计量经济学期末考试题库(完整版)及答案

1、计量经济学题库1、计量经济学是以经济理论为指导,以数据事实为依据，以数学统计为方法、以计算机技术为手段，研究经济关系和经济活动数量规律及其应用，并以建立计量经济模型为核心的一门经济学学科。2、5、（填空）样本观测值与回归理论值之间的偏差，称为残差项，我们用残差估计线性回归模型中的随机误差项。3、1620（填空）（1）存在近似多重共线性时，回归系数的标准差趋于_0,T趋于无穷。（2） 方差膨胀因子（VIF）越大，OLS估计彳1的方差标准差将越大。（3） 存在完全多重共线性时，OLS估计彳1是非有效，它们的方差是增大。（4）（5） 经济变量之间数量关系研究中常用的分析方法有回归分析、相关分析、方差

2、分析等。其中应用最广泛的是回归分析。a）高斯一马尔可夫定理是指在总体参数的各种线性无偏估计中，最小二乘估计具有最小方差的线性无偏估方t量的特性。b） 检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：简单系所分析和逐步分析检验法。处理。c） 计量经济模型的计量经济检验通常包括序列相关性、多重共线性检验、异方差性。、单项选择题（每小题1分）1 .计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。A.统计学B.数学C.经济学D.数理统计学2 .计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。A.1930年世界计量经济学会成立B.1933年计量经济学会刊出版C.1969年诺贝尔经济学奖设立D.1926年计量经济学（Econ

3、omics）一词构造出来3 .外生变量和滞后变量统称为（D）。A.控制变量B.解释变量C.被解释变量D.前定变量4 .横截面数据是指（A）oA.同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B.同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C.同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D.同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5 .同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。A.时期数据B.混合数据C.时间序列数据D.横截面数据6 .在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（B）。A.内生变量B.外生

4、变量C.滞后变量D.前定变量7 .描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A）0A.微观计量经济模型B.宏观计量经济模型C.理论计量经济模型D.应用计量经济模型8 .经济计量模型的被解释变量一定是（C）。A.控制变量B.政策变量C.内生变量D.外生变量9 .下面属于横截面数据的是（D）。A. 19912003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B. 19912003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C.某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D.某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10 .经济计量分析工作的基本步骤是（A）。A.设定理论模型一收集样本资料一估计模型参数一检验模型B

5、.设定模型一估计参数一检验模型一应用模型C个体设计一总体估计一估计模型一应用模型D.确定模型导向一确定变量及方程式一估计模型一应用模型11 .将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（D）A.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量12 .（B）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。A.外生变量B.内生变量C.前定变量D.滞后变量13.同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B）。A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据14.计量经济模型的基本应用领域有（A）。A结构分析、经济预测、政策评价B.弹性分析、乘数分析、政策模拟C消费需求分析、生产技术分析、D.

6、季度分析、年度分析、中长期分析15 .变量之间的关系可以分为两大类，它们是（A）。A.函数关系与相关关系B.线性相关关系和非线性相关关系C正相关关系和负相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系16 .相关关系是指（D）。A.变量间的非方4立关系B.变量间的因果关系C.变量间的函数关系依存关系17 .进行相关分析时的两个变量（AA.都是随机变量BC一个是随机变量，一个不是随机变量18 .表示x和y之间真实线性关系的是（A.V%?%B.E（Yt）0）.都不是随机变量D.随机的或非随机都可以C ）。1XtC . Yt01XtD.Y01Xt19 .参数的估计量？具备有效性是指（B）A.var(?)=0B

7、.var(?)为最小C.(?)=0D .变量间不确定性的D . ( ?)为最小20 .对于Y?Xiei,以？表示估计标准误差，Y?表示回归值，则（BA."0时，(丫Y)=0B.?=0时，(丫=Yi)2=0C.?=0时，（Yi丫?）为最小D.?=0时，(YiYi)2为最小21.设样本回归模型为Yi=Z?Xi+ei,则普通最小二乘法确定的？的公式中，错误的是（DA.XiXYi-Y2XiX?nXiYi-XiYi,-1-22nXi-XiC.XiYi-nXY22Xi-nXnXiYi-XiYi2x22.对于y=7?Xi+e,以？表示估计标准误差，r表示相关系数，则有（D)。A.?=0时，r=1B

