计量经济学课件

1、几个问题选修还是必修？只有26课时，你们课下能配套学吗？需不需要做作业？用什么教材？如何考核？学生的构成（预备课程都学了吗？）微观经济学、宏观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计为什么要学习计量经济学？（一）2013年1月7日，世界银行将本年度世界经济的增速调低为2.4%。依据是什么？从研究情况来看，我国GDP每增长一个百分点大体带动80-100万人的就业。这个数量关系是如何得出的？（2009年保8的依据之一）。汽车保有量与居民的平均收入间的数量关系？企业的研发投入与产出之间的数量关系？居民的医疗支出与居民收入之间的数量关系？为什么要学习计量经济学？（二）许多经

2、济理论和经济政策是无法通过实践试验的。一个已经被证明是成功的办法，是采用计量经济学模型，建立用于进行理论与政策试验的实验室。为什么要学习计量经济学？（三）计量经济学模型方法已经成为我国经济学理论研究和实际经济分析的主流方法。以经济研究发表的论文为例 ，占80%。计量经济学应用研究向社会学、管理学等领域迅速扩张，也已经成为一种趋势。以管理世界的发文为例，占50%以上。1997年3月进行的调查显示，在设置财经类专业的高校中，92%的学校开设了计量经济学课程，其中88%为必修课程，平均学时为54学时。 -摘自清华大学经济管理学院摘自清华大学经济管理学院 李子奈的汇报李子奈的汇报PPTPPT计量经济学

3、的教学目标一是使学生具有初步（扎实）的计量经济学一是使学生具有初步（扎实）的计量经济学理论理论知识；知识；二是提高学生经济计量分析能力和水平，并会二是提高学生经济计量分析能力和水平，并会应用应用计量经计量经济学方法做简单的经济计量分析；济学方法做简单的经济计量分析；三是让学生初步撑握三是让学生初步撑握Eviews、SPSS等统计分析软件的使用等统计分析软件的使用方法方法 。 第一章第一章 绪论绪论绪论是课程的纲。学好绪论，可以说学好了课程的一半。绪论课的主要内容计量经济学的产生和发展计量经济学的含义计量经济学与其它学科之间的关系计量经济学的研究步骤计量经济学的相关概念（变量、数据、参数和模型）

4、计量经济学的新发展（非经典计量经济学）不必全懂，只需似懂非懂。计量经济学产生和发展 （一）重商主义。重视金银货币的积累，把金银看作是财富的唯一形式，认为对外贸易是财富的真正源泉。（完成资本积累，为大规模工业生产创造条件）古典经济学。十八世纪斯密所著国富论一书把资产阶级经济学发展成一个完整的体系。（据说当时英国政府的许多要人都以当“斯密的弟子”为荣。国会进行辩论或讨论法律草案时，议员们常常征引国富论的文句，而且一经引证，反对者大多不再反驳 ）（生产力大发展，使经济危机成为可能）凯恩斯经济学。他提出加强国家对经济的干预。（1933年初，凯恩斯就把通向繁荣的手段的一套文本送给了美国当选总统罗斯福。

5、）（政府对经济定量关系的需要，为计量经济学发展提供动力）计量经济学的发展（采用计量经济学模型，建立用于进行理论与政策试验的实验室，供政策评估）计量经济学的产生与发展 （二）1926年挪威经济学家年挪威经济学家R.Frish提出提出Econometrics1930年成立世界计量经济学会年成立世界计量经济学会1933年创刊年创刊Econometrica 20世纪世纪40至至 60年代的发展和扩张年代的发展和扩张 20世纪世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展年代以来非经典（现代）计量经济学的发展20世纪世纪80年代我国高校开设计量经济学年代我国高校开设计量经济学1998年被确认为高校经济学

