β系数、夏普比率与VAR计算(excel公式)_第1页
β系数、夏普比率与VAR计算(excel公式)_第2页
β系数、夏普比率与VAR计算(excel公式)_第3页
β系数、夏普比率与VAR计算(excel公式)_第4页
β系数、夏普比率与VAR计算(excel公式)_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、信托月收益均值:1.96%信托月收益标准偏差:3.97%沪深300月收益标准偏差:8.43%信托月收益与上证指数月收益协方差:0.13%信托B系数:0.1829信托月收益InformationRatio0.5078信托月收益年化夏普比率0.410695%置信度下对应分位数:1.6449信托在95%置信水平下的VAR百分比值:-4.57%日期单位净值信托累计增长率信托净值月增长率上证指数值2008年6月20日1.00000.00%0.00%2831.742008年6月26日1.00090.09%0.09%2901.852008年7月26日1.00230.23%0.14%2865.102008年8

2、月26日1.00650.65%0.42%2350.082008年9月26日0.9928-0.72%-1.36%2293.782008年10月26日0.9633-3.67%-2.97%1839.622008年11月26日1.06466.46%10.52%1897.882008年12月26日1.106110.61%3.90%1851.522009年1月26日1.137613.76%2.85%1990.662009年2月26日1.219721.97%7.22%2121.252009年3月26日1.266726.67%3.85%2361.702009年4月26日1.298629.86%2.52%244

3、8.592009年5月26日1.290429.04%-0.63%2588.572009年6月26日1.340634.06%3.89%2928.212009年7月26日1.402640.26%4.62%3372.602009年8月26日1.418041.80%1.10%2967.592009年9月26日1.449544.95%2.22%2838.842009年10月26日1.495649.56%3.18%3109.572009年11月26日1.602060.20%7.11%3170.982009年12月26日1.623462.34%1.34%3141.352010年1月26日1.627362.7

4、3%0.24%3019.392010年2月26日1.677367.73%3.07%3051.942010年3月26日1.655765.57%-1.29%3059.722010年4月26日1.808480.84%9.22%2868.432010年5月26日1.682868.28%-6.95%2625.792010年6月26日1.662066.20%-1.24%2552.822010年7月26日1.654765.47%-0.44%2588.682010年8月26日1.700770.07%2.78%2603.482010年9月26日1.760176.01%3.49%2591.552010年10月26

5、日1.837183.71%4.37%3041.542010年11月26日1.950495.04%6.17%2871.702010年12月26日1.848384.83%-5.23%2835.162010年1月26日1.756775.67%-4.96%2708.812010年2月26日1.818481.84%3.51%2878.56AnnualizedReturn25.09%AnnualizedBenchmarkReturn-0.30%PositiveMonth(%)AlphaAnnualizedVolatilityDownsideVolatilityMaxDrawdownSortinoRatio

6、72.73%Semivariance4.45%51.52%指数累计月增长率指数月增长率1.90%BenchmarkMaxDrawdown36.61%13.75%Benchmarkmonthlyreturn1.11%|6.46%BenchmarkDownsideVolatility19.81%10.19%BenchmarkAnnualizedVolatility29.19%3.89BenchmarkSharpeRatio-0.2448BenchmarkSortinoRatio-0.0152BenchmarkPositiveMonth(%)0.00%0.00%0.34%2.48%2.48%0.34

7、%-0.25%1.18%-1.27%0.34%-0.20%-17.01%-17.98%0.34%0.08%-19.00%-2.40%0.34%-1.70%-35.04%-19.80%0.30%-3.27%-32.98%3.17%0.21%10.31%-34.62%-2.44%0.19%3.71%-29.70%7.51%0.19%2.66%-25.09%6.56%0.19%7.03%-16.60%11.34%0.19%3.67%-13.53%3.68%0.19%2.33%-8.59%5.72%0.19%-0.82%3.41%13.12%0.19%3.70%19.10%15.18%0.19%4.4

8、4%4.80%-12.01%0.19%0.91%0.25%-4.34%0.19%2.04%9.81%9.54%0.19%2.99%11.98%1.97%0.19%6.93%10.93%-0.93%0.19%1.15%6.63%-3.88%0.19%0.05%7.78%1.08%0.19%2.89%8.05%0.25%0.19%-1.47%1.30%-6.25%0.19%9.04%-7.27%-8.46%0.19%-7.13%-9.85%-2.78%0.19%-1.42%-8.58%1.40%0.19%-0.62%-8.06%0.57%0.19%2.59%-8.48%-0.46%0.19%3.3

9、1%7.41%17.36%0.21%4.17%1.41%-5.58%0.21%5.96%0.12%-1.27%0.23%-5.46%-4.34%-4.46%0.23%-5.18%1.65%6.27%0.23%3.29%月无风险利率夏普比率用月收益夏普比率Benchmark月收益IR用月收益负月平方增长2.14%-2.39%-1.61%1.41%0.000330760.0005625100.00%-18.31%18.39%0.000237010.0364082300.00%-2.73%1.03%0.001102050.00122568-0.01361150.00%-20.09%16.83%0.0

10、02430440.04370163-0.04332550.02%2.96%7.35%0-2.63%6.34%007.33%-4.67%06.37%0.66%011.15%-7.48%03.49%-1.16%05.53%-6.35%0.0006708112.94%-9.23%014.99%-10.55%0-12.19%13.11%7.4063E-050-4.52%6.56%009.35%-6.36%01.79%5.14%0-1.12%2.27%3.8779E-050-4.07%4.12%0.0002952600.89%1.99%070.07%-1.54%0.001053877-6.44%15.4

11、7%00-8.64%1.51%0.007927980-2.96%1.54%0.0010205401.22%-1.84%0.000574940.39%2.21%02-0.64%3.95%00000.09%500.00%000.00%000.00%000.00%000.00%0-0.00631450.00%000.00%000.00%0171980600.00%0029635400.00%000.00%000.00%0004160400.00%0024877200.00%4364E-0800.00%2315E-05-0.01287780.00%0054128100.02%00914755-0.06945370.00%00150876-0.0818140.48%0-0.08620630.02%8471E-0500.00%0002444600.00%17.16%-12.99%0000.00%-5.79%11.75%00.0044746900.00%-1.50%-3.96%0.005174470.00056535-0.05234820.00%-4.68%-0.50%0.004780980.00309341-0.10190730.27%6.04%-2.75%0000.25%Be

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论