1报告期末基金资产组合情况

1、1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资66,443,124.5110.60其中：股票66,443,124.5110.602固定收益投资524,509,347.5183.66其中：债券524,509,347.5183.66 资产支持证券-3金融衍生品投资392,827.410.064买入返售金融资产-其中：买断式回购的买入返售金融资产-5银行存款和结算备付金合计15,523,282.932.486其他资产20,112,123.303.217合计626,980,705.66100.002 报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产

2、净值比例（）A农、林、牧、渔业0.000.00 B采掘业3,589,950.240.72 C制造业37,148,714.427.49 C0 食品、饮料1,955,939.030.39 C1 纺织、服装、皮毛2,489,905.500.50 C2 木材、家具0.000.00 C3 造纸、印刷8,042,202.481.62 C4 石油、化学、塑胶、塑料1,516,601.160.31 C5 电子480,047.580.10 C6 金属、非金属5,918,320.051.19 C7 机械、设备、仪表11,966,328.062.41 C8 医药、生物制品4,779,370.560.96 C99 其

3、他制造业0.000.00 D电力、煤气及水的生产和供应业0.000.00 E建筑业11,760,303.062.37 F交通运输、仓储业6,192,149.001.25 G信息技术业1,491,884.130.30 H批发和零售贸易0.000.00 I金融、保险业2,448,187.000.49 J房地产业870,091.160.18 K社会服务业2,941,845.500.59 L传播与文化产业0.000.00 M综合类0.000.00 合计66,443,124.5113.393 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基

4、金资产净值比例（）1601668中国建筑1,688,6327,970,343.041.612600567山鹰纸业1,179,2457,075,470.001.433600219南山铝业321,3534,251,500.190.864600971恒源煤电106,0863,589,950.240.725601618中国中冶649,7053,521,401.100.716600368五洲交通402,0083,055,260.800.627600999招商证券83,3002,448,187.000.498600312平高电气145,4672,241,646.470.459300039上海凯宝55,72

5、82,117,664.000.4310601107四川成渝249,0392,081,966.040.424 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（）1国家债券25,412,688.005.122央行票据-3金融债券-其中：政策性金融债-4企业债券427,348,637.9086.155企业短期融资券-6可转债71,748,021.6114.467其他-8合计524,509,347.51105.745 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（）111105109怀化

6、债416,36642,011,329.408.47209804709滁交基债400,00040,480,000.008.16309804309盐国资债400,00039,964,000.008.06412298409六城投384,88038,757,416.007.81512298809渝隆债334,39033,639,634.006.786报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细序号权证代码权证名称数量（份）公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)15800

7、27长虹CWB1128,543392,827.410.088 投资组合报告附注8.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。8.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。8.3 其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金354,311.572应收证券清算款2,920,436.523应收股利-4应收利息15,541,411.525应收申购款1,295,963.696其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计20,112,123.308.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号债券代码债券名称公允价值(元) 占基金资产净值比例（）1110003新钢转债85,299.600.022110078澄星转债3,685,466.400.743110567山鹰转债7,918,806.001.604110598大荒转债3,457,586.800.705125709唐钢转债3,637,672.490.736125960锡业转债11,433,533.322.308.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净