计量经济学教学大纲1

1、中级计量经济学教学大纲（Econometrics）一、编写说明学分：2学分；总课时：36学时，课内外学时比至少应达到1：2；课程性质：经济类学科各专业学位课、必修课，其他专业研究生的选修课。先修课程：微积分、线性代数、概率论与数理统计、西方经济学、计算机基础。课程简介：本课程以中级计量经济学为主，适当吸收高级水平的内容；以经典线性模型为主，适当介绍一些适用的扩展模型。全书形成具有实用性、继承性和前瞻性特色的内容体系。本课程较为系统地介绍计量经济学的基本理论、方法、最新进展以及计量经济学软件EViews。全书共分9章，第1章阐述回归分析的基本内容及应用问题，这是整个计量经济学的基础；第2章至第5

2、章介绍异方差性、自相关性、多重共线性、虚拟变量、模型设定误差、变量观测误差以及随机解释变量等计量经济问题及其解决方法，这是本书的主要内容；第6章和第8章阐述滞后变量模型和联立方程模型，这是本课程的重点内容之一，第7章重点阐述时间序列分析，主要涉及ADF检验、Johansen协整检验、Granger因果关系检验、ARIMA模型、向量自回归模型(VAR)、协整理论与向量误差修正模型(VEC)，这部分内容是当代计量经济学研究的热点问题；第9章介绍面板数据模型及其应用，这是计量经济学研究的最新近展。第7章和第9章是本书重点内容。本书特别强调应用EViews解决实际经济问题，具有很强的可操作性。（一）本

3、课程的教学目的和要求本课程是中级计量经济学的系统讲授。要求学生通过本课程的学习，系统掌握各类计量经济模型的设定、估计与检验方法，能够熟练运用Eviews（或某一相关软件）建模；并且能够追踪有关专业领域计量经济模型方法的新发展，尝试运用计量经济分析方法进行课题研究。（二）大纲的教学体系1课程内容与学时分配。本课程36学时，每周2学时。各章内容与学时分配如下：第1章 多元线性回归模型（5学时）；第2章 异方差性（3学时）；第3章 自相关性（3学时）；第4章 多重共线性（3学时）；第5章 单方程回归模型的几个专门问题（5学时）；第6章 滞后变量模型（4学时）；第7章 时间序列分析（6学时）；第8章

4、联立方程模型（5学时）；第9章 面板数据模型（2学时）2本课程教学方法。计量经济学是实践性很强的课程，为经济学研究提供坚实的基础和系统的分析工具，与宏观经济学、微观经济学并列为经济学专业基础课。为了达到学以致用的目的，本课程主要采用课堂讲授、计算软件操作和专题文献研读相结合，案例分析、课堂研讨论与课外学习相结合，教师主讲与学生自讲相结合的教学方法。二、教学大纲内容第1章 多元线性回归模型1.1 多元线性回归模型的估计 1.1.1 多元线性回归模型及其矩阵表示1.1.2 多元线性回归模型的基本假定1.1.3 多元线性回归模型的估计1.1.4 随机误差项方差的估计1.1.5 中心化和标准化回归方程

5、1.1.6 极大似然估计法1.2 多元线性回归模型的检验1.2.1 拟合优度检验1.2.2 赤池信息准则和施瓦兹准则1.2.3 偏相关系数1.2.4 回归模型的总体显著性检验：F检验1.2.5 回归参数的显著性检验：t检验1.2.6 参数置信区间1.3 多元线性回归模型的预测1.3.1 点预测1.3.2 区间预测1.4 非线性回归模型1.4.1 可线性化模型1.4.2 非线性化模型的处理方法1.4.3 回归模型的比较1.5 受约束回归模型1.5.1 模型参数的线性约束：Wald检验1.5.2 解释变量的选择1.5.3 参数的稳定性检验：Chow检验1.5.4 参数带约束条件的最小二乘估计1.6

6、 案例分析1.6.1 案例1：中国经济增长影响因素分析1.6.2 案例2：CES生产函数的参数估计第2章 异方差性2.1 异方差性的含义与产生的原因2.1.1 异方差性的定义2.1.2 异方差性产生的原因2.2 异方差性的影响2.2.1 对模型参数估计值无偏性的影响2.2.2 对模型参数估计值有效性的影响2.2.3 对模型参数估计值显著性检验的影响2.2.4 对模型估计式应用的影响2.3 异方差性的检验2.3.1 图示检验法2.3.2 戈德菲尔德匡特检验2.3.3 怀特检验2.3.4 戈里瑟检验和帕克检验2.3.5 ARCH检验2.4 异方差性的解决方法2.4.1 模型变换法2.4.2 加权最

