理、权限管理、公共参数管理、市场参数管理、席位参数管理、证券属性管理、交易日历、接口文件路径、数据字典和系统菜单维护等基础管理功能，这些基础管理功能是机构经纪业务系统的公用功能。另外包含子账户标的券管理、盯市参数设置、担保权益分派设置等。账户管理：主要包含主账户开户、子账户开户、主账户与子账户关联管理等。交易管理：主要包含子账户交易控制，子账户委托、成交管理，主账户平仓管理资金管理：主要包括主账户主账户资金划转、子账户资金调拨、子账户

21、保证金管理等。风险管理：主要对子账户的盈亏风险、异常交易等。日终处理：根据集中交易日中交收流水，对子账户进行清算，股份对账，日终报表生成互联网接口管理：提供子账户开户，主账户资金划转，子账户资金配置，子账户强制平仓，委托查询，成交查询，子账户盯市结果查询、资金股份流水查询，资金查询，股份查询以及相关参数查询等外围接口。对外提供的接口为REST1型接口。报表管理：机构经纪日终对账平仓管理：帮助客户对其客户进行自动化风险管理（建议客户手动操作）短信通知管理：对于客户的风险发送风险预警推送业务管理：客户订阅和推送对应消息四、系统架构-二三0葭飞JT1_.-runhisrun/t10CbPIaKCXP

22、1、ycxP2申L。KCXP1，一KCXP2u0事一一/CA一Q&/一一一一一一一一一CA丁疝-11is一一一一一一L._五、技术架构转融通平台采用证券行业普遍使用的成熟的四层体系架构，即数据层、应用层、通讯层以及展现层。.数据层负责机构经纪业务系统的数据存储及管理，利用数据库系统的并行和高可用机制实现数据存储及管理方面的高性能和高可用性。机构经纪业务系统使用SQLServer2005企业版（64位）作为基础数据库。.应用层负责业务逻辑的调度和处理，支持集群部署，由两部分组成：业务中间件（KCBP和业务程序（LBM。KCB改持内存数据库，是实现高效运算的基础；LBM采用标准C/C+/程，通过E

23、SQLKODBS方式访问数据库，以可装载模块的形式存在，被KCBPS用从而实现业务逻辑处理。.通讯层负责用户终端或外围接入软件与应用服务器之间的指令和数据传输，采用KCXP乍为通讯中间件，支持多种操作系统平台（AIX、Unix/Linux、Windows）、多种通讯协议（TCP/IP、UDPSNAIPX/SPX）、多种开发工具（C/C+、Java、JMS）,支持使用SSL协议保障数据传输安全，支持集群部署及负载均衡。.展现层负责用户终端接入。本地客户端提供给宏信证券公司柜员操作使用，用来实现交易管理，账户管理等，主要分为网站web界面，移动端APP还包括中台的管理系统。六、运行环境.硬件平台序

24、号用途数量操作系统参考型号说明1数据库服务器1WINDOWS2008操作系统HPDL580G5CPU四核2.40GX4颗，内存：16G硬盘：300GX3块，2块千兆网卡，冗余电源主交易数据服务器和主历史服务器2温备服务器1WINDOWS2008操作系统HPDL580G5CPU四核2.40GX4颗，内存：16G硬盘：300GX3块，2块千兆网卡，冗余电源通过数据库复制软件完成数据同步，灾备复制2兆及以上网络3KCBP2WINDOWS2008操作系统HPDL360G5CPU四核3.0GX2颗，内存：8G硬盘：300G2块千兆网卡，冗余电源2台一组，支持负载均衡4一级KCXP0WINDOWS2008

