计量经济学模型方法论基础(2010年9月)

1、计量经济学模型方法论基础计量经济学模型方法论基础清华大学经济管理学院清华大学经济管理学院 李子奈李子奈国家社会科学基金重点项目国家社会科学基金重点项目08AJY001计量经济学模型方法论基础研究计量经济学模型方法论基础研究2022-4-29计量经济学方法论基础2n计量经济学模型方法论的若干问题，计量经济学模型方法论的若干问题，经济学动态经济学动态，2007年第年第10期。期。n计量经济学应用研究的总体回归模型设定，计量经济学应用研究的总体回归模型设定，经济研究经济研究，2008年第年第8期。期。n我国计量经济学发展的三个阶段和现阶段的三项任务，我国计量经济学发展的三个阶段和现阶段的三项任务，经

2、济学动态经济学动态，2008年第年第11期。期。n关于计量经济学模型随机扰动项的讨论，关于计量经济学模型随机扰动项的讨论，统计研究统计研究，2009年第年第2期。期。n计量经济学模型对数据的依赖性，计量经济学模型对数据的依赖性，经济学动态经济学动态，2009年第年第8期。期。n关于计量经济学模型方法的哲学思考，关于计量经济学模型方法的哲学思考，中国社会科学中国社会科学，2010年第年第2期。期。n关于计量经济学课程教学内容的创新与思考，关于计量经济学课程教学内容的创新与思考，中国大学教学中国大学教学，2010年第年第1期。期。n现代计量经济学模型体系解析，现代计量经济学模型体系解析，经济学动态

3、经济学动态，2010年第年第5期。期。n计量经济学模型的功能与局限，计量经济学模型的功能与局限，数量经济技术经济研究数量经济技术经济研究 ，2010年第年第9期期。2022-4-29计量经济学方法论基础32022-4-29计量经济学方法论基础4n计量经济学模型方法的科学性计量经济学模型方法的科学性 n模型类型设定对数据的依赖性模型类型设定对数据的依赖性 n模型总体设定的导向问题模型总体设定的导向问题n模型变量设定的相对性模型变量设定的相对性 n模型随机扰动项的源生性模型随机扰动项的源生性n假设检验的不对称性假设检验的不对称性 n计量经济学模型应用的功能和局限计量经济学模型应用的功能和局限202

4、2-4-29计量经济学方法论基础5一、引言一、引言n几组数据：几组数据：n经济研究经济研究发表的论文中，以计量经济学模型方法作为主要研发表的论文中，以计量经济学模型方法作为主要研究方法的论文占全部论文的比例，究方法的论文占全部论文的比例，1984年为年为0，1992年为年为5%，1998年为年为11%，2004年为年为40%，2005为为56%，2006年、年、2007年都为年都为53%；n管理世界管理世界在在2000年全年刊发的年全年刊发的210余篇论文中，采用计量经余篇论文中，采用计量经济学模型作为主要研究方法的论文为济学模型作为主要研究方法的论文为0；但在；但在2009年第年第1期至第期

5、至第6期的期的96篇论文中，有篇论文中，有53篇，占篇，占55%。n清华经管学院清华经管学院2008年暑期毕业硕士研究生年暑期毕业硕士研究生122人，其中人，其中88人在人在论文中建立计量经济学模型，占论文中建立计量经济学模型，占72%。2009年暑期答辩并取得年暑期答辩并取得学位的博士研究生学位的博士研究生40人，其中人，其中32人在论文中建立计量经济学模人在论文中建立计量经济学模型，占型，占80%。2022-4-29计量经济学方法论基础6一、引言一、引言n总结：总结：n计量经济学模型已经成为一种主流的实证经济研究方计量经济学模型已经成为一种主流的实证经济研究方法。法。n计量经济学模型方法迅

6、速向管理、社会、教育、人口、计量经济学模型方法迅速向管理、社会、教育、人口、卫生等研究领域扩张卫生等研究领域扩张。n错误十分普遍。错误十分普遍。n水平的提高比数量的扩张更重要。水平的提高比数量的扩张更重要。n错误较多主要缘于对计量经济学模型的方法论基错误较多主要缘于对计量经济学模型的方法论基础缺乏深入研究和正确理解。础缺乏深入研究和正确理解。 2022-4-29计量经济学方法论基础7一、引言一、引言n开展方法论基础研究的目的：开展方法论基础研究的目的：n使得计量经济学应用研究不致陷入使得计量经济学应用研究不致陷入“自欺欺人自欺欺人”和和“自娱自乐自娱自乐”的境地。的境地。n使计量经济学不被认为

7、是使计量经济学不被认为是“庸俗的经济学庸俗的经济学”或或“蹩脚蹩脚的应用数学的应用数学”。n使计量经济学应用研究沿着正确的道路提高和扩张。使计量经济学应用研究沿着正确的道路提高和扩张。n重建计量经济学课程内容体系。重建计量经济学课程内容体系。 2022-4-29计量经济学方法论基础8一、引言一、引言n研究内容包括：研究内容包括：n逻辑学基础（也可以上升为哲学基础）逻辑学基础（也可以上升为哲学基础）n经济学基础（关系论转向）经济学基础（关系论转向）n数学基础（主要是概率论基础）数学基础（主要是概率论基础）n统计学基础（主要指数据基础）统计学基础（主要指数据基础） 2022-4-29计量经济学方法

