金融数据与学术发展—基于锐思数据库_清华大学

1、北京聚源锐思数据科技有限公司金融数据与学术发展 基于锐思数据库刘姗 高级培训师 2019年5月23日培 训 内 容锐思数据实证研究应用锐思金融研究数据库操作及应用0102锐思高频数据库系统03锐思海关系列数据库04中国企业大数据平台05锐思数据库的特色和优势06锐思数据的产品和服务07PART1锐思数据实证研究应用锐思金融研究数据库科研应用1、设定研究的主题2、查阅相关理论以及以往的研究结果3、确定研究问题、提出假设或模型4、选择适用的研究方法、设计研究方案5、收集数据或资料6、处理、分析和解释数据或资料7、撰写研究报告、以适当的形式发布研究结果8、必要时再次跟踪研究该课题实证研究的基本步骤锐

2、思金融研究数据库科研应用实证论文写作 以债务期限结构影响因素研究为例锐思金融研究数据库科研应用实证论文写作债务期限结构影响因素研究确定研究问题：债务期限结构的选择是企业债务融资最重要的财务 决策之一,不适当的债务期限搭配不仅会影响债务融资治理效益,危及企业自身的财务安全,还可能危及一国的金融安全。基于债务期限结构的重要性，选择国内A股市场主板上市公司作为研究对象进行实证研究，找出影响我国债务期限结构的特征因素，以期能提高企业的融资效率，发展资本市场。锐思金融研究数据库科研应用实证论文写作债务期限结构影响因素研究选择研究方法、设计研究方案：因变量债务期限结构自变量下列相关指标:公司特征因素国家制

3、度经济环境因素研究方法主成份分析多元回归分析锐思金融研究数据库科研应用实证论文写作债务期限结构影响因素研究样本原则:1.研究期限是2006-2012;2.非金融类上市公司;3.合并未调整报表数据;4.只选择A股市场主板上市公司数据，踢除B股或H股公司，同时拥有A股和B股或A股和H股的公司也不在考虑范围之类;5.样本踢除ST.和PT类上市公司。基于上述选择标准，最后筛选出上海证劵交易所上市公司7年的数据作为样本。锐思金融研究数据库科研应用实证论文写作债务期限结构影响因素研究变量名称数据样本数据源上市公司代码1）取非金融行业且只有A股上市的公司2）取上交所数据3）筛选2006-2012年 且 踢除

4、ST.和PT类上市公司最后得到样本公司公司信息CInfo；最新股票信息LstkInfo；年股票综合数据YRESSTK收集及处理数据样本公司筛选得到822个样本公司锐思金融研究数据库科研应用实证论文写作债务期限结构影响因素研究因变量变量名称计算公式数据源债务期限结构债务期限结构=长期债务/总债务非金融行业资产负债表_旧准则BS_Old数据下载锐思金融研究数据库科研应用实证论文写作债务期限结构影响因素研究锐思金融研究数据库科研应用实证论文写作数据库选择锐思金融研究数据库科研应用实证论文写作数据表选择锐思金融研究数据库科研应用实证论文写作日期范围选择锐思金融研究数据库科研应用实证论文写作设置查询条件

5、锐思金融研究数据库科研应用实证论文写作变量选择锐思金融研究数据库科研应用实证论文写作变量选择锐思金融研究数据库科研应用实证论文写作输出格式选择锐思金融研究数据库科研应用实证论文写作数据查询提交锐思金融研究数据库科研应用实证论文写作点击下载连续下载锐思金融研究数据库科研应用实证论文写作数据词典查看锐思金融研究数据库科研应用实证论文写作锐思金融研究数据库科研应用实证论文写作收集及处理数据自变量变量变量名称计算公式数据源1企业规模企业规模=总资产的自然对数非金融行业资产负债表BS；非金融行业利润表IS；非金融行业现金流量表SCF；资产负债表附注: 固定资产及折旧 BSNotE_FixassDepr；

