计量经济学绪论

1、计量经济学计量经济学(Econometrics) 郑循刚博士郑循刚博士 教授教授 成都成都温江温江计量经济学计量经济学教学大纲教学大纲 1.教学目的教学目的 通过本课程的教学，使学生了解计量经济通过本课程的教学，使学生了解计量经济学在经济学课程体系中的地位，掌握计量经济学在经济学课程体系中的地位，掌握计量经济学的基本理论和方法，具备利用计量经济方法学的基本理论和方法，具备利用计量经济方法分析研究实际经济问题的初步能力。分析研究实际经济问题的初步能力。 2.教学要求：教学要求：1.了解计量经济学与经济学、统计学、数学等学科的关系。了解计量经济学与经济学、统计学、数学等学科的关系。2.熟练掌握单方

2、程模型和联立方程模型的基本估计理论和检验方熟练掌握单方程模型和联立方程模型的基本估计理论和检验方法，能够建立并应用简单的计量经济模型分析实际经济问题。法，能够建立并应用简单的计量经济模型分析实际经济问题。3.熟练掌握熟练掌握Excel、Eviews和和SPSS的基本使用方法，能够使用软件的基本使用方法，能够使用软件选择模型，进行经济预测、实证研究等经济分析。选择模型，进行经济预测、实证研究等经济分析。4.了解应用计量经济学的基本内容，熟悉构造理论计量经济模型了解应用计量经济学的基本内容，熟悉构造理论计量经济模型的基本方法，以及计量经济模型在不同领域的具体应用。的基本方法，以及计量经济模型在不同

3、领域的具体应用。5.具备进一步学习和应用计量经济学理论、方法的基础和能力。具备进一步学习和应用计量经济学理论、方法的基础和能力。 3. 3.教材及参考书教材及参考书1.李子奈李子奈. .计量经济学计量经济学M.M.高等教育出版社，高等教育出版社，2010.07.2010.07.2.庞皓庞皓. .计量经济学计量经济学M.M.科学出版社，科学出版社，2008.082008.08.3.张晓峒张晓峒. .计量经济学基础计量经济学基础MM，南开大学出版社，南开大学出版社，2008.2008.4. 王少平等王少平等.计量经济学计量经济学M.M.高等教育出版社，高等教育出版社，20112011.5. Dam

4、odar N. Gujarrati(古扎拉蒂古扎拉蒂). Basic EconometricsM. 2001.4、课程安排：、课程安排：第一章：绪论第一章：绪论 2学时学时第二章：一元线性回归模型第二章：一元线性回归模型 6学时学时第三章：多元线性回归模型第三章：多元线性回归模型 6学时学时第四章：非线性模型第四章：非线性模型 4学时学时第五章：异方差性第五章：异方差性 4学时学时第六章：自相关第六章：自相关 4学时学时第七章：多重共线性第七章：多重共线性 2学时学时第八章：单方程模型的几个问题第八章：单方程模型的几个问题 6学时学时第九章：联立方程模型第九章：联立方程模型 4学时学时第十章：

5、时间序列分析第十章：时间序列分析 4学时学时 上机：上机： 6学时学时5、考核方式、考核方式平时作业平时作业20上机实习上机实习2020期末考试成绩期末考试成绩60第一章：绪论第一章：绪论一、计量经济学一、计量经济学 二、计量经济学研究内容与过程二、计量经济学研究内容与过程三、计量经济模型中的变量、数据三、计量经济模型中的变量、数据四、计量经济学的应用软件包四、计量经济学的应用软件包五、实例分析五、实例分析一、计量经济学一、计量经济学1、计量经济学（、计量经济学（Econometrics） 计量经济学是一门从数量上研究物质资料的生产、流通、计量经济学是一门从数量上研究物质资料的生产、流通、消费

6、等经济关系和经济活动规律及其应用的科学。消费等经济关系和经济活动规律及其应用的科学。 它以数学和统计推断为工具，在经济理论指导下对经济现它以数学和统计推断为工具，在经济理论指导下对经济现象进行分析，并对经济理论进行检验和发展的一门综合性学象进行分析，并对经济理论进行检验和发展的一门综合性学科。科。 其内容涉及经济理论、数理经济、经济统计和数理统计等。其内容涉及经济理论、数理经济、经济统计和数理统计等。 研究的主体研究的主体(出发点、归宿、核心出发点、归宿、核心)：经济现象及其变化规：经济现象及其变化规律律 研究的工具研究的工具(手段手段)：数学和统计方法：数学和统计方法2、计量经济学的产生和发