8、论基础9二、计量经济学模型方法的科学性二、计量经济学模型方法的科学性 n科学研究：科学研究：n试图回答休谟诘问：如何从经历到的过去、特殊、试图回答休谟诘问：如何从经历到的过去、特殊、局部，推论到没有经历到的未来、一般、整体？局部，推论到没有经历到的未来、一般、整体？二、计量经济学模型方法的科学性二、计量经济学模型方法的科学性 n经济学研究经济学研究n观察（个别、特殊）观察（个别、特殊）n抽象（理论、模型）抽象（理论、模型）n检验（实验、回归）检验（实验、回归）n发现（一般、普遍）发现（一般、普遍）n计量经济学模型研究计量经济学模型研究n模型设定模型设定n样本采集样本采集n模型估计模型估计n模型

9、检验模型检验n模型应用模型应用2022-4-29计量经济学方法论基础102022-4-29计量经济学方法论基础11二、计量经济学模型方法的科学性二、计量经济学模型方法的科学性 n功能上的功能上的“检验检验”与与“发现发现”n 问题：计量经济学只能问题：计量经济学只能“检验检验”，不能，不能“发现发现”？n一个能够作出科学发现的研究全过程。一个能够作出科学发现的研究全过程。2022-4-29计量经济学方法论基础12二、计量经济学模型方法的科学性二、计量经济学模型方法的科学性 n认识论范畴的认识论范畴的“归纳归纳”或者或者“演绎演绎”。n问题：问题：计量经济分析根本上属于经验归纳法？计量经济分析根

10、本上属于经验归纳法？n回归分析是一种归纳回归分析是一种归纳，是从个别事实走向一般理论、是从个别事实走向一般理论、概念的思维方法概念的思维方法。n但具体到建立模型的每个阶段，又是但具体到建立模型的每个阶段，又是“归纳归纳”和和“演绎演绎”交替的。交替的。n理论模型（假说）的提出，是一个演绎推理过程；理论模型（假说）的提出，是一个演绎推理过程；而模型的应用，将归纳得到的一般性规律应用于观而模型的应用，将归纳得到的一般性规律应用于观察以外的事实，又是一个演绎推理过程。察以外的事实，又是一个演绎推理过程。 2022-4-29计量经济学方法论基础13二、计量经济学模型方法的科学性二、计量经济学模型方法的

11、科学性 n方法论范畴的方法论范畴的“证伪证伪”与与“证实证实”。n问题：计量经济学只能问题：计量经济学只能“证伪证伪”，不能，不能“证实证实”？n利用样本估计和检验理论模型的过程，是一个经验利用样本估计和检验理论模型的过程，是一个经验检验的过程，确实充满着证伪主义方法论。检验的过程，确实充满着证伪主义方法论。n计量经济学模型方法体系是依据坚实的概率论基础计量经济学模型方法体系是依据坚实的概率论基础建立的。建立的。n承认承认“证伪证伪”和和“证实证实”的不对称性，但不是绝对的不对称性，但不是绝对地地“只能证伪，不能证实只能证伪，不能证实”。 2022-4-29计量经济学方法论基础14二、计量经济

12、学模型方法的科学性二、计量经济学模型方法的科学性 n存在性与实在论存在性与实在论n20世纪世纪90年代，西方经济学方法论学者关于计量年代，西方经济学方法论学者关于计量经济学是否存在的讨论。经济学是否存在的讨论。nT.Lawson(1997)T.Lawson(1997)：不管怎样泼洒计量经济学的圣不管怎样泼洒计量经济学的圣水，我们都没有因此离经济学的天堂更近一点。水，我们都没有因此离经济学的天堂更近一点。nM.Blaug(1992)M.Blaug(1992)：我们已经在（计量经济学）这我们已经在（计量经济学）这个铁锤上投资了许多，但是它却不能敲碎任何比个铁锤上投资了许多，但是它却不能敲碎任何比胡

13、桃大的东西。胡桃大的东西。 2022-4-29计量经济学方法论基础15二、计量经济学模型方法的科学性二、计量经济学模型方法的科学性 n科学实在论与先验实在论科学实在论与先验实在论n实际上是实际上是2020世纪世纪8080年代西方科学哲学界关于实在论年代西方科学哲学界关于实在论的争论在经济学领域的继续。的争论在经济学领域的继续。nK.D.Hoover(1997)K.D.Hoover(1997)等：计量经济学与科学实在论是兼容的，等：计量经济学与科学实在论是兼容的，而且科学实在论能够帮助人们更好地理解计量经济学扮演而且科学实在论能够帮助人们更好地理解计量经济学扮演的角色和所获得的成功。的角色和所获

14、得的成功。nT.LawsonT.Lawson等先验实在论者反对计量经济学的理由是形而上等先验实在论者反对计量经济学的理由是形而上学的，他们为经济世界提供了一个精确的先验的实在论，学的，他们为经济世界提供了一个精确的先验的实在论，而计量经济学与先验的实在论不兼容。而计量经济学与先验的实在论不兼容。 2022-4-29计量经济学方法论基础16三、模型类型设定对数据的依赖性三、模型类型设定对数据的依赖性 n计量经济学模型计量经济学模型对数据的依赖关系。对数据的依赖关系。2022-4-29计量经济学方法论基础17三、模型类型设定对数据的依赖性三、模型类型设定对数据的依赖性 n正确地提出正确地提出可供证

15、实或证伪的假说，即计量经可供证实或证伪的假说，即计量经济学理论模型，是十分重要的。济学理论模型，是十分重要的。n对该理论模型进行检验的依据是表征已经发生的经对该理论模型进行检验的依据是表征已经发生的经济活动的数据，济活动的数据，n相对于不同类型的数据，应该设定不同类型的理论相对于不同类型的数据，应该设定不同类型的理论模型，模型，n否则，经验检验的否则，经验检验的数学基础、统计学基础和逻辑学数学基础、统计学基础和逻辑学基础基础将被破坏。将被破坏。n大量的错误皆源于此。大量的错误皆源于此。 2022-4-29计量经济学方法论基础18三、模型类型设定对数据的依赖性三、模型类型设定对数据的依赖性 n三

