计量经济学选择题

1、选择题Ch3 两变量线性回归1.相关关系是指( D )。A变量间的非独立关系 B变量间的因果关系C变量间的函数关系 D变量间不确定性的依存关系答D2.进行相关分析时的两个变量( A )。A都是随机变量 B 都不是随机变量C 一个是随机变量，一个不是随机变量 D随机的或非随机都可以3.参数的估计量具备有效性是指( B )。A B C D 4.产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为，这说明( D )。 A产量每增加一台，单位产品成本增加356元B产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元5

2、.对回归模型进行检验时，通常假定 服从( C )。A B C D 6.以Y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使( D )。7.设Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，则下列哪项成立( D )。 8.用OLS估计经典线性模型，则样本回归直线通过点( D )。9.以Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，则用OLS得到的样本回归直线满足( A )。 10.用一组有30个观测值的样本估计模型，在0.05的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著地不等于零的条件是其统计量t大于( D )。At0.05(30) Bt0.025(30) Ct0.05(28) Dt0.025(

3、28) 11.判定系数R2的取值范围是( C )。A R2-1 B R21C0R21 D1R21 12.回归模型中，关于检验所用的统计量，下列说法正确的是( D )。A 服从 B 服从C 服从 D 服从13.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为，这表明人均收入每增加1，人均消费支出将增加( C )。A 2 B 0.2 C 0.75 D 7.514.回归分析中定义的( B )。A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 Ch4 多元线性回归模型

4、1.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（ B ）A. （消费）=500+0.8（收入）B. （商品需求）=10+0.8（收入）+0.9（价格）C. （商品供给）=20+0.75（价格）D. （产出量）=0.65（劳动）（资本）2.用一组有30个观测值的样本估计模型后，在0.05的显著性水平上对的显著性作检验，则显著地不等于零的条件是其统计量大于等于（ C ）A. B. C. D. 3.线性回归模型 中，检验时，所用的统计量 服从( C ) A.t(n-k+1) B.t(n-k-2)C.t(n-k-1) D.t(n-k+2)4. 调整的判定系数 与判定系数 之间有如下关系( D ) A. B

5、. C. D. 5.半对数模型中，参数的含义是（ C ）。 AX的绝对量变化，引起Y的绝对量变化BY关于X的边际变化 CX的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化    DY关于X的弹性6.半对数模型中，参数的含义是（ A ）。A.X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率B.Y关于X的弹性C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化      D.Y关于X的边际变化Ch6 异方差、序列相关和多重共线性1.Goldfeld-Quandt方法用于检验（ A ）。A.异方差性   

6、60;           B.自相关性C.随机解释变量           D.多重共线性2.在异方差性情况下，常用的估计方法是（ D ）。A.一阶差分法             B.广义差分法C.工具变量法      

7、;       D.加权最小二乘法3.Glejser检验方法主要用于检验（ A ）。A.异方差性               B.自相关性C.随机解释变量           D.多重共线性4.下列哪种方法不是检验异方差的方法（ D ）。A.戈德菲尔特匡特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.方差

8、膨胀因子检验5.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（ A ）。A.加权最小二乘法 B.工具变量法 C.广义差分法 D.使用非样本先验信息6.如果戈德菲尔特匡特检验显著，则认为什么问题是严重的 （ A ）。A.异方差问题 B.序列相关问题 C.多重共线性问题 D.设定误差问题7.如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则（ D ）。A.cov(xt, ut)=0 B.cov(ut, us)=0(ts) C. cov(xt, ut)0 D. cov(ut, us) 0(ts)8.DW检验的零假设是（为随机误差项的一阶相关系数）（ B ）。A、DW0B、0C、DW1D、19.DW的取值范围是（ D ）。A、-1DW0 B、-1DW1C、-2DW2D、0DW410.当DW4时，说明（ D ）。A、不存在序列相关B、不能判断是否存在一阶自相关C、存在完全的正的一阶自相关D、存在完全的负的一阶自相关11.当DW0时，说明（ C ）。A、不存在序列相关B、不能判断是否存在一阶自相关C、存在完全的正的一阶自相关D、存在完全的负的一阶自相关12.当DW2时，说明（ A ）。A、不存在序列相关B、不能判断是否存在一阶自相关C、存在完全的正的一阶自相关D、存在完全的负的一阶自相关13.当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备（ C ）。A、线