8、.?=0时，r=-1C.?=0时，r=0.?=0时，r=1或r=-123.量（X,台）与单位产品成本（Y,元/台）之间的回归方程为Y?=3561.5X,这说明（DA.产量每增加一台，单位产品成本增加356元B.产量每增加一台，单位产品成本减少)。1.5元C产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少元1.524.在总体回归直线E（Y?）iX中,1表示（B）。A.当X增加一个单位时,Y增加1个单位B.当X增加一个单位时,Y平均增加1个单位C当Y增加一个单位时,X增加1个单位D.当Y增加一个单位时,X平均增加1个单位25.对回归模型Yi=0iXi+ui进行检

9、验时,通常假定ui服从（C)。A.n(0,2).t(n-2).N(0,2)t(n)26.以Y表示实际观测值,表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（A.(Yi-Y?i>0B(YiY?)2=0C（yYi）=最小D.2一.(Yi-Y?i)=最小27.设Y表示实际观测值,表示OLS古计回归值，则下列哪项成立（A.Y=Y28.用OLS古计经典线性模型Yi=01Xi+u-则样本回归直线通过点A.(X,Y)(X,9)c.(X,Y?).(XY）29.以Y表示实际观测值,表示OLS古计回归值，则用OLS马到的样本回归直线？=?Xi满足(A)。A.(丫=？)=0B(YiYi)2=0C2(YiV

10、i)=0D("Y)2=030.用一组有30个观测值的样本估计模型Yi=01Xi+ui,在0.05的显著性水平下对1的显著性作t检验，则1显著地不等于零的条件是其统计量A. 10.05(30)B. t 0.025 (30) C . t 0.05 (28)D.t0.025（28）0.64,则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为31.已知某一直线回归方程的判定系数为(B )A. 0.6432 .相关系数A. r<-133 .判定系数A. R2<-1B. 0.8r的取值范围是（BF2的取值范围是（C D .r > 1 CB. R2> 1D. 0.32C. 0<

11、r <1C. 0<R2< 1D.34 .某一特定的X水平上，总体 A.预测区间越宽，精度越低 C预测区间越窄，精度越高35 .如果X和Y在统计上独立，.Y分布的离散度越大，即B.预测区间越宽,D.预测区间越窄,ID越大，则（A 预测误差越小 预测误差越大.-1<R2< 1A. 1则相关系数等于（C ）.-1 C . 0OO *36.根据决定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时，有（A. F= 1.F=-1C.F=oo37 .在C-D生产函数YALA.和是弹性B.A和是弹性C.A和是弹性D.A是弹性38 .回归模型Y1 XiUi中，关于检验Ho：1 0所用的统

12、计量,下列说法正确的是(D)。A.服从 2( n 2)B .服从 t (n 1).服从2( n 1) D .服从 t (n 2)39.在二元线性回归模型Yi0*1i 2X2i Ui 中,1表示（AA.当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。 均变动。C.当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动。 变动。.当X1不变时，X2每变动一个单位Y的平.当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均40.在双对数模型ln Yiln 01 ln Xi Ui中,1的含义是（D ）。A. Y关于X的增长量B . Y关于X的增长速度C Y关于X的边际倾向D. Y关于X的弹性41.根据样本资料已估计得出人均消费支出

13、Y对人均收入X的回归模型为lnYi2.00 0.75ln X这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加（ C ）。A. 2%.0.2% C .0.75% 7.5%42 .按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（A.与随机误差项不相关 B .与残差项不相关 C .与被解释变量不相关43 .根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（C ）。D .与回归值不相关A.F=11B.F=-C.F二ooD.F=0D.外生变44.下面说法正确的是（D）。A.内生变量是非随机变量B.前定变量是随机变量C.外生变量是随机变量量是非随机变量45在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的