25、操作系统HPDL360G5CPU四核3.0GX2颗，内存：4G硬盘：300G2块千兆网卡，冗余电源2台一组，支持集群，通过队列进行区分，与KCB*并部署5二级KCXP2WINDOWS2008操作系统HPDL360G5CPU四核3.0GX2颗，内存：4G硬盘：300G2块千兆网卡，冗余电源基于券冏内外网分离需要，可选设备。6对接网关1WINDOWS2008操作系统HPDL360G5CPU四核3.0GX2颗，内存：4G硬盘：300G对接恒生AR2块千兆网卡，冗余电源7备份机器1WINDOWS2008操作系统HPDL360G5DPU四核3.0GX2颗，内存：4G硬盘：300G2块千兆网卡，冗余电源可

26、备份对接网关、KCXPKCBP等合计8机器型号和配置根据实际情况进行调整数量。.软件平台客户端：WindowsXP/Windows7数据库服务端：WindowsServer2008,SQLServer2005应用服务器：WindowsServer2008通讯服务器：WindowsServer2008.开发工具前台界面开发工具：Delphi7.0中间应用开发工具：VisualC+6.0后台业务开发工具：SQLServer2005七、系统部署机构经纪业务系统部署图如下：系统部署分为生产中心和灾备中心两个部分。根据对生产中心以及灾备中心的不同定位和要求，两者设备配置有所差别，但是系统部署架构和模式完

27、全一致。(-KCBP1KCBP20CAKCXP(21KCXP(2第二章一期模块功能详细设计、账户管理模块设计.账户体系设计账户体系概述在机构经纪业务系统里，存在机构总账户、主账户账户、子账户账户三个概念。主账户与子账户归属于机构总账户，属于一个实体机构单位。整个资产配置交易将围绕融资方账户、出资方账户展开，是整个系统的核心。机构经纪业务系统为每个机构总账户分配一个的机构账户编码，在机构总账户下挂一个主账户账户和多个子账户账户，以此形成一个独立的账户单元。每个主账户账户、子账户账户都分配一个客户代码、资金账号，股东代码。主账户的客户代码、资金代码、股东代码与集中交易系统保持一致。子账户股东代码是

28、由系统产生的虚拟股东代码。针对后期客户的快速对接，（减少客户需要开发的工作量），可以考虑提供统一的客户注册以及客户管理的模块，对于客户资料的保密可以考虑，客户本地以及中台双数据库。这样客户就不需要开发自己的接口；中台提供所有的服务接口。客户只需要建站，对接服务接口（包括本地接口和网络接口），即可完成所有功能账户体系关系模型资金代码虚拟股东代码子账户N开户流程详细说明如下：(1)开立主账户账户即开立主账户，通过“主账户开户”菜单，包含机构总账户、客户账号、资金账号、股东账号开立。客户代码、资金账号、股东代码必须与恒生柜台下保持一致，客户类型为“主账户”，资金账户属性为“理财”。(2)开立子账户账

29、户即开立子账户，通过“子账户开户”菜单，包含客户账号、资金账号、股东账号开立。填写所属的机构总账户编码，以及客户类型为“子账户”。资金账户属性为“理财”，股东代码由系统自动生成。开立更多子账户账户，与“步骤三”一致。账户管理模型说明orgacctprop11/_二_orgaccount1NorgcustPKPKPKserveridorgidacctidPKPKPKserveridorgidPKPKPKservidorgidacctidacctidforceratealarmrateclearrateacctnamecustid*1fundinfosecuid*1customer1*bPKPKP

30、KserveridorgidfundidPKPKPKPKserveridmarketsecuidorgidPKPKserveridcustidcustidbrhidspellidfundnameidtypeoperwayfundkindfundgroupfundpropclosedatestatuscustnamespellidcustpropcustkindorgacctkindtrdpwdorgidstatusextproprptsecuidinsidesecuidnameidtypeidnoseatchannelopendateclosedateextprop11custbF1)asei

31、nfoPKPKserveridcustidorgfinaassetfullnamesingleflagidnoidtypeidaddrsexedubirthdaynativeaddrpostidfaxnotelnoemailopendateclosedateremarkremark1PKPKPKserveridorgidfundidcustidfroceratealarmrateclearrate账户管理表结构设计表名表描述用途备注customer客户表通过orgacctkind字段区分子账户，主账户新增方orgacctkind字段custbaseinfo客户基本信息表描述客户名称、证件资料、

