β系数、夏普比率与VAR计算(excel公式)

1、信托月收益均值：1.96%信托月收益标准偏差：3.97%沪深300月收益标准偏差：8.43%信托月收益与上证指数月收益协方差：0.13%信托B系数：0.1829信托月收益InformationRatio0.5078信托月收益年化夏普比率0.410695%置信度下对应分位数：1.6449信托在95%置信水平下的VAR百分比值：-4.57%日期单位净值信托累计增长率信托净值月增长率上证指数值2008年6月20日1.00000.00%0.00%2831.742008年6月26日1.00090.09%0.09%2901.852008年7月26日1.00230.23%0.14%2865.102008年8

2、月26日1.00650.65%0.42%2350.082008年9月26日0.9928-0.72%-1.36%2293.782008年10月26日0.9633-3.67%-2.97%1839.622008年11月26日1.06466.46%10.52%1897.882008年12月26日1.106110.61%3.90%1851.522009年1月26日1.137613.76%2.85%1990.662009年2月26日1.219721.97%7.22%2121.252009年3月26日1.266726.67%3.85%2361.702009年4月26日1.298629.86%2.52%244

3、8.592009年5月26日1.290429.04%-0.63%2588.572009年6月26日1.340634.06%3.89%2928.212009年7月26日1.402640.26%4.62%3372.602009年8月26日1.418041.80%1.10%2967.592009年9月26日1.449544.95%2.22%2838.842009年10月26日1.495649.56%3.18%3109.572009年11月26日1.602060.20%7.11%3170.982009年12月26日1.623462.34%1.34%3141.352010年1月26日1.627362.7

4、3%0.24%3019.392010年2月26日1.677367.73%3.07%3051.942010年3月26日1.655765.57%-1.29%3059.722010年4月26日1.808480.84%9.22%2868.432010年5月26日1.682868.28%-6.95%2625.792010年6月26日1.662066.20%-1.24%2552.822010年7月26日1.654765.47%-0.44%2588.682010年8月26日1.700770.07%2.78%2603.482010年9月26日1.760176.01%3.49%2591.552010年10月26

5、日1.837183.71%4.37%3041.542010年11月26日1.950495.04%6.17%2871.702010年12月26日1.848384.83%-5.23%2835.162010年1月26日1.756775.67%-4.96%2708.812010年2月26日1.818481.84%3.51%2878.56AnnualizedReturn25.09%AnnualizedBenchmarkReturn-0.30%PositiveMonth(%)AlphaAnnualizedVolatilityDownsideVolatilityMaxDrawdownSortinoRatio

6、72.73%Semivariance4.45%51.52%指数累计月增长率指数月增长率1.90%BenchmarkMaxDrawdown36.61%13.75%Benchmarkmonthlyreturn1.11%|6.46%BenchmarkDownsideVolatility19.81%10.19%BenchmarkAnnualizedVolatility29.19%3.89BenchmarkSharpeRatio-0.2448BenchmarkSortinoRatio-0.0152BenchmarkPositiveMonth(%)0.00%0.00%0.34%2.48%2.48%0.34

7、%-0.25%1.18%-1.27%0.34%-0.20%-17.01%-17.98%0.34%0.08%-19.00%-2.40%0.34%-1.70%-35.04%-19.80%0.30%-3.27%-32.98%3.17%0.21%10.31%-34.62%-2.44%0.19%3.71%-29.70%7.51%0.19%2.66%-25.09%6.56%0.19%7.03%-16.60%11.34%0.19%3.67%-13.53%3.68%0.19%2.33%-8.59%5.72%0.19%-0.82%3.41%13.12%0.19%3.70%19.10%15.18%0.19%4.4

8、4%4.80%-12.01%0.19%0.91%0.25%-4.34%0.19%2.04%9.81%9.54%0.19%2.99%11.98%1.97%0.19%6.93%10.93%-0.93%0.19%1.15%6.63%-3.88%0.19%0.05%7.78%1.08%0.19%2.89%8.05%0.25%0.19%-1.47%1.30%-6.25%0.19%9.04%-7.27%-8.46%0.19%-7.13%-9.85%-2.78%0.19%-1.42%-8.58%1.40%0.19%-0.62%-8.06%0.57%0.19%2.59%-8.48%-0.46%0.19%3.3

9、1%7.41%17.36%0.21%4.17%1.41%-5.58%0.21%5.96%0.12%-1.27%0.23%-5.46%-4.34%-4.46%0.23%-5.18%1.65%6.27%0.23%3.29%月无风险利率夏普比率用月收益夏普比率Benchmark月收益IR用月收益负月平方增长2.14%-2.39%-1.61%1.41%0.000330760.0005625100.00%-18.31%18.39%0.000237010.0364082300.00%-2.73%1.03%0.001102050.00122568-0.01361150.00%-20.09%16.83%0.0

10、02430440.04370163-0.04332550.02%2.96%7.35%0-2.63%6.34%007.33%-4.67%06.37%0.66%011.15%-7.48%03.49%-1.16%05.53%-6.35%0.0006708112.94%-9.23%014.99%-10.55%0-12.19%13.11%7.4063E-050-4.52%6.56%009.35%-6.36%01.79%5.14%0-1.12%2.27%3.8779E-050-4.07%4.12%0.0002952600.89%1.99%070.07%-1.54%0.001053877-6.44%15.4

11、7%00-8.64%1.51%0.007927980-2.96%1.54%0.0010205401.22%-1.84%0.000574940.39%2.21%02-0.64%3.95%00000.09%500.00%000.00%000.00%000.00%000.00%0-0.00631450.00%000.00%000.00%0171980600.00%0029635400.00%000.00%000.00%0004160400.00%0024877200.00%4364E-0800.00%2315E-05-0.01287780.00%0054128100.02%00914755-0.06945370.00%00150876-0.0818140.48%0-0.08620630.02%8471E-0500.00%0002444600.00%17.16%-12.99%0000.00%-5.79%11.75%00.0044746900.00%-1.50%-3.96%0.005174470.00056535-0.05234820.00%-4.68%-0.50%0.004780980.00309341-0.10190730.27%6.04%-2.75%0000.25%Be