14、随机变量是（A）。A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量46回归分析中定义的（B）。A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量47计量经济模型中的被解释变量一定是（C）。A.控制变量B.政策变量C.内生变量D.外生变量48. 在由n30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（D）A.0.8603B.0.8389C.0.8655D.0.832749. 下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（B

15、）dA.Ci（消费）=500+0.8Ii（收入）B.Qi（商品需求）=10+0.8Ii（收入）+0.9Pi（价格）C.Qis（商品供给）=20+0.75Pi（价格）D.Yi（产出量）=0.65Li0.6（劳动）Ki0.4（资本）50 .用一组有30个观测值的样本估计模型ytb0b14b2x2tut后，在0.05的显著性水平上对b1的显著性作t检验，则b1显著地不等于零的条件是其统计量t大于等于（C）A.t0.05（30）B.t0.025（28）C.t0.025（27）D.F0.025（1,28）51 .模型lnytlnb0b1lnxtut中，b1的实际含义是（B）a.x关于y的弹性b.y关于x

16、的弹性c.x关于y的边际倾向d.y关于x的边际倾向52 .在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在（c）A.异方差性B.序列相关C.多重共线性D.高拟合优度53 .线性回归模型ytb0b1x1tb2x2tbkxktut中，检验H0:bt0（i0,1,2,.k）时，所用的统计量服从(C)A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)与多重判定系数54 .调整的判定系数之间有如下关系(D)1R2_2(1 R)A.R2n1R2B.nk12n12C.R1(1R)D.nk155 .关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确

17、的说法是（C）。A.只有随机因素B.只有系统因素C.既有随机因素，又有系统因素D.A、B、C都不对56 .在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是（k为解释变量个数）：（C）An>k+1Bn<k+1Cn>30或n>3（k+1）Dn>3057 .下列说法中正确的是：（D）A如果模型的R2很高，我们可以认为此模型的质量较好2B如果模型的R2较低，我们可以认为此模型的质量较差C如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量58.半对数模型Y01lnX中，参数1的含义是（C）0A.X的绝对量变化，引起

18、Y的绝对量变化B.Y关于X的边际变化CX的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化D.Y关于X的弹性59 .半对数模型lnY 01X 中，参数1的含义是（AA.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量 Y的相对变化率C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化)。B.YD.Y关于X的弹性关于X的边际变化60 .双对数模型lnYA.X的相对变化，引起01lnX 中，参数1的含义是（DY的期望值绝对量变化B.YC.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量61 .Goldfeld-Quandt 方法用于检验（ AA.异方差性Y的相对变化率）B.自相关性关于X的边际变化D.Y 关于X的弹性C.随机解释变D.多重共线性

19、62.在异方差性情况下，常用的估计方法是（A.一阶差分法B.广义差分法法D.加权最小二乘法C.工具变量63.White检验方法主要用于检验（AA.异方差性B.自相关性C.随机解释变D.多重共线性64.Glejser检验方法主要用于检验（ AA.异方差性)B.自相关性C.随机解释变D.多重共线性65 .下列哪种方法不是检验异方差的方法（A.戈德菲尔特一一匡特检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验66 .当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（A）A.加权最小二乘法 信息B.工具变量法C.广义差分法D.使用非样本先验67 .加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以

20、不同的权数，从而提高估计精度,即（B）A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用C.重视小误差和大误差的作用D.轻视小误差和大误差的作用68 .如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差ei与Xi有显著的形式S0.28715为Vi的相.一 v 关关系（vi满足线性模型的全部经典假设）A.xiB.1xi,则用加权最小二乘法估计模型参数时,1权数应为69 .果戈德菲尔特A.异方差问题 问题C.xiD. , xi匡特检验显著，则认为什么问题是严重的（B.序列相关问题C.多重共线性问题D.设定误差70 .设回归模型为yibxiUi ,其中 Var(Ui)2xi,则

