七校综合版-银行管理学简答题

1、1银行是符合“经济人”假设的企业，然而，银行又是一种特殊的企业。请问银行的特殊性的表现以及商业银行在日常经营活动中的经营原则之间的关系。答：P5【简述如下】“特殊性”表现在：a高杠杆率与资产负债的不匹配。在所有行业中只有银行是经营货币资金的，因此，其负债率是最高的。而且，银行的资产负债的期限结构不匹配，“借短贷长”是银行资金配置的特征。其抗风险能力相应会减弱。b货币创造。在所有金融机构中，一般只有商业银行才能吸收存款，因此，在法定存款准备金比率下，商业银行的存贷活动实质上是参与了国家的货币创造。这个特征也对银行的流动性提出了管理要求。c银行是高风险行业。银行信贷面临典型的“信息不对称”，充满逆

2、向选择和道德风险。其对银行的资产运作提出了安全性要求。d银行业是外部性极强的行业。一般的工商企业的经营不善或倒闭只是影响到该企业的上下游。银行的资金来源与社会上的千家万户，又是社会清算和支付中心，一家银行的倒闭会产生广泛的社会影响，甚至导致银行业出现系统性风险。P6【简述如下】银行的上述特征决定了商业银行在经营活动中必须始终贯彻三个经营原则：流动性安全性盈利性。这三者相互之间不是相互孤立，他们是相互依存相互作用的。a如若不考虑流动性问题，银行就可能随时面临挤兑风险。如若不注重安全性，没有严格的科学管理及制度也同样会导致银行经营出现大的问题，甚至带来风险。b但是，银行只是注重流动性和安全性，也同

3、样会导致银行经营出现大的问题。c争激烈的环境中，任何银行想在穷尽风险的前提下开展业务，那他的商机也就会丧失。因此，对于管理卓越的商业银行而言，在经营中不会单纯地去强调哪一个原则，而是会审时机度势地追求三个经营原则的最佳组合。2.为什么商业银行一直把流动性原则当做自己经营的第一原则？请问银行流动性的供给和流动性需求都有哪些？银行进行流动性管理要达到的目标又是什么？答： = 1 * GB3 * MERGEFORMAT 流动性做为第一原则的原因是：由于高杠杆和资产负债的不匹配，负债方面始终存在着流动性需求的压力；如果优质客户的信贷要求或者资金支付要求达不到满足，很可能会导致优质客户的流失；而且一旦银

4、行流动性管理不善，极易发生对银行的挤兑，挤兑很可能导致一家银行倒闭的严重后果。 = 2 * GB3 * MERGEFORMAT 银行流动性供给有：留存现金（现实供给），存款、有价证券变现、借款、贷款收回（潜在供给）。 流动性需求有：法定准备金，存款提取，正常贷款发放，资金支付。 = 3 * GB3 * MERGEFORMAT 银行流动性管理的目标是：满足客户提存、支付和正常贷款的需求；满足货币当局的法定存款准备金要求；把流行性指标控制在一个合理的水平上，以尽量降低现金资产的机会成本，扩大盈利性收益。3.存款保险制度在保护存款人利益和金融秩序稳定方面发挥着重要的积极作用，但我国为何对其讨论十多年

5、但一直未采取此制度？你认为若要实行此制度要得进行怎样的制度陪衬？答：P95【简述如下】（1）存款保险制度是旨在保护存款人利益维持金融稳定的一种制度安排，它要求存款的金融机构为其吸收的存款向存款保险机构投保，当投保机构发生危机无力支付存款时，有存款保险机构向其提供财务援助或者直接对存款者给予偿付。 （2）其缓解了储户对银行的担忧，这样银行出于储户监督的减弱贷款风险的保障以及对盈利性的追求，可能会在吸纳更多存款的同时向外贷款也随之增多或将存款投降高风险的地方。这样长远以来对储户是不利的并且蕴藏着扰乱乱金融秩序的风险。 配套制度如下：【思路】我们不能只看到其的积极作用，但也不能畏于其消极的一面而予以

6、排斥，所以我们应在最大限度的发挥其积极作用的时候，尽量通过一些措施降低其消极影响。（1）限额赔付。金融监管机构可对保险公司的赔付进行最高限额的赔付，这样既可以保证银行大胆地将部分资金用于贷款或投资追求盈利性，又可督促储户增大对银行的监管；（2）政府监管。政府扮演者宏观经济的监督者，通过信息披露加大政府对此项业务的监管和核查。4.简述：满足资本充足率要求的策略 答：银行有两种策略：一是分子策略，即银行针对资本的界定，增加资本总量或是调整资本结构。a银行可以通过增加留存收益、发行股票扩充核心资本，b还可以通过增加弥补风险的准备金，c对现有房地产、证券等资产按市值重估，d发行银行资本债券或混合资本工