6、 财务指标FinRatio；年市值YrMv。2财务杠杆财务杠杆=总负债/总资产3资产流动性资产流动性=流动资产/流动负债4资产期限结构_BS计算资产期限结构_BS计算=固定资产/总资产锐思金融研究数据库科研应用实证论文写作收集及处理数据自变量序号变量名称计算公式数据源5自由现金流自由现金流=税后利润+固定资产折旧-投资项目现金流出非金融行业资产负债表BS；非金融行业利润表IS；非金融行业现金流量表SCF；资产负债表附注: 固定资产及折旧 BSNotE_FixassDepr； 财务指标FinRatio；年市值YrMv。6实际税率实际税率=当前所得税额/税前利润7自由现金流销售比自由现金流销售比=

7、自由现金流自由现金流量/销售收入8企业价值波动性_股票收益计算企业价值波动性_股票收益计算=股票收益率的标准差日收益波动率_年度数据ResVar.Dretvolatility_yr锐思金融研究数据库科研应用实证论文写作收集及处理数据自变量序号变量名称计算公式数据源9企业质量企业质量=本年每股收益增加额/年末每股市价年股票综合数据YRESSTK10行业管制(虚拟变量)当公司属于管制行业时为1 ，否则为0;其中将D类（电力、煤气及水的生产和供应业）和F类（交通运输、仓储业）的企业视为”管制型企业”11国家持股比例国家持股比例=国有股/总股本股权集中度OwnCon12资产收益率财务指标与比率Fini

8、ndratio_old锐思金融研究数据库科研应用实证论文写作收集及处理数据自变量序号变量名称计算公式数据源13管理者持股比例管理者持股比例= 管理层持股总和/总股本管理层持股与薪酬ExeHold；公司股数变动历史CShrHis。14政府债利差政府债利差=长期债劵利率 (10年期)-短期债劵利率 (1年期)债券信息Bdinfo锐思金融研究数据库科研应用实证论文写作根据上面列表中的计算公式与数据源设计，完成所有变量的数据处理与计算财务数据中，分子缺失都记为0。合并来自不同数据源的数据集（依据：上市公司代码及年份）删除因变量缺失的观测。若行业代码、上市状态等变量缺失，则重复之前的观测值。数据处理与计

9、算：锐思金融研究数据库科研应用实证论文写作建立线性回归模型：应变量114 ：自变量a1a14 ：回归系数变量较多，采用逐步回归法。锐思金融研究数据库科研应用实证论文写作逐步回归结果：在0.10水平下，主要影响因素有下列9个：行业管制(虚拟变量)、企业规模、资产期限结构_BS计算、资产流动性、自由现金流、财务杠杆、国家持股比例、管理者持股比例、政府债利差。Summary of Stepwise SelectionStep自变量LabelPartialR-SquareModelR-SquareC(p)F ValuePrF1 10行业管制(虚拟变量)0.14200.1420908.707866.24

10、.000121企业规模0.07970.2217339.962536.22.000134资产期限结构_BS计算0.01270.2345250.73187.12.000143资产流动性0.01740.2519128.262121.60.000155自由现金流0.00600.257987.342442.26.000162财务杠杆0.00500.262953.533735.49.0001711国家持股比例0.00370.266629.143026.28.0001813管理者持股比例0.00170.268318.724112.400.0004914政府债利差0.00150.26999.650311.07

11、0.0009锐思金融研究数据库科研应用实证论文写作影响因素较多，对其进行主成分分析（取前6个主成分，解释度78.69%）：Eigenvalues of the Correlation MatrixEigenvalueDifferenceProportionCumulative11.759083720.427968450.19550.195521.331115270.174359320.14790.343431.156755950.148246380.12850.471941.008509580.007004190.11210.583951.001505380.176106710.11130.6

12、95260.825398670.063472340.09170.7869锐思金融研究数据库科研应用实证论文写作主成分分析结果：结果分析论文写作金融研究数据库-科研应用策略研究事件研究其它领域固定收益研究研究领域金融研究数据库-科研应用信息披露（并购、IPO）异常报酬率（盈余反应等）市场反应效率事件模拟研究并购绩效与上市公司外部治理；社会资本、法律对中小投资者的保护和IPO抑价；公司治理结构与自愿性信息披露。中国股票市场月度回报率异常研究；中国A股市场IPO首日超额收益的实证研究；我国A股市场股票股利异常收益率实证研究。财务信息效应的非线性性；资产收益的短记忆性与长记忆性：我国股票市场效率的动态

