异方差性和自相关学习教案

1、会计学1异方差异方差(fn ch)性和自相关性和自相关第一页，共182页。2022-5-32第1页/共182页第二页，共182页。2022-5-33第2页/共182页第三页，共182页。2022-5-34(291.5778) (0.644284)-563.0548 5.3735iiYX20.785456R 20.774146R 69.56003F (-1.931062) (8.340265)t 引子：更为接近真实引子：更为接近真实(zhnsh)的结论是什么？的结论是什么？第3页/共182页第四页，共182页。2022-5-35第4页/共182页第五页，共182页。2022-5-36( ),(1

2、,2, ),(),i2ijE u0inijCov u ,u0ij), 2 , 1,(nji 第5页/共182页第六页，共182页。2022-5-37( )()ijVar uVar uji 第6页/共182页第七页，共182页。2022-5-38第7页/共182页第八页，共182页。2022-5-39 实际问题是非常错综复杂的，因而在建立实际问题的回归分析模型时，经常会出现某一因素或一些因素随着解释变量观测值的变化而对被解释变量产生不同的影响，导致随机误差项产生不同方差。通过下面的几个(j )例子，我们可以了解产生异方差性的背景和原因。第8页/共182页第九页，共182页。2022-5-310第

3、9页/共182页第十页，共182页。2022-5-311niuXYii, 2 , 1,21第10页/共182页第十一页，共182页。2022-5-312地也很大，这样购买金额的差异就很大；导致消费模型(mxng)的随机误差项具有不同的方差。第11页/共182页第十二页，共182页。2022-5-313uYAK L e第12页/共182页第十三页，共182页。2022-5-314第13页/共182页第十四页，共182页。2022-5-315第14页/共182页第十五页，共182页。2022-5-316第15页/共182页第十六页，共182页。2022-5-317第16页/共182页第十七页，共1

4、82页。2022-5-318第17页/共182页第十八页，共182页。2022-5-319第18页/共182页第十九页，共182页。2022-5-320以(suy)，当模型出现异方差性时，它的预测功能失效。2u第19页/共182页第二十页，共182页。2022-5-321第20页/共182页第二十一页，共182页。2022-5-322第21页/共182页第二十二页，共182页。2022-5-3232e第22页/共182页第二十三页，共182页。2022-5-3242e第23页/共182页第二十四页，共182页。2022-5-325第24页/共182页第二十五页，共182页。2022-5-326

5、第25页/共182页第二十六页，共182页。2022-5-327任何规律。第26页/共182页第二十七页，共182页。2022-5-328第27页/共182页第二十八页，共182页。2022-5-329第28页/共182页第二十九页，共182页。2022-5-330ieiXieniisdnnr122) 1(61ie第29页/共182页第三十页，共182页。2022-5-331212ssrnrt第30页/共182页第三十一页，共182页。2022-5-332)2(2ntt)2(2nttie第31页/共182页第三十二页，共182页。2022-5-333第32页/共182页第三十三页，共182页。

6、2022-5-334第33页/共182页第三十四页，共182页。2022-5-3352111RSSnk2222RSSnk12111niiRSSe22221niiRSSe第34页/共182页第三十五页，共182页。2022-5-33621112222/()/()RSSnkFRSSnk第35页/共182页第三十六页，共182页。2022-5-33712,Fnk nk第36页/共182页第三十七页，共182页。2022-5-338第37页/共182页第三十八页，共182页。2022-5-339ie12iiieXv121iiievX12iiieXv2第38页/共182页第三十九页，共182页。2022

7、-5-3400:21H0:20H02第39页/共182页第四十页，共182页。2022-5-3412ie22232323,XXXXX X第40页/共182页第四十一页，共182页。2022-5-342iiiiuXXY33221第41页/共182页第四十二页，共182页。2022-5-343iiiiiiiivXXXXXXe3262352243322122ie第42页/共182页第四十三页，共182页。2022-5-344)(22rRn第43页/共182页第四十四页，共182页。2022-5-345第44页/共182页第四十五页，共182页。2022-5-346第45页/共182页第四十六页，共1

