电子公司证券交易系统概要设计说明书

1、文档编号：HSS0022VS1.0QI0100 密 级：限 用杭州恒生电子有限公司证券交易系统概要设计讲明书编制： 证券事业部 审核： 范径武 批准： 范径武 二OOO年六月*本资料仅供恒生用户使用，请勿外传。引言编写目的随着证券交易电子化程度的不断提高，券商关于各种业务提出了新的要求，为了满足券商的进展需求，更好的为客户提供服务，现结合原有各版本的证券交易软件的优点和特点，开发一套采纳Client/Server结构的证券交易软件治理系统（SQL版）。本系统从底层予以优化，使整个系统的运行速度得到较大提高，通过重新优化数据库内部结构，使系统的可扩充性得到极大提高。本讲明书给出恒生SQL版证券交

2、易系统的设计讲明，包括最终实现的软件必须满足的功能、性能、接口和用户界面、附属工具程序的功能以及设计约束等。目的在于：为编码人员提供依据；为修改、维护提供条件；项目负责人将按打算书的要求布置和操纵开发工作全过程；项目质量保证组将按此打算书做时期性和总结性的质量验证和确认。本讲明书的预期读者包括：项目开发人员，特不是编码人员；软件维护人员；技术治理人员；执行软件质量保证打算的专门人员；参与本项目开发进程各时期验证、确认以及负责为最后项目验收、鉴定提供相应报告的有关人员。合作各方有关部门的负责人；项目组负责人和全体参加人员。背景中国证券交易市场全面启动，证券业务不断进展完善；当前证券交易治理软件市

3、场比较混乱，有些难以满足不断进展的业务需求；恒生公司作为长期服务于中国证券市场的专业软件开发公司，具有丰富的行业经验，充分的技术积存。我们充分分析了当前证券市场的需求和进展趋势，与国内多家大券商做了深入交流，汲取了公司过去各版本交易系统的特点和优点，合理运用了一些新技术，在此基础上，形成了恒生证券交易综合治理平台。定义本项目开发的软件，约定：中文全称：恒生98SQL , 99SQL ,2000SQL证券交易治理系统中文不称：恒生98,99,2000英文全称：Handsome Securities SQL Management System 3.5,3.6,3.7英文缩写：HSSMS3.5 ,H

4、SSMS3.6,HSSMS3.7本报告用到的术语符合国家标准软件工程术语（GB/T11475-1995）。参考资料中国证券经营机构营业部信息系统技术治理规范中华人民共和国证券法恒生交易接口规范（字串接口）恒生交易接口规范（协议接口）与本文直接相关的国家标准包括：（中国标准出版社 1996年）GB8566-1995软件生存期过程GB8567-88 计算机软件产品开发文件编制指南GB9385-88计算机软件需求讲明编制指南GB/T11457-1995软件工程术语任务概述目标实现中国航母型大证券公司全公司企业广域网上的证券交易，使得服务能力没有投资者数量的限制，同时能有效实现企业级的治理的监控，成为

5、能自动风险预警的智能型系统。成为能在多种操作系统和多种数据库系统上运行的系统，提高本系统的平台适应能力，为用户提供最大程度的平台选择性。建立中国证券业交易信息技术平台，制定证券行业交易信息接口规范。全面加强系统的安全性，使证券业信息系统的安全性达到专门高的水平。用户的特点系统的用户分如下几类：股民：利用系统提供的功能进行证券买卖托付和查询有关股民自身的信息或证券行情。此类用户只需按使用讲明操作，不要求对软件系统本身有任何了解。操作人员：营业部参与证券交易的职员，熟悉证券交易业务，经培训能熟练操作系统提供的各项功能，并能处理软件的日常故障（非致命性故障）。系统治理人员：营业部职员，负责计算机系统