13、分析；中国农业上市公司市场效率研究。基于面板数据的上市公司财务困境预测；金融投资模拟教学研究与实践。事件研究金融研究数据库-科研应用策略研究量化投资策略交叉上市公司跨市套利投资策略实证研究；基于Monte-Carlo模拟的最小亏损套期保值策略研究；基于动态规划原理的平方套期保值策略研究。风险控制策略基于GARCH族模型的黄金市场的风险度量与预测研究；Copula相关理论在金融分析中的风险度量；基于宏观经济因子的我国商业银行信用风险度量研究。金融产品定价策略我国可回售债券的定价基于同期限国债收益率曲线的模拟；基于蒙特卡罗方法的权证定价；我国非流通股定价问题分析：以房地产行业为例。资产配置策略中国

14、证券投资基金资产配置管理研究；钢铁行业上市公司资产重组绩效实证研究；国有上市公司资产流失组合预测模型研究。投资者交易策略投资者的非理性行为偏差与止损策略处置效应、参考价格角度的实证研究；中国股市二级市场交易基金收益与交易成本的关系研究；证券交易印花税调整对股市波动性的影响研究。证券组合投资策略模型不确定性条件下的Robust投资组合有效前沿与CAPM；含流动性约束及保证金购买的多空投资组合选择模型；基于损失厌恶的非线性投资组合问题。金融研究数据库-科研应用固定收益研究微观领域研究利率期限结构与定价债券投资策略与风险管理债券市场微观结构衍生产品中国债券市场宏观与体制方面的研究国债规模方面的研究

15、中国债券市场存在问题方面的研究体制制约债券市场发展问题的研究 中国债券市场发展策略研究 制约债券市场发展缓慢的因素政府怎样有效地运用宏观调控的平台利率和汇率的平价关系利率市场化，债券市场基准利率PART2锐思金融研究数据库操作及应用金融研究数据库-概况锐思金融研究数据库涵盖股票、债券、基金、研究报告、融资融券、宏观统计、行业统计、金融统计、外汇、期货、黄金11个系列数据。数据全面、衍生指标丰富频度齐全（日、月、季、年）专业合并方便应用提取方便（行业、市场、期末）科研数据定制研究项目合作专业讲座培训金融研究数据库-访问途径官方网站：/ 快速登录-企业大数据平台用户名：qhlib密码：qhlib1

16、903图书馆首页-资源-数据库导航-R：RESSET数据用户名：qhlib（图书馆）、qhsem（全口岸）、qhnlc（非上市）密码：qhlib123、qhsem、qhnlc金融研究数据库-检索主页数据库列表数据内容列表公告与信息辅助选项卡语言切换金融研究数据库-数据词典查阅数据样例、数据词典及数据记录数金融研究数据库-三种查询方式1 查询字段 2 代码选择 3 概念板块金融研究数据库-变量分类功能股票综合数据的变量分类变量分类及全选清除功能，方便精确选择所需变量金融研究数据库-变量跟踪提示功能选择变量鼠标跟踪提示金融研究数据库-选择记忆功能默认压缩格式、列名/列标签选择记忆功能金融研究数据库

17、-丰富的数据输出格式输出格式压缩格式下载最大行数Txt创建Sas数据集(*.sas7bda)Zip, G zip 用户可选择所需的下载行数，当表的记录行数大于用户的下载权限数时，可以使用连续下载功能。所有SAS版本首选Txt创建SAS数据集格式。出错时，使用Excel表格创建Sas数据集格式，SAS9.2使用Excel2007创建Sas数据集。 Excel创建Sas数据集(*.sas7bda)Zip, G zipExcel2007创建Sas数据集(*.sas7bda)Zip, G zip逗号分隔文本(*.csv)Zip, G zip空格分隔文本(*.txt)Zip, G zipTab键分隔文本

18、(*.txt)Zip, G zipExcel电子表格(*.xls)Zip, G zip字符型Excel电子表格(*.xls)Zip, G zipExcel2007电子表格(*.xlsx)Zip, G zipHtml表格(*.html)Zip, G zipXml文件(*.xml)Zip, G zipSPSS文件（*.sav）Zip, G zipdBase文件（*.dbf）Zip, G zipTxt创建R数据集（*.R）Zip, G zipExcel创建R数据集（*.R）Zip, G zipTxt创建Stata数据集(*.dta)Zip, G zipCsv创建Stata数据集(*.dta)Zip,