16、类数据：三类数据：n截面数据（截面数据（Cross-sectional Data）n时间序列数据（时间序列数据（Time-series Data）n平行数据（平行数据（Panel Data，面板数据、综列数据）面板数据、综列数据） 2022-4-29计量经济学方法论基础19三、模型类型设定对数据的依赖性三、模型类型设定对数据的依赖性 nCross-sectional Data nStochastic Sampling Cross-sectional DatanTruncation DatanCensored DatanDuration DatanDiscrete Choice DatanCou

17、nt Data经典模型经典模型T.HaavelmoT.Haavelmo不能采用经典模型不能采用经典模型2022-4-29计量经济学方法论基础20三、模型类型设定对数据的依赖性三、模型类型设定对数据的依赖性 nTime Series Data nStationary Time Series nNonstationary Time Seriesn经典模型只能建立在平稳时间序列基础之上。经典模型只能建立在平稳时间序列基础之上。n实际的时间序列很少是平稳的。实际的时间序列很少是平稳的。nC. W. Granger等的贡献等的贡献 2022-4-29计量经济学方法论基础21三、模型类型设定对数据的依赖性

18、三、模型类型设定对数据的依赖性 nPanel Datan已经发展形成了一套完整的模型方法体系已经发展形成了一套完整的模型方法体系 2022-4-29计量经济学方法论基础22三、模型类型设定对数据的依赖性三、模型类型设定对数据的依赖性 n我国农户借贷需求调查，采集了16省（自治区）的72个县（市）的5100家农户的数据。其中，在一年中发生借贷行为的农户占55.3%（包括向亲友借贷），为2820户，其余2280户没有发生借贷。同时收集了该5100户中每户的一年中发生的借贷额、家庭总收入、总支出、总收入中农业生产经营收入所占比例、总支出中生产性支出所占的比例、户主受教育程度、户主健康状况、家庭人口数

19、等数据。n为了对农户借贷行为进行因素分析，即建立以农户借贷额为被解释变量，各种影响因素为解释变量的农户借贷因素分析模型。于是，不同的研究者建立了4种不同类型的计量经济学模型。2022-4-29计量经济学方法论基础23三、模型类型设定对数据的依赖性三、模型类型设定对数据的依赖性 n仅利用2820户发生借贷的农户为样本，建立经典的回归模型。n利用5100农户为样本，建立经典的回归模型。n利用5100农户为样本，建立归并（censoring）数据模型（Tobit 模型）。n按照Heckman两步法建立模型，即首先利用全部样本信息建立借贷是否发生的二元选择模型，然后再利用2820户发生借贷的农户为样本

20、，建立借贷额的因素分析回归模型。2022-4-29计量经济学方法论基础24四、总体模型设定的关系论导向四、总体模型设定的关系论导向 n两种基本总体模型：两种基本总体模型：n一是静态的总体模型。主要是描述经济因素之间不一是静态的总体模型。主要是描述经济因素之间不随时间演变的静态平衡结构，力图揭示经济系统的随时间演变的静态平衡结构，力图揭示经济系统的平衡关系法则，对应的总体是不随时间变化的静态平衡关系法则，对应的总体是不随时间变化的静态随机分布，通常利用截面数据来估计总体模型参数。随机分布，通常利用截面数据来估计总体模型参数。n二是动态的总体模型。主要是描述持续演变的经济二是动态的总体模型。主要是

21、描述持续演变的经济因素之间的动态平衡结构，力图揭示经济系统的演因素之间的动态平衡结构，力图揭示经济系统的演变法则，对应的总体是在时间维度上持续发生的随变法则，对应的总体是在时间维度上持续发生的随机过程，通常利用时间序列数据来估计总体模型参机过程，通常利用时间序列数据来估计总体模型参数。数。 2022-4-29计量经济学方法论基础25四、总体模型设定的关系论导向四、总体模型设定的关系论导向 n总体模型设定总体模型设定( (以单方程模型为例以单方程模型为例) )n直接影响因素集的分解直接影响因素集的分解n恒常性和显著性两个维度恒常性和显著性两个维度n显著的恒常性因素集显著的恒常性因素集n显著的偶然

22、性因素集显著的偶然性因素集n无数单独影响可以忽略的非显著因素集无数单独影响可以忽略的非显著因素集ikikiiiXXXY 22110ni,2, 12022-4-29计量经济学方法论基础26四、总体模型设定的关系论导向四、总体模型设定的关系论导向 n总体模型设定总体模型设定( (以单方程模型为例以单方程模型为例) )n模型总体设定的任务：模型总体设定的任务：n界定显著恒常因素集作为解释变量。界定显著恒常因素集作为解释变量。n确定被解释变量和解释变量的函数形式与在该函确定被解释变量和解释变量的函数形式与在该函数形式下的关系参数。数形式下的关系参数。n确定随机扰动项的概率分布特性和相应的概率分确定随机

23、扰动项的概率分布特性和相应的概率分布参数。布参数。n最终得到待估总体模型。最终得到待估总体模型。2022-4-29计量经济学方法论基础27四、总体模型设定的关系论导向四、总体模型设定的关系论导向 n模型总体设定的依据模型总体设定的依据n实际应用研究中的实际应用研究中的研究目的导向研究目的导向n经典模型的经典模型的先验理论导向先验理论导向n时间序列模型的时间序列模型的数据关系导向数据关系导向n正在发展的正在发展的关系论导向关系论导向2022-4-29计量经济学方法论基础28“唯一性唯一性”原则原则 n对实际应用研究中的对实际应用研究中的研究目的导向研究目的导向的批评的批评n任何应用研究都有特定的

