研究生学位论文开题报告表

1、西 南 财 经 大 学研究生学位论文开题报告表姓 名 专 业 研 究 方 向 选 题 名 称 指 导 教 师 论文起止日期 填表时间： 年 月 日填 表 说 明1、本表由研究生本人在开题报告评审会结束后填写。2、本表一式三份，一份交指导教师，一份交学院，一份学生留存。3、本表连同选题论证报告、西南财经大学研究生学位论文开题报告评审会记录表、文献综述在开题报告评审会结束后一周内交学院。4、本表第一项“选题来源”，是说明选题属于国家、省、市、学校、自选中的哪一类课题，省部级以上课题应注明选题编号。5、本表第八项“指导教师审查意见”应包括：研究生是否根据评审专家意见对开题论证报告进行了修改，并明确说

2、明是否同意研究生进入学位论文撰写阶段。一、课题来源： 自拟。二、研究目的和意义： 从日本的泡沫经济破裂，东南亚金融危机到美国次贷危机，对房地产业大量投资而造成了巨大经济泡沫破裂都是这些危机的源头，需要我们进行反思。自1998年的房改法规颁布以来，福利分房被取消，个人消费信贷规模快速增长，房地产市场需求大幅增加。伴随着银行业对房地产行业的信贷支持，房地产行业成为了拉动我国国民经济持续增长的主导产业。而由于房地产业融资渠道过于单一，银行信贷是房地产融资的主要方式，房产担保、保险等二级市场发展不够完善，使得房地产风险集中转移给商业银行，房地产信贷风险成为商业银行需要重点防范的风险之一。2010年，国

3、务院针对房价上涨过快、投机行为普遍、哄抬房价情况严重等现象，出台了一系列宏观调控政策，使得高负债经营的房地产开发商面临资金链紧张的融资困境，预期违约率上升，同时个人住房贷款信贷风险也日益凸显。房地产市场面临深度结构调整，无论是房价还是成交量都有下滑趋势，房地产类信贷风险加大。由此引发的危机对我国宏观经济形势和经济发展都有不可忽视的影响，因此研究房地产信贷风险的形成机制、模型计量和管理方法对我国商业银行有着重要的意义。三、国内外研究现状和发展趋势的简要说明：（1）国外研究现状信用风险管理的研究一直是金融研究领域的热点之一，国外学者偏重于金融风险度量技术研究，对风险进行识别、计量、调节、监测总结了

4、一系列方法，形成了成熟的理论体系。Herring和Wachter(1999) 在Real Estate Booms and Banking Busts一文中分析了银行业过度信任风险程度高的房地产企业的原因：从众心理和监管松弛带来的不正当的高风险高收益激励，并提出了银行房地产信贷风险集中模型，分析结果说明了贷款期望收益提升、最低资产规模降低会给银行扩大房地产信贷规模的动力。安东尼桑德斯（2001）在信用风险度量与管理书中提出所有风险模型的驱动因素有内在的一致性，因为企业收益变动与其股票收益变动有直接联系，而企业的股票都受到系统风险因素（产业因素、国家因素等等）和非系统风险因素的驱动。这种系统因素

5、与宏观经济形势又是内在关联，所以会存在内在的一致性。COSO委员会（2004）在企业风险管理整合框架文中提到，企业可以分为子公司、业务单元、分部、主体等四个层次；管理目标包括战略、经营、报告及合规等四种类型；风险管理体系由八个相互关联的构成要素组成：内部环境；目标设定；事项识别；风险评估；风险应对；控制活动；信息与沟通；监控。并且企业风险管理是一个过程，判定其有效性的标准是八个构成要素是否存在和有效运行。Kennen Patton(2006)在美国房地产金融的发展和现状文中指出从长期发展来看，从金融渠道来获取房地产资金才是有利的。降低房地产信贷风险需要相对透明的资本市场，规范操作的中介机构，种

6、类丰富的金融衍生产品组合等都是降低房地产金融风险的必要条件。Michel Crouhy和Dan Galai等（2010）在风险管理精要书中指出大型商业银行在评定债券和企业信用风险时传统上借助基于转移矩阵的内部风险评级法（IRRS），即通过定量化判断工具计算债务人违约评级（ODR）和违约损失评级（LGDR）。而随着金融创新力度的加深，现在银行也通过CreditMetrics信用转移法、KMV或有债权法、CreditRisk+保险精算法和CreditPortfolio等新方法计算信用风险敞口。（2）国内研究现状国内学者主要从制度因素、内部控制角度，围绕房地产泡沫对经济的影响来论述银行如何有效管理房

7、地产信贷风险。周志鹏（2005）在商业银行房地产信贷风险与控制探析一书中分析了银行房地产信贷风险的主要成因，提出了防范和控制商业银行房地产信贷风险的相关对策与建议：完善信贷操作规程、强化自我约束机制，发展优质客户、健全房地产信贷的法律法规体系、完善信用制度等。易宪容（2005）在中国房地产市场过热与风险预警文中系统论述了中国房地产市场过热的事实，指出国内房地产市场完全建立在银行支持上，警示房地产业一旦衰退，银行就面临着巨大的信贷风险，应采取措施遏止房价飚升，防止泡沫的进一步膨胀。孙迎冬（2008）在略论我国商业银行房地产贷款风险防范机制一文中，提出对商业银行潜在的房地产贷款风险进行分析，构建商

8、业银行房地产贷款风险防范机制，主要从完善商业银行房地产贷款风险防范法律制度、建立商业银行风险和资本约束信贷经营模式、加强商业银行对房地产开发企业的授信管理和健全商业银行个人住房贷款流动性风险管理体系四个大方面举出了一些建议措施。胡颖、谢芳（2009）在商业银行抵押贷款违约风险研究一文中，对个人住房贷款违约因素进行了实证研究，将财务负担、年龄婚姻职业、贷款期限、逾期、利率、借款人学历等因素纳入分析框架，并分析各因子对违约的影响程度。涂杰平、吕双利（2011）在新政下我国商业银行房地产信贷风险探析一文中分析了严格的房市调控政策下房地产信贷风险的类型，不仅有传统的个人按揭贷款和房地产开发贷款的违约风险，还有规避调控政策的虚拟按揭行为风险和抵押品跌价风险；同时提出了新形势下控制和防范房地产信贷风险的政策建议。 四、主要研究内容和要求