(完整版)ADF单位根检验_具体操作

1、ADF检验：单位根检验，把数据输入Eviews之后，点击左上角的View-UnitRootTest,（但nick一-SeriesStatisticsUnitRootTest之后可以选择一阶、二阶差分之后的序列是否存在单位根，同时可以选检验的方程中是否存在存在趋势项、常数项等。一般进行ADF检验要分3步：1对原始时间序列进行检验，此时第二项选level，第三项选None如果没通过检验，说明原始时间序列不平稳；2对原始时间序列进行一阶差分后再检验，即第二项选1stdifference，第三项选intercept,若仍然未通过检验，则需要进行二次差分变换；3二次差分序列的检验，即第二项选择2nddi

2、fference，第四项选择Trendandintercept.一般到此时间序列就平稳了！看结果：1%,5%，10%指的是显著水平，如果ADF检验值（t值）大于某显著水平值（一般是5%）,则不通过检验，即存在单位根（不平稳），此时，可通过一阶差分再来查看单位根是否平稳p值指的是接受原假设的概率。在报告上的写法：H：r=00H:r=11如果ADF检验值临界值，则接受H,序列有单位根，非平缓。反之0字体，选择效（注：H的写法，选中要设置为下标的字母，点击菜单栏格式果中的下标，确定。或直接选中式设置）忘怎（中文正丈-小四-BIUTabc的那个红色项进行格单位根检验对话框（由三部分构成）（1）检验类型

3、（TastTyp田（A）DF检验卑*P检验（2）检验对象Level（水平序列1stdifference<-阶差分序列2nddifference（二阶皋分序列）<3>检验式中应包括的附加项Ihtrcept（療移项）TrendandIntercept（趋势项和漂移顷None（无附加项）（4检验式中因变量的滞后差分项的个数。199口:用时序图判断由gdp的吋序图（可且看出该序列可能存在趋势项若需用ADF检验则选拝第三种模型进行检验人120000-IWOOQO©00口口-60GD0-40oao-20000-19S01995200DGPF操作：图/line&symbo

4、l:用口相关系数图判断AutocorrelationParjCorrelationACPAtQ-StatProb二ii10.9830.96322.6640.00020770-004240.6530.00030.665.07064.2470.00040,542.063E3.9310.00050.432<105970.4620.0006315-0.11174.069.OOQ10195-010175.527OTOS0.077-0.0907577010ouo9 -0031-006575.010000010 -0122-0.03076.4860DOO11 -0.1900.00478.2420.00

5、012 -0.244-0020S1.33B0.000中国GDP时间序列的趋于零，即缓慢下降.很快地（如滞后期K二乙：:单位根检验Quick*SeriesStatisticsUnitRootTestFillEditObjectsVlhFeksSTJuickdataSDP3酹亦ISerrateSen«j.QiapL*,Epty&卿(EditSeries財闻亦i订Nothing,童话oralAdjustnerct.lodrid-PidicottFilter,.SenesStstLrticsG吨StatisticsEslmt!EqusrtLon-,EftinatiJffit,IiBo

6、gran.皿JtstsCortelogran.KnitFootJest,输入变量名（本恻二GDP>E匚onom巳tri匸ViewsFile宜litQbj&dsViewEfocsQjickOgdonsWindowbjelfCancelSedes打寸m库:View|Procs|Save|SavtAs|Sample|Genr|Fetch|Store|DRang«：197一厂Sample:197圜c0gdpresid选ADF检验/Level水平序列）fTrendandInterceptADTTestStatistic-D70SO111%CriticalValue*-4.41S75%CriticalValue3.B2191O%CcalValue-3247d在原假设,单位根检验的临界值分述昌检骗统计最值大于下单位根的t检验统计量的值为在1%、5%.!(!%三个显著性水平下别4.4167.-3.6219.-3.2474,显然，I相应DW临界值"从而接受樹,表明我国伯720阳年度忸：丫=1或：(y=o-0.786011ADFTestStatistic-3.E2511-44691-3.E4541%CriticalValte