6、和本系统软件的部分维护和治理，要求对本系统软件有较深的了解。能处理本系统软件的各类故障。营业部经理和治理人员：本软件系统的特权用户，能使用本系统提供的各项功能，了图2-1 营业部系统模型解营业部的日常经营情况和本营业部职员的工作业绩，负责职员操作权限的授予。对软件系统本身不要求有专门深的了解。系统分析营业部系统一共有四个对象，即客户、职员、市场和银行，市场的概念是交易所的细化，比如上海证券交易所的股和股确实是两个市场，有了市场的概念我们就能够把交易所那个概念细化，并使同一个市场的共性更突出。银行则通过银证转账业务介入，并成为营业部系统不可或缺的组成部分。上述四个对象通过一些业务流程进行相互操作

7、从而形成整个交易活动。因此整个系统模型能够由五个元素表述为图2-1。业务流程银行市场职员客户设计时需要将营业部系统所使用的各种信息分为描述四个对象的信息和描述业务流程的信息。由于四个对象相对而言是一种稳定型信息，而业务流程则较易变化，且营业部之间差异专门大，因此应将四个对象尽量定型，而将各种业务流程尽可能做成组件，以便营业部可依照实际需求组装成适合自己的系统。依照以上思想，在设计对象模型时应充分考虑到可扩展性，尽量做到抽象化、参数化，从而使对象需求变化时不致阻碍系统结构。通过对四个对象和业务流程的分析，我们将一些业务治理上相关的业务流程组装在一起构成功能模块，这些模块包括：资金治理、柜台治理、

8、查询治理、托付服务、数据转换、银证转账、日终治理、系统治理、系统监控、报表治理。依照每个模块的不同特点，上述十个模块能够分为三类（图 2-2）：第一类为柜台交易类模块，包括资金治理、柜台治理、查询治理、报表治理，此类模块要紧用于处理柜台发生的资金、托付、以及转账业务；第二类为接口处理类模块，包括托付服务，数据转换、银证转账，此类模块要紧用于处理系统对外界的接口，与周边系统、交易所、银行交换信息；第三类系统维护类模块，包括日终治理、系统治理、系统监控，用于业务治理部、电脑部配置系统运行参数、分析交易状况，处理交易所发来的清算、结算、对帐数据等。三类模块功能互补、相辅相成，与营业部局域网和数据库一

9、起构成整个交易系统的体系结构。局域网数据库柜台治理查询治理报表治理资金治理数据转换银证转账托付服务日终治理系统治理系统监控接口处理子系统系统维护子系统图2-2 交易系统体系结构柜台交易子系统假定和约束系统设计应遵循以下约束：功能要求系统应在充分调研的基础上尽量把各种用户、各类营业部的合理需求覆盖到里面去，能满足现在以及今后可能会有的各种服务需求。性能要求系统应站在使用者的角度去考虑问题，从用户的使用适应方便来设计系统，而不应从计算机实现的方便性来考虑问题。要真正使用户感到一致、简洁、方便、快速。稳定性要求系统在设计时应注意设计风格统一，使系统可调试性良好，尽可能把系统错误消灭在调试时期，系统一

10、旦交付使用，就应该有专门好的稳定性。安全性要求系统应着重安全性设计，做到外界人员无法入侵到系统本身，内部人员操作则留下操作痕迹，使用权治理层能够定期或不定期地稽核系统。系统可变参数也分为两类：一类为标准业务类型，可由营业部自行设置；另一类为专门参数，在得到业务治理部许可后，由电脑部设置。容错能力要求系统应具有防范各种灾难的能力，当各种灾难发生时，应具有补救或容错手段，使系统再生，使故障排除时刻缩到最短。可扩充性要求系统设计时应充分考虑其可扩充性，尽量将系统抽象化、能参数化，使系统尽可能地应付各种业务变化，便于加入各种新的业务需求。可维护性要求系统设计时应备齐各类文档，操作人员只需阅读文档就可明