7、展、计量经济学的产生和发展 （1）计量经济学的产生）计量经济学的产生 产生的历史：产生的历史： 起因：对经济问题的定量研究起因：对经济问题的定量研究 名词：名词：1926年挪威经济学家弗瑞希年挪威经济学家弗瑞希(Ragnar Frisch)仿造出仿造出 Biometrics Econometrics 标志：标志：1930年成立国际计量经济学学会年成立国际计量经济学学会 1933年创刊年创刊Econometrics Econometrica特点：自身没有固定的经济理论，各种计量方法和技术，大特点：自身没有固定的经济理论，各种计量方法和技术，大多来自数学和统计学。多来自数学和统计学。说明：计量经济

8、学说明：计量经济学 经济计量学经济计量学意义：经济学从定性研究到定量分析的发展，是更精密、更意义：经济学从定性研究到定量分析的发展，是更精密、更科学的表现，是现代经济学的重要特征。科学的表现，是现代经济学的重要特征。数量经济学：包括数理经济学和计量经济学数量经济学：包括数理经济学和计量经济学截止截止2008年，年，62位位Nobel经济学奖获奖者中经济学奖获奖者中12位直接因为位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖。对计量经济学发展的贡献而获奖。 1969 R. Frisch J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone

9、 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. EngleC. W. J. Granger 2005 R. J. Aumann Thoams Schelling28位担任过世界计量经济学会会长位担任过世界计量经济学会会长40多位在获奖成果中应用了计量经济学多位在获奖成果中应用了计量经济学李子奈：清华大学工程物理系本科李子奈：清华大学工程物理系本科（1970年），清华大学核能技术研年），清华大学核能技术研究院硕士（究院硕士（1981年）。年）。 张晓峒：张晓峒：1977年毕业于天津大学自动年毕业于天津大学自动化系，化系

10、，19841986年留学加拿大并取年留学加拿大并取得管理学硕士学位。得管理学硕士学位。1997年于日本取年于日本取得经济学博士学位。得经济学博士学位。 （2）计量经济学的发展）计量经济学的发展 计算机的发展与应用计算机的发展与应用 模型的变量个数和方程个数更多模型的变量个数和方程个数更多 理论与方法的新突破理论与方法的新突破 非线性模型非线性模型 合理预期模型合理预期模型 时间序列方法时间序列方法 协整理论（协整理论（Cointegration） 非参数计量经济学非参数计量经济学 动态计量经济学动态计量经济学 面板（并行）数据模型（面板（并行）数据模型（TS/CS） 非均衡模型非均衡模型 应用

11、领域的拓展应用领域的拓展 3、计量经济学与其他学科的关系、计量经济学与其他学科的关系 （1）计量经济学与经济学）计量经济学与经济学 经济理论：定性经济理论：定性 计量经济学：定量计量经济学：定量 ，数值估计，检验，数值估计，检验 计量经济学的研究必须计量经济学的研究必须以经济学的理论为依据以经济学的理论为依据，离开了经济，离开了经济理论的指导，计量经济学便成了无源之水，无本之木；计量经理论的指导，计量经济学便成了无源之水，无本之木；计量经济学反过来促进了经济学的进一步发展和深化。济学反过来促进了经济学的进一步发展和深化。 （2）计量经济学与数理经济学）计量经济学与数理经济学 数理经济学是经济学

12、的一个学科，它把经济理论运用数学符数理经济学是经济学的一个学科，它把经济理论运用数学符号，公式加以描述和用以分析，它同计量经济学有一共同之处，号，公式加以描述和用以分析，它同计量经济学有一共同之处，即都是以经济现象作为研究对象，以数学方法为分析研究的基即都是以经济现象作为研究对象，以数学方法为分析研究的基本手段，但是，它们之间仍有很大的不同，数理经济学只给出本手段，但是，它们之间仍有很大的不同，数理经济学只给出经济变量间的逻辑关系，用数学方程式加以描述，经济变量间的逻辑关系，用数学方程式加以描述，并不对方程并不对方程式的参数经济估计，式的参数经济估计，因而，它实际上仍是一种定性分析。因而，它实