24、研究目的，例如分析某两任何应用研究都有特定的研究目的，例如分析某两个经济变量之间的关系，或者评价某项经济政策的个经济变量之间的关系，或者评价某项经济政策的效果。效果。n按照特定的研究目的进行计量经济学模型总体模型按照特定的研究目的进行计量经济学模型总体模型的设定，成为计量经济学应用研究的普遍现象和最的设定，成为计量经济学应用研究的普遍现象和最严重的问题。严重的问题。2022-4-29计量经济学方法论基础29研究目的导向实例研究目的导向实例n研究制度变迁对我国经济增长影响的论文：研究制度变迁对我国经济增长影响的论文：2005,1978lnln10tZDIGDPttt1 . 212022-4-29

25、计量经济学方法论基础30研究目的导向实例研究目的导向实例n在一篇研究通货膨胀与经济增长的关系的论文中，建在一篇研究通货膨胀与经济增长的关系的论文中，建立了如下模型：立了如下模型：2008,197812101tGDPDGDPDPGDPGDt6642. 1,9152. 02561. 01030. 08198. 0211DWRGDPDGDPDPGDPGDt结论：适度的通货膨胀有助于经济增长变动速率较快结论：适度的通货膨胀有助于经济增长变动速率较快上升和国民经济较快增长。上升和国民经济较快增长。2022-4-29计量经济学方法论基础31研究目的导向实例研究目的导向实例n在一篇在一篇“金融资本形成与经济

26、增长金融资本形成与经济增长”的论文中建立了的论文中建立了如下模型：如下模型：KFEKRKFRKRRRGDP6834.121811.236809.148500.22373.2其中：其中：RGDPRGDP为人均为人均GDPGDP，KRRKRR为真实资本深化率，为真实资本深化率，KFRKFR金融资本深化率，金融资本深化率，KRKR为金融资本比率，为金融资本比率，KFEKFE为金融资为金融资本内生率。本内生率。2022-4-29计量经济学方法论基础32研究目的导向实例研究目的导向实例n在一篇研究我国工业资本配置效率的论文中，作者利在一篇研究我国工业资本配置效率的论文中，作者利用我国用我国39个工业行业

27、个工业行业9年的年的351组数据为样本，以固组数据为样本，以固定资产存量定资产存量I的增长率为被解释变量，以利润的增长率为被解释变量，以利润V的增长的增长率为解释变量。率为解释变量。为了进行不同的分析，分别建立了如为了进行不同的分析，分别建立了如下下3个模型：个模型： ittiittiitVVII1,1,lnlnittiitiitiitVVII1,1,lnlnittiittttiitVVII1,1,lnln研究目的导向实例研究目的导向实例 结论：结论：19851999年期年期间，东部发达地区与西部间，东部发达地区与西部落后地区落后地区GDP增长率的差增长率的差异，大约有异，大约有90%是由外是

28、由外商直接投资引起的。商直接投资引起的。 结论：结论：19792000年，年，FDI区域差距对东西部区域差距对东西部GDP增长差异的贡献度不到增长差异的贡献度不到20%。2022-4-29计量经济学方法论基础33经济研究经济研究2002年第年第4期两篇计量经济学应用研究期两篇计量经济学应用研究论文，分析外商直接投资对我国区域经济的影响：论文，分析外商直接投资对我国区域经济的影响：FPGKKKALY FNDKKKALY 2022-4-29计量经济学方法论基础34“唯一性唯一性”原则原则n正确的总体模型只能是一个。正确的总体模型只能是一个。n对于同一个作为研究对象的被解释变量，它和所有对于同一个作

29、为研究对象的被解释变量，它和所有影响因素之间只能存在一种客观的正确的关系。影响因素之间只能存在一种客观的正确的关系。n或者说，对于一组被解释变量样本观测值，只能由或者说，对于一组被解释变量样本观测值，只能由一种客观的数据生成过程生成。一种客观的数据生成过程生成。n不同的研究者、不同的研究目的、不同的数据选择不同的研究者、不同的研究目的、不同的数据选择方法、不同的数据集，会对模型的约化和简化过程方法、不同的数据集，会对模型的约化和简化过程产生影响，会使得最终的应用模型有所不同。但建产生影响，会使得最终的应用模型有所不同。但建模起点应该相同。模起点应该相同。 2022-4-29计量经济学方法论基础

30、35“一般性一般性”原则原则n唯一性原则的自然要求。唯一性原则的自然要求。n作为建模起点的总体模型必须能够包容所有经过约作为建模起点的总体模型必须能够包容所有经过约化得到的化得到的“简洁简洁”的模型。的模型。n它应该包含所有对被解释变量产生影响的变量，尽它应该包含所有对被解释变量产生影响的变量，尽管其中的某些变量会因为显著性不高或者不满足正管其中的某些变量会因为显著性不高或者不满足正交性条件等原因在后来的约化过程中被排除。交性条件等原因在后来的约化过程中被排除。n从一般到简单。从一般到简单。2022-4-29计量经济学方法论基础36“一般性一般性”原则原则n为什么？为什么？逻辑学回答逻辑学回答