21、b的最有效估计量为（A.I?xy2xB.n xy x y2/T2-n x ( x)C.D.71 .如果模型yt=bo+bixt+ut存在序列相关,则（A. cov(x t, u t)=0 B. cov(ut, u s)=0(t * s)C. cov(xt, u t) W0D. cov(ut, u s)W0（tWs）72 .DW检验的零假设是（p为随机误差项的一阶相关系数）73.(A.ut卜列哪个序列相关可用DW金马经（vt为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）A)0=put1+Vt74.DW的取值范围是（B.ut=put1+pD)02ut2+vtC.ut=pVtD.ut=pVt+p

22、2Vt-1+A. -1<DW0B. -1<DW1C. -2<DW2D.0<DW4元线性回归模型的D厚2.3 。在样本容量n=20,解释变量k=1,显75 .当D厚4时，说明（D）。A.不存在序列相关BC存在完全的正的一阶自相关76 .根据20个观测值估计的结果，一.不能判断是否存在一阶自相关.存在完全的负的一阶自相关著性水平为0.05时，查得dl=1,du=1.41,则可以决断（A）。A.不存在一阶自相关B.存在正的一阶自相关C.存在负的一阶自77.当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（A.加权最小二乘法B.间接最小二乘法C.广义差分法）D.工具变量法78.A

23、.ytutf(xt)=b0 ,f(xt) " f(xjJf(xt)对于原模型yt=tb+bxt+ut,广义差分模型是指（D）。B.C.D.Vyt=b1VxtVutVyt=bo+b1VxtVutytyt-1=b°(1-)+“(xtxt-1)(utut-1)B )0.0Vp < 179.采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况（80 .定某企业的生产决策是由模型S=b0+biP+Ut描述的（其中S为产量，Pt为价格），又知：如果该企业在t-1期生产过剩，经营人员会削减t期的产量。由此决断上述模型存在（B）。A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.随

24、机解释变量问题81 .根据一个n=30的样本估计yt=N+?xt+et后计算得DW1.4,已知在5%勺置信度下，dl=1.35,du=1.49,则认为原模型（D）。A.存在正的一阶自相关B.存在负的一阶自相关C.不存在一阶自相关D.无法判断是否存在一阶自相关。82 .于模型yt=?0+?xt+et,以p表示et与e-i之间的线性相关关系（t=1,2,丁），则下列明显错误的是（B）。A.p=0.8,D仲0.4B.p=-0.8,D厚-0.4C.p=0,D厚2D.P=1,D厚083同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B）。A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.原始数据84 .当模型存在严

25、重的多重共线性时，OLS古计量将不具备（D）A.线性B.无偏性C.有效性D.一致性85经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF（C）。A.大于B.小于C.大于5D.小于586 .模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS古计量方差（A）0A.增大B.减小C.有偏D非有效87 .对于模型yt=b0+b1X1t+b2X2t+ut,与r12=0相比，-2=0.5时，估计量的方差将是原来的（B）。A1倍B1.33倍C1.8倍D2倍88 .如果方差膨胀因子VIF=10,则什么问题是严重的（C）。A.异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.解释变量与

26、随机项的相关性89在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（C）。A异方差B序列相关C多重共线性D高拟合优度90存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（A）。A.变大B.变小C.无法估计D.无穷大91完全多重共线性时，下列判断不正确的是（D）。A.参数无法估计B.只能估计参数的线性组合C.模型的拟合程度不能判断D,可以计算模型的拟合程度92 .设某地区消费函数yiCoC1Xii中，消费支出不仅与收入x有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该消费函数

27、引入虚拟变量的个数为（C）A.1个B.2个C.3个D.4个93 当质的因素引进经济计量模型时，需要使用（D）A.外生变量B.前定变量C.内生变量D.虚拟变量94由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变，这种模型称为（A）A.系统变参数模型B.系统模型C.变参数模型D.分段线性回归模型95假设回归模型为yixii，其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则的普通最小二乘估计量（DD）A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致96 .假定正确回归模型为y的12X21i,若遗漏了解释变量X2,且XI、X2线性相关则1的普通最小二乘法估计量（D）A.无偏且一致B

