管理定量分析试题库

1、管理定量分析复习一、单项选择题（每小题1分）3外生变量和滞后变量统称为（）。A控制变量B解释变量C被解释变量D前定变量4横截面数据是指（）。A同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5 同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。A时期数据B混合数据C时间序列数据D横截面数据6 在管理定量模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。A内生变量B外生变量C滞后变量D前定变量7

2、 描述微观主体经济活动中的变量关系的管理定量模型是（）。A微观管理定量模型B宏观管理定量模型C理论管理定量模型D应用管理定量模型8 经济计量模型的被解释变量一定是（）。A控制变量B政策变量C内生变量D外生变量9 下面属于横截面数据的是（）。A19912003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B19912003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D某年某地区20个乡镇各镇的工业产值优质范文A设定理论模型T收集样本资料T估计模型参数T检验模型B设定模型T估计参数T检验模型T应用模型C个体设计T总体估计T估计模型T应用模型D确定模型导向T确定变量及方程

3、式T估计模型T应）。用模型11将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（A虚拟变量B控制变量C政策变量D滞后变当X增加一个单位时，Y增加0个单位B当X增加一个单位时，Y平均增加0个单位11优质范文12(A外生变量B内生变量C前定变量D滞后变13同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。A横截面数据B时间序列数据C修匀数据D原始数14管理定量模型的基本应用领域有（）。A结构分析、经济预测、政策评价B弹性分析、乘数分析、政策模拟C消费需求分析、生产技术分析、D季度分析、年度分析、中长期分析15变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。A函数关系与相关关系B线性相关关系和非线性相关关系C正相关

4、关系和负相关关系D简单相关关系和复杂相关关系16相关关系是指（）。）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。D变量间不确定性A变量间的非独立关系B变量间的因果关系C变量间的函数关系的依存关系进行相关分析时的两个变量（）。都是随机变量B都不是随机变量个是随机变量，一个不是随机变量D随机的或非随机都可以表示x和y之间真实线性关系的是（17AC18AD19A20AC21AC22A23AC元24A八八八Y=0+0Xt01tBE(Y)=0+0Xt01Y=0+0Xt01t参数0的估计量0具备有效性是指（var(0)=0Bvar(0)为最小C(0B)=0D(00)为最小.对于Y=0+0X+e，

5、以&表示估计标准误差,i0lii£=0时，工（YY=0ii£=0时，工（YY）为最小ii#表示回归值，贝9（B£=0时，工(YY)=0iiD£=0时，工(YY)为最小ii.设样本回归模型为Y=0+0X+e，则普通最小二乘法确定的0的公式中,iE（x-X）（y-Y）01=弘X）i入工XY-nXY0=1乙X2-nX2i对于Y=0+0X+e，以&表示估计标准误差，i01iii入_n工XY工0=ntxldXii.n工XY-工X工Y0=i4l£2xr表示相关系数，贝有（£=0时，r=1B£=0时，r=-1C£

6、=0时，r=0）。错误的是（）。）。D£=0时，r=l或r=-1产量（X,台）与单位产品成本（Y,元/台）之间的回归方程为Y=356-1.5X，这说明（）。产量每增加台，单位产品成本增加356元B产量每增加台，单位产品成本减少1.5元产量每增加台,单位产品成本平均增加356元D产量每增加台,单位产品成本平均减少1.5在总体回归直线E（Y）=0+0X中，0表示（）。011C.当Y增加一个单位时，X增加0个单位D当Y增加一个单位时，X平均增加B个单位11）。25.对回归模型丫=0+0X+u进行检验时，通常假定u服从（iA.N(0,b2)iBt(n-2)Dt(n)26以Y表示实际观测值，Y