8、82页。2022-5-347 3 3、ARCHARCH检验检验(jinyn)(jinyn)的基本的基本步骤步骤第46页/共182页第四十七页，共182页。2022-5-348第47页/共182页第四十八页，共182页。2022-5-349 四、异方差四、异方差(fn ch)性的性的修正办法修正办法第48页/共182页第四十九页，共182页。2022-5-350niuXYii, 2 , 1,21第49页/共182页第五十页，共182页。2022-5-351第50页/共182页第五十一页，共182页。2022-5-35222211()( )1iiiiiiuVarVar u第51页/共182页第五十

9、二页，共182页。2022-5-353第52页/共182页第五十三页，共182页。2022-5-354第53页/共182页第五十四页，共182页。2022-5-3552i2i第54页/共182页第五十五页，共182页。2022-5-356iiXe 与 iiiXuE222iX1iX1第55页/共182页第五十六页，共182页。2022-5-357iiiiiiXuXXXY21第56页/共182页第五十七页，共182页。2022-5-358第57页/共182页第五十八页，共182页。2022-5-359iiXe 与2222)(iiiXuE第58页/共182页第五十九页，共182页。2022-5-36

10、0iiiiiXuXXY21第59页/共182页第六十页，共182页。2022-5-361第60页/共182页第六十一页，共182页。2022-5-362第61页/共182页第六十二页，共182页。2022-5-363第62页/共182页第六十三页，共182页。2022-5-364第63页/共182页第六十四页，共182页。2022-5-365第64页/共182页第六十五页，共182页。2022-5-3662329.9960.075(810.332)(0.012)( 0.407)(6.105)0.4891.616YXSetRDW 第65页/共182页第六十六页，共182页。2022-5-367(

11、)iiieYY第66页/共182页第六十七页，共182页。2022-5-368销售收入(万元)X140000120000100000800006000040000200000普通残差80006000400020000-2000-4000-6000第67页/共182页第六十八页，共182页。2022-5-369259. 0)692. 3()160. 1 ()215. 3)(857.748(027. 0419.5622RtSeXe第68页/共182页第六十九页，共182页。2022-5-370305. 0)141. 4()147. 1()215. 3()857.748(314.13638.8582

12、RtSeXe第69页/共182页第七十页，共182页。2022-5-371第70页/共182页第七十一页，共182页。2022-5-372684. 1230. 0)194. 6()060. 0()011. 0()622.442(069. 01611.26/2DWRtSeXXXYiiii第71页/共182页第七十二页，共182页。2022-5-373(gj)(gj)量的标准误。第72页/共182页第七十三页，共182页。2022-5-374iiXY069. 0611.26第73页/共182页第七十四页，共182页。2022-5-375iYiX12iiiY = b +b X +uiY第74页/共1

13、82页第七十五页，共182页。地区人口数（万人）医疗机构数（个）地区人口数（万人）医疗机构数（个） 成都1013.36304眉山339.9827自贡315911宜宾508.51530攀枝花103934广安438.61589泸州463.71297达州620.12403德阳379.31085雅安149.8866绵阳518.41616巴中346.71223广元302.61021资阳488.41361遂宁3711375阿坝82.9536内江419.91212甘孜88.9594乐山345.91132凉山402.41471南充 709.2 4064 XYXY第75页/共182页第七十六页，共182页。20

14、22-5-3772-563.05485.3735(-1.9311)(8.3403)0.7855,se508.2665,69.56iiYXRF第76页/共182页第七十七页，共182页。2022-5-378 y c x第77页/共182页第七十八页，共182页。2022-5-3792e2resid2e 第78页/共182页第七十九页，共182页。2022-5-3802ie生成生成(shn chn)序列图示序列图示第79页/共182页第八十页，共182页。2022-5-381（2 2）绘制）绘制 对对 的散点图。选择变量名的散点图。选择变量名 与与 。（注意选择变量的顺序。（注意选择变量的顺序(s

