计量经济学期末考试模拟试题B卷

1、计量经济学期末考试模拟试题(B卷)一、判断说明题（先判断对错，然后说明理由，每题3分，共计30分）1. 计量经济学模型中的内生变量是因变量。（ ）2. 学历变量是虚拟变量。（ ）3. 模型中解释变量越多，Rss越小。（ ）4. 在模型： 中， （）5. 异方差影响到模型估计的无偏性。 （）6. 扰动项不为零并不影响估计的无偏性。 （）7. 选择的模型是否过原点，结果无大碍。 （）8. 模型中解释变量宁多勿少。 （）9. 解释变量越多，多重共线性越严重。（）10. d2意味着无自相关。（）二、（10分）假设：，如何检验如下假设：三、（8分）为什么要假定模型的扰动项是零为均值的正态分布？四、（10

2、分）如何提高估计的精度？五、（12分）考虑以下模型：1. 和 的OLS估计会不会是一样的？为什么？2. 和 的OLS估计会不会是一样的？为什么？3. 和 有什么关系？4. 你能直接比较两个模型的拟合优度吗？为什么？六、（10分）对模型： 中的 ，你如何发现并解决自相关的问题？七、（10分）设计如下模型估计的思路与步骤：八、（10分）如何估计模型： 计量经济学期末考试模拟试题（B卷）参考答案一1.错。2.对。3.对。4.对。5.错。6.对。7.错。8.错。9.对。10.错。二解：因 ，1.将上式变形为： ，令，则有： 再用OLS对其进行估计，判断 的估计值对应的t值，看t值是否显著。2. 将 作

3、为没有约束的方程，对其进行估计，得RSSUR，将 作为约束条件对其再进行估计，得RSSR;然后用F检验，判断F的显著性。其中： 三 .模型的扰动项 表示所有可能影响y但又未能包括到回归模型中的被忽略的替代变量。假定其均值为零表明凡是模型不含归属 的因素对y的均值都没有系统的影响，对y的平均影响为零。在正态假定下OLS的估计量的概率分布容易导出，OLS的估计量 是 的线性函数，此若 是正态分布的，则 也是正态分布的，将使后来的假设检验工作十分简单。四. OLS估计量的精度由其标准误来衡量，对给定的 ， X值的变化越大， 估计的方差越小，从而得以更大的精密度加以估计。即，样本含量n的增大， 的估计

4、的精密度增大。五. 1. 把B模型写成 ： 因此，这两个模型很相似，模型的截距也相同。2. 两个模型中X3的斜率系数的OLS估计值相同。3. 4.不能，因为两个模型中的回归子不同。六. 在自相关情况下，平常的OLS的估计量虽然是线性，无偏和渐进的正态分布，但不再是有效的，结果通常的t,F,都不再适用。侦察自相关的方法有：1非正式的方法，图解法检查残差的相关性，对实际的残差描点。正式的方法2，游程检验，3，德宾沃森的d检验。4，BG检验，5渐进正态检验，通常使用的是3 4两种方法， 使用d检验时，作为一种经验法则，如果在一项应用中求出d=2,便可认为没有一阶自相关，不管是正的还是负的。当越接近零

5、，正序列相关的迹象越明显，使用BG检验主要用来检验高阶自相关的情况。发现自相关的补救措施：1 尽力查明是否是纯粹的自相关，而不是模型误设的结果；2 若是纯粹的自相关，对模型作适当的变换，使用广义最小二乘法，使变换后的模型不存在自相关问题。3 在大样本情况下，可以使用尼维韦斯特方法。七这是LOGIT模型的估计，令 ： 从而得： 为了达到估计的目的，我们写成下式：1.具体我们考虑关于每个收入水平 ，都有 个家庭，ni表示其中拥有住宅的家庭个数，则：对每一个收入水平 ，计算拥有住房的估计概率： 2.对每一个Xi，求logit： 3.为了解决异方差的问题，将上式变换如下 ： （1）我们把它写成：其中权重wiNiPi（1Pi）；Li*变换的或加权的Li；Xi*变换的或加权的Xi；vi变换的误差项。 4.用OLS去估计（1）。 5.按照平常的OLS方式建立置信区间和检验假设。八. 解答：这是个分布滞后模型，可以用考伊克方法，假使我们从无限滞后的分布滞后模型开始，设想全部系数都有相同的符号，考伊克假定它们是按如下的几何级数项