程序化交易培训 - 华元期货有限责任公司

1、*单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级*单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级*单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级*单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级*单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级*单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级*单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级*单击此处

2、编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级*单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级*单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级*单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级*单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级*单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级*程序化交易文华财经交易技术研究部 阎璐程序化交易具有客观性。它是事先将投资者的交易策略和经验以计算机语言的形式输入电脑中，再以数据计算出来的买卖信号为依据去进行交易

3、。交易中不会受交易者主观策略的影响而随时改变。杜绝投资人可能因为盘势所产生的情绪进行追涨杀跌的操作，从而防止人性化交易的缺点，也进而消除了交易中的主观随意性，大大减轻了交易者下单前的恐惧、持仓中的焦虑和平仓后的懊悔 交易中最大的敌人不是市场而是交易者自己。 我们每一次失败的经历都说明：不是市场太聪明而是我们太自作聪明。 为了防止我们被主观情绪所困扰，我们可以使用机械式的交易系统来标准我们的交易活动，但即使有了交易系统，交易是否成功还是决定于人本身，在于交易者能否始终坚持自己的交易体系。 正确认识程序化交易强化的种类正强化 奖励负强化 惩罚消退 无效随机强化 挑战策略完善的过程收盘价在年线上，K

4、线显示红色。收盘价在年线下，K线显示兰色。MA200:MA(CLOSE,200);STICKLINE(CLOSEMA200,OPEN,CLOSE,COLORRED,0);STICKLINE(CLOSEMA200,HIGH,CLOSEMA200,LOW,COLORRED);DRAWLINE(CLOSE=MA200,HIGH,CLOSEMA200,BPK;CLOSEMA200,N),BPK;EVERY(MA200=CLOSE,N),SPK;策略的完善能力扩展摆脱繁重的盯盘摆脱大量计算可以交易更多的品种多品种程序化交易算法交易提供更多保障当盘中价格上下波动，导致交易信号反复时，如何解决？程序化交易扩

5、展功能 在Mytrader一键通2021中可以使用“全自动交易信号消失以后，自动恢复持仓解决指令忽闪的问题 在全自动状态下，如果指令消失，系统会自动恢复到最近的一次交易指令的状态和手数例：使用模型自动交易沪铜0811在2021年8月22日发出卖出开仓信号，之后在2021年9月4号发出买开并平空指令，系统会自动将8月22日的持仓平掉并开多仓，此时如果买平开指令消失，系统会按照8月22日的开仓方向及手数重新开空仓，并平掉多单，这样既保住了8月22日到9月4日之间的盈利又保持了原来的趋势继续盈利.交易模型根底编写教程本节重点掌握：一操作符 二根本函数和语法一、如何编写技术指标（一）操作符了解学习公式

6、编写时常用的运算符号加、减、乘、除法、条件关系大于、等于、小于等以及定义变量操作符。重点内容：“:=和“:在定义变量上的区别。操作符意义例加法CLOSEOPEN 表示求收盘价及开盘价的和。 CLOSEOPEN 表示求收盘价及开盘价的差。 CLOSE*OPEN 表示求收盘价及开盘价的积。 CLOSE/OPEN 表示求收盘价及开盘价的商。 减法* 乘法/ 除法&与(并且)CLOSEOPEN 表示判断当前周期是否收阳。 CLOSE=OPEN 表示判断当前周期是否平盘。|或(或者) 大于=大于等于=小于等于不等于=等于：=只定义一个局部变量(这个变量在画图时是不画的)TMP1:=(OPEN+CLOSE

7、)/2; MA1:MA(TMP1,10); 上面的公式的第一个语句定义了一个局部变量TMP1，在下面一行中引用了这个局部变量，但是要注意的是这个公式在画图的时候只画了第二条语句所求出的结果。 ：声明了一个变量，在画图时画出它并且按这个名字显示。（二）基础函数1、如何查阅函数列表2、如何新建一个指标3、常用函数示范编写链接到文华函数列表书写源码位置书写名称参数栏如何新建一个指标CLOSE引用收盘价(在盘中指最新价)，也可简写为 C。 HIGH引用最高价，也可简写为 H。 LOW引用最低价，也可简写为 L。 OPEN引用开盘价，也可简写为 O。 OPI引用持仓量VOL 引用成交量，也可简写为 V。

8、 几个基本引用数据函数例1 编写5周期均线5周期均线A:=CLOSE;MA5:MA(A,5);MA(X,N) 求X在N周期内的简单移动平均。计算方法：MA=(A1+A2+A3+A4+A5)/5 求A在5个周期内的简单移动平均A是一个中间变量，只需要定义不需要画线，所以用“:=MA5:MA(CLOSE,5);MA10:MA(CLOSE,10),COLORYELLOW;MA30:MA(CLOSE,30),COLORGREEN;MA60:MA(CLOSE,60),COLORMAGENTA;例2 编写均线组合如无必要，也可以不写颜色，系统会自动分配颜色。在结尾之前写一个逗号，再点击插入颜色，可以直观选