6、本科生核心课程之一。年被确认为高校经济学本科生核心课程之一。经济学研究经济学研究从定性研究（理论经济学）向定量分析（计量经济学）发展从定性研究（理论经济学）向定量分析（计量经济学）发展从只重视理论研究向理论和经验相结合发展从只重视理论研究向理论和经验相结合发展向更精细、更科学发展向更精细、更科学发展计量经济学的含义 （一）计量经济学(Econometrics)就是经济的计量，是什么。（确定方向，定性研究向定量分析发展），1926年挪威经济学家弗瑞希（R.Frisch）仿照“生物计量”(biometrics)一词的结构仿造出来的。计量经济学是对实际经济现象的数量分析，研究什么。（突出计量经济学的

7、研究对象为经济现象，） P.A. Samuelson.美( 萨缪尔森，获奖年度1970年)。计量经济学是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学。（提出研究经济现象的方法，如何研究）-Arthur S.Goldberger(戈德伯格)1970。两人合作完成了一套新的美国经济模型，称为克莱因-戈德伯格模型（KleinGoldbergermodel）计量经济学的含义 （二）微观经济学中的需求规律：在影响需求的其他因素不变的条件下，商品的需求量与其价格之间存在着反方向变化的关系。表现的经济现象：商品的需求量在市场中随商品价格动态变化。反映经济现象的数据：商品在不同价格下的需

8、求量序列：根据先验知识构建商品的价格-需求量回归模型： 为商品的价格序列， 为商品的需求量序列， 为随机误差项。经济数据经济理论(规律)经济现象 计量 经济 模型 预测 数量关系 事实数据 先验理论依据 验证、发展理论 统 计 学 经 济 学 数 学),(iiYXiiiXYiiYiX计量经济学含义 （三）计量经济学：是以经济理论和经济数据的事实为据，运用数学、统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。以经济理论为基础，计量经济学本身没有经济理论。以经济数据为依据。经济数据的可靠性与代表性对模型检验的结果会产生影响。以建立数学模型为手段。随机模型，因为经济活动自身的不

9、确定性以及未加入模型的经济影响因素。以经济现象的数量关系为研究对象。两种以上经济因素之间的关系，且有因果关系的存在。1.计量经济学是要将经验融入经济学理论中去。计量经济学的分类计量经济学的分类理论计量经济学与应用计量经济学理论计量经济学与应用计量经济学理论计量经济学理论计量经济学 研究经济计量的理论和方法应用计量经济学应用计量经济学 应用计量经济方法研究某些领域的具体经济问题经典计量经济学与非经典计量经济学经典计量经济学（经典计量经济学（70年代前）年代前）：随机模型、线性关系、时间序列数据或截面数据、最小二乘、结构分析等等非经典计量经济学（非经典计量经济学（70年代后）年代后）：非线性、面板

10、数据、随机过程方法、非参数方法等等。初级、中级和高级计量经济学 计量经济学与经济统计学的关系 （一）经济统计学和计量经济学都是对经济现象的一种计量方法。研究对象都是经济现象。经济统计学是要“记录”事实数据，计量经济学是利用事实数据。经济统计学的目标是如何整合出最能反映经济现象的经济数据；而计量经济学是要利用这些经济数据对经济现象背后的经济规律做检验，以达到验证或发展经济规律的目的。两者均随着计算机技术的发展而发展。计量经济学与数理统计学的关系 （二）数理统计学和计量经济学都是研究随机现象定量分析的方法论。但数理统计学具有更一般的应用，而计量经济学是数理统计学在经济领域的特殊化应用。数理统计学的

11、发展促进了计量经济学发展，而计量经济学的应用也为数理统计学发展提出新的课题。数理统计学是一门相对独立的学科，但计量经济学离不开理论经济学的经济理论，也离不开经济统计学的经济数据，计量经济学就是拿经济数据去对经济理论做检验。计量经济学的研究步骤 （一）应用过程数理统计学计量经济学选择待分析研究的对象无限制仅限于经济问题提出假设统计量假设和分布假设模型假设（计量经济模型）参数估计极大似然、矩估计等，可以无最小二乘，肯定有假设检验统计检验经济意义检验、统计推断检验、计量经济学检验、预测检验模型应用无模型应用计量经济学的研究步骤 （二）问题选择：猪肉的需求量与猪肉价格之间的定量关系（不考虑收入影响，否