7、表示回归估计值,则普通最小二乘法估计参数的准则是使（）。A.工(YY=0iiD.工(YY)2=最小iiC.工(YY=最小ii优质范文）。D.(X,Y)27设Y表示实际观测值，Y表示OLS估计回归值，则下列哪项成立（28用OLS估计经典线性模型Y=0+0X+u，则样本回归直线通过点.i01iiA（X，Y）29以Y表示实际观测值，Y表示OLS估计回归值,则用OLS得到的样本回归直线Y=0+（3X满足i01i）。AD工(YY=0ii工(Yy)2=oiiB.Y(YY)=OiiC.工(YY)2=0ii在0.05的显著性水平下对P的显著性作1）。A.t(30)0.05B.t(30)C.t0.0250.05

8、(28)）。A0.64B0.8C0.4D0.3232相关系数r的取值范围是（）。A.rW-1B.rM1C.OWrWID.D.t(28)0.02531已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（1WrW133判定系数R2的取值范围是（）B.当X1不变时，X2每变动一个单位Y的平C当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动D.当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均A.R2W-1B.R2M1C.0WR2W1D1WR2W134 某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即6越大，则（）。A预测区间越宽，精度越低B预测区间越宽，预测误差越小C预测区间越窄，精度越高D

9、预测区间越窄，预测误差越大35 如果X和Y在统计上独立，则相关系数等于（）。A.1B1C.OD.0036 根据决定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时，有（）。A.F二1B.F二-1CF=0D.F二837 在CD生产函数Y=AIlKP中，（）。A.a和卩是弹性B.A和a是弹性C.A和卩是弹性D.A是弹性B-B38 回归模型Y=卩+卩X+u中，关于检验H:0=0所用的统计量上亘-，下列说法正确的是优质范文变动。40在双对数模型lnY.二ln卩0+卩严Xi+u中的含义是（）。A.Y关于X的增长量B.Y关于X的增长速度C.Y关于X的边际倾向D.Y关于X的弹性41.根据样本资料已估计得出人均消费

10、支出Y对人均收入X的回归模型为lnY二2.00+0.751nX，这表.明人均收入每增加1，人均消费支出将增加（）。A2B0.2C0.75D7.542按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（）。A与随机误差项不相关B与残差项不相关C与被解释变量不相关D与回归值不相关43. 根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（）。A.F=1B.F=-1C.F=8D.F=044. 下面说法正确的是（）。A内生变量是非随机变量B.前定变量是随机变量C.外生变量是随机变量D外生变量是非随机变量45. 在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是（）。A.内生变量B.外生变量C.

11、虚拟变量D.前定变量46. 回归分析中定义的（）。A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量47. 管理定量模型中的被解释变量一定是（）。A控制变量B政策变量C内生变量D外生变量48. 在由n二30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500,则调整后的多重决定系数为（）49下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（）A.Ci（消费）=500+0.84（收入）B.Q（商品需求）=10+0.84（收入）+0.9P（价格）C.Qs（商品供

12、给）=20+0.75P（价格）D.Yi（产出量）=0.65呼（劳动）K严（资本）50用一组有30个观测值的样本估计模型yt二bo+bixit+b2+ut后，在0.05的显著性水平上对b的显著性作t检验，则bi显著地不等于零的条件是其统计量t大于等于（）At（30）Bt（28）Ct（27）DF（1,28）A0.05B0.025C0.025D0.02551.模型lnyt二叫+TNxt+中，bi的实际含义是（）A.x关于y的弹性B.y关于x的弹性C.x关于y的边际倾向D.y关于x的边际倾向52在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在（）A.异方差性B.序

13、列相关C.多重共线性D.高拟合优度53.线性回归模型y二b+bx+bx+bx+u中，检验H:b二0（i二0,1,2,.k）时，所用的统计量t01It22tkktt0tAt服从（）A.t（n-k+1）B.t（n-k-2）C.t（n-k-l）D.t（n-k+2）54调整的判定系数呼与多重判定系数之间有如下关系（）_n1一n1A.R2=R2B.R2=1R2nk1nk1n1n1C.R2=1（1+R2）D.R2=1（1R2）nk1nk155 关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是（）。A.只有随机因素B.只有系统因素C.既有随机因素，又有系统因素D.A、B、C都不对56 在多元线性回归模型