9、择指定颜色。定义指标线颜色我想看到K线和均线组合一起显示 当需要书写的源代码比较长时，如果系统中已经有完整的指标，我们可以直接拿来引用，而不需要重复录入。本节掌握重点：如何通过【引用其他公式】功能，利用现有指标。如何最快捷的增加K线在我的指标里例3 K线+均线组合下面我们来解构一个常用指标例3 KDJ公式RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9)/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9)*100;K:SMA(RSV,3,1),COLORWHITE;D:SMA(K,3,1),COLORYELLOW;J:3*K-2*D,COLORMAGENTA;SMA(X,N,M) 得到X在N个周期内的移

10、动平均，M为权重（M为常数）。计算方法：SMA(N)=SMA(N-1)*(N-M)/N+X(N)*M/N。HHV(X,N)得到X在N周期内的最高值，如果N0，则从本地数据的第一个有效周期开始算起。例：HHV(HIGH,13);求13个周期内的最高价的最大值。LLV(X,N) 得到X在N周期内的最小值，如果N=0，则从本地数据的第一个有效周期开始算起。例：LLV(LOW,25);表示求25个周期内最低价的最小值。一、熟悉交易指令二、如何建立一个新的交易模型三、交易模型的几种根本形式二、如何编写交易模型图上的黄色箭头代表交易指令（一） 都有哪些交易指令（二） 如何新建一个交易模型书写源码内容模型名

11、称参数栏编写步骤：1.定义要素 先把模型编写需要的变量进行定义。2.归纳条件 将交易条件归类编写。相同指令的交易条件需要归纳书写。 交易模型根本格式：1.定义需要的每个变量2.组合交易条件+交易指令交易模型的编写要点交易条件，交易指令；交易模型的基本格式定义需要的每个变量组合交易条件+交易指令（三）如何编写三种常见的模型类型1.交叉类模型例如：均线交叉类，MACD交叉类，KDJ指标交叉。2.多条件模型例如：均线组合结合KDJ指标等3.日内模型例如：尾盘平仓类交易策略：10周期的均线上穿20周期的均线时买开；5周期的均线下叉10周期的均线时卖平；10周期的均线下叉20周期的均线时卖开；5周期的均

12、线上穿10周期的均线时买平；关键函数：CROSSX，Y1、如何编写交叉类模型CROSS(X,Y)如果X上穿Y则返回1(yes),否则返回0(no)。例：CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,5);表示收盘线从下方向上穿过5日均线MA5:=MA(CLOSE,5);MA10:= MA(CLOSE,10);MA20:= MA(CLOSE,20); CROSS(MA10,MA20),BK;CROSS(MA10,MA5),SP;CROSS(MA20,MA10),SK;CROSS(MA5,MA10),BP;例4 交叉模型定义MA5,MA10,MA20组合具体交易条件+交易指令5周期均线上穿10周期均线

13、时买开或者KD金叉时并且J值小于30时买开；KD出现死叉并前个周期J值大于70时卖平5周期均线下叉10周期均线时卖开或者KD死叉时并且J值大于70时卖开；KD出现金叉并前个周期J值小于30时买平2、利用“并且“或者关系实现多条件模型REF(X,N)引用X在N个周期前的值例:REF(CLOSE,5);表示引用当前周期前第5个周期的收盘价关键操作符：&并且 |或者RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)*100;K:=SMA(RSV,M1,1);D:=SMA(K,M2,1);J:=3*K-2*D;MA5:=MA(CLOSE,N1);MA10:=M

14、A(CLOSE,N2);CROSS(MA5,MA10)|(CROSS(K,D)&J70,SP;CROSS(MA10,MA5)|(CROSS(D,K)&J70),SK;CROSS(K,D)&REF(J,1)=1454,BP; TIME=1454,SP;VALUEWHEN(COND,DATA)当条件COND满足时，取当时的DATA的值，否则取得前面一个满足条件COND的值。例：VALUEWHEN(HIGHREF(HIGH,5),HIGH);表示当前最高价大于前五个周期最高价的最大值时返回当前最高价。因此可编写交易模型如下：例10HH:=VALUEWHEN(TIME=0915,HHV(HIGH,6);LL:=VALUEWHEN(TIME=0915,LLV(LOW,6);HIGHHH&TIME0915&TIMEHH|TIME=1454,BP;LOW0915&TIME1454,SK;LOW=1454,SP;黄线白线分别为开盘15分钟内的上下价指标编写结构定义需要的变量标注文字画图形变量名称:=或者:解释分号结尾其他绘图函数DRAWTEXT交易模型编写结构形成交易条件和指令定义需要的变量变量名称:=或者:解释分号结尾交易条件逗号BK SP SK BP分号结尾本卷须知：1.模型中必须使用：=定义变量名称。不允许只使用