《风险管理》课程教学大纲2

1、风险管理课程教学大纲一、课程名称风险管理二、学分及学时4学分、64学时三、适用专业金融与证券专业四、教学目的本课程为专业课，通过教学使学生掌握风险管理的基本理论，运用本课程所独有的知识，能为企业进行风险识别、风险预警、风险分析，能够参与制定风险管理决策方案，能看懂风险评估报告等工作能力。五、教学要求学生已修完财务会计、风险管理基础教程、概率与数理统计，在教学中主要采用讲授与事例相结合的方法，可以参考风险管理，作者刘新立，北京大学出版社，2006年9月出版；风险管理，银行从业人员资格认证考试辅导丛书编委会著，立信会计出版社，时间为2009年3月。六、教学学时数分配表章次教学内容学时数分配作业次数

2、备注总学时数理论实践习题第一章认识风险管理1688第二章商业银行风险管理基本架构422第三章信用风险管理8441第四章市场风险管理10461第五章操作风险管理10441第六章流动性风险管理8441第七章声誉风险和战略风险管理422第八章银行监管与市场约束422合计643232七、理论教学内容第一章 认识风险管理 （8学时）内容提要：风险管理的含义、风险与收益损失的关系。教学重点和难点：1.掌握风险的本质。2风险管理的概率统计知识。§1.1风险的基础知识（1学时）1.1.1风险与风险管理的基本概念1.1.2风险与不确定性1.1.3风险与收益1.1.4风险本质§1.2商业银行风

3、险管理的主要类型（1.5学时）1.2.1信用风险1.2.2市场风险1.2.3操作风险1.2.4流动性风险1.2.5国家风险1.2.6声誉风险1.2.7法律风险1.2.8战略风险§1.3商业银行管理的主要策略（1学时）1.3.1风险分散1.3.2风险对冲1.3.3风险转移1.3.4风险规避1.3.5风险补偿§1.4商业银行风险与资本（1.5学时）1.4.1资本的含义1.4.2监管资本与资本充足性§1.5风险管理常用的概率及数理统计知识（3学时）1.5.1常用的概念和统计分布1.5.2收益的计量1.5.3风险的量化1.5.4风险的敏感性分析第二章 商业银行风险管理基本

4、架构 （2学时）内容提要： 商业银行风险管理基本架构，教学重点和难点：商业银行风险管理流程 §2.1商业银行风险管理环境和风险管理组织（0.5学时） 2.1.1商业银行风险文化2.1.2 商业银行风险管理组织§2.2商业银行风险管理流程（1学时） 2.2.1  风险识别2.2.2  风险计量2.2.3  风险监测2.2.4  风险控制§2. 3   商业银行风险管理信息系统（0.5学时）2.3.1  数据收

5、集2.3.2  数据处理2.3.3  信息传递2.3.4  信息系统安全管理第三章 信用风险管理 （4学时）内容提要： 信用风险识别、信用风险度量、信用风险监测和监控。教学重点和难点：债项评级基本方法。客户风险监测的内容和组合风险监测的方法，会计算主要风险监测指标。 §3.1  信用风险识别（1学时）3.1.1  单一法人客户风险识别3.1.2  集团法人客户风险识别 3.1.3  个人客户风险识别3.1.4  组合

6、风险识别§3.2  信用风险度量（1学时）3.2.1  客户信用评级3.2.2  债项评级3.2.3  组合信用风险度量3.2.4  国家风险主权评级 3.2.5  新资本协议下的信用风险量化§3.3  信用风险监测与报告（1学时） 3.3.1  风险监测对象3.3.2  风险监测主要指标3.3.3  风险预警3.3.4  风险报

7、7;3.4  信用风险控制（1学时）3.4.1  限额管理3.4.2  信贷审批3.4.3  贷后管理3.4.4  经济资本配置3.4.5  资产证券化与信用衍生产品第四章 市场风险管理（4学时）内容提要： 市场风险识别 、市场风险计量、市场风险监测与控制、经济资本配置。 教学重点和难点：市场风险计量方法、经济资本的计算和配置方法。§4.1市场风险识别（1学时） 4.1.1  市场风险分类与特征4.1.2  主要交易