32、联系地址、联系方式等orgaccount机构总账户表描述机构总账户全称orgacctprop机构总账户属性表机构总账户相关参数：关注线、警戒线、平仓线orgcust机构总账户客户表用于记录客户具体从属于哪个机构总账户orgfinaasset子账户专属信息用于记录子账户总额度，已配置资金，总资产，股票总市值。fundinfo资金账户表描述了资金账号、所属的客户代码、资金账户类型、资金账户状态等新增字段fundpropsecuid证券账户表描述了参与人代码、证券账号、证券市场、交易席位、上登/深登结算备备付金账号、证券账户类型、证券账户状态等账户管理功能设计主账户开户功能说明（一期完成）：【机构经

33、纪】-【机构账户管理】-【主账户开户】开立机构总账户，主账户客户代码、资金代码、股东代码处理说明：通过“主账户开户”菜单，录入机构总账户，其编号由系统自动产生，产生规则由orgid与8位序号组合而成。录入客户代码，机构账户类别，客户姓名、证件号码，交易密码，资金账号，账户姓名，资金密码，沪深股东账号等信息。在主账户的客户代码、资金账号、交易密码、资金密码、股东账户必须与交易系统一致。开户成功后向customer，custbaseinfo，fundinfo，orgcust，secuid，orgaccount插入新的数据。子账户开户功能说明（一期完成）：【机构经纪】-【机构账户管理】-【子账户开户

34、】开立子账户客户代码，资金代码，股东代码处理说明：通过“子账户开户”菜单，一步式完成客户代码，机构账户类别，客户姓名、证件号码，交易密码，资金账号，账户姓名，资金密码，沪深股东账号等信息。在子账户开户第一步需填写“机构总账户编码”、“机构账户类别”。与“主账户开户”略有不同，需要录入“子账户额度”，“子账户风控参数”、“沪深股东账号”有系统自动生成，具体规则如下：深A:SAXXXXXXXXPA:HAXXXXXXXXB:SBXXXXXXXXB:HBXXXXXXXX中“XXXXXXXXfundinfo ， orgcust ， secuid ，为8位序列号。开户成功后向customer，custba

35、seinfoorgfinaasset插入新的数据。子账户额度设置功能说明（一期完成）：【机构经纪】-【机构账户管理】-【子账户额度设置】处理说明：对子账户分配额度进行调整。若子账户“已分配资金”为0，则可以随意调整额度；若子账户“已分配资金”不为0，则调整后的额度不能小于“已分配资金”。界面展示：主账户资金，所有子账户额度，子账户已分配资金情况机构总账户查询功能说明（一期完成）：【公司查询】-【机构经纪】-【机构总账户查询】处理说明：输入条件：机构编码，机构总账户编码、机构账户类型，客户代码。若机构账户类型为“主账户”，则查询出所有对应的“子账户”、“机构总账户”等；若机构账户类型为“子账户”

36、，则查询出对应“主账户”，“机构总账户”等。子账户专属信息查询功能说明（一期完成）：【公司查询】-【机构经纪】-【子账户专属信息查询】处理说明：输入条件：机构编码、机构总账户编码、客户代码查询结果：额度，已分配资金，总资产，证券总市值，关注，平仓二、子账户征信模块设计子账户征信流程概述二期完成子账户征信流程模型二期完成子账户征信功能设计二期完成三、主账户资金管理设计.主账户资金管理流程概述主账户可以发起三方存管转账委托，由集中交易系统进三方存管平台报送给银行。转账成功后集交易系统上下账，同时同步到主账户。子账户的交易启动资金全部来自主账户，主账户有权对所属子账户的交易资金进行控制。资金调拨是双