13、际上仍是一种定性分析。 数理经济学：以数学形式表述经济理论，不涉及理论的可度数理经济学：以数学形式表述经济理论，不涉及理论的可度量性和经验方面的可论证性。量性和经验方面的可论证性。 计量经济学：利用数理经济学的数学方程式，并把它改造成计量经济学：利用数理经济学的数学方程式，并把它改造成适合于经验检验的形式。适合于经验检验的形式。 （3 3）计量经济学与经济统计学）计量经济学与经济统计学 经济统计学是研究如何收集和整理经济统计资料的，虽然它经济统计学是研究如何收集和整理经济统计资料的，虽然它在收集整理资料的基础上，也要给出各种经济变量在整个观测期在收集整理资料的基础上，也要给出各种经济变量在整个

14、观测期的发展趋势或推测各种经济变量之间的关系，但它主要的发展趋势或推测各种经济变量之间的关系，但它主要侧重于经侧重于经济状况的描述，不对各种经济变量的变化作出定量的说明，也不济状况的描述，不对各种经济变量的变化作出定量的说明，也不对经济关系中的参数作出估计对经济关系中的参数作出估计，而计量经济学则要利用统计数据，而计量经济学则要利用统计数据和数理统计方法，找出各种经济变量之间的因果关系，测定这种和数理统计方法，找出各种经济变量之间的因果关系，测定这种关系的参数。关系的参数。 经济统计学：经济数据的收集、加工，不利用数据来检验经济经济统计学：经济数据的收集、加工，不利用数据来检验经济理论。理论。

15、 计量经济学：以经济统计数据为原始资料进行分析。计量经济学：以经济统计数据为原始资料进行分析。 （4 4）计量经济学与数理统计）计量经济学与数理统计 数理统计学是一门以概率论为基础的研究随机变量统计规数理统计学是一门以概率论为基础的研究随机变量统计规律性的一门数学学科。数理统计学的方法是在实验室于给定律性的一门数学学科。数理统计学的方法是在实验室于给定的条件下进行试验的基础上发展起来的，使用这些方法就要的条件下进行试验的基础上发展起来的，使用这些方法就要满足一些严格的条件假定。满足一些严格的条件假定。而大多数经济现象只能观测，不而大多数经济现象只能观测，不能试验能试验，只有把数理统计的方法经过

16、修正后，才能用于研究，只有把数理统计的方法经过修正后，才能用于研究经济现象的特性，这些修正后的数理统计方法就是计量经济经济现象的特性，这些修正后的数理统计方法就是计量经济学的方法。学的方法。 数理统计：是计量经济学的基本工具，但由于经济数据的数理统计：是计量经济学的基本工具，但由于经济数据的特殊性，计量经济学需要特殊的处理方法特殊性，计量经济学需要特殊的处理方法。总之，计量经济学的发展，使经济统成为一门更为精密的科总之，计量经济学的发展，使经济统成为一门更为精密的科学。学。3 3、计量经济学的特点、计量经济学的特点 （1 1）精密性精密性。计量经济学说明经济现象，不但给出了质。计量经济学说明经

17、济现象，不但给出了质的定性的解释，同时给出了量的确切描述，从而使经济学的定性的解释，同时给出了量的确切描述，从而使经济学成为一门精密的科学。成为一门精密的科学。 （2 2）综合性综合性。计量经济学能够综合考虑多种因素，描述。计量经济学能够综合考虑多种因素，描述客观经济现象中极为复杂的因果关系，影响某一经济现象客观经济现象中极为复杂的因果关系，影响某一经济现象的众多因素，哪些是主要的，哪些是次要的，可以给出一的众多因素，哪些是主要的，哪些是次要的，可以给出一目了然的清晰回答。目了然的清晰回答。 （3 3） 实用性实用性。充分利用经济信息，对经济现象进行预。充分利用经济信息，对经济现象进行预测，为

18、制定政策选择最优方案。测，为制定政策选择最优方案。 计量经济学研究的三要素：计量经济学研究的三要素： 理论理论( (基础基础) )、方法、方法( (工具工具) )、数据、数据( (原料原料) )理论理论：经济理论，即说明所研究对象经济行为的：经济理论，即说明所研究对象经济行为的 理论理论 计量经济研究的计量经济研究的基础基础方法方法：模型的方法与估计、检验、分析的方法：模型的方法与估计、检验、分析的方法 计量经济研究的计量经济研究的工具工具与与手段手段数据数据：对所研究对象经济行为观测所得到的信息：对所研究对象经济行为观测所得到的信息 计量经济研究的计量经济研究的原料原料或或依据依据 三者缺一