8、产品风险特征 4.1.3  资产分类§4.2  市场风险计量（1学时） 4.2.1  基本概念 4.2.2  市场风险计量方法§4.3  市场风险监测与控制（1学时） 4.3.1  市场风险管理的组织框架4.3.2  市场风险监测 4.3.3  市场风险控制§4.4  经济资本配置（1学时）4.4.1  经济资本的计算

9、和配置方法4.4.2  经风险调整的收益率和股东价值增加第五章 操作风险管理（4学时）内容提要：操作风险识别、 操作风险评估与控制、操作风险计量与资本配置、操作风险监测与报告。教学重点和难点：操作风险计量与资本配置、风险监测。§5.1  操作风险识别（1学时）5.1.1  人员因素 5.1.2  内部流程5.1.3  系统缺陷5.1.4  外部事件§5.2  操作风险计量与资本配置（1学时） 5.2.1&#

10、160; 基本指标法5.2.2  标准法5.2.3  高级计量法§5.3  操作风险评估与控制（1学时） 5.3.1  风险评估与控制环境 5.3.2  风险评估要素、原则和方法 5.3.3  主要业务风险控制 5.3.4  风险转嫁§5.4  操作风险监测与报告（1学时） 5.4.1  风险监测5.4.2  风险报告

11、程序5.4.3  风险报告内容第六章 流动性风险管理 （4学时）内容提要：流动性风险识别、流动性风险监测与控制、流动性风险评估。教学重点和难点：缺口分析、现金流分析、久期分析、情景分析、压力测试。§6.1流动性风险识别（1学时） 6.1.1  资产负债期限结构 6.1.2  币种结构 6.1.3  分布结构§6.2  流动性风险评估（1.5学时）6.2.1  流动性比率/指标6.2.2  缺口分析6.2.3

12、  现金流分析6.2.4  久期分析§6.3  流动性风险监测与控制（1.5学时） 6.3.1  流动性风险预警6.3.2  压力测试6.3.3  情景分析6.3.4  流动性风险管理方法第七章 声誉风险和战略风险管理（2学时）内容提要：声誉风险管理、战略风险管理。教学重点和难点：声誉风险基本做法、战略风险基本做法。§7.1  声誉风险管理（1学时）7.1.1  声誉风险管理的内容及作用

13、7.1.2  声誉风险管理的基本做法 7.1.3  声誉危机管理规划§7.2  战略风险管理（1学时）7.2.1  战略风险管理的作用 7.2.2  战略风险管理的基本做法第八章  银行监管与市场约束（2学时）内容提要：银行监管、信息披露与市场约束。教学重点和难点：银行监管方法、银行监管规则。§8.1  银行监管（1学时）8.1.1  银行监管的内容 8.1.2  银

14、行监管方法 8.1.3  银行监管规则§8.2  市场约束（1学时） 8.2.1  信息披露与市场约束8.2.2  外部审计八、实践教学内容第一章 认识风险管理 （8学时）内容提要：通过实训掌握风险与收益损失的关系。教学重点和难点：1.掌握风险的本质。2风险管理的概率统计知识。§1.1风险的基础知识（1学时）1.1.1风险与风险管理的基本概念1.1.2风险与不确定性1.1.3风险与收益1.1.4风险本质§1.2商业银行风险管理的主要类型（1.5学时）1.2.1信用风

15、险1.2.2市场风险1.2.3操作风险1.2.4流动性风险1.2.5国家风险1.2.6声誉风险1.2.7法律风险1.2.8战略风险§1.3商业银行管理的主要策略（1学时）1.3.1风险分散1.3.2风险对冲1.3.3风险转移1.3.4风险规避1.3.5风险补偿§1.4商业银行风险与资本（1.5学时）1.4.1资本的含义1.4.2监管资本与资本充足性§1.5风险管理常用的概率及数理统计知识（3学时）1.5.1常用的概念和统计分布1.5.2收益的计量1.5.3风险的量化1.5.4风险的敏感性分析第二章 商业银行风险管理基本架构 （2学时）内容提要： 通过实训掌握商业银