28、.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致97 .模型中引入一个无关的解释变量（C）A.对模型参数估计量的性质不产生任何影响B.导致普通最小二乘估计量有偏C.导致普通最小二乘估计量精度下降D.导致普通最小二乘估计量有偏，同时精度下降1东中部，e98.设消费函数yt a0 a1D b1xt ut,其中虚拟变量D工;如果统计检验表明a10成立,0西部则东中部的消费函数与西部的消费函数是（D）。A.相互平行的B.相互垂直的C.相互交叉的D.相互重叠的99 .虚拟变量（A）A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素D.只能代表季节影响因素100

29、 .分段线性回归模型的几何图形是（D）。A.平行线B.垂直线C.光滑曲线D.折线101 .如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为（B）。A.mB.m-1C.m-2D.m+1102 .设某商品需求模型为ytb0b1xtut,其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为（D）0A.异方差性B.序列相关C.不完全的多重共线性D.完全的多重共线性103 .对于模型ytb。b1xtut,为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生（C）。A.序列的完

30、全相关B.序列不完全相关C.完全多重共线性D.不完全多重共线性1城镇家庭D104 .设消费函数为yio1Db0Xib1DxiUi,其中虚拟变量0农村家庭，当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为（A）。A. a1 o,B 0 Ba10b1 o ca1 ob1oD.a1 ob1o105.设无限分布滞后模型为Yt =+0Xt+1Xt-1+2Xt-2+L+Ut,且该模型满足Koyck变换的假定,则长期影响系数为（CB.106 .对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（B）。A.异方差问题B.多重共线性问题C.多余解释变量D.随机解释变量107 .在分布71

31、后模型Y°Xt1Xt12Xt2Lut中，短期影响乘数为（D）A.B.1C.D.01 1108 .对于自适应预期模型，估计模型参数应采用（D）。A.普通最小二乘法B.间接最小二乘法C.二阶段最小二乘法109 .koyck变换模型参数的普通最小二乘估计量是（D）。A.无偏且一致B.有偏但一致C无偏但不一致DD .工具变量法.有偏且不一致0Xt1Y 12Y 2 LUt0XtYt 12Y 2 LkY kUt0Xt1Xt 12Xt 2 LUt0Xt 1Xt 12 Xt 2 L k Xt kut110 .下列属于有限分布滞后模型的是（D）。111 .消费函数模型Ct4000.5It0.3It10

32、.1It2,其中I为收入，则当期收入It对未来消费Ct2的影响是：It增加一单位，Ct2增加（C）。A.0.5个单位B.0.3个单位C.0.1个单位D.0.9个单位112 .下面哪一个不是几何分布滞后模型（D）。A.koyck变换模型B.自适应预期模型C.局部调整模型D.有限多项式滞后模型113 .有限多项式分布滞后模型中，通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（D）。114.分布滞后模型YA.异方差问题B.序列相关问题C.多重共性问题D.参数过多难估计问题0Xt1Xt12Xt23Xt3Ut中，为了使模型的自由度达到30,必须拥有多少年的观测

33、资料（D）。A.32B.33C.34D.38115 .如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（C）。A.恰好识别B.过度识别C.不可识别D.可以识别116 .下面关于简化式模型的卞S念，不正确的是（C）。A.简化式方程的解释变量都是前定变量B.简化式参数反映解释变量对被解释的变量的总影响C简化式参数是结构式参数的线性函数D.简化式模型的经济含义不明确117 .对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：（B）。A.间接最小二乘法和系统估计法B.单方程估计法和系统估计法C单方程估计法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法118 .在结构式模型中，其解释变量（C）。

34、A.都是前定变量B.都是内生变量C.可以内生变量也可以是前定变量D.都是外生变量119.如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程参数的方法可用（A）。A.二阶段最小二乘法B.间接最小二乘法C.广义差分法D.加权最小二乘法120 .当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是（B）。A.可识别的B.不可识别的C.过度识别D.恰好识别121 .结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是（C）A.外生变量B.滞后变量C.内生变量D.外生变量和内生变量122.在完备的结构式模型Ct a0 11 b0 Y &aY u1tbYt b2Yt 1It G