19、 G zipTxt创建Matlab数据集(*.mat)Zip, G zipCsv创建Matlab数据集(*.mat)Zip, G zipExcel创建Matlab数据集(*.mat)Zip, G zip金融研究数据库-数据连续下载功能获取连续结果文件金融研究数据库-如何找到您需要的数据？1数据搜索2菜单查找3在线询问4邮件咨询数据定制数据搜索：通过搜索数据栏进行数据搜索123455菜单查找：直接从左边的数据内容菜单查找在线询问：在线点击咨询与反馈栏目询问邮件咨询：发邮件至 resset 咨询数据定制：联系RESSET公司进行数据定制数据查询案例-阅读数据词典与计算方式每一大库中都包含标识子库

20、RESSET股票公司与证券信息 RESSET债券债券标识与信息 RESSET基金基金标识与信息 RESSET期货期货合约 RESSET黄金黄金交易品种 RESSET外汇主要货币信息请同学们阅读上述表的数据词典与计算方式。数据查询案例-“最新股票信息”查询查询路径： “RESSET股票-公司与证券信息-最新股票信息”第1步选择“日期范围”，如图：选择一日期对象，输入或点选起止日期查询，值为空时代表无时间限制点击“数据样例”，“数据词典|计算方法”查看相关信息数据查询案例-查询方式1-查询字段第2步 选择“查询字段|代码选择|概念板块”（三种方式选一）方式：选择“查询字段”，即从下拉菜单中，选择要

21、查询的字段, 例如“股票代码”，如下图数据查询案例-查询方式1-查询字段手工输入多个股票代码“000001 000002 600036 600050”，多个股票代码之间用空格分开，如图所示查询股票数量较多，手工输入不方便时，可上传一个包括多个股票代码的文本文件，每行一个股票代码，如图所示点击“浏览”按钮，添加要导入的文本文件即可Example.txt 的内容：数据查询案例-查询方式1-查询字段方式 ：选择“查询字段”，从下拉菜单中，选择“最新股票名称”，手工输入股票名称(支持模糊查询)。 例如，手工输入单个股票名称“天马”，如图所示 或者，手工输入多个股票名称“天马 万科 深发展“，如图所示数

22、据查询案例-查询方式1-查询字段小技巧：利用方式“查询字段” 完成用户任意常用证券组合的下载通过代码选择对话框选出需要查询的代码，用鼠标选中股票代码的输入框，按Ctrl+A全选输入框中的股票代码，之后按Ctrl+C进行复制，再将复制后的股票代码粘贴保存至本地的TXT文本文件中，以后使用只需要打开相应TXT文件，拷贝粘贴即可。按照步骤1中的操作将股票代码保存到本地的TXT文件中后，将文件中代码之间的空格替换为回车（即保证每行一个代码），之后进行保存，以后使用则可通过“查询字段”的方式，将相应的文本文件导入进行查询。数据查询案例-查询方式2-代码选择第2步 选择“查询字段|代码选择|概念板块”（三

23、种方式选一）方式 ：选择“代码选择”，可根据股票的所属地区、交易所标识、股票类型、当前状态、所属行业等信息选择进行组合查询，也可直接输入股票代码或名称，如下图常用行业分类标准数据查询案例-查询方式3-概念板块第2步 选择“查询字段|代码选择|概念板块”（三种方式选一）方式 ：选择“概念板块”，如下图点击“概念板块列表”按钮，如下图数据查询案例-附加查询条件第3步 附加查询条件（注：第2步用“代码选择”或“概念板块”方式时省略此步）选择“交易所标识”，如下图数据查询案例-输出字段第4步选择输出字段数据查询案例-输出设置第5步输出设置数据查询案例-输出结果示例 选择输出格式“Excel电子表格(*

24、.xls)”，点击“提交”按钮，如图所示 点击“下载到本地”下载数据，然后点击“保存”，如下图金融研究数据库-数据来源标注数据来源：锐思数据库（）数据来源：锐思金融研究数据库（）数据来源：北京聚源锐思数据科技有限公司（）数据来源：RESSET （）锐思数据官网： PART3锐思高频数据库系统高频数据库-沪深Level1高频数据类别分笔数据分时数据起始日期1999-071999-07数据内容提供沪深两个交易所股票、指数、权证、债券、回购及基金等分笔高频数据。提供交易时间、成交价格、成交量、5个卖价、5个买价及5个卖价对应委托量、5个买价对应委托量。提供交易所标识、证券类别等标识变量。提供计算正确