37、向模式：资金既可以从主账户调拨给子账户，此时主账户资金实时下账，子账户资金实时上账；资金又可以从子账户回拨给主账户，此时资金实时上账，子账户资金实时下账。资金调拨只能由主账户操作，子账户没有任何权限。.主账户资金管理流程模型银行集中交易系统.主账户资金管理功能设计主账户资金划转二期完成子账户资金配置功能说明（一期完成）：【机构经纪】-【资金管理】-【子账户资金配置】通过该功能实现资金从主账户到子账户的调拨，同时需要检验子账户额度；资金从子账户到主账户的回拨。已分配资金+调拨资金=额度处理说明:在资金调拨时校验主账户与子账户的对应关系；校验是否属于同一个机构总账户；校验资金余额、资金可用；实时对

38、资金余额、资金可用进行上下帐，记录相应资金流水，调整”已配置资金”。资金调拨时，记增“已配置资金”；资金回拨时，记减“已配置资金”。需要修改fundasset,logasset,orgfinaasset,loguer等表。四、委托、成交回报模块设计.委托、成交回报流程概述机构经纪业务系统默认同过恒生系统将委托报给交易所，同时也保留直接报盘的功能。机构经纪业务系统对委托进行校验，并且接收恒生柜台的返回信息做出相应处理。AutoOffer报盘机自动扫描增量成交记录，资产配置交易对新的成交做相应处理。.委托、成交回报流程模型AutoOffer.委托、成交回报功能设计功能说明：通过该功能完成委托下单，

39、成交回报的功能,处理说明:该模块分为两部分：委托功能，成交回报功能委托功能主账户网上交易客户端通过调用外围接口，将委托指令传给机构经纪业务系统。机构经纪业务系统收到主账户网上客户端的委托请求后，将对委托请求的合法性进行校验，主要是对客户合法性、资金账户合法性、股东账户合法性、交易权限合法性、资金权限、股东权限、交易时间、申报席位、资金可用、股票可用等进行检查。冻结相应资金股份，生成委托记录。通过BPCOLLBP方式调用恒生接口，并等待恒生返回结果。若返回成功，则用返回的合同编号更新到orderrec表中jysorderid字段中；若返回失败，则更新委托状态为“废单”，并回滚冻结的资金股份；需要

40、修改fundasset、stkasset、orderrec、orderrec_ext等机构经纪业务系统将最终结果返回到主账户网上交易客户端。成交回报功能a)AutoOffer报盘机自动增量扫描交易所成交接口库，将成交记录写入报盘xp。b)报盘bp取到xp队列里的记录后，调用回报处理的LBM先需要将恒生的合同序号转换成金证的合同序号，方法是通过jysorderid找到对应的orderid。根据成交信息更新对应委托状态，并成交表match插入一条成交记录。需要修改fundasset、stkasset、orderrec、orderrec_ext、match等表。五、日终对账模块设计.日终对账流程概述

41、机构经纪业务系统日终对账利用恒生柜台清算后的流水，对主账户、子账户账户进行资金股份上下账。将上下账后的资金股份与恒生柜台数据核对，若核对不平，将生产不平记录核对方法（机构总账户）：主账户资金余额+子账户资金余额=恒生柜台资金余额主账户股份持仓+子账户股份持仓=恒生柜台股份持仓.日终对账流程模型恒生柜台资金股份流水资产配置交易系统资金股份上下帐生成资金股份流水资金余额股份余额恒生柜台.日终对账功能设计日终资券核算功能说明：【机构经纪】-【日终处理】-【日终资券核算】对资产配置系统下的客户进行资金股份上下账处理说明：需要校验系统状态，系统日期等，需要导入恒生柜台资金股份流水，处理完成后需要修改系统

42、状态。根据收盘价计算客户的总资产、证券总市值，更新orgfinaasset相应字段。日终对账功能说明：【机构经纪】-【日终处理】-【日终对账】将资产配置系统下客户的资金股份与恒生柜台下的资金股份勾稽核对，并对核对不平的记录落地到后台，以供查询。处理说明：需要校验系统状态，系统日期等，需要导入恒生柜台资金余额，股份持仓数据。核对方法（机构总账户）：主账户资金余额+子账户资金余额=恒生柜台资金余额主账户股份持仓+子账户股份持仓=恒生柜台股份持仓新增表结构：日终资金核对结果：zcpzfundcheck字段名名称备注serveriddtsno服务器编号主键sysdatedtdate系统日期主键cust