7、小二乘法2.4.3 模型的对数变换2.4.4 广义最小二乘法2.5 案例分析：中国农村居民消费函数第3章 自相关性3.1 自相关性及其产生的原因3.1.1 什么是自相关性3.1.2 自相关性产生的原因3.2 自相关性的影响3.2.1 模型参数估计值不具有最优性3.2.2 低估随机误差项的方差3.2.3 模型的统计检验失效3.2.4 区间估计和预测区间的精度降低3.3 自相关性的检验3.3.1 图示法3.3.2 德宾一沃森检验3.3.3 回归检验法3.3.4 高阶自相关性检验3.4 自相关性的解决方法3.4.1 广义差分法3.4.2 自相关系数的估计方法3.4.3 广义差分法的EViews软件实

8、现过程3.4.4 广义最小二乘法与广义差分法的关系3.5 案例分析：中国商品进口模型第4章 多重共线性4.1 多重共线性及其产生的原因4.1.1 多重共线性的定义4.1.2 多重共线性产生的原因4.2 多重共线性的影响4.2.1 完全共线性下参数估计量不存在4.2.2 近似共线性造成的影响4.3 多重共线性的检验4.3.1 相关系数检验法4.3.2 法勒格劳伯检验4.3.3 方差膨胀因子检验4.3.4 特征值检验4.3.5 根据回归结果判断4.4 多重共线性的解决方法4.4.1 保留重要的解释变量，去掉可替代的解释变量4.4.2 利用先验信息改变参数的约束形式4.4.3 变换模型的形式4.4.

9、4 综合使用时序数据与截面数据4.4.5 逐步回归法4.4.6 增加样本容量4.4.7 主成分回归4.5 案例分析：我国旅游市场收入函数第5章 单方程回归模型的几个专门问题5.1 虚拟变量5.1.1 虚拟变量的概念及作用5.1.2 虚拟变量的设置5.1.3 虚拟变量的特殊应用5.2 模型的设定误差5.2.1 判断计量经济模型优劣的基本准则5.2.2 模型设定误差的类型5.3.3 模型设定误差的影响5.3.4 模型设定误差的检验5.3 模型变量的观测误差 变量观测误差的影响 变量观测误差的检验5.4 随机解释变量5.4.1 估计量的渐近统计性质5.4.2 随机解释变量的概念与来源5.4.3 随机

10、解释变量的影响5.4.4 随机解释变量的修正方法：工具变量法5.4.5 案例分析第6章 滞后变量模型6.1 滞后变量模型的基本概念6.1.1 滞后现象与产生滞后现象的原因6.1.2 滞后变量与滞后变量模型6.1.3 滞后变量模型的作用6.2 有限分布滞后模型6.2.1 有限分布滞后模型估计的困难6.2.2 有限分布滞后模型的估计方法6.3 几何分布滞后模型6.3.1 几何分布滞后模型Koyck模型6.3.2 以经济理论为基础的几何分布滞后模型6.4 自回归模型的估计6.4.1 自回归模型估计中的问题6.4.2 自相关检验6.4.3 自回归模型的估计6.5 案例分析第7章 时间序列分析7.1 时

11、间序列的基本概念7.1.1 时间序列7.1.2 时间序列的数字特征7.1.3 平稳和非平稳的时间序列7.2 时间序列的平稳性检验7.2.1 利用散点图进行平稳性判断7.2.2 利用样本自相关函数进行平稳性判断7.2.3 单位根检验7.2.4 单整7.3 ARIMA模型7.3.1 自回归模型AR(p)7.3.2 移动平均模型MA(q)7.3.3 自回归移动平均模型ARMA(p,q)7.3.3 单整自回归移动平均模型ARIMA(p,d,q)7.4 协整与误差修正模型7.4.1 协整7.4.2 误差修正模型(ECM)7.5 Granger因果关系检验7.5.1 因果关系分类 7.5.2 Grange

12、r因果关系检验7.6 向量自回归模型7.6.1 VAR模型的概念7.6.2 VAR模型的估计7.6.3 脉冲响应函数7.6.4 方差分析7.7 Johansen协整检验7.7.1 特征根迹检验7.7.2 最大特征根检验7.7.3 协整方程的形式7.8 向量误差修正模型(VEC)7.9 案例分析：中国经济增长影响因素协整分析第8章 联立方程模型8.1 联立方程模型的基本概念8.1.1 联立方程模型及其特点8.1.2 联立方程模型的变量类型8.1.3 联立方程模型的类型8.2 联立方程模型的识别8.2.1 识别的概念8.2.2 识别的类型8.2.3 识别条件 8.2.4 其它判别准则8.3 联立方