12、则就是两个解释变量）？数据收集的可行性（经济统计学的任务），没有数据计量分析无从谈起。模型设定：根据先验的经济学理论、数据的图示化结果以及自己的经验，设定计量经济模型。XY:为模型设定需要弄清：选择那些变量、变量间的因果关系以及变量间的关系式（包括期望关系式和个体关系式）。计量经济模型是“素描”不是“写真”。变量、数据、参数、误差项和模型（一）解释变量与被解释变量：解释变量，就是期望关系式中的自变量，用于解释应变量（被解释变量）变化的原因。模型 中的X。被解释变量，就是期望关系式中的因变量Y。解释变量是变化的原因，被解释变量是变化的结果，两者之间存在经济学上的因果关系。内生变量与外生变量内生变

13、量，其数值是由模型所决定，内生变量是模型求解的结果。上述模型中的变量Y。外生变量，其数值是由模型外决定。内生变量和外生变量仅指用于预测时的模型变量，而非模型检验时，因为模型检验时所有变量的值都是给定的。XYXY变量、数据、参数、误差项和模型（二）数据时间序列数据，就是按固定时间间隔排列的同一指标的无结构数据序列。其中的每个数据项可以是时期数据（如2000年至2012年我国各年度的GDP总量），也可以是时点数据（一天中整点的温度）。截面数据，就是同一时点（时期或时点）同一指标的无结构数据序列。可以是不同空间的数据序列（如某天中午12点各省会城市的温度，同一年度各国的GDP总量）；也可以是不同行业

14、、部门或个人，如同年各行业的平均工资。面板数据，就是按固定时间间隔排列的相同结构的数据序列。其中每个数据项均为截面数据，面板数据就是截面数据按时间排列。虚拟变量数据，计量经济模型中反映定性属性的变量数据。如计量经济模型中反应性别变化的变量。变量、数据、参数、误差项和模型（三）参数，计量经济模型中具有经济学意义的全部系数和常量。参数可以是常数，但在模型中未知需要估计。参数要具有经济学意义，否则模型的经济学意义检验不能通过。如上述模型中的系数表示价格每上涨一个单位会对需求量产生的定量影响。常数项表示价格近似为零时的需求量，即市场的最大需求量（不考虑浪费）。参数估计和统计检验的依据是统计数据和数理统

15、计理论。参数的估计值是随样本数据而变化的。1.参数决定了变量之间的结构关系。XY变量、数据、参数、误差项和模型（四）随机误差项，是未列入计量经济模型但对被解释变量有一定影响的因素和随机因素一起共同作用的综合变化项。随机误差项在模型中需满足一些古典假设。随机误差项是计量经济模型中必须有的项。因为经济活动本身就受到人为因素影响；经济数据的收集存在误差；模型中是否将一些次要解释变量列入随机误差项，由模型的具体应用决定。1.随机误差项在计量经济模型中一般假设为期望值是0的正态分布，方差在模型中一般是未知的，需要利用经济数据做出估计和检验。变量、数据、参数、误差项和模型（五）计量经济模型，是指对经济现象

16、或过程的动态变化的一种数量化模拟。模型是经济模型，要反应一定的经济现象。模型是随机模型，要有随机误差项（扰动项）。模型要反应被解释变量与一个或多个解释变量之间的因果关系（单个方程）。模型中有个人的经验和判断。1.同一经济现象可以有多种计量经济模型。不同的模型间可能有精度上的差异，但预测结果上的差异应该在可接受的范围内。变量、数据、参数、误差项和模型（六）计量经济模型设定的依据经济理论（理论导向）数据图示（数据导向）经济理论与数据相结合（双导向）有个人的知识和经验参与计量经济模型的检验经济理论经济数据经济预测计量经济学的研究步骤 （二）问题选择：猪肉的需求量与猪肉价格之间的定量关系？数据收集的可