31、n计量经济学模型方法是一种经验实证的方法，它是计量经济学模型方法是一种经验实证的方法，它是建立在证伪和证实不对称性的逻辑学基础之上的。建立在证伪和证实不对称性的逻辑学基础之上的。n一旦总体模型被设定，利用样本数据进行的经验检一旦总体模型被设定，利用样本数据进行的经验检验只能发现已经包含其中的哪些变量是不显著的，验只能发现已经包含其中的哪些变量是不显著的，而不能发现没有包含其中的显著变量；只能发现已而不能发现没有包含其中的显著变量；只能发现已经被采用的函数关系是不恰当的，而不能发现没有经被采用的函数关系是不恰当的，而不能发现没有被采用的正确的函数关系。被采用的正确的函数关系。 2022-4-29

32、计量经济学方法论基础37“一般性一般性”原则原则n为什么？为什么？经济经济学回答学回答n总体回归模型必须反映现实的经济行为，而现实经总体回归模型必须反映现实的经济行为，而现实经济活动中变量之间的关系是复杂的，而且这些变量济活动中变量之间的关系是复杂的，而且这些变量都是变化的。都是变化的。n如果只将一部分变量引入模型，只有在其它变量不如果只将一部分变量引入模型，只有在其它变量不变的条件下，模型所揭示的它们与被解释变量之间变的条件下，模型所揭示的它们与被解释变量之间的结构关系才是正确的。的结构关系才是正确的。n“其它变量不变其它变量不变”的条件在现实中是无法得到满足的条件在现实中是无法得到满足的，

33、所以必须将所有变量同时引入模型，因为被解的，所以必须将所有变量同时引入模型，因为被解释变量的变化是它们共同作用的结果。释变量的变化是它们共同作用的结果。2022-4-29计量经济学方法论基础38“一般性一般性”原则原则n为什么？为什么？统计学回答统计学回答n针对针对“源生性源生性”随机扰动项的随机扰动项的Gauss-MarkovGauss-Markov假设和假设和正态性假设才能被满足。正态性假设才能被满足。n进而建立在这些假设基础上的统计推断才具有可靠进而建立在这些假设基础上的统计推断才具有可靠性。性。 2022-4-29计量经济学方法论基础39经济研究论文经济研究论文n在一篇进行在一篇进行中

34、国和印度不平衡发展比较研究的中国和印度不平衡发展比较研究的论文中，着重分析不平衡增长对贫困的影响。论文中，着重分析不平衡增长对贫困的影响。n为了分析产业间的增长不平衡对贫困的影响，以贫为了分析产业间的增长不平衡对贫困的影响，以贫困率为被解释变量，以人均困率为被解释变量，以人均GDP和三大产业在和三大产业在GDP中的份额为解释变量，建立了一组回归模型；中的份额为解释变量，建立了一组回归模型；n为了分析居民收入增长不平衡对贫困的影响，以贫为了分析居民收入增长不平衡对贫困的影响，以贫困率为被解释变量，以农村居民平均收入增长率、困率为被解释变量，以农村居民平均收入增长率、城市居民平均收入增长率，以及人

35、口流动效应为解城市居民平均收入增长率，以及人口流动效应为解释变量，建立了另外一组回归模型。释变量，建立了另外一组回归模型。 2022-4-29计量经济学方法论基础40经济研究论文经济研究论文n问题：问题：n既然贫困率受到产业间的增长不平衡和居民收入增既然贫困率受到产业间的增长不平衡和居民收入增长不平衡的共同影响，为什么不建立一组包括两方长不平衡的共同影响，为什么不建立一组包括两方面因素的模型而要分别建立模型？面因素的模型而要分别建立模型？n分别建立的模型的估计结果和统计推断有意义吗？分别建立的模型的估计结果和统计推断有意义吗？n贫困率除了受到不平衡增长的影响外，制度因素、贫困率除了受到不平衡增

36、长的影响外，制度因素、政策因素等也有重要影响，为什么在模型中未予考政策因素等也有重要影响，为什么在模型中未予考虑？虑？ 2022-4-29计量经济学方法论基础41经济研究论文经济研究论文n在一篇关于居民社会信任水平的影响因素分析在一篇关于居民社会信任水平的影响因素分析的论文中，通过二元的论文中，通过二元Probit模型分析居民的社模型分析居民的社会信任水平与各个影响因素之间的关系。会信任水平与各个影响因素之间的关系。n将居民社会信任水平的影响因素分为三类：将居民社会信任水平的影响因素分为三类：n个人因素，例如性别、年龄、受教育程度、收入水个人因素，例如性别、年龄、受教育程度、收入水平、就业情况

37、、宗教信仰等；平、就业情况、宗教信仰等；n社区因素，例如在本市居住的时间、日常语言类型社区因素，例如在本市居住的时间、日常语言类型等；等；n社会因素，例如是否参加社会团体、对政府的评价社会因素，例如是否参加社会团体、对政府的评价、对媒体的评价等。、对媒体的评价等。 2022-4-29计量经济学方法论基础42经济研究论文经济研究论文n论文论文n首先选择个人因素作为解释变量建立模型，估计其首先选择个人因素作为解释变量建立模型，估计其参数；参数；n然后然后“控制控制”个人因素，引入社区因素作为解释变个人因素，引入社区因素作为解释变量建立模型，估计其参数；量建立模型，估计其参数；n最后最后“控制控制”

38、个人因素和社区因素，引入社会因素个人因素和社区因素，引入社会因素作为解释变量建立模型，估计其参数。作为解释变量建立模型，估计其参数。n问题：问题：为什么不直接建立一个最为什么不直接建立一个最“一般一般”的包的包括所有影响因素的总体模型？既然影响因素包括所有影响因素的总体模型？既然影响因素包括三部分，那么以其中某一部分作为解释变量括三部分，那么以其中某一部分作为解释变量建立模型，其参数估计结果有意义吗？建立模型，其参数估计结果有意义吗？ 2022-4-29计量经济学方法论基础43“现实性现实性”原则原则n对经典计量经济学模型对经典计量经济学模型理论导向理论导向的批评的批评2022-4-29计量经