15、hnx)(shnx)，先选的变量将，先选的变量将在在图形中表示横轴，图形中表示横轴，后选的变量表示后选的变量表示纵轴），进入数纵轴），进入数据列表，再按路据列表，再按路径径view/ graph/view/ graph/scatterscatter，可得散，可得散点图，见右图：点图，见右图：2tetXX2e第80页/共182页第八十一页，共182页。2022-5-3822.2.判断判断由图可以看出，残差平方由图可以看出，残差平方 对解释变量对解释变量 的散点图的散点图主要分布在图形中的下三角部分，大致看出残差平主要分布在图形中的下三角部分，大致看出残差平方方 随随 的变动呈增大的变动呈增大(z

16、n d)(zn d)的趋势，因此的趋势，因此，模型很可能存在异方差。但是否确实存在异方差，模型很可能存在异方差。但是否确实存在异方差还应通过更进一步的检验。还应通过更进一步的检验。2ie2ieiXX第81页/共182页第八十二页，共182页。2022-5-383下部分平分得两个样本区间下部分平分得两个样本区间(q jin)(q jin)：118 8和和14211421，它们的样本个数均是，它们的样本个数均是8 8个，即个，即X128nnXY21nX（二）（二）Goldfeld-Quandt检验检验(jinyn)第82页/共182页第八十三页，共182页。2022-5-384在在Sample菜单

17、里，将区间定义为菜单里，将区间定义为18，然后，然后(rnhu)用用OLS方法方法 求得如下结果求得如下结果(表表1)第83页/共182页第八十四页，共182页。2022-5-385在在Sample菜单里菜单里,将区间定义将区间定义(dngy)为为1421，再用，再用OLS方法求得如下结果方法求得如下结果(表表2)第84页/共182页第八十五页，共182页。2022-5-386第85页/共182页第八十六页，共182页。2022-5-3870.050.05(6,6)4.28F0.055.066(6,6)4.28FF第86页/共182页第八十七页，共182页。2022-5-38822012ttt

18、txxv第87页/共182页第八十八页，共182页。2022-5-389第88页/共182页第八十九页，共182页。2022-5-390第89页/共182页第九十页，共182页。2022-5-3912w y c x第90页/共182页第九十一页，共182页。2022-5-3922368.60902.9530(4.3794)(3.5894)0.9387,DW1.7060,se276.0493,12.8838iiYXRF第91页/共182页第九十二页，共182页。2022-5-39320.9966R 研究居民储蓄存款研究居民储蓄存款 与居民收入与居民收入 的关系：的关系： 用普通最小二乘法估计其参

19、数，结果为用普通最小二乘法估计其参数，结果为 （1.8690） (0.0055) = (14.9343) (64.2069) tttYXu12=+ttYX= 27.9123+0.3524YXt4122.531F 第二节序列第二节序列(xli)相关相关第92页/共182页第九十三页，共182页。2022-5-394检验结果表明：回归系数的标准误差非常小，检验结果表明：回归系数的标准误差非常小，t 统计量较统计量较大大(jio d)，说明居民收入，说明居民收入 对居民储蓄存款对居民储蓄存款 的影响非的影响非常显著。同时可决系数也非常高，常显著。同时可决系数也非常高，F统计量为统计量为4122.53

20、1，也表明模型异常的显著。也表明模型异常的显著。但此估计结果可能是虚假的，但此估计结果可能是虚假的，t统计量和统计量和F统计量都被虚假统计量都被虚假地夸大，因此所得结果是不可信的。为什么地夸大，因此所得结果是不可信的。为什么?XY第93页/共182页第九十四页，共182页。2022-5-395( ,)0,ijCov u uij( ,)0ijCov u u第94页/共182页第九十五页，共182页。2022-5-396第95页/共182页第九十六页，共182页。2022-5-397第96页/共182页第九十七页，共182页。2022-5-398第97页/共182页第九十八页，共182页。2022