19、不可三者缺一不可二、计量经济学研究内容与过程二、计量经济学研究内容与过程 1 1、计量经济学研究内容、计量经济学研究内容 （1 1）方法论）方法论 理论计量经济学理论计量经济学 ( (计量经济学方法计量经济学方法) )理论计量经济学理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊用的

20、计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。 （2 2）实际应用）实际应用 应用计量经济学应用计量经济学应用计量经济学应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。模型过程中实际问题的处理。计量经济学知识结构计量经济学知识结构计量经济学概计量经济学概念与内容体系念与内容体系计量经济学计量经济学建模步骤建模步骤计量经

21、济学计量经济学模型的应用模型的应用结构分析结构分析经济预测经济预测政策评价政策评价检验与发展经济理论检验与发展经济理论设定理论模型：选择变量、确定模型形式、参数符设定理论模型：选择变量、确定模型形式、参数符 号和可能大小（参数期望值）号和可能大小（参数期望值）收集样本数据：数据类型、数据质量收集样本数据：数据类型、数据质量估计模型参数：估计模型参数：检验模型：经济意义、统计、计量、预测检验等检验模型：经济意义、统计、计量、预测检验等计量经济学概念计量经济学概念计量经济学模型计量经济学模型计量经济学内计量经济学内容体系分类容体系分类广义与侠义计量经济学广义与侠义计量经济学理论与应用计量经济学理论

22、与应用计量经济学初级、中级、高级计量经济学初级、中级、高级计量经济学经典与现代计量经济学经典与现代计量经济学微观与宏观计量经济学微观与宏观计量经济学原料原料加工加工成品成品数量化数量化提炼提炼补充修正补充修正理论理论模型模型数据数据统计理论统计理论精练数据精练数据利用计量经济学技术和精练利用计量经济学技术和精练数据作计量经济模型的估计数据作计量经济模型的估计结构分析结构分析经济预测经济预测检验和发展理论检验和发展理论计量经济技术计量经济技术计量经济模型计量经济模型事实事实(现象现象)政策评价政策评价计量经济学研究方法计量经济学研究方法准备阶段准备阶段计量过程计量过程运用阶段运用阶段2、计量经济

23、学研究过程、计量经济学研究过程 （1）模型的设定模型的设定确定模型必须包含的因变量确定模型必须包含的因变量( (被解释变量被解释变量) )和解释变量和解释变量； 作为研究对象的变量，因果关系中的作为研究对象的变量，因果关系中的“果果”，是模型中的，是模型中的被解释变量；而作为被解释变量；而作为“原因原因”的变量，是模型中的解释变量。的变量，是模型中的解释变量。确定模型所包含的变量，主要是指确定模型中的解释变量。确定模型所包含的变量，主要是指确定模型中的解释变量。 怎样正确的选择解释变量：怎样正确的选择解释变量： 首先，需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经首先，需要正确理解和把握所研究的

24、经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律；其次，选择变量要考虑数据的可获济学理论和经济行为规律；其次，选择变量要考虑数据的可获得性；第三，选择变量时要考虑所有入选变量之间的关系，使得性；第三，选择变量时要考虑所有入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。得每一个解释变量都是独立的。 选定模型的数学形式；选定模型的数学形式； 选择模型的数学形式主要是依据经济行为理论。也可根选择模型的数学形式主要是依据经济行为理论。也可根据变量的样本数据作出解释变量与被解释变量之间关系的散据变量的样本数据作出解释变量与被解释变量之间关系的散点图，由散点图显示的变量之间的函数关系作为理论模型的点图，由散点图

25、显示的变量之间的函数关系作为理论模型的数学形式。如果无法事先确定模型的数学形式，那么就采用数学形式。如果无法事先确定模型的数学形式，那么就采用各种可能的形式进行模拟，然后选择模拟结果较好的一种。各种可能的形式进行模拟，然后选择模拟结果较好的一种。根据经济理论确定模型中参数的符号和大小。根据经济理论确定模型中参数的符号和大小。 （2）估计参数估计参数 数据的收集与整理数据的收集与整理； 常用的样本数据有三类：常用的样本数据有三类：时间序列数据、截面数据和混时间序列数据、截面数据和混合数据。合数据。 时间序列数据：一批按先后顺序排列的统计数据。在利时间序列数据：一批按先后顺序排列的统计数据。在利用