17、行性（经济统计学的任务），没有数据计量分析无从谈起。模型设定：根据先验的经济学理论、数据的图示化结果以及自己的经验，设定计量经济模型。XY:为模型设定需要弄清：选择那些变量、变量间的因果关系以及变量间的关系式（包括期望关系式和个体关系式）。计量经济模型是“素描”不是“写真”。计量经济学的研究步骤 （三）参数估计，依据经济数据对计量经济模型中的参数按某一指标（偏差、概率等）给出最优估计值。参数估计值随着所样本数据的变化而变化。参数估计方法：有极大似然估计、最小二乘估计等。参数估计与模型正确与否无关，只要有模型和数据一般就能估计出参数值。所以，需要后面的统计检验。计量经济学为什么选择最小二乘法作为

18、参数估计的方法？1.最小二乘法具有很多好的特性，如线性特性、无偏性、有效性（最小方差性）、大样本的一致性, 2 , 1),( ,:iYXXYii和数据序列模型计量经济学的研究步骤 （四）模型检验，就是对所设定模型从经济理论、统计推断、计量经济假设和预测能力等方面做全面的可用性检验。模型检验的必要性对经济规律的认识并不充分经济数据可能不可靠模型或方法可能违背计量经济假定模型检验的步骤经济意义检验统计推断检验计量经济学检验模型预测检验计量经济学的研究步骤 （五）模型应用，经过估计参数和模型检验，确认为可靠的计量经济模型，可以用于经济预测和经济政策评估等。结构分析，可以理解为被解释变量与各解释变量之

19、间的定量关系，主要的分析方法有边际分析、弹性分析、乘数分析等。政策评价，是利用计量经济模型对各种可供选择的政策方案的实施后果进行模拟测算，从而对各种政策方案作出评价。经济预测，是指利用估计了参数的计量经济模型，由已知的或预先测定的解释变量，去预测被解释变量在所观测的样本数据以外的数值。验证理论与发展经济理论，是利用计量经济模型去验证既有经济理论或者提出新的理论结论。计量经济学的研究步骤 （六）计量经济学的新发展（70年代以来）模型导向的扩展数据导向（经典计量经济学是经济理论导向）理论、数据双导向模型结构的扩展非线性模型非因果关系模型（如时间为解释变量）变参数模型数据类型的扩展面板数据离散被解释

20、变量数据（如农村的城镇化）估计方法的扩展贝叶斯方法应用域的扩展本章学习要点1、学习计量经济学的必要性 2、计量经济学的产生和发展3、计量经济学的性质4、计量经济学与相关学科的关系5、计量经济学研究的步骤5、模型设定、参数估计、模型检验、模型应用6、模型、变量、参数、数据7、计量经济学的新发展第第 一一 章章 结结 束束 了！了！附录一 EViews EViews (Econometric Views) V5.0, V6.0Eviews 软件是软件是QMS（Quantitative Micro Software）公司开发的基于公司开发的基于Windows平台下的应用软件，其前平台下的应用软件，其

21、前身是身是DOS操作系统下的操作系统下的TSP软件，最新版本是软件，最新版本是Eviews6.0。该软件是由经济学家开发，主要应用。该软件是由经济学家开发，主要应用在经济学领域，可用于回归分析与预测在经济学领域，可用于回归分析与预测(regression and forecasting)、时间序列、时间序列(Time series)以及横截以及横截面数据面数据(cross-sectional data )分析。与其他统计软分析。与其他统计软件（如件（如EXCEL、SAS、SPSS）相比，）相比，Eviews功能优功能优势是回归分析与预测。势是回归分析与预测。 SPSSSPSS（Statistical Package for the Social Statistical Package for the Socia