7、具等方式增加附属资本。二是分母策略，即银行减少风险暴露，以提高资本充足率。a银行可以压缩风险资产规模或优化资产结构减少表内资产的风险暴露。可以考虑以贷款出售、证券化等方式减少低信用客户的信用暴露，同时购买政府债券和高等级企业债券，从而降低资产组合的风险度。B同时银行可以加强表外业务的管理，C风险控制。约束高风险的市场交易，缩小市场风险敞口强化内部控制机制，减少因系统失灵、操作失误或雇员违规导致的操作风险。在实践中，银行可结合自身经营策略及资本增加、降低风险的难度等因素在两种策略中适当选取采用以满足资本充足率的要求。5.在存款利率受管制的情况下，商业银行怎么样增加贷款收益？答：要点：（1）不断地

8、创新。贷款发放是商业银行唯一一个可以抓住最大利润的地方；（2）用贷款资源来获得表外业务；（3）接受银行的金融服务，用贷款换佣金，政券等；（4）用贷款扩大贷款人范围；（5）“影子银行”购买信托产品，逃脱规模和价格管制，不去贷款，但去投资。6.试分析货币政策的局限性答：（1）货币政策的局限性主要表现在从中央银行对经济形势作出判断、分析、判定政策到组织实施直到货币政策最终发挥作用有一段时间过程，即货币政策具有时滞性 （2）货币政策的时滞性可分为三种：认识时滞、决策时滞、奏效时滞 1，认识时滞：客观经济活动需要采取政策措施到中央银行认识到这一点若需要的时间 2，决策时滞：从认识到需要采取货币政策到货币

9、政策出台并付诸实施的时间滞差 3，奏效时滞：是指采取货币政策措施到货币政策对经济活动产生直接影响并取得效果的时间滞差7.会计资本，经济资本以及监管资本的区别和范围分别是什么？ 答（1）三者的定义概念（2）会计资本是银行资本金的静态反映，也是银行现有的可用资本；经济资本用于应对银行非预期损失的资本，是银行自身根据其风险量化、风险管理能力认定的应该拥有的资本金，由商业银行内部评估而产生的分配给资产或某项业务用以减缓风险冲击的准备；监管资本仅仅是银行的最低资本充足率，而非最佳资本比率，在对风险的考虑中，资本外部管理只考虑银行债权人资金的风险，而不涉及银行收益的风险，不涉及银行经营的业绩（3）在数量上

10、，监管资本比会计资本和经济资本都要大，而会计资本与经济资本没有明确的大小关系8.银行资本的功能？答：一、保护功能保护功能是银行资本的首要功能，即保护存款人的利益，避免银行经营不善或意外事件的冲击给存款人造成损失。银行资本起到了风险缓冲器的作用，在银行破产的情况下对存户的权益起保障作用，同时抑制银行经理人员从事高风险投资行为。二、管理功能，管理功能是指资本为监管当局提供了控制银行风险的管理杠杆。三、经营功能。资本是任何银行创立之处开展经营活动的启动资金，用它来购置土地、建筑物、设备等必需的物质条件。9. 随着负债管理理念逐渐在银行业中盛行，银行开始更多利用存款以外的其他渠道主动借入资金以满足流动

11、性需要。请问银行借款方式有哪些？银行借款面临的风险有哪些？借款对银行的意义？答：借款方式：短期货币市场借入资金；资本市场发行长期债券。其中，短期货币市场借入资金的主要方式有：同业拆借，转贴现，向中央银行借款，回购协议，大额可转让存单，商业票据，欧洲货币市场借款。 资本市场发行长期债券一般采用发行金融债券的形式，即根据资金运用的项目需要，有针对性地发行约期付息、定期还本的债务凭证以筹集长期资金。 风险：流动性风险（银行单笔借款一般金额较大且较集中，若未能按期归还借款，则出现流动性），利率风险（债券市场以及货币市场对利率的敏感度都较高，市场利率上升时借款成本会升高），信贷可得性风险（当市场资金紧张

12、时，对借款的有效供给不足，银行借款为得到满足），汇率风险（若银行在国际市场上融资，还要注意汇率变化）。 意义：首先，银行可以根据实际需要合理地控制借款规模和期限结构。 其次，银行可以自行确定借入资金的运用及偿还计划。 最后，借款突破了银行现有存贷关系的束缚，筹资范围更加广泛，不受银行所在地区资金状况和银行网点分布的限制。10. 按照风险的性质划分，商业银行风险有哪些？银行风险管理的策略？商业银行风险主要来自五个方面： 信用风险。信用风险是指由于债权人违约而导致贷款或者债券等信用资产不能偿还所引起损失的可能性。不同的信用资产具有不同的信用风险，其影响信用风险的关键因素包括：债务人的还款意愿和能力

13、、资本实力、经营环境等。 市场风险。市场风险是指由于市场供求关系等各种因素变动，导致利率、汇率、证券价格等波动给银行带来损失的可能性。市场风险包括利率风险、汇率风险、股价风险、商品价格风险等。 流动性风险。流动性风险是指银行不能满足客户存款提取、支付和正常贷款需求而使银行信誉蒙受损失的可能性。 操作风险。操作风险是指商业银行在运作过程中，由于经营管理不善或者技术问题，而使商业银行蒙受损失的可能性。 法律风险。法律风险是指金融交易合约的内容在法律上有缺陷或不完善而无法履约，或者法律和法规的修订是商业银行蒙受损失的可能性。商业银行风险管理的策略：一、风险预防，风险预防指商业银行对风险设置各层预防线