26、时间序列数据时，要注意以下几个问题：一是所选择的用时间序列数据时，要注意以下几个问题：一是所选择的样本区间内经济行为的一致性问题；二是样本数据在不同样本区间内经济行为的一致性问题；二是样本数据在不同样本点之间的可比性问题；三是样本观测值过于集中的问样本点之间的可比性问题；三是样本观测值过于集中的问题；四是模型随机误差项的序列相关（自相关）问题。题；四是模型随机误差项的序列相关（自相关）问题。 截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据。在截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据。在利用截面数据时，应注意以下几个问题：一是总体与样本利用截面数据时，应注意以下几个问题：一是总体与样本的一致性

27、问题；二是随机误差项的异方差性问题。的一致性问题；二是随机误差项的异方差性问题。 混合数据：时间序列数据和截面数据的混合数据。混合数据：时间序列数据和截面数据的混合数据。样本数据的质量：样本数据的质量：完整、准确、可比、一致完整、准确、可比、一致 完整性：模型中包含的所有变量都必须得到相同容量的完整性：模型中包含的所有变量都必须得到相同容量的样本观测值。样本观测值。 准确性：有两方面的含义，一是所得到的数据必须准确准确性：有两方面的含义，一是所得到的数据必须准确反映它所描述的经济因素的状态，即统计数据或调查数据反映它所描述的经济因素的状态，即统计数据或调查数据本身是准确的；二是它必须是模型研究

28、中所准确需要的，本身是准确的；二是它必须是模型研究中所准确需要的，即满足模型对变量口径的要求。即满足模型对变量口径的要求。 可比性：统计数据的口径要一致，具有可比性。可比性：统计数据的口径要一致，具有可比性。 一致性：总体与样本应保持一致。一致性：总体与样本应保持一致。 模型条件分析（模型条件分析（异方差、自相关、多重共线）；异方差、自相关、多重共线）； 选择恰当的估计参数的计量经济学方法。选择恰当的估计参数的计量经济学方法。（3）模型检验模型检验 经济意义检验经济意义检验； 统计检验；统计检验； 计量经济学检验。计量经济学检验。（4）模型应用模型应用 结构分析；结构分析；结构分析所采用的主要

29、方法是弹性分析、结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。乘数分析与比较静力分析。 经济预测；经济预测；以模拟历史、从已经发生的经济活动中以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。找出变化规律为主要技术手段。 政策评价政策评价；计量经济学模型有；计量经济学模型有“经济政策实验室经济政策实验室”功能功能 检验和发展经济理论检验和发展经济理论。实践是检验真理的唯一标准；。实践是检验真理的唯一标准；计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方法；计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方法； 对理论假设的检验可以发现和发展理论。对理论假设的检验可以发现和发展理论。

30、经济理论和实际经济理论和实际的经济活动的经济活动计量经济学研究过程计量经济学研究过程设定计量经济模型设定计量经济模型修订模型修订模型模型检验模型检验收集统计数据收集统计数据模型应用模型应用经济预测经济预测验证理论验证理论参数估计参数估计是否符合经济理论（标准）是否符合经济理论（标准）政策评价政策评价结构分析结构分析NY三、计量经济模型中的变量、数据三、计量经济模型中的变量、数据 1、计量经济模型中的变量、计量经济模型中的变量 从变量的因果关系分从变量的因果关系分 被解释变量（因变量）：要分析研究的变量被解释变量（因变量）：要分析研究的变量 解释变量（自变量）：解释因变量变动主要原因的变量解释变

31、量（自变量）：解释因变量变动主要原因的变量 （非主要原因归随机扰动项）（非主要原因归随机扰动项） 从变量的性质区分从变量的性质区分 内生变量：其数值由模型所决定的变量，是模型求解的内生变量：其数值由模型所决定的变量，是模型求解的 结果结果 外生变量：其数值由模型以外决定的变量外生变量：其数值由模型以外决定的变量 关系：外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化关系：外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化 内生变量却不能反过来影响外生变量内生变量却不能反过来影响外生变量2、计量经济学中应用的数据、计量经济学中应用的数据 （1）时间序列数据）时间序列数据 一个时间序列是对一个变量在不同时间取得的一

32、组观测一个时间序列是对一个变量在不同时间取得的一组观测结果。这些数据可以按固定的时间间隔收集。结果。这些数据可以按固定的时间间隔收集。 收集的数据可以是定量的，也可以是定性的（虚拟变收集的数据可以是定量的，也可以是定性的（虚拟变量量）。19931994199519961997199814.213.510.59.68.87.8中国中国1993年年1998年的年的GDP增长率增长率 （%） （2）截面数据）截面数据 一个或多个变量在同一时点上收集的数据。一个或多个变量在同一时点上收集的数据。1992年实际年实际GDP增长（增长（%）国家国家/地地区区加拿大加拿大智利智利墨西墨西哥哥秘鲁秘鲁美国美国