14、中对样本容量的基本要求是（k为解释变量个数）:（）优质范文AnMk+1Bn<k+1CnM30或nM3(k+1)DnM3057.下列说法中正确的是：（）A如果模型的R2很高，我们可以认为此模型的质量较好B如果模型的R2较低，我们可以认为此模型的质量较差C如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量58半对数模型Y二卩。+卩ilnX+卩中，参数卩i的含义是（）。A.X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化B.Y关于X的边际变化CX的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化D.Y关于X的弹性59半对数模型lnY二卩。+卩iX+卩中，参

15、数卩i的含义是（）A.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率B.Y关于X的弹性C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化60双对数模型lnY二卩。+卩ilnX+卩中，参数卩i的含义是（A.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化C.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率D.Y关于X的边际变化）。B.Y关于X的边际变化D.Y关于X的弹性61.Goldfeld-Quandt方法用于检验（）A异方差性B自相关性C.随机解释变量D多重共线性62.在异方差性情况下，常用的估计方法是（）A.一阶差分法B广义差分法63.White检验方法主要用于检验（A.异方差性B.自相关性C工具变量

16、法）C.随机解释变量D.加权最小二乘法D.多重共线性A.异方差性B.自相关性C.随机解释变量D.多重共线性优质范文64. Glejser检验方法主要用于检验（）(）。65. 下列哪种方法不是检验异方差的方法（A戈德菲尔特一一匡特检验B怀特检验C戈里瑟检验D方差膨胀因子检验66. 当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（）A加权最小二乘法B.工具变量法C广义差分法D使用非样本先验信息/（2>N67. 加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即A重视大误差的作用，轻视小误差的作用B重视小误差的作用，轻视大误差的作用C.重视小误差和大误差的作

17、用D.轻视小误差和大误差的作用ex68如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差，与i有显著的形式ei二0.28715兀+vi的相关关系（i满足线性模型的全部经典假设），则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（）A.xiB.C.xiD."i优质范文69果戈德菲尔特匡特检验显著，则认为什么问题是严重的（）A异方差问题B.序列相关问题C多重共线性问题D设定误差问70设回归模型为乙Exyb=Ex2A.=bx+uVar(u)=b2xii，其中iExy-ExEyb二EnEx2-(EB.x)2i，则b的最有效估计量为（C.xD.nx71如果模型幷二bo+b/t+u存在序列相关，则（）。A

18、.cov(x,u)=0B.cov(u,u)=0(tHs)tsC.cov(x,u)H0D.cov(u,u)H0(tHs)ts）。72.DW检验的零假设是（P为随机误差项的一阶相关系数）（73下列哪个序列相关可用DW检验（v为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）tA.u=pu+vtt1tB.u二Pu+P2utt1+vt2tC.u=pvtD.u=Pv+p2vttt-1+74.DW的取值范围是（）。A.-1WDWW0B.-1WDWW1C.-2WDWW2D.0WDWW475当DW二4时，说明（）。A不存在序列相关B不能判断是否存在一阶自相关C存在完全的正的一阶自相关D存在完全的负的一阶自相关

19、76根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW二2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1,）。显著性水平为0.05时，查得dl=1,du=1.41,则可以决断（A不存在一阶自相关B存在正的一阶自相关C存在负的一阶自D无法确定77当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（）。A加权最小二乘法B间接最小二乘法C广义差分法D工具变量法78.对于原模型y二b+bx+u,广义差分模型是指（t01tt）。y1xA. =b+b建xt)zf(xt).f(xt)B. =bax+utittC. Ay=b+bax+aut01ttD. y-py=b(1-p)+b(x-px)+(u-pu)tt-101t