43、iddtcustid客户代码主账户客户代码主键orgiddtorgid机构编码fundiddtfundid资金帐号主账户资金账号moneytypedtkind货币代码fundbal_hsdtamt资金余额恒生柜台fundbal_zcpzdtamt资金余额机构经纪业务系统日终证券核对结果：zcpzstkcheck字段名名称备注serveriddtsno服务器编号主键sysdatedtdate创建日期主键custiddtcustid客户代码主账户客户代码主键orgiddtorgid机构编码marketdtkind交易市场主键secuiddtsecuid股东代码主键stkcodedtstkcode证

44、券代码主键stkbal_hsdtint64股份余额恒生柜台stkbal_zcpzdtint64股份余额机构经纪业务系统日终对账结果查询功能功能说明：【机构经纪】-【日终处理】-【日终对账结果查询】为柜员提供日终资金，股份对账结果查询，提供调账依据。处理说明：查询资金核对不平的记录，信息来源于zcpzstkcheck查询股份核对不平的记录，信息来源于zcpzfundcheck六、标的券管理.标的券管理概述标的券管理原则上分为两个层次：机构账户标的券管理、子账户标的券管理。标的券主要规定子账户可买入的证券范围，在机构账户层次规定所有子账户的证券购买范围，对不同子账户有着特殊权限，则在子账户标的券管

45、理中设置。一期只实现“机构账户标的券设置”功能.标的券管理功能设计机构账户标的券设置功能说明（一期完成）：【机构经纪】-【标的券管理】-【机构账户标的券设置】处理说明：该功能有查询，增加，删除，修改功能。每个机构总账户，每个市场作为一个配置单元。多个证券代码用”分隔，整个市场证券代码用”表示。子账户在委托下单时，机构经纪业务系统将做标的券校验，检查客户委托的证券是否在标的券范围内。新增表结构：orgaccttargetstk字段名名称备注serveriddtsno服务器编号主键orgiddtorgid机构编码主键orgacctiddtsno机构总账户编码主键marketdtkind交易市场主键

46、stkcodedtchar255证券代码主键子账户标的券设置功能说明：【机构经纪】-【标的券管理】-【子账户标的券设置】处理说明：该功能有查询，增加，删除，修改功能。每个机构总账户，每个市场作为一个配置单元。多个证券代码用”分隔，整个市场证券代码用”表示。子账户在委托下单时，机构经纪业务系统将做标的券校验，优先校验子账户标的。新增表结构：fintargetstk字段名名称备注serveriddtsno服务器编号主键custiddtcustid客户代码marketdtkind交易市场主键stkcodedtchar255证券代码主键七、风险控制管理.风险控制管理概述及时发现子账户的资产风险是维护主

47、账户权益的关键，因此需要对子账户的资产进行实时监控，系统提供三种盯视指标，例如：关注线：100%=（子账户总资产/调拨资金）二105%警告线：95%=（子账户总资产/调拨资金）100%平仓线：（子账户总资产/调拨资金）95%参数由主账户自定义设置，机构盯市参数设置、子账户盯市参数设置两种组合设置方式，盯市时优先取子账户盯市参数。主账户有权对子账户交易进行控制，限制条件：资金账号、交易类别、证券类别、市场、证券代码，控制方式（允许/禁止）由于主账户与子账户是一对多的关系，就存在多个子账户同时买卖同一只股票，存在异常交易风险。.风险控制功能设计机构盯市参数设置功能说明（一期完成）：【机构经纪】-【