39、济学方法论基础44经典模型总体设定的先验理论导向经典模型总体设定的先验理论导向 n经典计量经济学模型经典计量经济学模型是指是指2020世纪世纪3030年代至年代至7070年年代发展的计量经济学理论方法体系，它是基于代发展的计量经济学理论方法体系，它是基于截面数据建构的。截面数据建构的。n截面数据的关键特征是：数据来自于随机抽样，数截面数据的关键特征是：数据来自于随机抽样，数据顺序与计量分析无关，随机抽样隐含了待界定的据顺序与计量分析无关，随机抽样隐含了待界定的特定总体。特定总体。n经济理论相对经验数据而言具有先验性，因此经济理论相对经验数据而言具有先验性，因此经典经典计量经济学模型通常被认为是

40、先验理论导计量经济学模型通常被认为是先验理论导向的。向的。 2022-4-29计量经济学方法论基础45经典模型总体设定的先验理论导向经典模型总体设定的先验理论导向 n正统经济学理论导向存在的问题：正统经济学理论导向存在的问题：n第一，正统经济学以经济人假设和理性选择为其理第一，正统经济学以经济人假设和理性选择为其理论体系的基石，任何一种理论都建立在决策主体是论体系的基石，任何一种理论都建立在决策主体是理性的和决策行为是最优的基础之上。而计量经济理性的和决策行为是最优的基础之上。而计量经济学模型描述人们实际观察到的经济活动之中蕴藏着学模型描述人们实际观察到的经济活动之中蕴藏着的一般规律的一般规律

41、，实际经济活动既不是实际经济活动既不是“理性理性”的，也的，也不是不是“最优最优”的。的。n第二，正统经济学理论强调第二，正统经济学理论强调“简单简单”，认为只有简，认为只有简单的理论才能够揭示本本质。而计量经济学模型恰单的理论才能够揭示本本质。而计量经济学模型恰恰相反，它强调恰相反，它强调“一般一般”，必须将经济活动所涉及，必须将经济活动所涉及的所有因素包含其中。的所有因素包含其中。2022-4-29计量经济学方法论基础46经典模型总体设定的先验理论导向经典模型总体设定的先验理论导向 n先验理论导向的模型总体设定存在的问题：先验理论导向的模型总体设定存在的问题：n对于同一个研究对象，不同的研

42、究者依据不同的先对于同一个研究对象，不同的研究者依据不同的先验理论，就会设定不同的模型。验理论，就会设定不同的模型。 n模型具有结构关系不变性。模型具有结构关系不变性。 n破坏了模型随机扰动项的破坏了模型随机扰动项的“源生性源生性”，随机扰动项，随机扰动项可能违背可能违背Gauss-MarkovGauss-Markov假设和正态性假设。假设和正态性假设。 2022-4-29计量经济学方法论基础47“现实性现实性”原则原则n计量经济学模型描述的是现实的经济世界，经计量经济学模型描述的是现实的经济世界，经济学理论描述的是理想的经济世界。济学理论描述的是理想的经济世界。n经济学理论揭示的变量之间的关

43、系以其它因素经济学理论揭示的变量之间的关系以其它因素不变为假设，现实经济生活中所有因素同时变不变为假设，现实经济生活中所有因素同时变化。化。n经济学理论不能作为计量经济学总体模型设定经济学理论不能作为计量经济学总体模型设定的导向。的导向。2022-4-29计量经济学方法论基础48经济学理论的作用经济学理论的作用 n对计量经济学模型总体设定先验理论导向的批对计量经济学模型总体设定先验理论导向的批评并不意味完全否定经济学理论在模型设定中评并不意味完全否定经济学理论在模型设定中的作用。的作用。n描述理想经济世界的经济学理论可以指导我们正确描述理想经济世界的经济学理论可以指导我们正确分析现实经济世界的

44、动力学关系；分析现实经济世界的动力学关系；n简洁的经济学理论至少揭示了简洁的经济学理论至少揭示了“一般一般”经济系统中经济系统中的一部分经济关系。的一部分经济关系。n经济学理论将作用于经济关系分析，而不是直接作经济学理论将作用于经济关系分析，而不是直接作用于模型总体设定。用于模型总体设定。 2022-4-29计量经济学方法论基础49卢卡斯批判卢卡斯批判n“卢卡斯批判卢卡斯批判”nR.E.Lucas(1976)R.E.Lucas(1976) nT.J.T.J.Sargent(1976)Sargent(1976) nH.C.H.C.Sims(1980)Sims(1980) n卢卡斯批判揭示的经典模

45、型结构参数显著的时卢卡斯批判揭示的经典模型结构参数显著的时变性问题，彰显了先验理论导向的致命症结，变性问题，彰显了先验理论导向的致命症结，直接导致更多的学者转向数据关系导向。直接导致更多的学者转向数据关系导向。 2022-4-29计量经济学方法论基础50经济研究论文经济研究论文n在一篇在一篇实证研究我国货币实证研究我国货币产出非对称影响关产出非对称影响关系的论文中，模型系统中包括的变量有表示产系的论文中，模型系统中包括的变量有表示产出的实际工业产出指数、表示货币的出的实际工业产出指数、表示货币的M1和表和表示价格的消费价格指数，而货币流通速度被合示价格的消费价格指数，而货币流通速度被合理地省略