33、中国中国香港香港日本日本GDP0.912.33.6-1.72.714.26.31第二十九届北京奥运会各国家或地区奖牌榜第二十九届北京奥运会各国家或地区奖牌榜 国家国家/ /地区地区金牌金牌银牌银牌铜牌铜牌总数总数中国中国515121212828100100美国美国363638383636110110俄罗斯俄罗斯2323212128287272英国英国1919131315154747德国德国1616101015154141澳大利亚澳大利亚1414151517174646韩国韩国131310108 83131第三十届伦敦奥运会各国家或地区奖牌榜第三十届伦敦奥运会各国家或地区奖牌榜 国家国家/ /地

34、区地区金牌金牌银牌银牌铜牌铜牌总数总数美国美国464629292929104104中国中国3838272723238888英国英国2929171719196565俄罗斯俄罗斯2424252533338282韩国韩国13138 87 72828德国德国1111191914144444法国法国1111111112123434（3）面板数据）面板数据 (混合数据，混合数据，Panel Data) 时间序列数据和截面数据的混合时间序列数据和截面数据的混合国家和国家和地区地区 实际实际GDP增长率增长率 （%）1992年年1993年年1994年年1995年年1996年年1997年年1998年年加拿大加拿

35、大0.92.53.92.21.24.03.1智利智利12.37.05.710.67.47.13.4墨西哥墨西哥3.62.04.4-6.25.27.04.8秘鲁秘鲁-1.76.413.17.42.56.90.3美国美国2.72.33.52.02.83.93.9中国中国14.213.512.610.59.68.87.8香港香港6.36.15.43.94.65.3-5.1日本日本1.00.30.61.53.91.4-2.8人均可支配收入：人均可支配收入：人均消费性支出：人均消费性支出：年份年份北京北京天津天津河北河北山西山西19945085398231772566199553154275337828

36、3319965601474835562930199756685100382830621998600255153977318719996467600042513363年份年份北京北京天津天津河北河北山西山西199441343301251320431995427935252724226319964377372430912402199747394016299924781998493842443190254119995281458931903187 （4）虚变量数据）虚变量数据 人工构造的属性变量数据。如性别、政策等。人工构造的属性变量数据。如性别、政策等。0 1 D政策实施前政策实施后例如：定性变量

37、例如：定性变量性别：男和女性别：男和女定量化：记定量化：记x=1为男性，为男性，x=0为女性为女性X为虚变量。为虚变量。 虚变量取值一般为虚变量取值一般为0和和1。注意注意“0”和和“1”只起着名义的或符号的作用，并不代表数只起着名义的或符号的作用，并不代表数值值0和和1。计量经济学模型要求定量变量。对于涉及到政策、气候这计量经济学模型要求定量变量。对于涉及到政策、气候这类定性变量的模型就可以使用虚变量将这些定性变量引入类定性变量的模型就可以使用虚变量将这些定性变量引入模型中。模型中。3、参数估计准则、参数估计准则 （1）无偏性）无偏性 （2）有效性（最小方差性）有效性（最小方差性） （3）一

38、致性）一致性的一致估计量。是参数则称）（均有定的的估计量，若对任意给是参数设一致性：更有效的估计量。是比则称）（）（的无偏估计量，若都是参数和有效性：设的无偏估计量。是参数则称）（的估计量，若是参数无偏性：设11n1212121111 1|PLim :, 0 Var E Var四、计量经济学的应用软件包四、计量经济学的应用软件包 目前计量经济学软件包有很多。常见的有：目前计量经济学软件包有很多。常见的有：EXCEL、 SPSS、 EVIEWS、 TSP、SAS、GAUSS、PCGIVE等等。五、实例分析五、实例分析例：检验凯恩斯关于边际消费倾向理论，或利用该理论进例：检验凯恩斯关于边际消费倾向理论，或利用该理论进行经济控制或经济政策制定。行经济控制或经济政策制定。理论理论人们的消费支出随收入的增加而增加，但消费支出的增加小人们的消费支出随收入的增加而增加，但消费支出的增加小于收入的增加。即边际消费倾向于收入的增加。即边际消费倾向MPC大于零而小于大于