14、的办法。二、风险规避，是指商业银行对风险明显的经营活动所采取的避重就轻的处理方式。三、风险分散，风险分散主要有随机分散和有效分散，具体做法有资产种类风险分散、客户风险分散、行业风险分散等。四、风险转移，风险转移指利用某些合法的交易方式和业务手段将风险全部或部分地转移给他人的行为。五、风险控制，指商业银行承担风险之后，要加强对风险的监督，发现问题及时处理，争取在损失之前阻止情况恶化，或提前采取措施减少风险造成的损失。六、风险补偿，风险补偿指商业银行将违约借款人的已作抵押的各类资产进行拍卖，将其收入补偿银行遭受的损失。11.比较商业银行各种筹资(内源性资本、外源性资本和债务资本)方式的优劣？（1）

15、内源资本筹资是指银行通过考虑将留存收益用于充实资本耗费发行资本工具所需的成本；其次，不会影响现有股东对银行的控制权；最后还避免了对银行股东股权的稀释。然而，内源资本对银行资产规模扩张的支持力是有局限性的，它受到银行盈利水平、股东利益集团分红压力和银行自身规模的制约。（2）外源性资本筹资是指通过外部渠道筹得的资金，主要包括普通股、优先股、次级长期债券、可转换债券等。其中的次级长期债券和可转换债券也被称之为债务资本。外源性筹资方式多样，每种资本各有利弊。a普通股：好处在于可获得永久使用资金、无需还本；没有固定利息负担，分红派息视实际经营状况灵活确定；新增股本计入核心资本，能够对债权人提供充分保障，

16、有利于提高银行公信度。然而，通过普通股筹资存在发行成本高、资金成本高、无税盾效应，削弱原股东控制权、影响银行股票的市场价格等问题；b 优先股：好处主要表现为避免对原有股权的影响，能获得财务杠杆效应，能提高资本收益率。缺点在于，股息率一般高于债券利率，且股息固定，不能在税前支付。c 次级长期债券:无控制权转移问题，发行成本低，税盾使得资金成本低。缺点在于不能吸纳日常经营损失。d可转换债券：优点在于附有换股期权，是延期的股权融资。缺陷在于具有一定融资风险。12.银行资本充足度的规定怎样影响银行的红利分配与资产增长政策？当银行预见到其资本比例将下降时，它可能采取哪些措施来解决这一问题？这些措施存在什

17、么风险？ 金融当局对银行资本充足度的规定直接影响到银行的红利政策与增长政策，即当银行多提留一定数量的净收益来充实银行资本金以满足资本充足度要求时，银行可以用作红利分配及支持资产增长的资金便相应地减少一定数量。因此，在某种程度上，银行资本金与红利分配及资产增长存在着此消彼长的关系。当银行预见到资本比例将下降时，它有可能降低红利分配在净收益中的比重，而实用未分配利润来充实资本金。这种做法的风险是降低了社会公众对该银行收益的信心，从而有可能导致其资本的市场价值下降。银行也可以选择发行新证券来充实资本金，但是，发行新证券的成本相对高昂，并同时向公众传达了银行资本金产生困难的信息，从而有可能对银行的市场

18、价值与新证券的发行价格产生不利影响。13.贷款是商业银行资产证券化的主要基础资产。请问：贷款证券化指的是商业银行的什么行为？其实质是什么？商业银行的贷款证券化行为的动因有哪些？贷款证券化存在哪些局限？贷款证券化就是商业银行将已存在的信贷资产加以组合并以其产生的现金流量为担保在市场上发行证券。其实质是将缺乏流动性的、非标准化的贷款转换成为可转让的、标准化的证券，并转售于市场投资者的过程。商业银行作为信贷资产的发起人和销售者，在贷款证券化中可以获得多方面的直接收益：.银行可以迅速获得流动性。贷款证券化使贷款具有可交易性，为银行流动性管理提供了一条新的可选途径；.银行可以分散和转移信贷风险和利率风险

19、。一方面，银行能够借助证券化将信贷组合过度集中的违约风险分散转移给众多投资者，避免持有对特定客户、行业或区域的大量贷款可能造成的风险累积，优化信贷结构；另一方面，银行可以利用证券化将中长期贷款提前变现，调整长期资产和短期负债期限非对称的错配所形成的利率风险敞口，向证券投资者转移贷款内含的利率风险；.银行还可以利用证券化提高资本充足率。根据巴塞尔协议的资本要求，银行在扩张其风险资产的同时须相应增加其资本规模。通过证券化，银行可将部分贷款移至表外，从而减少风险资产，以达到资本充足度的监管要求；.银行在贷款证券化过程中，银行作为贷款出售方还可以在贷款出售后继续保持服务者的角色，充分发挥其在客户信息、市场占有、信用评估、贷款组织、监督管理、追讨未偿债券、资产管理方面的优势，专事组织发放出售管理贷款，充当中间服务商，在不占用信贷资金的条件下赚取可观的手续费。贷款证券化存在的局限：.贷款证券化