金融与产业课程大纲与进度表

1、金融與產業課程大綱與進度表每週6下午0330上課，每次2小時指導老師：杜建衡、胡聯國、周愛民大綱：1.  投資哲學與指數投資實務 (Investment Philosophy & Index Investing (Passive & Active Investment) / Lecturer:  Broken Tuan  段嘉尚(Broken Tuan)2.   主動式股票投資實務 (Actively Managed Security Investment: Individual Stock Picking,

2、 Industry Picking, etc) / Lecturer: George Hsieh謝文雄(George Hsieh)，學歷: 國立政治大學國際貿易研究所碩士、國立台灣大學 工商管理系學士，現任: ING 安泰投信 專戶管理部/ 資深投資經理 經歷: 群益投信、基金經理- 投資操盤+研究八年經歷講題: 主動式股票投資實務大綱: 一. 何謂基本分析二. 基本分析的模式三. 從基本分析到投資策略四. 評估公司的獲利性與成長性五.投資組合與資產配置3.      衍伸性金融商品投資實務 (Financial Innovation

3、 (Futures, Options, Volatility Trading, etc) / Lecturer: Jason Zhen .鄭仲修，大華證券新金融商品部副總，成功大學企業管理研究所碩士，經 歷：先後在群益證券、統一證券、永豐金證券及大華證券負責新金融商品業務14年。曾任職美商CDC電腦、訊達電腦研發工程師6年。目前負責業務：1.大華證券新金融商品部部門主管、2.認購售權證發行及避險、3.結構型商品發行、避險及銷售、4.指數選擇權及期貨之造市4.      債券投資實務 (Bond Investment: Duration

4、, Yield Curve, Bond types, Bond trading practice etc.) / Lecturer: Spencer Huang.黃銘世，現職：鷗業新媒體股份有限公司副總經理、董事，經歷：台新租賃股份有限公司理財部副總經理、董事，中信証券股份有限公司資金管理部資深襄理5.     私人銀行業務介紹 (Private Banking: how to engage High Net Worth people) / Lecturer: William Huang .黃鴻文 William Huang , 瑞士銀行副總裁

5、 ,學歷：台大農經系 、政大國貿所國際財金組 ，經歷 ：花旗銀行儲備主管 (MA) 、花旗銀行經理、花旗銀行協理。 大綱1.私人銀行的歷史 2.台灣市場環境及產業契機 3.未來發展方向 4.旣有案例探討 6. 陳文魁教授，義守大學財金系主題：Excel-VBA與投資學大鋼第1章緒論 11.1投資概念 21.2資產價格假設 21.3數學及統計問題 21.4數值求解方法 31.5Excel解算技術 31.6本書投資主題 41.7工作簿應用範例 61.8你的意見及指教 6第2章進階Excel函數和程序 82.1使用Excel函數 92.2數學類函數 102.3統計類函數 122.4檢索類函數 172

6、.5其他類函數 202.6公式追查工具 212.7運算列表 232.8XY散佈圖 262.9資料分析及規劃求解 292.10運用名稱範圍 302.11運用廻歸分析 312.12運用目標搜尋 342.13矩陣代數及函數 35第3章VBA緒論 413.1善用VBA功能 423.2VBA物件導向 433.3初撰VBA巨集 453.4程式元素 523.5合用巨集與工作表 593.6副常式案例 64附錄3AVisual Basic編輯器 74附錄3B相對參照錄製鍵序 78第4章撰寫VBA自訂函數 804.1簡易型銷售獎金函數 814.2工作表獎金表格 834.3選擇權定價函數 844.4VBA中陣列運算

7、 884.5陣列輸入統計函數 894.6投資組合變異數 924.7陣列式輸出函數 954.8自訂函數中Excel和VBA函數 964.9開發VBA函數正反看法 98附錄4A陣列處理函數範例 99附錄4B二項樹選擇權定價 101自訂函數練習 108函數練習答案 109第9章股票選擇權定價緒論 1159.1Black-Scholes趣聞 1169.2Black-Scholes公式 1179.3對沖投資組合 1189.4風險中立定價 1209.5單期二項樹模型 1209.6買權賣權對價關係 1219.7納入股利計價 1229.8美式選擇權特色 1239.9數值方法 1239.10 波動率與非常態酬率

8、 124第10章二項樹 12510.1二項樹緒論 12510.2簡易式二項樹 12610.3J-R二項樹 12810.4C-R-R樹 13310.5二項式近似與B-S函數 13410.6C-R-R二項樹的收斂 13610.7L-R樹 13810.8C-R-R樹與L-R樹比較 13910.9美式選擇權與C-R-R二項樹 14110.10Module0和Module1自訂函數 144第11章Black-Scholes公式 14811.1Black-Scholes公式 14811.2Excel工作表中B-S函數 15011.3外匯選擇權和商品選擇權 15111.4選擇權希臘參數 15311.5對沖組

9、合 15511.6B-S函數推導 15811.7Module1中自訂函數 159附錄 11A選擇權希臘參數 161第12章歐式選擇權其他數值解法 16612.1蒙地卡羅模擬緒論 16712.2對照變數模擬 16912.3准隨機抽樣模擬 17012.4比較模擬方法 17112.5蒙地卡羅模擬希臘參數 17212.6選擇權數值積分法 17212.7Module1中自訂函數200909週日期授課教師課 程 綱 要教室備註19/19杜建衡金融與產業課程簡介東10329/26段嘉尚投資哲學與指數投資實務育501與進修學院合班上課310/3放假中秋節410/10放假國慶日 510/17蘇俊輔未定育501610/24鄭仲修衍伸性金融商品投資實務育501710/31謝文雄主動式股票投資實務育501811/7黃銘世 債券投資實務育501911/14期中考1011/21陳文魁Excel-VBA與投資學資001與日間部碩士班合班上課星期六 68節1111/28陳文魁Excel-VBA與投