35、u2t中，外生变量是指（DA YtBItD GtCta0a1Ytu1t123在完备的结构式模型Itb0b1Ytb2Yt 1u2t 中，随机方程是指（YtCtItGtA.方程1B.方程2C.方程3D.方程1和2124联立方程模型中不属于随机方程的是（D）。A.行为方程B.技术方程C.制度方程D.恒等式125结构式方程中的系数称为（C）。A.短期影响乘数B,长期影响乘数C.结构式参数D,简化式参数126简化式参数反映对应的解释变量对被解释变量的（C）。A.直接影响B .间接影响C .前两者之和D.前两者之差127对于恰好识别方程，在简化式方程满足线性模型的基本假定的条件下，间接最小二乘估计量具备（

36、 D ）A.精确性、多项选择题（每小题C 真实性2 分）致性1 计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科（A 统计学 济学数理经济学ADE ） 经济统计学数学2 从内容角度看，计量经济学可分为（ACA.理论计量经济学B .狭义计量经济学融计量经济学3从学科角度看，计量经济学可分为（BDA.理论计量经济学B .狭义计量经济学融计量经济学4从变量的因果关系看，经济变量可分为（.应用计量经济学.应用计量经济学A.解释变量.被解释变量5从变量的性质看，经济变量可分为（CDDD广义计量经济学广义计量经济学A.解释变量.被解释变量ABC)C）。.内生变量D.外生变量.内生变量D.外生变量控制变量控制变量

37、在简化式方程满足线性模型的基本假定的条件下，间接最小二乘估计量具备6使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的（ABCDE）。A.对象及范围可比B .时间可比7A8， A9， A一个计量经济模型由以下哪些部分构成（变量.参数C . 口径可比D,计算方法可比ABCD ） 。.随机误差项D.方程式与其他经济模型相比,计量经济模型有如下特点确定性BCD ） 。.随机性D.动态性灵活性一个计量经济模型中,可作为解释变量的有（内生变量.外生变量10计量经济模型的应用在于（ABCDA.结构分析.经济预测C）。CABCDE ） 控制变量.政策评价D.政策变量D.检验和发展经济理论滞后变量.设定和检验模型

38、11下列哪些变量属于前定变量（CDA.内生变量量.随机变量滞后变量D 外生变量ABCD )12经济参数的分为两大类，下面哪些属于外生参数（A.折旧率B.税率C利息率D.凭经验估计的参数E.运用统计方法估计得到的参数13.在一个经济计量模型中，可作为解释变量的有（BCDE）。A.内生变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量E.外生变量14 .对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有（ABE）。A.无偏性B.有效性C.一致性D.确定性E.线性特性15 .指出下列哪些现象是相关关系（A.家庭消费支出与收入ACD）。B.商品销售额与销售量、销售价格C物价水平与商品需求量D

39、.小麦高产与施肥量E.学习成绩总分与各门课程分数16.一元线性回归模型X=0iXi+ui的经典假设包括（ABCDE)。22、A.E(ut)0B.var(ujC.cov(ut,us)0D.Cov(x,ut)0E.UtN(0,)17.以Y表示实际观测值,表示OLS古计回3值，e表示残差，则回归直线满足（ABEA.通过样本均值点（XY)Yi=Y?iC.(丫1力2=0(Y?Y)2=0.cov(Xi,ei)=018.V表示OLS古计回归值,些是正确的（AC）。u表示随机误差项,e表示残差如果Y与X为线性相关关系,则下列哪A.E(Yi)=01Xi-Yi=CY=?0?Xiei?。?Xiei.E(Y)=<

40、;?Xi19.V表示OLS古计回归值,u表示随机误差项。如果Y与X为线性相关关系,则下列哪些是正确的BEA.Yi=1Xi.Yi=0Xi+UiC.Yi=?Xiu.Y?=?0?Xiu.Yi=?0?Xi20.回归分析中估计回归参数的方法主要有（CDEA.相关系数法B.方差分析法C.最小二乘估计法D.极大似然法E.矩估计法21.用 OLSt估计模型 Yi= 01Xi+u i的参数，要使参数估计量为最佳线性无偏估计量，则要求ABCDE)。A.E(uj=0.Var(ui)=2C.Cov(ui,uj)=0Dui服从正态分布E.X为非随机变量，与随机误差项5不相关。22.假设线性回归模型满足全部基本假设，则其