11、白所有的操作，维护人中也能够通过文档了解系统结构、设计思路，以便快速掌握整个系统。程序设计时应保持良好的编程风格，结构清晰、注释明确，使调试、测试人员能快速定位各种错误。系统应提供远程维护功能，便于及时恢复系统。参考资料恒生交易接口规范（字串接口）恒生交易接口规范（协议接口）中国证券经营机构营业部信息系统技术治理规范项目开发文档：软件需求讲明书国家标准：（中国标准出版社 1996年）GB8566-1995软件生存期过程GB8567-88 计算机软件产品开发文件编制指南 GB/T11457-1995软件工程术语系统组织结构总体设计思想客户的需要和我们的设计思路任何项目中客户的最高目标是可登录、维

12、护和依靠的方案。为了确保实现此目的并使最终方案满足客户的总体需求，其它目标也必须得以实现。高可用性该平台必须24x7x365可用冗余平台服务必须有副本从而使系统中不存在单点故障，同时系统负载能够被分配到可用的资源上。容错该平台必须有能力处理任何错误情况。它必须提供一个恢复服务的工具。HardwareNetworkSoftware伸缩性一个具备伸缩性的平台必须能够在三维平面上伸缩，如下所述：上述三种伸缩性区域中的任何一种都必须能够双向伸缩。垂直伸缩性（向上扩展）为一个现有部件添加额外硬件的能力，例如内存、处理器和/或硬件，其目的是提升性能和系统资源的可用性。水平伸缩性（向外扩展）3个伸缩性参数将

13、能够通过添加额外的相似部件来加以伸缩以便满足系统负载的需要安全系统将在3个方面支持安全模型：应用程序应用程序安全将确保只有通过授权的个人和部件才能访问业务对象及其功能。网络网络安全将确保只有通过授权的个人、实体、硬件、软件或部件才能使用该平台的网络资源。域名域名安全将确保只有通过授权的个人才能访问组成该平台的核心软件和硬件部件。基于公开的标准采纳基于正确公开标准的部件和技术以确保最大限度的协作能力以及与第三方系统与部件集成的简便性。这类标准包括但不限于以下几种：网络协议与标准 (TCP/IP, HTTP, SSL, etc)数据库连接性(ODBC)语言(SQL, C+, etc.)文档系统将包

14、含完整的文档，便于进行新的开发、培训、系统维护，以及简化与第三方部件和服务的集成。易于扩展系统软件将基于业务对象设计的面向对象的模块化方法。可复制系统的设计必须记录下来以便能够复制。系统体系结构高层次的系统构架本节将提到高层次的系统构架。组成该结构的每个部件都会有适当的详述。总体系统如下图所示。每个部件及其各自的层是等同的。以下的章节将就系统结构的每一个层次进行阐述。数据库层数据库层将包括所有与该平台有关的数据。这包括但不限于：会员信息交易信息历史信息入库数据 数据分类标准证券业务系统的所有数据大体可划分为以下几类：交易数据：对各类交易如开户、发行、撮合等的描述，包括托付、应答、冲正和成交回报

15、等。资金数据：指各种用于资金清算、结算、派息和兑付的数据。证券数据：指各类客户的各种证券持有量、状态等数据。账户数据：与股民有关的基础信息。配置数据：对交易的对象、规则、形式等的限制和约定，如券种、利率、各种费率，代理集中点信息、网点信息、各级操作员信息。行情数据：买盘、卖盘、指数、实时价格、成交量等。治理数据：用于内部治理等用途的数据，包括通知文件。交易处理模式交易处理方式依照业务的处理响应流程要紧区分为同步模式与异步模式。同步交易处理模式同步方式是由客户端向服务器提出交易申请后进入等待状态，服务器对数据库中相关数据进行处理后向客户端反馈处理结果，客户端再进行一定的操作（数据变换、打印等）后

