计量经济学期末试题一

1、云南财经大学计量经济学课程期末考试卷（一）一、单项选择题（每小题1分，共20分）1、计量经济模型是指【】A、投入产出模型B、数学规划模型C、包含随机方程的经济数学模型D、模糊数学模型2、计量经济模型的基本应用领域有【】A、结构分析、经济预测、政策评价B、弹性分析、乘数分析、政策模拟C、消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D、季度分析、年度分析、中长期分析3、以下模型中正确的是【】A、Y?1.22 0.87XeB、Y12.34 0.99XC、Y12.34 0.99XeD、Y01X e4、产量x （台）与单位产品成本y （元/台）之间的回归方程为？ = 356 1.5x,这说明【】A、产量每增

2、加一台，单位产品成本增加 356元B、产量每增加一台，单位产品成本减少 1.5元C、产量每增加一台，单位产品成本平均增加 356元D、产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元5、以y表示实际观测值，?表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线?i?0 ?力满足【】(yiy?i ) = 0B、(y?iy) =0C、 (yi ?i) 0_， 一 2 一D、 (yi y) =06、以下关于用经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【B、只有系统因素D、A、B、C都不对B、n=10,k=3, R2=0.90 _ _ 2_D、n=20,k=5, R0,94IB、 Y B BzLnX

3、i UiD、 LnYi B1 BzLnXi Ui1B、戈里瑟检验D、White 检验【1不宜用于模型的参数估计B、 GLSD、广义差分法k' =6 , n=26 ,显著水平a =5% ,相应A、只有随机因素C、既有随机因素，又有系统因素7、下列模型中拟合优度最高的是【2A、n=25,k=4, R2=0.92 2C、n=15,k=2, R2=0.888、下列模型不是线性回归模型的是：【A、Y Bi B2（1/Xi）C、LnYiBi B2Xi Ui9、以下检验异方差的方法中最具一般性是A、Park检验C、Goldfeld -Quandt 检验10、当模型的随机误差项出现序列相关时,A、 O

4、LSC、一阶差分法11、已知在D W检验中，d=1.03 :的dL=0.98 , du=1.88 ,可由此判断【A、存在一阶正的自相关C、序列无关B、存在一阶负的自相关D、无法确定若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近12、在多元线性回归模型中于1,则表明模型中存在【】A、多重共线性B、异方差性C、序列相关D、高拟合优度13、在出现严重的多重共线性时，下面的哪个说法是错误的【A、估计量非有效B、估计量的经济意义不合理C、估计量不能通过t检验D、模型的预测功能失效14、在模型 Yt0 iXit 2X2tt中X2t是随机解释变量，下面不属于随机解释变量问题的是【】A、Cov(X2t, s)0对

5、任意s, tB、Cov(X2t, t) 0Cov(X2t, t) 0但Cov (X2t, s) 0,s t DCov(Xit, t) 015、以下模型中均可以被理解成弹性的是【A、Y XB、Y XC、YAK LD、YMin (,)16、以加法的方式引进虚拟变量，将会改变【】A、模型的截距B、模型的斜率C、同时改变截距和斜率D、误差项17、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为【D、滞后变A、虚拟变量B、控制变量 C、政策变量18、在具体的模型中，被认为具有一定概率分布的随机变量是【A、内生变量B、 外生变量C、虚拟变量D、前定变量19 、在一个结构式模型中，假如有n 个结构式方程需要识别

6、，其中r 个是过度识别， s 个是恰好识别，t 个是不可识别。r>s>t ， r+s+t=n ，则联立方程模型是【】A 、过渡识别B、恰好识别C、 不可识别D 、部分不可识别20 、下列生产函数中，要素的替代弹性为0 的是【 】A 、线性生产函数B、 投入产出生产函数C、 CD生产函数D、CES生产函数二、多选题（每题有25个正确答案，多选、少选和错选均不得分；每题1分,共 5 分）1 、一个模型用于预测前必须经过的检验有【】A、 经济检验B 、统计检验C、 计量经济学检验D 、预测检验E 、实践检验2、由回归直线?t ?0 ?应估计出来的口信【A 、是一组估计值一组估计值B、 是

