量化交易——传统技术分析随机震荡指标STO的原理及实现

1、123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445量化交易一一传统技术分析随机震荡指标STO的原理及实现随机震荡指标STO(KD)与MACD类似的是，STO同样地使用了两条曲线来表示，不同的是STO的曲线范围限制在0到100之间。在设计的过程当中，其不仅要研究其收市价，同时还要包括近期所出现过的最高价及最彳氐价等。这样的设计可以综合了动呈观念和RSI及移动平均线的各个优点。作为一款动呈技术分析方法，其主要的目的是判断是否逬入了超买或超买的状态，从而帮助投资者预知价格逆转的时机。实现分

2、析过程可以参考前面的博文，这里不细讲。STO计算公式(维基解释)：相关代码:importnumpyasnpimportmathimportrandomimportjsonimportmatplotlib.pyplotaspitimportsyssys.selrecursionlimil(10000)#date|open|high|low|close|volume|adjsuteddefget_stock_hist(num):s_his二np.genfromtxlCC:/Users/Haipeng/Desklop/pylhon/Korea/Korea_:03dCsy.format(num),de

3、limiter/)s.hi=s_his1:days=s_hi.shape0this_stock=foriinrange(1,days,1):this_day=iforkinrange(1,7):this_day.append(s_hiik)this_stock.append(this_day)printMaximumdateislen(this_stock)returnthis_stockdefget_price(D,p_tpe):ifpjpe=close,:pos=4;elifpjpessopen:pos=1;elifp_tpe=high*:pos=2;elifp_lpelow:pos=3;

4、else:pos=5price=stock_histD-1pos;returnpricedefget_ma(D,N):p_used=np.zeros(N);foriinrange(1,N+1J):p_used(i-1=stock_hist(D-1)-(i-1)4);ma=np.mean(p_used);returnmadefget_mar(fro,to,N):ma=foriinrange(fro,to+1):4647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192

5、93949596979899100101102lAQma.append(gel_ma(i,N)returnma#DateOpenHighLowClosedefgetjuplesffrojo):res=fordinrange(fro,to+1):tmp=0tmp.append(d)tmp.append(get_price(d；open,)tmp.append(get_price(d；high)tmp.append(get_price(d；low*)tmp.append(get_price(d；close,)res.append(lmp)returnresdefgel_volume(fro,to)

6、:res=fordinrange(fro,to+1):num=1try:ifget_price(d；close*)getprice(d1,close):num=-1except:passres.append(numgel_price(d,volume)returnres#STO实现defget_STO(D,N):a=1.0/3defget_H_L(D,N):high=0low=0foriinrange(N):high=max(high,get_price(D-i；high,)low=min(low,get_price(D-i；low*)returnhighjowdefget_K(D,N):hi

7、gh=get_H_L(D,N)0low=get_H_L(D,N)1RSV=100*(getj)rice(D,*close*)-low)/(hlgh-low)ifD=N:returna*RSV+(1-a)*50else:returna*RSV+(1-a)*get_K(D-1,N)defget_D(D?N):ifD=N:returna*get_KD,N)+(1-a)*50else:returna*get_K(D,N)+(1-a)*get_D(D-1,N)K=get_K(D?N)D=get_D(D,N)returnK,Ddefgel_sto(fro?to):res=4Dfordinrange(fro

8、,to+1):res0.append(get_STO(d,9)0)res1.append(get_STO(d,9)1)returnres由以上按照定义实现的函数get.STO可以获取某一天的sto数据，再调用get_sto便可以获得一段日期内的数据列。可是由于get_STO中包含了多个递归函数，导致如果获取某段日期内的数据列时要重复多次递归调用.非常的低效率。故而整合以上两函数，可以以下面的函数get_STO_r来代替，将会大大提高计算速度：12345678910111213141516171819202122232425262728defgetSTO_r(fro,to,N):a=1.0/3d

9、efget_H_L(D,N):high=0low=0foriinrange(N):high=max(high,get_pnce(D-i；high*)low=min(low,get_price(D-i；low*)returnhighjowdefget_K(D,N):ifD=N:return50high=get_H_L(D,N)0low=get_H_L(D,N)1RSV=100*(getj)rice(D,*close,)-low)/(high-low)returna*RSV+(1-a)*get_K(D-1,N)K.res=fordinrange(1,to+1):K_res.append(get_K

10、(d,N)D_res=foriinrange(to):ifi=0:D_res.append(50)else:D_res.append(a*K_resi+(1.0-a)*D_res-1)K=K_resfro-1:D=D_resfro-1:returnK,D绘制k线图及STO指标绘图代码:123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142defplot_STO(fro,to):volume=get_volume(frotto)tmp=get_STO(fro,tO,9)K9=lmp0D9=tmp1ma

11、5=get_mar(fro,to,5)ma10=get_mar(fro,to,10)ma20=get_mar(fro,to,20)tuples=get_tuples(fro,to)date=dfordinrange(fro,to+1)fig=plt.figure(figsize=(8,5)p1=plt.subplot2grid(5;4),(0,0)?rowspan=3,colspan=4,axisbg=k,)pl.set_title(HStochasticOscillator(STO)H)p1.set_ylabel(PriceH)p1plol(dale,ma5,m)p1.plot(dale,m

12、a10；b*)pl.plot(date9ma20,y)p1legend(MA5TMA10VMA20*)p1.grid(True,color=W)candlestick_ohlc(p1,tuples,width=0.7,colorup=rcolordown=MgM)p2=plt.subplot2grid(5;4),(3,0)?colspan=4;axisbg=*c,)p2.set_ylabel(VolumeH)colors=foriinrange(len(volume):ifvolumei0:colors.append(green)volumei=-volumefielse:colors.app

13、end(red)p2.bar(date,volume,color=colors)p3=plt.subplot2grid(5;4),(4,0)?colspan=4;axisbg=*m,)p3.set_ylabel(STO)p3.set_xlabel(Dates)p3.plot(dale,K9,*rJ)p3.plot(dale,D9,*g-*)p3legend(CK9TD9J,loc=iJpperleft)plt.subplots_adjust(hspace=0)plt.show()#showtheplotonthescreenstock_hist=get_slock_hist(18)plot_S

14、TO(200,800)可得图1：为了看到更清晰，可缩短时间范围:#例如.可得图2plot_STO(420,520)(完)到李珊珊手里面嘅剪子，直觉话畀我知就走呀.但系都冇.等我企起身嚟，李珊珊已经畀旁边咂两个女仔拽住咗我只手。跟住就睇李珊珊扌查住剪子一步一步走向我，我心惊恐咁潛气，因为我唔知佢究竟要对我做乜。我就睇下佢好專佗嘅行到我隔离，然后缓缓瞰蹈低咗喊哇，我又冇要对你点呀.童倩你知唔知呀？就你呢种柔柔弱弱扮可怜瞰最畀我核突！珊珊睇我流眼泪，忽然都唔敢相想到屋企，唔知你爸爸而家啲1界点.眼泪瞬间就溢满咗眼眶。我眼光光瞰望住佢唔睇下自己系哮徳行，恃.边个嘅男人.你都唔睇下就够胆勾引？我今日如果唔畀你啲教训.得有点样你仲真系以为我好虾系唔系啊？-凌