实验五异方差模型的检验和处理

1、 实 验 报 告课程名称： 计量经济学 实验项目： 实验五 异方差模型的 检验和处理 实验类型：综合性 设计性 验证性R专业班别： 11本国贸5班 姓 名： 学 号： 实验课室： 厚A207 指导教师： 石立 实验日期： 2014.05.23 广东商学院华商学院教务处 制 一、实验项目训练方案小组合作：是 否R小组成员：无实验目的：掌握异方差模型的检验和处理方法实验场地及仪器、设备和材料实验室：普通配置的计算机，Eviews软件及常用办公软件。实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）：【实验原理】异方差的检验：图形检验法、Goldfeld-Quanadt检验法、White检验法、Glejser检

2、验法；异方差的处理：模型变换法、加权最小二乘法(WLS)。【实验步骤】本实验考虑三个模型：【1】广东省财政支出CZ对财政收入CS的回归模型；（数据见附表1：附表1-广东省数据）【2】广东省固定资产折旧ZJ对国内生产总值GDPS和时间T的二元回归模型；（数据见附表1：附表1-广东省数据）【3】广东省各市城镇居民消费支出Y对人均收入X的回归模型。（数据见附表2：附表2-广东省2005年数据）（一）异方差的检验1.图形检验法分别用相关分析图和残差散点图检验模型【1】、模型【2】和模型【3】是否存在异方差。注：相关分析图是作因变量对自变量的散点图（亦可作模型残差对自变量的散点图）；残差散点图是作残差的

3、平方对自变量的散点图。模型【2】中作图取自变量为GDPS来作图。模型【1】相关分析图 残差散点图 模型【2】相关分析图 残差散点图模型【3】相关分析图 残差散点图 【思考】相关分析图和残差散点图的不同点是什么？*在模型【2】中，自变量有两个，有无其他处理方法？尝试做出来。（请对得到的图表进行处理，以上在一页内）2.Goldfeld-Quanadt检验法用Goldfeld-Quanadt检验法检验模型【3】是否存在异方差。注：Goldfeld-Quanadt检验法的步骤为：排序：删除观察值中间的约1/4的，并将剩下的数据分为两个部分。构造F统计量：分别对上述两个部分的观察值求回归模型，由此得到的

4、两个部分的残差平方为和。为较大的残差平方和，为较小的残差平方和。算统计量。判断：给定显著性水平，查F分布表得临界值。如果，则认为模型中的随机误差存在异方差。（详见课本135页）将实验中重要的结果摘录下来，附在本页。（请对得到的图表进行处理，以上在一页内）3.White检验法分别用White检验法检验模型【1】、模型【2】和模型【3】是否存在异方差。Eviews操作：先做模型，选view/Residual Tests/White Heteroskedasticity (no cross terms/cross terms)。摘录主要结果附在本页内。模型【1】从模型结果看出，由White检验知，

5、在下，查分布表，得临界值 ，比较计算的统计量与临界值，> ,所以拒绝原假设，不拒绝备择假设，表明模型存在异方差。模型【2】从模型结果看出，由White检验知， 在下，查分布表，得临界值 ，比较计算的统计量与临界值，< ,所以拒绝原假设，不拒绝备择假设，表明模型存在异方差。模型【3】从模型结果看出，由White检验知， 在下，查分布表，得临界值 ，比较计算的统计量与临界值，> ,所以拒绝原假设，不拒绝备择假设，表明模型存在异方差。（请对得到的图表进行处理，以上在一页内）4.Glejser检验法用Glejser检验法检验模型【1】是否存在异方差。分别用残差的绝对值对自变量的一次项

6、、二次项，开根号项和倒数项作回归。检验异方差是否存在，并选定异方差的最优形式。摘录主要结果附在本页内。(1)对回归 (2)去掉常数项再回归(1)(3)对回归 (4)对回归(5)作回归从四个回归的结果看，第二个明显不显著，其他三个相对显著，比较这三个回归，还是选择第三个，方程为 ABS(RESID)=1.537233302219625*CS(1/2)即异方差的形式为 也即异方差的形式为 （请对得到的图表进行处理，以上在一页内）（二）异方差的处理1.模型【1】中CZ对CS回归异方差的处理已知CZ对CS回归异方差的形式为：，选取权数，使用加权最小二乘法处理异方差。并检验处理异方差之后模型是否仍存在异