13、程模型的估计8.3.1 联立方程偏误8.3.2 递回模型的估计8.3.3 恰好识别模型的估计8.3.4 过度识别模型的估计8.3.5 三阶段最小二乘法(3SLS) 8.4 联立方程模型的检验 8.4.1 单个结构方程的检验 8.4.2 总体模型的检验8.5 案例分析8.5.1 案例1：中国简化宏观经济模型8.5.2 案例2：克莱因战争间模型第9章 面板数据模型9.1 面板数据模型概述9.1.1 面板数据的含义9.1.2 面板数据模型的基本类型9.1.3 面板数据模型的优点9.2 模型形式设定检验9.3 变截距模型9.3.1 固定影响变截距模型9.3.2 随机影响变截距模型9.3.3 随机效应模

14、型的检验9.4 变系数模型9.4.1 固定影响变系数模型9.4.2 随机影响变系数模型9.5 案例分析：中国城镇居民消费函数panel data模型附录 统计分布表参考文献三、考核方式及成绩评定标准考核方式：（一）专题作业：（1）各章节的作业题。针对重点和难点问题完成必要的书面作业；结合第1-9章的各种模型研读文献并进行课堂讨论；（2）针对重点内容设计上机操作，约8次，要求熟练运用计量软件进行各种模型的估计与检验，写出上机分析报告。（二）学期论文。本课程学习结束之时，要求学生结合自己的专业，运用计量方法完成一篇学期论文。论文要求：（1）字数在4500字以上；（2）选题具有理论意义和现实意义、层

15、次分明、结构严谨、观点新颖、资料翔实、方法得当、重点突出、结论准确。（3）引文、注释规范，附5篇以上主要参考文献；（4）用A4纸打印。针对重点内容设计上机操作，约8次，要求熟练运用计量软件进行各种模型的估计与检验成绩评定标准：平时成绩与学期论文成绩分别占总成绩的20%和80%；成绩评定为百分制。四、教材及主要参考书（一）教材1 孙敬水. 中级计量经济学. 上海：上海财经大学出版社，2008.（二）主要参考书目1 高铁梅. 计量经济分析方法与建模：EViews应用与实例.北京：清华大学出版社，2006.2 贺 铿. 经济计量学教程. 北京：中国统计出版社，2001.3 靳云汇，金赛男. 高级计量

16、经济学(上册).北京：北京大学出版社，2007.4 李子奈，叶阿忠高等计量经济学北京：清华大学出版社，2000.5 李子奈计量经济学(第二版). 北京：高等教育出版社，2005.6 刘振亚计量经济学教程北京：中国人民大学出版社，1999.7 庞 皓计量经济学北京：科学出版社，2007.8 潘省初计量经济学(第二版)北京：中国人民大学出版社，2007.9 王维国计量经济学大连：东北财经大学出版社，2002.10 王文博. 计量经济学. 北京：西安交通大学出版社，2004.11 谢识予. 计量经济学教程. 上海：复旦大学出版社，2004.12 谢识予，朱弘鑫. 高级计量经济学. 上海：复旦大学出版

17、社，2005.13 于俊年计量经济学(第二版).北京：对外经济贸易大学出版社，2007.14 易丹辉. 数据分析与EViews应用. 北京：中国统计出版社，2003.15 张宝法经济计量学北京：经济科学出版社，2006.16 张定胜计量经济学武汉：武汉大学出版社，2000.17 张晓峒. 计量学经济学基础(第三版).天津：南开大学出版社，2007.18 张晓峒. EViews使用指南与案例.北京：机械工业出版社，2007.19 朱平芳. 现代计量经济学. 上海：上海财经大学出版社，2004.20 赵国庆. 计量经济学(第二版). 北京：中国人民大学出版社，2005.21 赵卫亚计量经济学教程上

18、海：上海财经大学出版社，2003.22 Amemiya T. Advanced Economertrics. Cambridge:Harvard University Press, 1985. 23 Gujarati D.N. Basic Economertrics,4rd ed. McGraw-HILL,2001. 24 Hayashi F. Economertrics. Priceton University Press, 2000.25 James H.Stock,Mark W.Watson. Introductoin to Economertrics. Pearson Education. Inc. 2003. 26 Jeffrey M. Wooldridge. Introductory Economertrics:A Modern Approach.2nd ed. Thomson,South-Western,2003. 27 Robert S.Pindyck & Daniel L. Rubinfeld. Economertric Models and Economic Forecasts. 4rd ed. McGraw-HILL,1