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文档简介

1、金融衍生品市场风控管理体系技术创新 变革未来风控管理体系介绍1第一部分 风控原则第二部分 风控分类第三部分 风控管理第四部分 风控体系市场状况下的风险对冲必要性宏观环境产业供需商品波动衍生工具期货/期权高杠杆风险对冲风控理念（监管、执行、收益三方平衡） 3业务收益： 股东权益 资金利用 利润目标 财务杠杆 风控执行： 运营效率 操作便利 管理流程 业务环境 监管要求： 事前风控 过程监控 压力测试 预警应急 平衡要素： 稳定性、持续性 三角形最大化 执中致和、避免偏极 三方平衡风控监管执行效率业务收益风控原则 4授权、监控、执行分离数据独立资金独立垂直管理考核平行授权、监控、执行分离：分别授权

2、，平行监控。建立、加强内控管理及风控管理制度；数据独立、资金独立：风控数据独立取得，要求时效性、真实性、准确性；资金调拨权独立于业务；人员评价考核：业务负责人风控责任考核；业务风控岗风控责任考核；要素：岗位节点职责；持续数据流；风控考核；风控分类5风险分类信用风险价格风险操作风险财务风险法律风险KYCVaR评估内控管理风险分布与风控配置6黑天鹅事件研究体系与风控（四步骤，三模块，二层面，一敞口）7自上而下自下而上模块情景研析市场反应预期偏差CircumstanceMarketExpectation步骤因素扫描过滤系统核心因素跟踪修正ScanScreenCoreCorrection评估敞口率套保对冲策略（敞口率管理）8敞口率管理期限适配弹性管理偏差校正预算授权监测评估沟通调整提示预警会商止损套期保值风控管理“十步法”风控核心价值风控管理平台分类9分散式风控独立，平行管理，规模中等。外包式小型企业，节约成本，专业性强。内嵌式规模较小，人员缺乏，一人多职。集中式大型集团，统筹管理，提高效率。风险管理流程10政策制度准入机制限额管理交易

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