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文档简介
1、Kalman滤波 7/26/2022清华现代信号处理标量随机过程的递推MMSE估计 7/26/2022清华现代信号处理新息序列的特性： 7/26/2022清华现代信号处理7/26/2022清华现代信号处理7/26/2022清华现代信号处理7/26/2022清华现代信号处理矢量Kalman滤波 目标：离散时间线性动力系统状态估计 模型：Kalman滤波的模型如图所示 7/26/2022清华现代信号处理7/26/2022清华现代信号处理7/26/2022清华现代信号处理7/26/2022清华现代信号处理7/26/2022清华现代信号处理例：一个AR(p)过程 令 7/26/2022清华现代信号处理
2、得到状态方程7/26/2022清华现代信号处理7/26/2022清华现代信号处理Kalman滤波器推导 7/26/2022清华现代信号处理2几个常用不相关公 7/26/2022清华现代信号处理7/26/2022清华现代信号处理7/26/2022清华现代信号处理7/26/2022清华现代信号处理7/26/2022清华现代信号处理7/26/2022清华现代信号处理7/26/2022清华现代信号处理5Kalman增益7/26/2022清华现代信号处理7/26/2022清华现代信号处理6Riccati方程（K(n,n-1)的递推公式） 7/26/2022清华现代信号处理7/26/2022清华现代信号处
3、理7/26/2022清华现代信号处理7/26/2022清华现代信号处理7/26/2022清华现代信号处理7/26/2022清华现代信号处理Kalman预测的跟踪性能 7/26/2022清华现代信号处理增益的变化曲线 7/26/2022清华现代信号处理Kalman滤波器的一些推广简述 7/26/2022清华现代信号处理7/26/2022清华现代信号处理7/26/2022清华现代信号处理4.特殊结构(无激励动力系统) 7/26/2022清华现代信号处理 由这个模型出发,得到一组简化的Kalman方程,它在数学上与自适应滤波器的RLS算法一一对应, 由此,建立了Kalman滤波与RLS之间的联系,任河一种Kalman滤波的有效算法都可以对应得到一种RLS的实现,由此借助Kalman滤波领域的研究成果,得到一组快速自适应滤波算法. (Sayed , Kailath, 1994) 最优滤波的评述Wiener滤波、K
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