第9章商业银行中间业务的管理

1、第九章商业银行中间业务的管理第九章 商业银行中间业务的管理v第一节 商业银行的中间业务概述v第二节 支付结算与银行卡业务v第三节 代理与托管业务v第四节 投资银行业务v第五节 担保与承诺业务第一节 商业银行的中间业务概述v一、中间业务与表外业务v二、中间业务的种类v三、中间业务与传统存贷款业务之间的关系v四、中间业务蓬勃发展的原因一、中间业务与表外业务v中间业务: 商业银行在资产业务和负债业务的基础上，不运用或较少运用银行的资金，以中间人或代理人的身份为客户办理代理、委托、担保和信息咨询的业务 v特征：不形成商业银行资产和负债，从而不进入商业银行资产负债表产生非利息收入v中间业务也称为表外业务

2、或收费业务 v商业银行业务：资产业务、负债业务、中间业务巴塞尔委员会按照是否构成银行或有资产巴塞尔委员会按照是否构成银行或有资产和或有负债的标准：和或有负债的标准：结结 算算 支支 付付代代 理理信息咨询信息咨询二、中间业务的种类v中国人民银行商业银行中间业务暂行规定:结算类中间业务银行卡类中间业务代理类中间业务担保类中间业务承诺类中间业务交易类中间业务其他中间业务 中间业务的分类中间业务的分类按照风险大小和是否含有期权期货性质将中按照风险大小和是否含有期权期货性质将中间业务分为间业务分为3大类。大类。咨询顾问类中间业务咨询顾问类中间业务 基金类中间业务基金类中间业务 交易类中间业务指商业银行

3、为满足客户保值交易类中间业务指商业银行为满足客户保值或自身风险管理等方面的需要，利用合适的或自身风险管理等方面的需要，利用合适的金融工具进行的资金交易活动。金融工具进行的资金交易活动。交易类中间业务交易类中间业务 二、中间业务的种类v巴塞尔银行委员会：传统中间业务各类担保业务贷款承诺业务金融工具创新业务三、中间业务与传统存贷款业务之间的关系v中间业务在传统存贷款业务的基础上产生经营特许权优势、业务优势、客户优势、信誉优势、硬件优势、人才优势、信息优势 v中间业务对传统存贷款业务的影响四、中间业务蓬勃发展的原因v社会经济主体对银行服务需求的增加 v金融业竞争的加剧 v资本充足率监管的加强 v银行

4、经营风险的增加 v科技的发展和应用 第二节 支付结算与银行卡业务v一、支付结算业务v二、银行卡业务 一、支付结算业务v支付结算的概念：客户之间由于商品交易、劳务供应等经济活动而产生债权债务关系，通过现金和银行存款转移方式完成的货币给付及其资金清算过程 v支付结算的作用一、支付结算业务v结算方式汇兑结算票据结算：v银行汇票、商业汇票、银行本票、支票托收结算：光票托收、跟单托收 信用证结算支付结算类中间业务支付结算类中间业务 结算支付类中间业务是指由商业银行为客户办理因债权债结算支付类中间业务是指由商业银行为客户办理因债权债务关系引起的与货币支付、资金划拨有关的收费业务。务关系引起的与货币支付、资

5、金划拨有关的收费业务。 通过结算工具、结算方式来开展此类业务。通过结算工具、结算方式来开展此类业务。二、银行卡业务v由经授权的金融机构（主要指商业银行）向社会发行的具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具 v（一）银行卡的种类v（二）银行卡的功能v（三）银行卡业务的收入（一）银行卡的种类v按清偿方式：信用卡、借记卡信用卡：贷记卡、准贷记卡 借记卡：转账卡、专用卡、储值卡v依据结算的币种不同：人民币卡、外币卡v按使用对象不同：单位卡、个人卡v按载体材料的不同：磁性卡、智能卡v按使用对象的信誉等级不同：金卡、普通卡v按流通范围：国际卡、地区卡（二）银行卡的功能v转账结算功能

6、v储蓄功能 v汇兑功能 v消费贷款的功能 （三）银行卡业务的收入v商户结算手续费 ：接受银行卡付款的商户，在通过银行进行结算时按照实际交易金额的一定比例向银行支付的手续费 v年费 ：持卡人向发卡银行每年缴纳的固定费用 v利息收入：持有具有透支功能的银行卡（贷记卡和准贷记卡）的客户，在透支以后按规定向银行支付的利息 第三节 代理与托管业务v一、代理业务：商业银行接受客户委托、代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务 v二、资产托管业务：接收客户委托，安全保管客户资产、行使监督职责，并提供投资管理相关服务的业务 一、代理业务v代理行业务v代收代付业务v代理证券业务v代理保险业务