16、结束本次交易过程。证券业务系统中采纳同步模式的交易要紧有涉及股民资金与证券账户的账户治理功能类交易、涉及股民资金在不同资金系统间划转的资金处理类交易以及查询类交易。异步交易处理模式异步交易处理模式又称为通知式交易处理模式，它与同步方式最大的不同在于客户在提出申请后，不需要立即获得最终处理结果，只要得到申请已被受理的确认后即可结束联机交易，处理结果将在以后时刻得到通知或可主动查询结果。异步交易模式通常应用于证券交易类中，这种模式的产生与证券交易的特定环境是密不可分的。整个交易处理的过程分为交易申请的受理及成交回报处理两个时期。依照我们的分析，实时交易将是系统运行过程中业务量最大的。不管对网络或主

17、机资源的需求也将最大。数据库模式开发一种数据库模式。该模式将满足本平台的企业级交易处理的所有业务需求。该数据库模式将针对适当的业务需求、性能、标准化、数据存储和分析来进行设计。中间层应用服务为组成系统功能的业务对象提供了一个知识库。业务对象将数据库的复杂性和细节在系统客户面前隐藏起来。应用服务器层与数据层一起组成了那个企业级系统的OLTP（在线业务处理）核心。采纳通讯协议，使股民操作的周边系统成为真正的三层结构 恒生周边系统采纳通讯协议，取消硬盘上周边系统的交换文件，网上数据在客户端发送之前加密，使得系统安全性提高，性能提高。 业务的动态加载、卸载恒生中间件的业务功能均封装于一个个独立的动态链

18、接库中，实现了对业务功能的动态治理，能够保证系统的不中断运行的情况下，动态地加载或卸载业务功能，使系统功能的更新能动态实现，为今后系统的进展提供了充分的余地。 业务相关性和扩展性中间件能够完成一定业务逻辑，以减轻后台服务器的压力，接口采纳功能号完成，易扩展。数据库连接采纳连接池，每个线程使用各自的连接，数据库连接使用BDE专用驱动或ODBC流量平衡恒生中间件采纳多线程方式处理来自客户端的请求数据包，提高了系统对客户端的响应处理，保证流量均衡。客户端网关层某些客户端可能不能用IP网络标准或标准的通信标准直接与企业网关通讯。现在，就必须安装或开发一个客户端网关或代理服务器以便使客户端能够与企业网关

19、通讯同时使用业务对象。WEB接入它是扫瞄器客户端的网关同时使用带有HTML的HTTP协议作为信息内容协议。WAP接入/手机短消息接入数据在WAP网关和Web服务器之间以WML（无线标记语言）作为信息内容编码进行交换。电话托付/CALL CENTER接入多家银行银证转账集中接入银证通（存折炒股）接入电信179平台接入有线网、智能小区接入网络层网络层为平台和所有的客户端之间提供差不多的网络互连。有些客户端将通过一个公共网络如Internet来访问系统，而其他客户端则可能使用私人网络或使用VPN（虚拟私人网络）的安全通讯通道来连接。客户端层客户端层是由任何需要与该平台通讯的系统所组成的。客户端能够是

20、独立的，例如一个DOS应用程序，它也能够是位于公司广域网络中的一台服务器。独立客户端这种客户端能够是Windows 、DOS或Novell应用程序，这在每个营业部都能找到。它们还能够是蜂窝电话、Internet扫瞄器、手提设备等。交易平台另一种客户端是与该平台连接的交易所来回传送交易数据的应用程序。这些程序将使用应用服务器层所采纳的现存的业务对象。由于同交易所的通讯是异步的，同时我们需要保证交易数据的传送，因此最好和最具伸缩性的解决方案将要用到信息队列服务器。报表平台报表平台是一系列位于公司广域网内部的客户端应用程序，它们被设计成依照数据库和其他数据存储源提供报表功能。系统功能设计功能综述模块