21、-5-3991231ttttYXYu第98页/共182页第九十九页，共182页。2022-5-310012exp()YXu第99页/共182页第一百页，共182页。2022-5-310112YXuu第100页/共182页第一百零一页，共182页。2022-5-3102误差项不再是随机的了，而产生了某种自相关。第101页/共182页第一百零二页，共182页。2022-5-3103121,1,2,tttSPutn第102页/共182页第一百零三页，共182页。2022-5-3104第103页/共182页第一百零四页，共182页。2022-5-3105第104页/共182页第一百零五页，共182页。

22、2022-5-3106第105页/共182页第一百零六页，共182页。2022-5-3107第106页/共182页第一百零七页，共182页。2022-5-3108第107页/共182页第一百零八页，共182页。2022-5-3109第108页/共182页第一百零九页，共182页。2022-5-3110第109页/共182页第一百一十页，共182页。2022-5-3111第110页/共182页第一百一十一页，共182页。2022-5-3112 第111页/共182页第一百一十二页，共182页。2022-5-3113（一）图示检验法（一）图示检验法 图示法是一种直观的诊断方法，它是把给定的回归(h

23、ugu)模型直接用普通最小二乘法估计参数，求出残差项et ,et作为ut随机项的真实估计值，再描绘et 的散点图，根据散点图来判断et的相关性。残差et的散点图通常有两种绘制方式 。第112页/共182页第一百一十三页，共182页。2022-5-3114ut存在着正的序列相关，如图3.4所示。第113页/共182页第一百一十四页，共182页。2022-5-3115etet-1图图 3.4 et与与et-1的关系的关系(gun x)第114页/共182页第一百一十五页，共182页。2022-5-3116如果大部分点落在第如果大部分点落在第、象限，那么随象限，那么随机误差项机误差项ut ut 存在

24、存在(cnzi)(cnzi)着负自相关，如着负自相关，如图图3.53.5所示。所示。 et-1et图图 3.5 et与与et-1的关系的关系第115页/共182页第一百一十六页，共182页。2022-5-3117t te et t图图 3.6 et的分布的分布第116页/共182页第一百一十七页，共182页。2022-5-3118图图 3.7 et的分布的分布t te et t 如果(rgu)et 随着t 的变化逐次变化并不频繁地改变符号，而是几个正的et 后面跟着几个负的，则表明随机误差项存ut 在正的序列相关，如图3.7所示。 第117页/共182页第一百一十八页，共182页。2022-5

25、-3119（二）（二） 自相关系数法自相关系数法12,tu uu1222122ntttnnttttu uuu第118页/共182页第一百一十九页，共182页。2022-5-3120第119页/共182页第一百二十页，共182页。2022-5-312112,nu uutenttnttnttteeee2212221第120页/共182页第一百二十一页，共182页。2022-5-3122第121页/共182页第一百二十二页，共182页。2022-5-3123 DW检验是J.Durbin(杜宾)和G.S.Watson (沃特森)于1951年提出的一种适用于小样本的检验方法(fngf)。DW检验只能用于

26、检验随机误差项具有一阶自回归形式的序列相关问题。这种检验方法(fngf)是建立经济计量模型中最常用的方法(fngf)，一般的计算机软件都可以计算出DW值。第122页/共182页第一百二十三页，共182页。2022-5-31241tttuuv0:0H第123页/共182页第一百二十四页，共182页。2022-5-3125nttnttteeeDW12221)(第124页/共182页第一百二十五页，共182页。2022-5-3126nttntntttnttteeeeeDW1222122122(3.31)第125页/共182页第一百二十六页，共182页。2022-5-3127nttnttntteee1

27、222122nttnttteeeDW122112(3.32)第126页/共182页第一百二十七页，共182页。2022-5-3128nttnttteee1221) 1 (2DW第127页/共182页第一百二十八页，共182页。2022-5-3129第128页/共182页第一百二十九页，共182页。2022-5-3130第129页/共182页第一百三十页，共182页。2022-5-3131第130页/共182页第一百三十一页，共182页。2022-5-3132第131页/共182页第一百三十二页，共182页。2022-5-3133 第132页/共182页第一百三十三页，共182页。2022-5-