41、参数的估计量具备（A.可靠性B.合理性C.线性CDED.无偏性）E.有效性23.普通最小二乘估计的直线具有以下特性（ABDEA.通过样本均值点（X,Y）B.YY?C.(YY)2E.Cov(Xi,0)024.由回归直线？=?0?Xi估计出来的?值ADEA.是一组估计值.B.是一组平均值C.是一个几何级数D.可能等于实际值YE.与实际值Y的离差之和等于零25.反映回归直线拟合优度的指标有（ACEA.相关系数残差平方和）B.回归系数C样本决定系数D.回归方程的标准差E.剩余变差（或26.对于样本回归直线Yi=?0?Xi,回归变差可以表小为（ABCDE)。A.(Yi-Yi)2-(YiY?)2?2(Xi

42、-Xi)2C.R2(Yi-Yi)2(Y?i-Yi)2.4(Xi-Xi)(Yi-Yi)27.对于样本回归直线?Xi?为估计标准差，下列决定系数的算式中,正确的有A.ABCDE)0(RY)2(Yi-Yi)2(Yi-Yi)2C.?12(XiXi)2(Yi-Yi)228.下列相关系数的算式中,正确的有1(XiXi)(YY，（丫一Y，2ABCDE)。1-(Yi-Yi)2XY-XY1.XY(XlX)(YiY)nXYcov(X,Y)C.XY(Xi-Xi)(Yi-Yi)(XiXi)2(YiYi)2(XiXiYi-nXgYX)2(Yi-Yi)229.判定系数R2可表示为(BCE2RSS2ESSA.R=；B.R=

43、；2.RSSR=1-；D2.ESSR=1TSSc2_ESS.R=ESS+RSS30.线性回归模型的变通最小二乘估计的残差e满足(ACDEA.ei=0BeiY?i=0eiXi=0.cov(Xi,ei)=031.调整后的判定系数R2的正确表达式有（BCD.(Yi-Yi)2/(n-1)A.1-z-(Yi-Y？i)2/(n-k)(YiY?i)2/(n-k-1)1(YiYi)2/(n-1)2(n-1)2k(1-R2)2(n-k)C1(1-R2)-D.R2E.1(1+R2)-(n-k-1)n-k-1(n-1)32 .对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为(BC)。_2_2_2八ESS/(

44、n-k)ESS/(k-1)oR/(k-1)(1-R)/(n-k)R/(n-k)ABC2D2E2RSS/(k-1)RSS/(n-k)(1-R2)/(n-k)R2/(k-1)(1-R2)/(k-1)33 .将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有(AB)A.直接置换法B.对数变换法C.级数展开法D.广义最小二乘法E.加权最小二乘法34 .在模型1nYiln011nxi，中(ABCD)A.Y与X是非线性的B.Y与1是非线性的C.1nY与1是线性的D.1nY与lnX是线性的E.Y与lnX是线性的35 .对模型乂b0b1x1tb2x2tut进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著

45、，则有(BCD)。Ab1b20Bb10b0Cb10boDb10boEbib2036 .剩余变差是指(ACDE)oA.随机因素影响所引起的被解释变量的变差B.解释变量变动所引起的被解释变量的变差C.被解释变量的变差中，回归方程不能做出解释的部分D.被解释变量的总变差与回归平方和之差E.被解释变量的实际值与回归值的离差平方和37 .回归变差(或回归平方和)是指(BCD)。A.被解释变量的实际值与平均值的离差平方和B.被解释变量的回归值与平均值的离差平方和C.被解释变量的总变差与剩余变差之差D.解释变量变动所引起的被解释变量的变差E.随机因素影响所引起的被解释变量的变差38 .设k为回归模型中的参数