20、t-1tt-179采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况(u+=）。A.P0B.P1C.-1<P<0.0<P<180定某企业的生产决策是由模型S=b+bP+u描述的（其中S为产量，P为价格），又知：如果该企t01tttt业在t-1期生产过剩，经营人员会削减t期的产量。由此决断上述模型存在（）。A异方差问题B序列相关问题C多重共线性问题D随机解释变量问题81根据一个n=30的样本估计y=0+0x+e后计算得DW二1.4,已知在5%的置信度下,dl=1.35,du=1.49,t01tt则认为原模型（）。A存在正的一阶自相关B存在负的一阶自相关C不存在一阶自相关

21、D无法判断是否存在一阶自相关82-于模型人=吓叶t+et，以P表示°与e.之间的线性相关关系E2T）则下列明显错误的是C.P=0,DW=2A.P二08DW=0.4B.P=-0.8,DW二-0.4=1,DW=083.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。A横截面数据B.时间序列数据C修匀数据D原始数据84 当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备（）A线性B无偏性C有效性D致性85 经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF（）。A.大于B.小于C.大于5D.小于586 .模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差

22、（）A增大B减小C有偏D.非有效87 -对于模型yt=b0+b1X1t+b2X2t+Ut，与12=0相比，ri2=0-5时，估计量的方差将是原来的（）。A.1倍B.1.33倍C.1.8倍D.2倍88 如果方差膨胀因子VIF=10，则什么问题是严重的（）。A异方差问题B序列相关问题C多重共线性问题D解释变量与随机项的相关性89. 在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在（）。A异方差B序列相关C多重共线性D高拟合优度90. 存在严重的多重共线性时,参数估计的标准差（）。A变大B变小C无法估计D无穷大91. 完全多重共线性时,下列判断不正确的是（）。A

23、参数无法估计B只能估计参数的线性组合C模型的拟合程度不能判断D可以计算模型的拟合程度92设某地区消费函数y,二co+cJ+卩i中,消费支出不仅与收入x有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变,则考虑上述构成因素的影响时,该消费函数引入虚拟变量的个数为（）A.1个B.2个C.3个D.4个优质范文(）。93当质的因素引进经济计量模型时，需要使用()A.外生变量B.前定变量C.内生变量D.虚拟变量94由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变，这种模型称为A.系统变参数模型B系统模型C.变参数模型D.分段线

24、性回归模型95假设回归模型为y二a+Bx+卩，其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则0的普通最小二乘估计量iii()A无偏且一致B.无偏但不一致C有偏但一致D.有偏且不一致96假定正确回归模型为y二a+卩xi1普通最小二乘法估计量()A无偏且一致B.无偏但不一致97模型中引入一个无关的解释变量(A.对模型参数估计量的性质不产生任何影响C.导致普通最小二乘估计量精度下降+B2X2i+巴，若遗漏了解释变量X2,且X1、X2线性相关则卩1的C有偏但一致D.有偏且不一致)B导致普通最小二乘估计量有偏D导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降(1东中部98 设消费函数y二a+aD+bx+u，其中虚拟变量D

25、=：口，如果统计检验表明a二0成立,t011tt0西部1则东中部的消费函数与西部的消费函数是()。A.相互平行的B.相互垂直的C.相互交叉的D.相互重叠的99 虚拟变量()A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素B只能代表质的因素C只能代表数量因素D只能代表季节影响因素100 分段线性回归模型的几何图形是()。A.平行线B.垂直线C光滑曲线D折线101 如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为优质范文A.mB.m-1C.m-2D.m+1102. 设某商品需求模型为y=b+bx+u，其中丫是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年t01

26、tt12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为（）。A异方差性B序列相关C不完全的多重共线性D完全的多重共线性103. 对于模型y=b+bx+u，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形成截距变动模t01tt型，则会产生（）。A序列的完全相关B序列不完全相关C完全多重共线性D不完全多重共线性八1城镇家庭104. 设消费函数为yi=ao+aiD+b0Xi+biDXi+Ui，其中虚拟变量°农村家庭，当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为（）。a丰ob丰oB.i，iC.a=ob主oD.i，i优质范文105设无限分布