16、行风险管理基本架构，风险管理流程教学重点和难点：商业银行风险管理流程 §2.1商业银行风险管理环境和风险管理组织（0学时）  2.1.1商业银行风险文化2.1.2 商业银行风险管理组织§2.2商业银行风险管理流程（1.5学时）  2.2.1  风险识别2.2.2  风险计量2.2.3  风险监测2.2.4  风险控制§2. 3   商业银行风险管理信息系统（0.5学时）2.3.1  数据收集2.3.2

17、60; 数据处理2.3.3  信息传递2.3.4  信息系统安全管理第三章 信用风险管理 （4学时）内容提要： 通过实训掌握信用风险识别、信用风险度量、信用风险监测和监控。教学重点和难点：债项评级基本方法。客户风险监测的内容和组合风险监测的方法，会计算主要风险监测指标。 §3.1  信用风险识别（1学时）3.1.1  单一法人客户风险识别3.1.2  集团法人客户风险识别 3.1.3  个人客户风险识别3.1.4  组合风险识

18、别§3.2  信用风险度量（1学时）3.2.1  客户信用评级3.2.2  债项评级3.2.3  组合信用风险度量3.2.4  国家风险主权评级  3.2.5  新资本协议下的信用风险量化§3.3  信用风险监测与报告（1学时） 3.3.1  风险监测对象3.3.2  风险监测主要指标3.3.3  风险预警3.3.4  风险报§

19、3.4  信用风险控制（1学时）3.4.1  限额管理3.4.2  信贷审批3.4.3  贷后管理3.4.4  经济资本配置3.4.5  资产证券化与信用衍生产品第四章 市场风险管理（6学时）内容提要： 通过实训掌握市场风险识别 、市场风险计量、市场风险监测与控制、经济资本配置。 教学重点和难点：市场风险计量方法、经济资本的计算和配置方法。§4.1市场风险识别（1学时） 4.1.1  市场风险分类与特征4.1.2  

20、主要交易产品风险特征 4.1.3  资产分类§4.2  市场风险计量（2学时） 4.2.1  基本概念 4.2.2  市场风险计量方法§4.3  市场风险监测与控制（2学时） 4.3.1  市场风险管理的组织框架4.3.2  市场风险监测 4.3.3  市场风险控制§4.4  经济资本配置（1学时）4.4.1  经济资

21、本的计算和配置方法4.4.2  经风险调整的收益率和股东价值增加第五章 操作风险管理（4学时）内容提要：通过实训掌握操作风险识别、 操作风险评估与控制、操作风险计量与资本配置、操作风险监测与报告。教学重点和难点：操作风险计量与资本配置、风险监测。§5.1  操作风险识别（1学时）5.1.1  人员因素 5.1.2  内部流程5.1.3  系统缺陷5.1.4  外部事件§5.2  操作风险计量与资本配置（1学时）

22、60;5.2.1  基本指标法5.2.2  标准法5.2.3  高级计量法§5.3  操作风险评估与控制（1学时） 5.3.1  风险评估与控制环境 5.3.2  风险评估要素、原则和方法 5.3.3  主要业务风险控制 5.3.4  风险转嫁§5.4  操作风险监测与报告（1学时） 5.4.1  风险监测5.4.2 

23、 风险报告程序5.4.3  风险报告内容第六章 流动性风险管理 （4学时）内容提要：通过实训掌握流动性风险识别、流动性风险监测与控制、流动性风险评估。教学重点和难点：缺口分析、现金流分析、久期分析、情景分析、压力测试。§6.1流动性风险识别（0学时） 6.1.1  资产负债期限结构 6.1.2  币种结构 6.1.3  分布结构6.2  流动性风险评估（2学时）6.2.1  流动性比率/指标6.2.2  缺口分析6.2.3  现金流分析6.2.4  久期分析§6.3  流动性风险监测与控制（2