计量经济学——时间序列

1、课程论文题 目：第三产业产值的影响因素分析学 院 财会学院 专 业 会计专硕 班 级 会计专硕1501 课程名称 计量经济学（课程设计） 学 号 学生姓名 60 指导教师 赵卫亚 成绩 二一五 年 十二 月第三产业产值的影响因素分析摘要： 本文利用计量经济分析方法和19902010年的时间序列统计资料，建立了我国第三产业产值影响因素模型。建模过程中，处理了模型中的协整检验、自相关性等问题。本文认为我国第三产业产值主要受GDP和我国城乡居民存款储蓄的影响，因此需要引起足够的重视，正确开展工作，促进第三产业的发展。关键词：第三产业产值；时间序列分析；GDP；城乡居民存款储蓄一、引言第三产业是指除第

2、一二产业以外的其他行业。自从我国进入改革开放以来，我国不仅在积极发展第一产业和第二产业的同时，也在积极扶植第三产业的发展。我国属于发展中国家，仅靠出口农产品或初级工业品很难在国际社会中立有一足之地。进入21世纪，第三产业的发展迫切需要成为促进经济发展的主要动力。这主要是因为第三产业基本以服务业为主，这就使其具有了行业多，范围广等特点，从而能够提供更多的就业机会，相对于其他产业服务业的就业门滥相对来说也较低，能吸纳农村等剩余劳动力，并且第三产业的发展，也能有效地促进第一产业和第二产业的发展，加速推进我国的工业化和现代化进程，提高我国的综合国力。我国的第三产业较其他发达国家仍有很大的差距，所以加快

3、本国第三产业发展迫在眉睫。第三产业不仅在占国民生产总值比重方面不断提高，其内部的产业结构也在不断地发生着变化。最初我国第三产业的发展主要集中以餐饮等为主的传统服务业上，而随着新型服务业的产生，我国开始侧重向金融保险业、房地产业等方面的发展，其数量和质量的提高使得第三产业在我国经济发展的过程中产生的作用也越来越显著。因此，研究第三产业产值的影响因素分析具有实际意义。二、文献综述 江小涓、李辉（2004）建立了一个多元回归模型来分析收入水平、消费结构、城市化以及其他因素对第三产业未来发展的影响，提出第三产业比例随着人均GDP水平增长而增加1。郭彩霞（2009）对1978到2008年相关数据进行实证

4、分析，得到要想加快农村现代化就必须要促进第三产业的发展结论2。王小宁（2009）认为第三产业固定资产的投资对第三产业产值具有重大的影响3。徐群、于德淼、赵春阁在对第三产业发展研究时主要是利用线性回归模型来对我国第三产业的影响因素进行分析，对我国第三产业发展现状的研究和趋势预测就是利用的主成分分析和逐步回归分析方法4。三、理论模型与数据（一） 变量选择和数据收集 根据以上分析，本文选取1990年到2010年间国内生产总值（X1t）和城乡居民存款储蓄(X2t)这两个指标作为计量模型的解释变量，被解释变量则为第三产业产值(Yt)。数据来源于中国统计年鉴和国泰安数据库。选取19902010年作为研究样

5、本，数据见表1。表1 样本数据年份第三产业产值（Yt）GDP国内生产总值（X1t）全国城乡居民储蓄(X2t)19905888.40 18667.82 7119.60 19917337.10 21781.50 9244.90 19929357.40 26923.48 11757.30 199311915.70 35333.92 15203.50 199416179.80 48197.86 21518.80 199519978.50 60793.73 29662.30 199623326.20 71176.59 38520.80 199726988.10 78973.03 46279.80 199

6、830580.50 84402.28 53407.47 199933873.40 89677.05 59621.83 200038714.00 99214.55 64332.38 200144361.60 109655.20 73762.43 200249898.90 120332.70 86910.65 200356004.70 135822.80 103617.65 200464561.30 159878.30 119555.39 200574919.30 184937.40 141050.99 200688554.90 216314.40 161587.30 2007111351.90

7、265810.30 172534.19 2008131340.00 314045.40 217885.35 2009148038.00 340506.90 260771.66 2010173087.00 397983.00 303302.49 （二）图形分析 通过对样本数据做散点图（图1、图2）发现，Yt与X1t、X2t呈近似直线关系，根据图3的趋势图，三者同趋势变化，考虑时间序列模型，初步判断其不平稳，存在二阶可能性。于是得到该模型的理论方程为： Yt=0+1X1t+2X2t+t （1）式中，t为随机误差项，描述变量外的因素对模型的干扰；0为样本回归函数的截距系数；1、2为样本回归函数的斜率

8、系数；下标t为年份，t=1990，1991，2010。 图1 Y与X1散点图 图2 Y与X2散点图 图3 趋势图（3） 单位根检验表2 单位根检验表变量检验方程ADF值P平稳性阶数Yt（c,t,2）3.3191.0000不平稳（c,0,4）2.7330.9999不平稳（0,0,4）2.8550.9973不平稳Yt（c,t,3）-1.6680.7178不平稳（c,0,2）2.1570.9997不平稳（0,0,2）3.6670.9996不平稳2Yt（c,t,1）-5.9240.0010平稳I(2)X1t（c,t,4）0.9440.9995不平稳（c,0,4）3.4051.0000不平稳（0,0,4