21、名称功能名称调用人员功能描述资金治理01资金帐户操作员治理客户的资金帐户信息附加帐户操作员治理客户的股东帐户信息其他帐户操作员治理客户的代理人、银行帐号信息资金存取操作员治理客户的现金、支票、转帐业务资金治理操作员冻结、解冻、红冲、蓝补、利息、罚息柜员流水操作员柜员资金流水明细、汇总、当日冲销柜台治理02客户托付操作员一般托付、选择托付、批量托付等多种托付方式其他托付操作员代理配股、转托管托付、补单托付股票治理操作员冻结、解冻、红冲、蓝补、转入、转出、抵押、解压交割对帐操作员自动交割、重新交割、选择交割、邮寄对帐、客户对帐等多种方式柜员流水操作员柜员托付流水明细、汇总查询治理03客户信息操作员

22、查询客户的资金、股票、流水、托付、交割、转帐等各方面信息汇总查询操作员营业部的资金头寸、各项业务汇总情况经营统计操作员客户组成、开户趋势、托付方式、成交趋势、业务分布客户分析操作员资金分布、交易分布、当日龙虎榜分支比较操作员客户数量、交易状况、资金状况个人统计操作员个人排行报盘治理04设定申报参数治理员清在线操作员治理员启动报盘治理员报表治理05资金报表治理员业务汇总、资金余额、客户透支、资金变动、资金存取、资金流水、银行转帐等清算报表治理员一、二级清算、成交明细及汇总证券报表治理员证券余额明细及汇总交易报表治理员托付、交割明细及汇总其他报表治理员经营情况、盈亏分析数据转换06实时转换治理员实

23、时转换、转换设置系统初始化治理员系统初始化、代码初始化日终治理07数据处理治理员清算、结算、对帐数据的转换日终配对治理员成交配对、成交查询、结算查询数据备份治理员当前库、历史库、归档库备份日终清算治理员成交清算、结算、数据汇总数据恢复治理员当前库、历史库、归档库的恢复其他处理治理员经纪提成、数据调优系统治理08系统维护治理员设置系统参数、银行参数、席位参数、交易参数、股票参数、股票模板、股票代码系统治理治理员柜员权限、数据字典、系统配置、权证清理、历史归档、成本设置费用参数治理员利率参数、费用设置、抵押比率、经纪费用、回购设置经纪治理09经纪帐户操作员经纪人开户、经纪人操纵经纪关系操作员经纪开

24、户、经纪修改、经纪销户经纪查询操作员经纪人信息、经纪关系、经纪明细、提佣流水、托付流水、实时成交、持股情况、资金情况银证转换10实时转换治理员实时转换、转换设置日终对帐治理员明细帐生产、明细帐转换、明细帐查询日终清算治理员数据转换、银行清算开户转换治理员客户资料 系统各模块要紧功能资金治理该模块共有27个功能，其中有3个是公用功能，内容包括：柜员更密、客户更密、客户清密。另外24个为资金治理的功能，内容有：客户开户、资料修改、代理修改、增设币种、币种修改、换资金卡、状态修改、客户销户、股东开户、股东修改、股东状态、股东销户、资金存取、资金内转、结息取款、当日冲销、当日冻结解冻、长期冻结解冻、隔

25、日红冲蓝补、个人利息结算、类不利息结算、全部利息结算、个人流水、个人统计。柜台治理该模块共包含35个功能：一般托付、选择托付、批量托付、批量申购、批量撤单、代理配股、单笔转托、选择转托、全部转托、托付补单、证券冻结、证券解冻、证券长冻、证券长解、证券红冲、证券蓝补、证券转入、证券转出、债券抵押、债券解押、自动交割、重新交割、选择交割、批量交割、汇总交割、申购交割、中签交割、邮寄交割、邮寄对帐、客户对帐、汇总对帐、本柜流水、本柜汇总、全体流水、全体汇总。查询治理该模块共包含38个功能：查个人差不多信息、查个人资金信息、查个人股票信息、查个人托付信息、查个人回报信息、查个人流水信息、查个人交割信息