25、的买卖方向、相对买卖报价差、相对有效买卖报价差、多种市场深度指标等指标数据。提供沪深两个交易所股票、指数、权证、债券、回购及基金等1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、40分钟、60分钟等间隔的分时高频数据。提供分时区间内的交易数据或累计成交量、累计成交额、期间最高价、期间最低价、期初成交价、期末买卖量价的变化等。数据特色数据按交易工具形式的SAS数据集进行存储，每个交易证券存为一个SAS数据集。数据集名含有证券类别，年份，代码标识。支持SAS并行计算平台，数据提取方便。数据按照分时区间进行归类，提供SAS格式的数据集。支持SAS并行计算平台，支持本机调用、远程调用及BS模式

26、等多种调用访问模式，可提供EXCEL，EXCEL2007，DBF，SAS，Stata，Matlab，R，SPSS等20余种下载格式。高频数据库-沪深Level1高频RESSET高频数据_分笔数据记录每笔交易数据或每次买卖量价的变化。按照交易工具代码进行归类，提供SAS格式的数据集。表名命名规则： 2012年开始命名规则增加市场标识：sh表示上海；sz表示深圳。以某交易工具代码的命名规则：类别+HF+年份_代码+市场标识，如：stkhf2012_000001sh为股票深发展（000001）2012年的高频分笔数据，indxhf2012_000001sh为上证指数（000001）2012年的高频分

27、笔数据。高频数据库-沪深Level1高频RESSET高频数据_分时记录每笔交易数据或每次买卖量价的变化。按照交易工具代码进行归类，提供SAS格式的数据集。包括：1分钟；5分钟；10分钟；15分钟；20分钟；30分钟；40分钟；60分钟。表名命名规则： 2012年开始命名规则增加市场标识：sh表示上海；sz表示深圳。以某交易工具代码的命名规则：类别+年份+HF_代码+市场标识_分钟数，如：stkhf2012_000001sz_5为股票深发展（000001）2012年的5分钟数据；indxhf2012_000001sh_10为上证指数（000001）2012年的10分钟数据。高频数据库-股指期货、

28、国债期货Level1 高频数据类别分笔、分时数据起始日期2010-10数据内容记录中国金融期货交易所各合约的市场1档委托行情，包含分笔及分时高频数据，其中分时数据包括1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、40分钟、60分钟等间隔的分时高频数据。包括前结算价、开盘价、收盘价、最高价、最低价、最新价、价格变化、成交量、累计成交量、成交额、累计成交额、持仓量、前持仓量、买1价、买1量、卖1价、卖1量等。数据特色每个合约每年存为一个SAS数据集。分时数据按照分时区间进行归类。数据集名含有合约类别，年份，代码标识。支持SAS并行计算平台，数据提取方便。高频数据库-商品期货Level1

29、高频数据类别分笔、分时数据起始日期2003-08数据内容涵盖国内三大商品期货交易所各期货品种各合约的市场1档委托行情，包含分笔及分时高频数据，其中分时数据包括1分钟、5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、40分钟、60分钟等间隔的分时高频数据。包括前结算价、开盘价、收盘价、最高价、最低价、最新价、价格变化、成交量、累计成交量、成交额、累计成交额、持仓量、前持仓量、买1价、买1量、卖1价、卖1量等。数据特色每个合约每年存为一个SAS数据集。分时数据按照分时区间进行归类。数据集名含有合约类别，年份，代码标识。支持SAS并行计算平台，数据提取方便。高频数据库-国际期货Level1高频数据类

30、别分笔高频起始日期2011-01数据内容收录了美国期货常见品种、伦敦金属交易所期货，以及贵金属现货、外汇现货等高频交易数据。包括行情时间、市场前缀+合约代码、合约名称、前一交易日结算价、现量、持仓（未平仓合约）、期货当日结算价、前收盘价、开盘价、最高价、最低价、最新价、当日总成交量、当日总成交额、买价1、买入数量1、卖价1、卖出数量1等。数据特色每个合约每年存为一个SAS数据集。支持SAS并行计算平台，数据提取方便。高频数据库-沪深Level1高频数据库使用说明RESSET沪深Level1高频数据简介及操作说明：/database/ip/resset.html （可查看使用方法并下载数据集词典