28、3134第133页/共182页第一百三十四页，共182页。2022-5-3135第134页/共182页第一百三十五页，共182页。2022-5-3136第135页/共182页第一百三十六页，共182页。2022-5-3137第136页/共182页第一百三十七页，共182页。2022-5-3138122ttkkttYXXu(3.33)221ttkktttYXXuu(3.34)一阶差分法是将原模型一阶差分法是将原模型(mxng)第137页/共182页第一百三十八页，共182页。2022-5-31391tttYYYkiXXXtiitit, 3, 21,1tttuuv(3.35)tv第138页/共18

29、2页第一百三十九页，共182页。2022-5-3140第139页/共182页第一百四十页，共182页。2022-5-3141变得较为复杂。第140页/共182页第一百四十一页，共182页。2022-5-3142第141页/共182页第一百四十二页，共182页。2022-5-31431122tttptptuuuuv(3.36)tv第142页/共182页第一百四十三页，共182页。2022-5-3144tpt ,kpt ,kt ,kktkpt ,pt ,t ,tpptptttv)XXXX()XXXX()(YYYY221122221212221122111(3.37)第143页/共182页第一百四十

30、四页，共182页。2022-5-314512,p 第144页/共182页第一百四十五页，共182页。2022-5-3146更加逼近实际。第145页/共182页第一百四十六页，共182页。2022-5-3147在实际应用中在实际应用中,自相关系数自相关系数 往往是未知的，往往是未知的， 必须通过一定的方法估计。最简单的方法是据必须通过一定的方法估计。最简单的方法是据DW统计量估计统计量估计 。由。由DW 与与 的关系可知的关系可知 :但是但是,式式(6.31)得到的是一个粗略的结果，得到的是一个粗略的结果， 是对是对 精度不高的估计。其根本原因在于我们对有精度不高的估计。其根本原因在于我们对有自

31、相关的回归模型使用了普通最小二乘法。为自相关的回归模型使用了普通最小二乘法。为了得了得到到 的精确的估计值的精确的估计值 ，人们通常采用科，人们通常采用科克伦奥克特克伦奥克特（CochraneOrcutt）迭代法。）迭代法。DW1-2第146页/共182页第一百四十七页，共182页。2022-5-3148该方法利用残差该方法利用残差 去估计未知的去估计未知的 。对于一元。对于一元线性回归模型线性回归模型假定假定 为一阶自回归形式，即为一阶自回归形式，即 : :12=+tttYXu-1=+tttuuvtutu第147页/共182页第一百四十八页，共182页。2022-5-3149科克伦奥克特科克

32、伦奥克特迭代法估计迭代法估计 的步骤如下：的步骤如下：1 1）使用普遍最小二乘法估计模型）使用普遍最小二乘法估计模型并获得残差：并获得残差：2 2）利用残差）利用残差 做如下的回归做如下的回归12=+tttYXu(1)(1)(1)-1=+ttteev(1)te(1)te第148页/共182页第一百四十九页，共182页。2022-5-31503 3）利用）利用 ，对模型进行广义差分，即，对模型进行广义差分，即 令令使用普通最小二乘法，可得样本回归函数为：使用普通最小二乘法，可得样本回归函数为：(1)(1)(1)(1)-112-1-1-=(1-)+(-)+-ttttttYYXXuu(1)-1=-*

33、tttYYY(1)-1=-*tttXXX*(2)12=+*tttYXe(1)*122=(1-) (1)第149页/共182页第一百五十页，共182页。2022-5-31514 4）因为）因为 并不是对并不是对 的最佳估计，进一步的最佳估计，进一步迭代，寻求最佳估计。由前一步估计的结果有迭代，寻求最佳估计。由前一步估计的结果有：将将 代入原回归方程代入原回归方程, ,求得新的残差如下：求得新的残差如下：(1)*(1)11(1-)和和*2212 , (3)12ttteYX-第150页/共182页第一百五十一页，共182页。2022-5-3152我们并不能确认我们并不能确认 是否是是否是 的最佳估计

