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文档简介

1、13.1 信用风险信用风险识别识别3.2 信用风险计量信用风险计量3.3 信用风险监测与报告信用风险监测与报告3.4 信用风险控制信用风险控制23内生内生变量变量 外生外生变量变量 基本面指标基本面指标财务状况指标财务状况指标“风险域风险域”品质类指标品质类指标实力类指标实力类指标环境类指标环境类指标偿债能力指标偿债能力指标盈利能力指标盈利能力指标营运能力指标营运能力指标增长能力指标增长能力指标45678910111213144. 4. 贷款风险迁徙贷款风险迁徙风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从度，表示为资产质量从前期前期到

2、到本期本期变化的比率，变化的比率，属于属于动态指标动态指标。风险迁徙类指风险迁徙类指标标正常贷款迁徙率正常贷款迁徙率不良贷款迁徙率不良贷款迁徙率正常类贷款迁徙率正常类贷款迁徙率关注类贷款迁徙率关注类贷款迁徙率次级贷款迁徙率次级贷款迁徙率可疑贷款迁徙率可疑贷款迁徙率1617181920次级贷款可疑+损失贷款清收不良贷款21损失类贷款可疑类贷款次级类贷款特种准备专项准备一般准备不良贷款余额准备金不良贷款拨备覆盖率3. 不良贷款拨备覆盖率不良贷款拨备覆盖率22234. 单一客户授信集中度单一客户授信集中度245. 全部关联度全部关联度全部关联度全部关联度=全部关联方授信总额全部关联方授信总额/资本净

3、额资本净额100%全部关联授信与资本净额之比，不应高于全部关联授信与资本净额之比，不应高于50%。不良资产不良资产/ /贷款率贷款率全部关联度全部关联度贷款风贷款风险迁徙险迁徙不良贷款不良贷款拨备覆盖率拨备覆盖率单一（集单一（集团）客户团）客户授信授信集中度集中度2526信用信息的收集和传递信用信息的收集和传递风险分析风险分析风险处置风险处置后评价后评价272829303133343536373839企业涉及非法经营和财务造假4041好坏亡羊补牢未雨绸缪由定性向定量转变由定性向定量转变由事后向事前转变由事后向事前转变由孤立向联系转变由孤立向联系转变423.1 信用风险信用风险识别识别3.2 信用风险计量信用风险计量3.3 信用风险监测与报告信用风险监测与报告3.4 信用风险控制信用风险控制434445464748495051525455565758596061q无定价权无定价权q部分部分定价权定价权q自主自主定价权定价权20131996年年未来未来利率市场化改革：在路上利率市场化改革：在路上2004利率市场化启动利率市场化启动6263646566676869债务人债务人1 1债务人债务人2 2债务人债务人3 3. . . .债务人债务人N N交交易易发发起起人人发行发行人人(SPV)贷贷款款协协议议转让转让协议协议管理管理协议协议A类类证

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