27、滞后模型为Y=a+BX+PX+BX+U，且该模型满足Koyck变换的假定,t°t1t-12t-2t则长期影响系数为（）。A.冬B.i+°C.i|°D不确定106.对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（）。A异方差问题B多重共线性问题C多余解释变量D随机解释变量）。107 .在分布滞后模型Y=a+pX+PX+PX+u中，短期影响乘数为（t°t1t12t2t卩c卩AiB卩C°D卩1a11a°108 对于自适应预期模型，估计模型参数应采用（）。A普通最小二乘法B间接最小二乘法C二阶段最小二乘法D工具变量法109 koyck

28、变换模型参数的普通最小二乘估计量是（）。A无偏且一致B有偏但一致C无偏但不一致D有偏且不一致110 下列属于有限分布滞后模型的是（）。A.Y=a+PX+0Y+0Y+%B.Y二a+0X+0Y+0Y+0Y+ut0t1t12t2tt0t1t12t2ktktC.Y=a+0X+0X+0X+%D.Y=a+0X+0X+0X+0X+ut0t1t12t2tt0t1t12t2ktkt111 .消费函数模型C=400+0.5I+0.3I+0.1I，其中I为收入，则当期收入I对未来消费C的影ttt1t2tt+2响是：I增加一单位，C增加（）。tt+2A.0.5个单位B.0.3个单位C.0.1个单位D.0.9个单位11

29、2. 下面哪一个不是几何分布滞后模型（）。A.koyck变换模型B自适应预期模型C局部调整模型D有限多项式滞后模型113. 有限多项式分布滞后模型中，通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（）。A异方差问题B序列相关问题C多重共性问题D参数过多难估计问题114 分布滞后模型Y=a+0X+0X+0X+0X+u中，为了使模型的自由度达到30,必须拥t0t1t12t23t3t有多少年的观测资料（）。A32B33C.34D.38115 如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（）。A恰好识别B过度识别C不可识别D可以识别116 下面关

30、于简化式模型的概念，不正确的是（）。A简化式方程的解释变量都是前定变量B简化式参数反映解释变量对被解释的变量的总影响C简化式参数是结构式参数的线性函数D简化式模型的经济含义不明确117 对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：（）。A间接最小二乘法和系统估计法C单方程估计法和二阶段最小二乘法B单方程估计法和系统估计法D工具变量法和间接最小二乘法A直接影响B间接影响C前两者之和D前两者之差优质范文118 在结构式模型中，其解释变量（）。A.都是前定变量B都是内生变量C可以内生变量也可以是前定变量D.都是外生变量119如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程参数的方法可用（）A二阶段最

31、小二乘法B间接最小二乘法C广义差分法D加权最小二乘法120当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是（）。A可识别的B不可识别的C过度识别D恰好识别121结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是（）A外生变量B滞后变量C内生变量D外生变量和内生变量C=a+aY+ut01tIt<I=b+bY+bY+u中，外生变量是指（122在完备的结构式模型卩=C0+1；G2门2tJttttA.YtB.Y一t1C.ItD.G123.在完备的结构式模型C=a+aY+ut01t1tI=b+bY+bY+u中，t01t2t-12tY=C+I+Gtttt随机方程是指（

32、）。A.方程1B.方程2C.方程3D.方程1和2124联立方程模型中不属于随机方程的是（）。A行为方程B技术方程C制度方程D恒等式125. 结构式方程中的系数称为（）。A短期影响乘数B长期影响乘数C结构式参数D简化式参数126. 简化式参数反映对应的解释变量对被解释变量的（）。127对于恰好识别方程，在简化式方程满足线性模型的基本假定的条件下，间接最小二乘估计量具备（）。A精确性B无偏性C真实性D致性名词解释1经济变量2解释变量3被解释变量4内生变量5外生变量6滞后变量7前定变量8控制变量9管理定量模型10函数关系11相关关系12最小二乘法13高斯马尔可夫定理14总变量（总离差平方和）15回归变差（回归平方和）16剩余变差（残差平方和）17估计标准误差18样本