34、的最佳估计(gj)(gj)值值，还要继续估计，还要继续估计(gj) (gj) 的第三轮估计的第三轮估计(gj)(gj)值值 。当估计。当估计(gj)(gj)的的 与与 相差很小时，就找相差很小时，就找到了到了 的最佳估计的最佳估计(gj)(gj)值。值。( )k(3)te5 5）利用残差）利用残差 做如下的回归做如下的回归这里得到的这里得到的 就是就是 的第二轮估计值的第二轮估计值(3)(2)(3)-1=+ttteev(2)(2)(3)(1)k第151页/共182页第一百五十二页，共182页。2022-5-3153122-1-1=(1-) +-+tttttYXXYv当自相关系数未知时，也可采用

35、德宾提出的两当自相关系数未知时，也可采用德宾提出的两步法，消除自相关。将广义差分方程表示为：步法，消除自相关。将广义差分方程表示为：（2）德宾两步法）德宾两步法第152页/共182页第一百五十三页，共182页。2022-5-3154第一步第一步，把上式作为一个多元回归模型，使用，把上式作为一个多元回归模型，使用普通最小二乘法估计参数。把普通最小二乘法估计参数。把 的回归系数的回归系数 看作看作 的一个估计值的一个估计值 。第二步第二步，求得，求得 后，使用后，使用 进行广义差分，进行广义差分，求得序列：求得序列： 和和然后使用普通最小二乘法对广义差分方程估计然后使用普通最小二乘法对广义差分方程

36、估计参数，求得最佳线性无偏估计量。参数，求得最佳线性无偏估计量。-1=-*tttYYY-1=-*tttXXX1tY第153页/共182页第一百五十四页，共182页。2022-5-3155第154页/共182页第一百五十五页，共182页。2022-5-3156第155页/共182页第一百五十六页，共182页。2022-5-3157 表表3.4 3.4 北京市城镇居民家庭收入与支出北京市城镇居民家庭收入与支出(zhch)(zhch)数据表数据表 （单位：元）（单位：元）第156页/共182页第一百五十七页，共182页。2022-5-3158第157页/共182页第一百五十八页，共182页。2022

37、-5-31595750 994062153 44660130399126900930792.DW.R).().(t).)(.(SeX.Ytt(3.38)第158页/共182页第一百五十九页，共182页。2022-5-3160%5第159页/共182页第一百六十页，共182页。2022-5-3161着回归模型的随机误差项可能存在着一阶自回归变动模式。第160页/共182页第一百六十一页，共182页。2022-5-3162tttvuu1tv(3.39)第161页/共182页第一百六十二页，共182页。2022-5-3163第162页/共182页第一百六十三页，共182页。2022-5-3164tt

38、tttvXXYY)() 1 (1211(3.41)1*tttYYY1*tttXXX第163页/共182页第一百六十四页，共182页。2022-5-3165830.1985.0)416.32()443.4()021.0()105.8(669.0010.362*DWRtSeXYtt(3.42)2,40. 1DWddUU第164页/共182页第一百六十五页，共182页。2022-5-3166第165页/共182页第一百六十六页，共182页。2022-5-3167第166页/共182页第一百六十七页，共182页。2022-5-3168212111XY和第167页/共182页第一百六十八页，共182页。

39、2022-5-3169797. 1985. 0)029.33()636. 4()020. 0()896. 7(668. 0607.362*DWRtSeXYtt(3.45)第168页/共182页第一百六十九页，共182页。2022-5-3170第169页/共182页第一百七十页，共182页。2022-5-3171案例案例(n l)(n l)分析（二分析（二）第170页/共182页第一百七十一页，共182页。2022-5-3172年份年份全年人均全年人均纯收入纯收入 ( (现价现价) ) 全年人均消全年人均消费性支出费性支出 ( (现价现价) ) 消费价格消费价格指数指数(1985=100)(19

40、85=100)人均实际纯人均实际纯收入收入(1985(1985可比价可比价) ) 人均实际消费人均实际消费性支出性支出(1985(1985可比价可比价) ) 1985397.60317.42100.0397.60317.401986423.80357.00106.1399.43336.481987462.60398.30112.7410.47353.421988544.90476.70132.4411.56360.051989601.50535.40157.9380.94339.081990686.30584.63165.1415.69354.111991708.60619.80168.941