48、风控管理】-【盯市管理】-【机构盯市参数设置】处理说明：主账户可以根据自己需要设置盯市预警线，分别为关注线、警告线、平仓线。风控系统根据此参数进行实时监控。子账户盯市参数设置功能说明（一期完成）：【机构经纪】-【风控管理】-【盯市管理】-【子账户盯市参数设置】处理说明：主账户可以针对单个子账户设置盯市预警线，分别为关注线、警告线、平仓线。风控系统根据此参数进行实时监控。子账户交易权限设置功能说明（一期完成）：【机构经纪】-【风控管理】-【子账户交易权限设置】主账户有权限定子账户的交易行为，主要控制要素有：资金账号、交易市场、买卖类别、证券类别、证券代码、控制方式（允许/禁止）。主账户通过客户端

49、进行设置，并且主账户只能控制其本机构总账户下的子账户。处理说明：a）主账户只能对本机构总账户下的子账户的标的券进行控制。设置前需要校验主账户的权限。b）若不设置，默认为“允许”。c）针对同一资金账号、市场、买卖类别、证券类别，只能有一条设置记录，以此避免条件控制混乱处理逻辑：条件选择（单选）证券代码控制方式备注处理逻辑资金账号允许所有证券用允许“条件”下的所有证券交易交易市场禁止所有证券用禁止“条件”下的所有证券交易买卖类别a,b,c允许证券代码以“，”分隔只允许“条件”下的a、b、c三只证券交易证券类别a,b,c禁止证券代码以“，”分隔只允许“条件”下除了a、b、c三只证券的其他证券交易修改

50、表结构:fundtrdctrl字段名名称备注serveriddtsno服务器编号主键custiddtcustid客户代码orgiddtorgid机构编码主键fundiddtfundid资金帐号主键marketdtkind交易市场主键bsflagdtchar2买卖类别主键stktypedtkind证券类别主键stk_directdtkind控制方向0允许1禁止stkcode_sdtchar255证券代码证券代码以“，”分隔，碘表全部机构盯市参数查询功能说明（一期完成）：【机构经纪】-【风控管理】-【盯市管理】-【机构盯市参数查询】处理说明：查询机构盯市参数子账户盯市参数查询功能说明（一期完成）【

51、机构经纪】-【风控管理】-【盯市管理】-【子账户盯市参数查询】处理说明：查询机构盯市参数盯市预警结果查询功能说明（一期完成）：【机构经纪】-【风控管理】-【盯市管理】-【盯市预警结果查询】处理说明：出账户可以实时查询盯市预警结果子账户交易权限查询功能说明（一期完成）：【机构经纪】-【风控管理】-【子账户交易权限查询】处理说明：查询子账户交易权限设置结果机构盯市参数查询功能说明（一期完成）：【公司查询】-【机构经纪】-【机构盯市参数查询】处理说明：为方便后台维护管理，特提供公司查询子账户盯市参数查询功能说明（一期完成）：【公司查询】-【机构经纪】-【子账户盯市参数查询】处理说明：为方便后台维护管

52、理，特提供公司查询八、子账户平仓管理子账户平仓流程概述子账户平仓流程模型子账户平仓功能设计九、外围接口设计.外围接口明细子账户资金配置调整子账户额度调整机构账户标的券调整子账户委托买卖子账户成交查询子账户委托查询子账户资金查询子账户股份查询i）子账户资金股份流水查询j）子账户属性信息查询（包含额度，已分配资金，总资产，证券总市值）k）主账户盯市查询1）主账户委托查询m）主账户成交查询n）主账户委托查询o）主账户资金查询p）主账户股份查询q）主账户资金股份流水查询.外围接口详细设计详情请见外围接口文档附录附录A证券交易申报买卖类别数据字典上海市场数据字典项数据字典值资金变动方向证券变动方向交易金额计算方式00议案投票/、变/、变不计算（0）01ETF申购减少增加ETF特殊计算02ETF赎回增加减少ETF特殊计算06分红方式小艾小艾不计算(0)07认购行权减少减少行权彳格*向卜取整(行权比例*数量)08认沽行权