7、一组平均值 一组平均值C 、是一个几何级数D 、可能等于实际值E 、与实际值y 的离差和等于零3、模型存在异方差性没被注意而继续使用 OLS估计参数将导致【：B、 估计量非有效D 、 假设检验失效A、 估计量有偏和非一致C、 估计量的方差的估计量有偏E、预测区间变宽4、多重共线性的解决方法主要有【A 、去掉次要的或可替代的解释变量B 、利用先验信息改变参数的约束形式C、变换模型的形式D、 综合使用时序数据与截面数据E、逐步回归法以及增加样本容量5、估计联立方程模型的单方程方法有【】A、工具变量法B、 间接最小二乘法C、 3LSD、完全信息最大似然法E、二阶段最小二乘法三、判断题（正确的写“对”

8、，错误的写“错”每小题 1 分，共5分）【】 1、最小二乘法只有在模型满足古典假定之下才能使用。【】 2、在一元线性回归模型中变量显著性检验与方程显著性检验是等价的。【1 3、可决系数R2是解释变量数的单调非降函数。【】 4 、 方 程Y?t 12.44 0.37X t 0.87Yt 1 的 Durbin Watson 统 计 量D.W 2.0041，表明模型不存在序列相关性。5、Granger和Engel获得2003年诺贝尔经济学奖，理由是在时间序列模型和协整理论上的杰出贡献。四、名词解释（每小题3 分，共 121 、完全共线性2、先决变量3、虚假序列相关4、需求函数的零阶齐次性五、简答题（

9、每小题4 分，共 8 分）1、选择工具变量的原则是什么？2、虚拟变量的作用是什么？设置的原则又是什么？六、计算与分析题（本题共50分）1、调查得到消费额Y （百元）与可支配收入X （百元）的数据如下:Y2.03.23.54.24.65.06.0X5.010.010.015.015.020.020.0要求：（1）估计回归模型：Yt0iXt山；（2）检验回归系数是否显著（匕025（5）=2.5706 ）; （3）预测收入为25百元时的消费。（本题满分22分）2、搜集25户居民的可支配收入I、家庭财产A与消费支出CM间的数据。以下是Eviews的估计结果：Dependent Variable: CM

10、Method: Least SquaresDate: 12/20/07 Time: 22:50Sample: 1 25Included observations: 25VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C2.8005151.2065482.3210970.0299I1.0628050.03788728.051670.0000A1.0569130.2275114.6455560.0001R-squared0.997426Mean dependent70.76000varAdjusted R-squared0.997192S.D. depen

11、dent var50.49115S.E. of regression2.675554Akaike info criterion4.918357Sum squared resid157.4890Schwarz criterion5.064622Log likelihood-58.47946F-statistic4262.507Durbin-Watson stat1.313753Prob(F-statistic)0.000000要求：（1）写出回归方程；（2）写出调整的可决系数；（3）对变量进行显著性检验（0.001）。（本题满分7分）3、依据能源消费量EQ与能源价格P之间的20组数据，以OLS估

12、计EQ关于P的线性回归，计算残差序列。然后以残差的绝对值为被解释变量，价格为解释变量建立先行回归，结果如下：Dependent Variable: EMethod: Least SquaresDate: 12/20/07 Time: 23:31Sample: 1 20Included observations: 20VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C14.450073.1772974.5479140.0002P-0.2493000.113945-2.1879020.0421R-squared0.210073Mean dependent8.155260varAdjusted R-squaredS.E. of regressionSum squared residLog likelihoodDurbin-Watson stat据此可否认为模型存在异方差性(本题满分7 分)4、 有均衡价格模型：Qd01YQS01PQdQs0.166188S.D. dependent var6.6026656.029111Akaike info criterion6.525716654.3033Schwarz criterion6.625289-63.25716F-statistic4.