41、9.54366.961992784.00659.80176.8443.44373.191993921.60769.70201.0458.51382.94第171页/共182页第一百七十二页，共182页。2022-5-3173 年份年份全年人均全年人均纯收入纯收入( (现价现价) ) 全年人均消全年人均消费性支出费性支出( (现价现价) ) 消费价格消费价格指数指数(1985=100) (1985=100) 人均实际纯人均实际纯收入收入(1985(1985可比价可比价) ) 人均实际消人均实际消费性支出费性支出(1985(1985可比价可比价) ) 19941994 1221.001016.81

42、248.0492.34410.00199519951577.701310.36291.4541.42449.69199619961923.101572.10314.4611.67500.03199719972090.101617.15322.3648.50501.77199819982162.001590.33319.1677.53498.28199919992214.301577.42314.3704.52501.75200020002253.401670.00314.0717.64531.85200120012366.401741.00316.5747.68550.082002200224

43、75.601834.00315.2785.41581.85200320032622.24 1943.30 320.2 818.86 606.81 续续 表表第172页/共182页第一百七十三页，共182页。2022-5-3174据表据表3.5的数据使用普通最小二乘法估计消费模的数据使用普通最小二乘法估计消费模型得：型得：该回归方程可决系数较高，回归系数均显著。该回归方程可决系数较高，回归系数均显著。对样本量为对样本量为19、一个解释变量的模型、一个解释变量的模型、5%显著显著水平，查水平，查DW统计表可知，统计表可知， ，模型中模型中 ，显然消费模型中有自相关。这，显然消费模型中有自相关。这也

44、可从残差图中看出，点击也可从残差图中看出，点击EViews方程输出窗方程输出窗口的按钮口的按钮Resids可得到残差图，如图可得到残差图，如图3.9所示。所示。1.18 , 1.40LUd dDWLd=106.7528+0.5998ttYX2R = 0.9788 F = 786.0548 , , df =17 DW = 0., 7706第173页/共182页第一百七十四页，共182页。2022-5-3175图图3.93.9 残差图残差图第174页/共182页第一百七十五页，共182页。2022-5-3176使用科克伦奥克特的两步法解决自相关问题使用科克伦奥克特的两步法解决自相关问题:由模型可得

45、残差序列由模型可得残差序列 ，在，在EViews中，每次回中，每次回归的残差存放在归的残差存放在resid序列中，为了对残差进行序列中，为了对残差进行回归分析，需生成命名为回归分析，需生成命名为 的残差序列。在主的残差序列。在主菜单选择菜单选择Quick/Generate Series 或点击工作文或点击工作文件窗口工具栏中的件窗口工具栏中的Procs/Generate Series，在弹，在弹出的对话框中输入出的对话框中输入 ，点击，点击OK得到残差得到残差序列序列 。使用。使用 进行滞后一期的自回归，在进行滞后一期的自回归，在EViews 命今栏中输入命今栏中输入ls e e(-1)可得回

46、归方程：可得回归方程：tete-10.4960tteereside te第175页/共182页第一百七十六页，共182页。2022-5-3177可知可知 ，对原模型进行广义差分，得到，对原模型进行广义差分，得到广义差分方程：广义差分方程：对广义差分方程进行回归，在对广义差分方程进行回归，在EViews命令栏中命令栏中输入输入 回车后可得方程输出结果如表回车后可得方程输出结果如表3.63.6。 0.4960-112-1-0.4960=(1-0.4960)+(-0.4960)+tttttYYXXuLS 0.4960*( 1) 0.4960*( 1)YYc XX第176页/共182页第一百七十七页，共182页。2022-5-3178 表表3.6 3.6 广义差分方程输出结果广义差分方程输出结果Dependent Variable: Y-0.496014Y-0.496014* *Y(-1)Y(-1)Method: Least SquaresDate: 03/26/05 Time: 12:32Sample(adjusted): 1986 2003Included observations: 18 after adjusting endpointsVariableCoefficientStd. Errort-Statist