7、方差，若仍然存在异方差，请继续处理异方差。摘录主要结果附在本页内。(1)把作为权数来进行加权最小二乘法。 回归方程为CZ=1.2756769685*CS-21.2436468305它与存在异方差时的如下估计方程有所不同。CZ=1.27887365026*CS-22.6807299594(2)进行同方差性变换，然后回归实际上是CZ/(CS(1/2)对1/(CS(1/2)和CS/(CS(1/2)回归 (3)观察其残差趋势图(4) 还是存在异方差，再改为CZ/CS对1/CS和C回归(5) 再观察其残差趋势图， 应该不存在异方差了，其方程为CZ/CS= 变换为原方程为CZ=-（请对得到的图表进行处理，

8、以上在两页内）2.模型【2】中ZJ对GDPS和T回归异方差的处理已知ZJ对GDPS和T回归异方差的形式为：，选取权数，使用加权最小二乘法处理异方差。并检验处理异方差之后模型是否仍存在异方差，若仍然存在异方差，请继续处理异方差。摘录主要结果附在本页内。(1)把 作为权数来进行加权最小二乘法。回归方程为它与存在异方差时的如下估计方程有所不同。 (2)进行同方差性变换，然后回归实际上是ZJ/(GDPS(3/8)对GDPS/(GDPS(3/8)和T/(GDPS(3/8)回归(3) 观察其残差趋势图(4) 还是存在异方差，再改为ZJ/GDPS对C和T/GDPS回归(5)再观察其残差趋势图应该不存在异方差

9、了，（请对得到的图表进行处理，以上在两页内）3.模型【3】中消费支出Y对可支配收入X回归异方差的处理已知Y对X回归异方差的形式为：，选取权数，使用加权最小二乘法处理异方差。并检验处理异方差之后模型是否仍存在异方差，若仍然存在异方差，请继续处理异方差。摘录主要结果附在本页内。(1) 把 作为权数来进行加权最小二乘法。回归方程为Y=0.795157087463*X它与存在异方差时的如下估计方程明显不同。Y=0.804208453455*X(2)进行同方差性变换，然后回归实际上是Y/(X(2/3)对1/(X(2/3)和X/(X(2/3)回归(3)观察其残差趋势图(4) 还是存在异方差，再改为Y/(X

10、(1/3) 对1/(X(1/3)和X/(X(1/3)回归 (5)再观察其残差趋势图应该不存在异方差了，方程为 Y/(X(1/3)=-550.3539213*1/(X(1/3)+0.8380392741*X/(X(1/3)（请对得到的图表进行处理，以上在一页内）二、实验总结与评价实验总结（包括实验数据分析、实验结果、实验过程中出现的问题及解决方法等）：见实验步骤中。 这次实验主要是进行了异方差的检验和处理，而本次实验考虑三个模型：【1】广东省财政支出CZ对财政收入CS的回归模型；（数据见附表1：附表1-广东省数据）【2】广东省固定资产折旧ZJ对国内生产总值GDPS和时间T的二元回归模型；（数据见附表1：附表1-广东省数据）【3】广东省各市城镇居民消费支出Y对人均收入X的回归模型。（数据见附表2：附表2-广东省2005年数据） 通过这次实验，使得我对eviews有了进一步的掌握。同时，也学会了几种不同的异方差的检验和处理方法。由于不熟练，操作过程中遇到了一些问题，不过最终还是顺利完成了。对实验的自我评价：根据以上实验操作的实践，谈谈自己的感受；（50字左右）这次实验主要是进行了异方差的检验和处理，通过这次实验，使我对Eview的操作更加了解,更加熟练了。此次过后，我能够熟练的运用数据分