26、、查个人回购信息、查个人账号信息、查个人代理信息、查个人银行信息、查个人转账信息、查资金信息、查流水信息、查股票信息、查托付信息、查回报信息、查交割信息、查回购信息、查转账信息、查银行信息、头寸调度、业务汇总、账户汇总、国债汇总、查客户状态、查客户组成、查开户趋势、查托付方式、查资金存取、查业务分布、查成交趋势、查资金分布、查交易分布、当日龙虎榜、分支比较-客户数量、分支比较-交易状况、个人统计。报盘治理该模块共包含2个功能：申报参数设置、启动报盘。报表治理该模块共包含23个功能：资金业务汇总、科目汇总、业务统计、资金余额、客户透支、资金变动、利息汇总、资金流水、银行转账、回购明细、前台收费、

27、一级清算、二级清算、成交明细、申购配号、申购中签、证券汇总、证券余额、托付明细、客户成交、成交排名、经营情况、盈亏分析。数据转换该模块共包含4个功能：转换设置、实时转换、系统初始化、代码初始化。日终治理该模块共包含19个功能：成交数据转换、成交结算转换、成交配对、成交查询、结算查询、清算前备份、清算后备份、临时备份、历史库备份、归档库备份、成交清算、成交结算、数据汇总、恢复清算前备份、恢复清算后备份、恢复临时备份、恢复历史库备份、恢复归档库备份。系统治理该模块共包含23个功能：系统参数、银行参数、席位参数、交易参数、股票参数、股票摸板、股票代码、二级账号、柜员权限、柜员治理、数据字典、业务科目

28、、系统配置、权证清理、代码更换、历史归档、利率参数、经纪费用、前台费用、后台费用、回购费用、抵押比例、回购设置。经纪治理该模块共包含14个功能：经纪人开户、经纪人修改、经纪人操纵、经纪账户、经纪修改、经纪销户、经纪查询-经纪人信息、经纪查询-经纪关系、经纪查询-经纪明细、经纪查询-提佣流水、经纪查询-托付流水、经纪查询-实时成交、经纪查询-持股情况、经纪查询-资金情况。 银证转换该模块共包含8个功能：转换设置、实时转换、明细账生成、明细账转换、明细账查询、数据转换、银行清算、客户资料。接口本系统与证券交易系统其它部分交换信息是通过恒生中间件（托付转换机，应用服务器）进行的，信息格式由恒生交易接

29、口规范（字串接口）及恒生交易接口规范（协议接口）定义。性能充分考虑各地营业部的需求特色，做到功能齐全；要求操作方便快捷，性能优越；系统要能在营业部可能出现的各种环境下具有专门好的稳定性；系统特不强调安全性，杜绝非法入侵，所有操作留痕，全面系统稽核；系统要能够防范交易过程中可能出现的灾难，具有专门强的容错能力；系统应充分考虑易扩展性，能适应新业务的变化；系统要求具备完整的文档和清晰风格，具备专门好的可维护性。输入输出输入：一般为柜员键盘输入，部分为资金卡划卡输入。输出：一般为屏幕输出、打印输出，部分为文件输出。数据治理数据治理能力要求能满足大、中型营业部的数据处理需求，当前库大小约200 MB 400MB，历史库800MB1.2GB，归档库大小不限。故障处理硬件故障工作站硬件故障：一般运行资金治理、柜台治理、查询治理等应用程序不阻碍正常交易，但会导致该柜员业务暂停，运行托付转换机的工作站故障将暂停周边托付处理，运行数据转换机的工作站故障将暂停与交易所申报、回报；运行银证转换机的工作站故障将暂停与银行的转账业务，上述故障可通过更换备份工作站解决。通讯故障：工作站与服务器无法通讯，导致局部业务暂停，应检查通讯线路及设置，保证网络通讯畅通。文件服务器硬件故障：工作站无法启动，导致局部业务暂停，应有备件