银行从业考试模拟题

1、银行从业考试模拟题（一）单选题在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。.目前，（）是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险.某1年期零息债券的年收益率为16.7%,假设债务人违约后，回收率为零，若 1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMGI险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）。0.050.100.150.20.巴塞尔新资本协议要求，实施内部评级法初级法的商业银行（）。A.必须自行估计每笔债项的违约损失率B.参照其他同等规模商业银行的违约损失率C.由监管当局根据资产类别给定违约损

2、失率D.由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率.期货交易者可以通过在期货市场上进行（）交易来达到降低价格波动风险的目的。A.套期保值B.投资组合C.投机D.无风险套利.按国际会计准则第 39号对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而 是计入所有者权益的资产是（）。A.持有待售类资产B.持有到期的投资C.贷款D.应收款.下列不属于压力测试假设情况的是（）。A.利率增加500基点B.信用价差增加300个基点C.正常经营状况D.主要货币相对于美元升值 15%.下列关于风险的说法，错误的是（）。A.风险是收益的概率分布.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础C.损失是一个事前

3、概念，风险是一个事后概念D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身.不属于流动性基本要素的是（）A.时间B.成本C.资金数量D.资产规模保持充足的流动性是一家银行维持经营的（）A.充分条件B.必要条件C.充要条件D.关系不大.流动性是指商业银行在一定时间 、以（）的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。A.最低B.最tWjC.合理D.市场.资产流动性强的特征是（）A.变现能力强，所付成本低B.变现能力强，所付成本高C.变现能力低，所付成本低D.变现能力低，所付成本高.下列哪种发球最具流动性的资产（A.票据B.现金C.股票D.贷款.负债流动性强的特征是（）

4、A.筹资能力强，筹资成本低B.筹资能力强，筹资成本高C.筹资能力低，乔迁资成本低D.筹资能力低，乔筹资成本高.下列哪种存款往往被看作是核心存款的重要组成部分（）A.同业存款B.个人存款C.公司存款D.机构存款.香港金融管理局规定银行的法定流动资产比率为（）10%15%20%25%.香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产（可在7天内变现的流动资产）比率为维持在（）以上10%15%20%25%.商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的（）A.资产规模和负债规模相当B.到期资产数量（现金流入）与到期负债（现金流出）的构成状况C.资产和负债的期限相同D.资产和负债的金额错配18.最常见的资产

5、负债的期限错配情况指（）A.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长B.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短C.部分资产与某些负债在持有时间上不一致D.部分资产与某些负债在到期时间上不一致19.商业银行对（）变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构A.利率B.物价指数C.宏观经济政策D.突发性因素20.在计算资产流动性时（）应从各类资产中扣除A.不可出售的贷款组合B.可出售的贷款组合C.存在严重问题的贷款D.抵押给第三方的资产.下列属于零售性质资金的是（）A.居民储蓄B.同业拆借C.发行票据D.回购.利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，属于（）影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性

6、波动。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.战略风险.前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拔与证券结算系统发生故障时， 现金流量便受到直接影响，这属于（）对流动性的影响A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.战略风险.不良贷款及坏账比率显著上升，属于承担过多的（）同时增加流动性风险A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.战略风险.商业银行的（）是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力A.安全性B.流动性C.收益性D.风险性.从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于（）A.安全和收益B.总行和分行C.款和存款D.资产和负债.流动性需求和流动性来源之间的

7、（）是流动性风险产生的根源A.不匹配B.匹配C.两者没有关系D.以上都不对.商业银行的流动性需求的变是（）A.容易预测的B.可以预测但很难精确预测C.不可能预测的D.以上都不对.严重的流动性问题可能导致所有的债权人（），同时要求提现，这时银行所面临的问题就从流动性问题转为清偿问题，可能会寸步导致银行倒闭A.付款B.挤兑C.追索D.支付.下列不属于金融风险形成的损失的是：（）A.预期损失B.非预期损失C.资金损失D.灾难性损失.对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用（）来转移A.提取损失准备金B.资本金C.保险手段D.冲减利润.下列选项中，被认为是商业银行创造附加价值的重要手段的是（）A.健全的

8、风险管理体系B.较高的风险管理水平C.完善的风险管理架构D.较大的风险管理规模.强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业的安全度的风险管理阶段的是（）A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段.在被称为华尔街的第一次数学革命中出现的有关学者有（）A.费雪。布莱克B.罗伯特。默顿C.麦隆。舒尔斯D.威廉。夏普.巴塞尔新资本协议规定，商业银行核心资本充足率不得低于（2%4%6%8%.风险文化中最重要，最高层次的因素是（）。A.风险管理理念B.风险管理知识C.风险管理制度D.企业文化.以下风险中，属于系统风险的是（）。A.信用风

9、险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险.有关市场风险，下面说法错误的是（）。A.商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险B.市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务C.银行的非交易业务不会发生市场风险D.市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险.有关市场风险，下面说法错误的是（）。A.商品价格的不利变动所带来的风险属于市场风险B.市场风险既可能存在于银行的表内业务，也可能存在于表外业务C.银行的非交易业务不会发生市场风险D.市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险利用正态分布的统计特.（）方法就是在假定市场因子的变化服从多

10、元正态分布情形下，征简化计算VaR的一种方法。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法.被认为是最复杂的风险种类是（）A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险.市场风险是指由于（）波动而导致商业银行表内、表外头寸遭受损失的风险。A.利率B.汇率C.市场价格D.股票价值.下列不属于操作风险种类的是（）A.由人员引发的风险B.由流程引发的风险C.由产品引发的风险D.由外部事件引发的风险.当商业银行面临流动性危机时，下列会出现的情况是（）A.大量存款人出现挤兑行为B.结算系统出现故障，导致结算失败C.贷款银行无法把在他国的贷款汇回本国D.商业银行出现经营决策错误，决策执

11、行不当45.国家风险是由（）引起的，超出了（）的控制范围A.债务人，债权人B.债权人，债务人C.债务人所在国的行为，债权人D.债权人所在国的行为，债务人（二）多选题在以下各小题所给出的5个选项中，至少有 2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。.下列关于久期缺口的理解，正确的有（）。A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行净值将减少C.当久期缺口为零时，银行净值不受利率风险的影响D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大.外部事件引发的操作风险包括（）。A.外部欺诈

12、/盗窃B.洗钱C.内部欺诈D.违反系统安全E.监管规定.关于风险的定义，下列正确的是（）A.风险是未来结果的不确定性B.风险是损失的可能性C.风险是未来结果对期望的偏离D.风险是一切损失的总称.风险管理与商业银行的关系有（）A.承担和管理风险是商业银行的只能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务途径D.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要.商业银行的风险管理大体经历了（）A.资产管理风险阶段B.负债管理风险阶段C

13、.资产负债管理风险阶段D.全面风险管理阶段.在资产负债风险管理阶段中出现的重要分析手段有（）A.定量分析B.定性分析C.缺口分析D.久期分析.全面风险管理体系的三个维度分别是（）A.企业的目标.全面风险管理要素C.企业的内部结构D.企业的各个层次.以下属于核心资本的是（）。A.股本B.未分配利润C.普通贷款储备D.公开储备商业银行风险管理部门的职责包括（）。A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B.根据收集的风险信息，作出经营或战略方面的决策C.核准复杂金融产品的定价模型，协助财务控制人员进行价格评估D.全面掌握商业银行的整体风险状况.商业银行内部控制的主要原则包括（）。A.全面B.审慎C.有效D.独立.根据经济