7、v委托贷款业务v保理业务v代保管业务二、资产托管业务v基金托管vQFII托管v企业年金托管v保险资金托管v产业投资基金托管v社保基金托管v信托资产托管 第四节 投资银行业务v一、投资银行与商业银行的投资银行业务商业银行大量从事的投资银行业务就属于两者的交叉领域v二、商业银行的投资银行业务一、投资银行与商业银行的投资银行业务v投资银行：主要从事证券发行、承销、交易、企业重组、兼并与收购、投资分析、风险投资、项目融资等业务的非银行金融机构，是资本市场上的主要金融中介 v商业银行大量从事的投资银行业务属于投资银行与商业银行的交叉领域二、商业银行的投资银行业务v结构化融资顾问服务v重组并购服务v企业上

8、市发债顾问服务v银团贷款服务v企业理财与资信服务：资信证明、资信调查、资信评级、信息咨询 第五节 担保与承诺业务v一、担保业务v二、贷款承诺业务一、担保业务v商业银行为客户债务清偿能力提供担保，承担客户违约风险的业务 银行承兑汇票 银行保函：融资类保函、非融资类保函 备用信用证二、贷款承诺业务v商业银行在未来某一日期按照事前约定的条件向客户提供贷款的业务 项目贷款承诺开立信贷证明客户授信额度票据发行便利承诺类中间业务承诺类中间业务 承诺类中间业务是指商业银行在未来某一日期按照事承诺类中间业务是指商业银行在未来某一日期按照事前约定的条件向客户提供约定信用的业务，主要指借前约定的条件向客户提供约定

9、信用的业务，主要指借款承诺，包括可撤销承诺和不可撤销承诺两种。款承诺，包括可撤销承诺和不可撤销承诺两种。 金融衍生产品金融衍生产品金融衍生产品，通常是指金融衍生产品，通常是指从原生资产（从原生资产（Underlying Assets）派生出来的金融）派生出来的金融工具，它是一种金融合约，工具，它是一种金融合约，其价值取决于一种或多种其价值取决于一种或多种基础资产或指数。基础资产或指数。 银行利用衍生产品交易进银行利用衍生产品交易进行资产负债管理，降低银行资产负债管理，降低银行潜在利率、汇率风险，行潜在利率、汇率风险，帮助客户提高预期收益率。帮助客户提高预期收益率。商业银行中间业务产品的定价商业

10、银行中间业务产品的定价定价的目标定价的目标利润最大化是商业银行经营的目标，定价的高低直接利润最大化是商业银行经营的目标，定价的高低直接影响银行中间业务产品的盈利水平。影响银行中间业务产品的盈利水平。 在制定价格时，需要考虑八个目标：在制定价格时，需要考虑八个目标： 商业银行中间业务产品的定价商业银行中间业务产品的定价定价的影响因素定价的影响因素成本成本 人力成本人力成本 物力成本物力成本 风险成本风险成本 边际成本边际成本 目标利润，即银行确定的期望实现的利润率。目标利润，即银行确定的期望实现的利润率。 客户使用中间业务产品所获得的收益客户使用中间业务产品所获得的收益实用定价模型实用定价模型

11、例：无风险中间业务产品例：无风险中间业务产品 定义：定义：p*=f，c=C/X，f=F/X，v=V/X， F为固定成本，为固定成本，V为变动成本，为变动成本，C为总成本，为总成本，C=F+V， X为产品数量，为产品数量，P为产品价格，为产品价格，c为单位总成本，为单位总成本，f为单位固为单位固定成本，定成本，v为单位变动成本为单位变动成本 rc成本加成率，即在产品的平均成本基础上加一定比例的成本加成率，即在产品的平均成本基础上加一定比例的 利润，或是平均成本的主要部分基础上，加一个固定的百分利润，或是平均成本的主要部分基础上，加一个固定的百分 比比 X0为盈亏平衡销量，为盈亏平衡销量，X1为临界点，即分摊在产品上的固定为临界点，即分摊在产品上的固定成本很小可忽略成本很小可忽略 crcr定价模型的应用支票定价模型的应用支票虽然支票服务与存款账户关系密切相关，但是通虽然支票服务与