46、了。理地省略了。n所依据的是经典的货币需求理论。所依据的是经典的货币需求理论。n问题：问题：经典的货币需求理论是否反映我国的实经典的货币需求理论是否反映我国的实际？以此作为描述货币际？以此作为描述货币产出关系的总体模型产出关系的总体模型设定的依据是否可靠？设定的依据是否可靠？ 2022-4-29计量经济学方法论基础51经济研究论文经济研究论文n在一篇关于人民币汇率的均衡、失调、波动与在一篇关于人民币汇率的均衡、失调、波动与调整的论文中，作者通过理论分析和经验检验调整的论文中，作者通过理论分析和经验检验，得到描述实际汇率与相对供给，得到描述实际汇率与相对供给、相对需求之相对需求之间长期均衡关系的

47、模型，并在此基础上建立了间长期均衡关系的模型，并在此基础上建立了反映短期变化之间关系的误差修正模型。反映短期变化之间关系的误差修正模型。n显然，经典的汇率决定理论在该模型总体设定显然，经典的汇率决定理论在该模型总体设定中起了导向作用。中起了导向作用。n问题：问题：经典的汇率决定理论是否反映我国的实经典的汇率决定理论是否反映我国的实际？以此作为选择模型变量的依据是否可靠？际？以此作为选择模型变量的依据是否可靠？ 2022-4-29计量经济学方法论基础52“统计检验必要性统计检验必要性”原则原则 n对计量经济学总体模型设定对计量经济学总体模型设定数据关系导向数据关系导向的批的批评评 2022-4-

48、29计量经济学方法论基础53时间序列分析模型的数据导向时间序列分析模型的数据导向 n尽管基于截面数据的经典模型同样要面临先验尽管基于截面数据的经典模型同样要面临先验理论与经济现实的脱节，而被迫更多地转而依理论与经济现实的脱节，而被迫更多地转而依赖数据关系，但由于时间序列数据的非平稳性赖数据关系，但由于时间序列数据的非平稳性和序列相关性，和序列相关性，从时间序列的计量分析可以更从时间序列的计量分析可以更清楚地看到计量经济学从先验理论导向转向数清楚地看到计量经济学从先验理论导向转向数据关系导向的逻辑和现实需要。据关系导向的逻辑和现实需要。 2022-4-29计量经济学方法论基础54时间序列分析模型

49、的数据导向时间序列分析模型的数据导向 n时间序列分析需正视的基本问题：时间序列分析需正视的基本问题：n时间序列性时间序列性：过去可以影响未来，而不是相反过去可以影响未来，而不是相反。勾画过去的结构化框架勾画过去的结构化框架（状态和趋势状态和趋势 ）决定了时决定了时间序列分析知识的可靠性。间序列分析知识的可靠性。n产生时间序列数据的随机过程的动力学结构的识别产生时间序列数据的随机过程的动力学结构的识别。面临与截面分析同样的总体界定问题面临与截面分析同样的总体界定问题 。 n数据的时间序列性破坏了随机抽样假定，取消了样数据的时间序列性破坏了随机抽样假定，取消了样本点之间的独立性。本点之间的独立性。

50、极限法则缺乏应用基础。极限法则缺乏应用基础。 2022-4-29计量经济学方法论基础55时间序列分析模型的数据导向时间序列分析模型的数据导向 n在不适用大数定律和中心极限定理的情况下，在不适用大数定律和中心极限定理的情况下，经典模型的计量分析会产生欺骗性的结论经典模型的计量分析会产生欺骗性的结论谬误回归谬误回归 。n引出两个问题：引出两个问题：n是否可以统计确定具有恒常关系的非平稳随机变量是否可以统计确定具有恒常关系的非平稳随机变量之间的模型；之间的模型；n如何处理非平稳随机过程，为适用统计方法建立模如何处理非平稳随机过程，为适用统计方法建立模型创造条件。型创造条件。协整协整单位根检验单位根检

51、验2022-4-29计量经济学方法论基础56时间序列分析模型的数据导向时间序列分析模型的数据导向 n对时间序列的非平稳性的识别与处理构成了数对时间序列的非平稳性的识别与处理构成了数据关系转向的主要内容；据关系转向的主要内容；n在非平稳随机过程之间，建立恒常的数据关系在非平稳随机过程之间，建立恒常的数据关系，成为数据关系导向中时间序列分析的主要目，成为数据关系导向中时间序列分析的主要目标。标。n带来的新的问题是，计量分析的理论基础带来的新的问题是，计量分析的理论基础产生时间序列数据的动力学过程或总体界定被产生时间序列数据的动力学过程或总体界定被忽略了。忽略了。 2022-4-29计量经济学方法论

52、基础57“统计检验必要性统计检验必要性”原则原则 n脱离产生数据的动力学过程谈随机过程的平稳脱离产生数据的动力学过程谈随机过程的平稳性是没有意义的。性是没有意义的。n随机过程的数据协整关系是结果，而不是原因。随机过程的数据协整关系是结果，而不是原因。n协整关系检验是确定模型动态相容的必要条件，但协整关系检验是确定模型动态相容的必要条件，但却不是充分条件。却不是充分条件。2022-4-29计量经济学方法论基础58“统计检验必要性统计检验必要性”原则原则n正确认识计量经济学模型的数据关系导向：正确认识计量经济学模型的数据关系导向：n由于对实体之间的动力学关系认识永远难以达到完由于对实体之间的动力学

53、关系认识永远难以达到完备的境界，人们很难准确地确定模型的函数形式。备的境界，人们很难准确地确定模型的函数形式。n单位根检验和单位根检验和协检验理论，乃至整个计量经济学方协检验理论，乃至整个计量经济学方法，给出了探索特定因素组函数关系的有效工具。法，给出了探索特定因素组函数关系的有效工具。n在此过程中，虽然实体之间的动力学关系分析是必在此过程中，虽然实体之间的动力学关系分析是必要的，但数据关系导向的统计方法则能发挥强大作要的，但数据关系导向的统计方法则能发挥强大作用。用。 2022-4-29计量经济学方法论基础59一个简单的例子一个简单的例子n在一项关于我国城镇居民收入的研究中，作者在一项关于我