46、个数(包括截距项)，则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表小为(BC)。(Y?Y)2(nk)(Y?Y)2(k1)R2/(k1)(1R2)(nk)R2(nk)A.e；/(k1)B.e：(nk)c.(1R2)(nk)D.R2(k1)E.(1R2)(k1)2239 .在多兀线性回归分析中，修正的可决系数R与可决系数R之间(AD)。A.R2<R2B.R2>R2C.R2只能大于零D.R2可能为负值40 .下列计量经济分析中那些很可能存在异方差问题(ABCDE)A.用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型B.用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型C.以凯恩斯的有效

47、需求理论为基础构造宏观计量经济模型D.以国民经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模型E.以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型41. 在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质（AB）A.线性B.无偏性C.最小方差性D.精确性E.有效性42. 异方差性将导致（BCDE）。A.普通最小二乘法估计量有偏和非一致B.普通最小二乘法估计量非有效C.普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏D.建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检验失效E.建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽43. 下列哪些方法可用于异方差性的检验（DE）。A.DW佥验B.方差膨胀因子检验法C.判定系数增量贡献法D.样本分段比较

48、法E.残差回归检验法44. 当模型存在异方差现象进，加权最小二乘估计量具备（ABCDE）。A.线性B.无偏性C.有效性D.一致性E.精确性45. 下列说法正确的有（BE）。A.当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性B.当异方差出现时，常用的t和F检验失效C.异方差情况下，通常的OLSfc计一定高估了估计量的标准差D.如果OL划归的残差表现出系统性，则说明数据中不存在异方差性E.如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OL械差必定表现出明显的趋势46. DW佥验不适用一下列情况的序列相关检验（ABC）。A高阶线性自回归形式的序列相关B.一阶非线性自回归的序列相关C.移动平均形式的序列

49、相关D.正的一阶线性自回归形式的序列相关E.负的一阶线性自回归形式的序列相关47. 以dl表示统计量DW勺下限分布，du表示统计量DW勺上限分布，则DW佥验的不确定区域是（BC）。A.du<DW4-duB.4-du<DM4-dlC.dl<DWduD.4-dl<DW4E.0<DMdl48. DW佥验不适用于下列情况下的一阶线性自相关检验（BCD）。A.模型包含有随机解释变量B.样本容量太小C.非一阶自回归模型D.含有滞后的被解释变量E.包含有虚拟变量的模型49针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些方法可能是适用的（BDE）。A.加权最小二乘法B.一阶差分法C.残差

50、回归法D.广义差分法E.Durbin两步法50如果模型yt=b0+b1xt+ut存在一阶自相关，普通最小二乘估计仍具备（AB）。A.线性 B.无偏性 C.有效性 51. DW佥验不能用于下列哪些现象的检验（A.递增型异方差的检验BC xi=b0+b1xj +ut 形式的多重共线性检验D.真实卜tE.精确性ABCDE ） 。.ut= p Lit1+ p 2ut 2+Vt形式的序列相关检验D yt= ?0+ ?1xt+ ?2yt-1+et 的一阶线性自相关检验E.遗漏重要解释变量导致的设定误差检验52下列哪些回归分析中很可能出现多重共线性问题（AC）。A.资本投入与劳动投入两个变量同时作为生产函数

51、的解释变量B.消费作被解释变量，收入作解释变量的消费函数C.本期收入和前期收入同时作为消费的解释变量的消费函数D.商品价格.地区.消费风俗同时作为解释变量的需求函数E.每亩施肥量.每亩施肥量的平方同时作为小麦亩产的解释变量的模型53当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时（ACD）。A各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别B.部分解释变量与随机误差项之间将高度相关C.估计量的精度将大幅度下降D.估计对于样本容量的变动将十分敏感E.模型的随机误差项也将序列相关ACD ） 。D.特征值 E.自相关系数B 经济变量之间往往存在着密切的关联54下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性（A.相关系数B.DW值C.方差膨胀因子55多重共线性产生的原因主要有（ABCD）A.经济变量之间往往存在同方向的变化趋势C.在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性D.在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性E.以上都正确56多重共线性的解决方法主要有（ABCDE）。A.保留重要的解释变量，去掉次要的或替代的解释变量B.利用先验信息改变参数的约束形式C.变换模型的形式D.综合使用时序数据与截面数据E.逐步回归法以及增加样本容量57关于多