31、说明）高频数据库-Level2高频数据类别分笔、分时数据起始日期2010-01市场十档行情采样频率高达每3秒一次的快照,市场10档价量委托行情、最新成交价、成交金额、成交量、成交笔数、市场状态、委买委卖总量、加权平均委买价格、加权平均委卖价格等信息。逐笔成交实时采样数据完整记录各证券每一笔成交详情成交时间(精确至毫秒)、成交通道、成交序号、成交价格、成交量等。指数行情采样频率高达3秒一次，记录指数的最新价、累计成交量、累计成交金额、最高价、最低价、昨收盘、今收盘等信息。委托队列采样频率高达3秒一次，记录买一、卖一价位上至多50位长度的委托明细。高频数据库-Level2高频由于我校服务器暂时无法

32、满足该数据库的存储要求，请需要使用数据库的师生以下面的形式联系RESSET公司获取数据。 联系邮箱：resset（请写明数据需求，并附上学生证号/教师证号） 客服热线8003PART4锐思海关系列数据库海关系列数据库-概况海关系列数据库-概况 RESSET海关系列数据库包括RESSET海关进出口统计数据库（RESSET/CUS）、RESSET中国海关进出口全口岸数据库 （RESSET/CCBL）、RESSET国际海关数据库（RESSET/ICI）三大专业数据库，收录了我国海关进出口数据、海关提单数据以及境外17个国家当国向全球进口交易数据及3个国家的进口商名录数据。

33、 RESSET海关系列数据库数据量庞大、数据指标丰富，按照商品类别、国家、地区、企业性质等不同分类方式收录中国海关进出口值与进出口数量，整合了中国海关和其他国家与地区的外贸进出口往来记录。此外，该系列数据库提供覆盖欧洲、亚洲、北美、南美地区的海关进口交易数据，帮助用户掌握海外市场的发展情况。RESSET海关系列数据库为高校、科研机构在海关进出口贸易领域的实证研究提供有力的数据支持，有助于更大程度地发挥海关数据在教学科研方面上的作用。 海关系列数据库-概况 （1）RESSET海关进出口统计数据库（RESSET/CUS） RESSET海关进出口统计数据库（RESSET/CUS）收录我国海关进口数量

34、、出口数量、进口值、出口值等数据，按照商品类别、国家、地区、企业性质等不同分类方式收录中国海关进出口值与进出口数量，共计700多张数据表，40000多项热门指标。数据来源为海关总署、各地方海关分署、国家统计局、各地方统计局、CBR商业研究局等权威机构，可以帮助用户及时、全面、可观的掌握市场动向，分析海外市场商业情况。 海关系列数据库-概况 （2）RESSET中国海关进出口全口岸数据库 （RESSET/CCBL） RESSET中国海关进出口全口岸数据库（RESSET/CCBL）来源于海关总署，以8位HS编码为基础，整合了中国海关和其他国家与地区的外贸进出口往来记录，数据变量包括HS商品编码、HS

35、商品名称、金额、数量、价格、贸易方式、运输方式、经营单位、企业性质等。该数据库以实证研究为导向，结合中国进出口研究方向，经过专业的数据校验与清洗，对进出口分类、贸易方式、运输方式、企业性质、进出口国家等变量统一编码，库结构清晰合理、使用方便，历史数据全面、丰富，为用户分析中国海关进出口发展情况提供了强有力支持。 海关系列数据库-概况 （3）RESSET国际海关数据库（RESSET/ICI） RESSET国际海关数据库（RESSET/ICI）收录了境外17个国家当国向全球进口交易数据及3个国家的进口商名录数据，涉及地区广泛，包括欧洲、亚洲、北美、南美地区。海关进口交易数据包括进口商、HS编码、产