54、国城镇居民收入的研究中，作者对城镇居民人均收入和农村居民人均消费两个对城镇居民人均收入和农村居民人均消费两个时间序列数据进行了严格的统计分析。时间序列数据进行了严格的统计分析。n首先进行单位根检验，发现它们都是首先进行单位根检验，发现它们都是2 2阶单整序列阶单整序列。n然后进行然后进行GrangerGranger因果关系检验，发现在因果关系检验，发现在5%5%的显著的显著性水平上，城镇居民人均收入是农村居民人均消费性水平上，城镇居民人均收入是农村居民人均消费的的GrangerGranger原因。原因。n最后进行协整检验，发现它们之间存在（最后进行协整检验，发现它们之间存在（2 2，2 2）阶

55、）阶协整。协整。2022-4-29计量经济学方法论基础60一个简单的例子一个简单的例子n于是得到了描述二者之间长期均衡关系的模型：农于是得到了描述二者之间长期均衡关系的模型：农村居民人均消费村居民人均消费558.07+0.1817558.07+0.1817城镇居民人均收城镇居民人均收入。入。n更进一步指出，城镇居民人均收入提高更进一步指出，城镇居民人均收入提高100100元，可元，可以使得农村居民人均消费提高以使得农村居民人均消费提高18.1718.17元。元。n这个结论显然是错误的，但是所有统计检验却这个结论显然是错误的，但是所有统计检验却是严格的。是严格的。问题在哪里？问题在哪里？2022

56、-4-29计量经济学方法论基础61“经济主体动力学关系导向经济主体动力学关系导向”原则原则 n实现经济学理论导向和数据关系导向的综合实现经济学理论导向和数据关系导向的综合2022-4-29计量经济学方法论基础62模型总体设定的本质模型总体设定的本质 n休谟诘问：如何从经历到的过去、特殊、局部休谟诘问：如何从经历到的过去、特殊、局部，推论到没有经历到的未来、一般、整体？，推论到没有经历到的未来、一般、整体？n计量经济学基于统计抽样形成的经验数据，运用随计量经济学基于统计抽样形成的经验数据，运用随机数学分析工具完成或然知识的建构，并按照统计机数学分析工具完成或然知识的建构，并按照统计意义的标准进行

57、评价，在回避了休谟质疑的同时，意义的标准进行评价，在回避了休谟质疑的同时，也规避了陷入不可知论的危险。也规避了陷入不可知论的危险。n计量经济学作为统计推断的知识，应当符合科学的计量经济学作为统计推断的知识，应当符合科学的基本原则基本原则独立于研究者、独立于样本、具有超独立于研究者、独立于样本、具有超越特定时间和空间的某种程度的必然性和普遍性。越特定时间和空间的某种程度的必然性和普遍性。 2022-4-29计量经济学方法论基础63模型总体设定的本质模型总体设定的本质n统计推断逻辑的严密性，只能尽可能防止在统计推统计推断逻辑的严密性，只能尽可能防止在统计推断过程中出现新的错误，但并不足以为计量经济

58、学断过程中出现新的错误，但并不足以为计量经济学知识提供依据。知识提供依据。n对计量经济学知识依据的追问，仍然要溯及统计推对计量经济学知识依据的追问，仍然要溯及统计推断的前提断的前提总体设定。总体设定。n因此，总体设定过程的可靠性，决定了计量经济学因此，总体设定过程的可靠性，决定了计量经济学知识的可靠性。知识的可靠性。 2022-4-29计量经济学方法论基础64模型总体设定的本质模型总体设定的本质n关于计量经济学模型总体设定的讨论，必须首关于计量经济学模型总体设定的讨论，必须首先回答：先回答：n要确定的是经济主体内在的本质意义的属性，还是要确定的是经济主体内在的本质意义的属性，还是经济主体之间的

59、关系意义的属性。经济主体之间的关系意义的属性。n要确定的是主体之间的动力学关系，还是作为主体要确定的是主体之间的动力学关系，还是作为主体经济活动结果的经济变量之间的数据关系。经济活动结果的经济变量之间的数据关系。 2022-4-29计量经济学方法论基础65“经济主体动力学关系导向经济主体动力学关系导向”原则原则 n计量经济学模型分析的目的：计量经济学模型分析的目的：n不是为了确定在主体关系意义上无所指的经济变量不是为了确定在主体关系意义上无所指的经济变量之间的关系。经济变量及相关数据是经济主体活动之间的关系。经济变量及相关数据是经济主体活动的结果，脱离主体互动关系建构的变量，不过是纯的结果，脱

60、离主体互动关系建构的变量，不过是纯粹的数字。粹的数字。n而是为了发现塑造整个经济世界的经济主体之间的而是为了发现塑造整个经济世界的经济主体之间的互动规律。互动规律。 2022-4-29计量经济学方法论基础66“经济主体动力学关系导向经济主体动力学关系导向”原则原则 n关系论：关系论：n主体的任何行为，都应在主体和其身处的环境之间主体的任何行为，都应在主体和其身处的环境之间寻找原因。都必然由主体与其身处的环境之间的作寻找原因。都必然由主体与其身处的环境之间的作用引起。用引起。n经济主体与其身处的环境之间的动力学过程，是真经济主体与其身处的环境之间的动力学过程，是真正的数据生成过程。正的数据生成过