9、）3.4480.9992不平稳X1t（c,t,3）-2.0790.5178不平稳（c,0,4）0.7570.9891不平稳（0,0,4）1.2740.9404不平稳2X1t（c,t,4）-3.9630.0381平稳I(3)X2t（c,t,4）4.9971.0000不平稳（c,0,0）8.6581.0000不平稳（0,0,0）14.1741.0000不平稳X2t（c,t,0）-2.4860.3303不平稳（c,0,4）2.9261.0000不平稳（0,0,4）2.8920.9974不平稳2X2t（c,t,1）-4.8750.0063平稳I(3)经过差分后，Yt与X1t、X2t 均平稳，但是Yt为

10、二阶单整，X1t、X2t三阶单整，可能存在线性后降阶，因此可以尝试建立回归模型。（四）建立回归模型 1.LS Y C X1 X2 得到方程 t：（-4.260） （8.438） （2.180） R2 = 0.998，DW = 0.678，F = 6857.838 图4 第一次模型 2.自相关性检验 （1）残差图分析： 图5 残差图（2）DW 检验：=0.05，k=2，查表得到dL =1.125，因为DW=0.678小于dL ，因此存在一阶自相关性。 图6 DW 检验（3）偏相关系数检验： 图7 偏相关洗漱检验 由图可见，当绝对值PAC大于0.5时，即超出PC图中虚线部分时，存在一阶自相关性。（

11、4）BG检验： 图8 BG检验 nR2=8.3277，临界概率0.0155小于0.05，因此拒绝假设H0，存在自相关性。又因为et-1回归系数显著不为0，因此模型存在一阶自相关性。3.自相关性处理 得到调整后的方程： Y = -5417.76973503 + 0.390265879342*X1 + 0.0736268142467*X2 + AR(1)=0.668162678879 简化后： Y = -5417.77 + 0.39*X1 + 0.07*X2 + AR(1)=0.67 t= (11.594) (1.755) (3.759) R2 = 0.999，DW = 1.953，F = 782

12、9.251 图9 调整后方程4.调整后自相关性检验（1）调整后偏相关系数检验：图10 调整后偏相关系数检验经调整，PC图中不存在超出虚线部分，说明自相关性已消除。（2）调整后BG检验：图11调整后BG检验因为nR2的临界概率0.9928已经非常大，大于0.05，因此接受假设H0，不存在自相关性。5.异方差检验： 图12 WHITE检验因为显著性水平=0.05，nR2的概率0.0813大于0.05，落入接受域，原假设成立，不存在异方差性。6.协整检验生成残差序列后，检验et平稳性，结果如下表：表3 et平稳性检验表变量检验方程ADF值P值平稳性et（0,0,4）-3.6710.0012平稳 因此

13、模型是协整回归的。4、 结论 Y = -5417.77 + 0.39*X1 + 0.07*X2 + AR(1)=0.67 t= (11.594) (1.755) (3.759) R2 = 0.999，DW = 1.953，F = 7829.251 根据协整检验可知，尽管我国的第三产业产值、国内生产总值和城乡居民存款储蓄水平都是非平稳的，但是二阶差分后他们都平稳，且方程通过协整检验，因此它们之间具有长期稳定的协整关系。且就长期而言，通过模型的回归分析，可以看出我国第三产业产值增长与GDP的增长以及城乡居民存款储蓄的增长成正比关系。从系数大小来看，GDP每增长1亿元，第三产业产值便会增长0.39亿

14、元；城乡居民存款储蓄每增长1亿元，第三产业产值将会增长0.07亿元。 国内生产总值的增长和城乡居民存款储蓄的增加对第三产业的发展促进具有重要的作用，同时第三产业的发展也会促进我国国内生产总值的增长。第三产业的发展有利于吸收剩余劳动力，从而增加就业增加居民的储蓄，提高居民的生活水平。以下建议： 1.从国家的角度，加速城镇化进程，改革幵放以来，城镇化水平处于平稳快速发展当中，城镇化水平的提高，不仅仅在于城镇人口数量的增多，更在于城镇化的加速，使我国旳人口数量进一步集中到了一起。人口的集中，消费需求也因而集中起来，这更便于向需求者提供服务。城镇人口数量的增加,就带动了邮电、餐饮等服务业的发展，因而会

15、刺激第三产业的发展，随着城镇化的加速，人民生活水平不断地提高与改善，传统服务业也已满足不了人民的需求，因此会逐渐地向更高层次的服务业寻求满足。在保证优势行业快速发展的前提下，提高新兴行业的发展步伐，不断找到经济的新增长点。 2.从社会角度以引进优质教育医疗资源等作为突破口，提高就业人员的素质，改善社区的配套设施建设，提高入住率，从而促进新城区第三产业的繁荣和发展。固定资产投资的结构需要不断优化，第三产业的发展离不开投资。在我国社会主义发展的初级阶段，主要依靠投资的增加来刺激经济的增长，随着社会的发展，固定资产投资占社会总投资的比重也在不断地增加，因而我们也应该更加重视固定资产投资的质量与总量。以前年度我国将更多的固定资产投资倾向于加强对交通运输业、邮电通信业、餐饮业等服务业的基础设施的建设，其次就是对教育文化事业、公共服务业的投资，而