36、品描述等，每年收录1亿条左右的记录，数据量庞大，数据指标丰富，可帮助用户及时、全面地掌握市场动向，分析海外市场的情况，为全球海关贸易实证研究提供有力的数据支持。 PART5锐思中国企业大数据平台 锐思中国企业大数据平台-概况 锐思中国企业大数据平台信息内容 锐思中国企业大数据平台-简介 RESSET中国企业大数据平台是一个为科研、教育、生产的协同与集成化提供专业服务的企业数据整合检索平台，由多位国内著名高校和研究机构的专家全程参与，为用户提供全面、精准、权威的企业数据信息。 RESSET中国企业大数据平台针对高校、科研机构、政府事业单位的使用习惯提供完善的数据库应用模式，用户可查询、浏览、分析

37、和下载经过数据清洗和标准化标注的数据信息，直接应用于教学与科研。RESSET中国企业大数据平台包括工商信息数据库、投融资数据库、企业信用数据库、企业资质数据库、司法文书数据库、知识产权数据库、招投标数据库、标准数据库、成果奖励数据库、产品价格数据库、土地信息数据库、人才信息数据库、国家基金项目数据库、上市信息数据库等十四大专业数据库产品，覆盖企业信息、企业发展、经营状况、守法守规、知识产权、成果奖励等全维度信息。 PART6锐思数据库的特色和优势锐思（RESSET）数据库整体介绍以实证研究为导向的数据服务平台，包含金融研究类、高频类、经济类和特色类四大系列产品。借鉴CRSP,Compustat

38、等国际知名数据库的设计标准高校用户超300所，财经类院校覆盖率超90%，个人注册用户超50000名每年8000余篇的期刊、论文引用量/实证研究数据与资讯类数据的区别实证研究数据用途：实证学术研究，贯穿数据收集、数据处理、数据分析和实证结果整个过程 。数据特点：侧重于对原始数据的深层次加工，如数据表专业合并、衍生指标计算等，帮助研究者便捷、高效、精准的获取数据。服务方式：B/S架构远程访问、安装本地镜像数据（全部历史数据安装在用户本地服务器上，无使用期限制）、SAS软件调用、API接口。资讯类数据用途：投资市场操作，对原始数据做初次收集后提供给研究者以做参考。数据特点：侧重于信息和数据的实时性和

39、原发性，仅对原始数据做初次收集，不对数据进行深层次加工。服务方式：通过安装客户端程序访问、B/S架构远程访问。实证研究数据与资讯类数据的区别日股票综合数据 该表按日频率将个股的价格、成交量、股数信息、分配信息、股价调整因子、汇率、持有期收益、估值指标、公司主要财务指标等时序数据合并为一张大表，并按国际金融数据标准进行设计和变量分类。月三因子数据以三因子资产定价模型为依据，提供市场溢酬因子（Rm-Rf），市值因子（SMB）和账面市值比因子(HML)的周序列数据，可用于实证检验中国股票市场的有效性等一系列研究。日波动率 .根据股票日收益数据计算的历史波动率。分别采用20日、60日简单移动法，指数加

40、权移动平均法和Garch模型计算日波动率。 持有期日收益 根据交易数据、相关分配数据等计算得出的个股日收益率、日资本收益率，合并了以不同市场加权的市场日收益率、日无风险收益率等。LOREM IPSUM 锐思（RESSET）数据库特点海量大数据 数据总量达60T 单库表数据量超200G 数据库表超2500个 数据字段近40,000个权威数据源灵活应用高效提取 各大交易所授权外汇交易中心、银行间协会统计局发布 SAS数据分析专利 数据表专业合并 大量衍生数据指标 支持单表连续下载 单次下载多达200万条 提供Txt,Excel,SAS,SPSS MATLAB,CSV等下载格式 全库中英文对照，支持

41、中英文 跨库检索锐思数据库助力教学与科研800090%300每年8000余篇期刊、论文引用量（不完全统计）50000多名个人注册用户财经类院校用户覆盖率超90%300余所国内外高校用户题名来源年/期作者第一作者单位典型周期性行业企业产融结合的产融对象、时机及参股比例研究现代管理科学2019/01王秀丽;是松伟对外经济贸易大学国际商学院财务系金融发展、研发投入对民营企业融资能力影响的实证检验统计与决策2019/03孙俊杰; 彭飞天津财经大学商学院中国股票市场存在特质波动率之谜吗?基于分位数回归模型的实证分析管理科学学报2018/12熊和平;刘京军;杨伊君;周靖明武汉大学经济与管理学院控股股东股权

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