关于计量经济学课程教学的几个问题

1、关于计量经济学课程教学的几个问题李子奈（清华大学经济管理学院，北京，100084） 摘要：本文提出在本科生计量经济学课程内容体系设计中，必须重视和处理好理论与应用的关系、经典理论方法与非经典理论方法的关系、模型思路与数学过程的关系，以及应用模型中的模型演变与发展的方法论问题。讨论了硕士研究生高级计量经济学课程内容体系的两种设计方法，以及两个重要的关系问题。对“硕博连读”的课程设置提出质疑，指出应该按照“硕博分读”的原则分别设置硕士和博士研究生的高级计量经济学课程。最后从计量经济学应用研究水平评价角度讨论了计量经济学的地位。计量经济学从20世纪20

2、年代末30年代初诞生以来，经过70余年的发展，无论在理论方法方面还是应用方面，都形成了浩瀚的内容体系，已经在经济学科中占据极重要的地位。正如诺贝尔经济学奖获得者R.Klein（克莱因）所评价的，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。另一位诺贝尔经济学奖获得者P.Samuelson（萨谬尔森）甚至说，“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。计量经济学作为一门独立的课程，于1980年后在我国高校中逐渐开设。1998年7月，被教育部高等学校经济学学科教学指导委员会确定为高等学校经济学门类各专业本科生8门共同核心课程之一。在本科阶段，计量经济学属于专业基

3、础课程，一般34学分。通过教学旨在使学生掌握现代经济学研究和经济分析的基本理论与方法，能够建立和应用实用的计量经济学模型分析现实经济问题。不同的学校开设的课程在程度上虽有差异，但是基本上都能够达到教育部规定的教学基本要求。为研究生开设真正意义上的高级计量经济学课程，开始于80年代末。到目前，几乎所有的培养经济学研究生的学校，都设置了计量经济学高级课程，但是程度差异较大，而且普遍存在硕士研究生和博士研究生同堂上课的情况。本文将就计量经济学课程教学中的几个问题，包括本科生、硕士生和博士生，谈谈自己的认识和从教学实践中得到的体会。 关于本科生计量经济学课程的内容体系课程建设中最为重要的，是研究和设计

4、合理科学的课程内容体系。而其核心是如何使课程内容体系适应创造性经济学人才培养和研究型教学模式的需要，重点是处理教学内容的基础性、前沿性和时代性的关系，以及理论方法与应用的关系问题。无论是本科生、硕士生和博士生课程，都是如此。关于本科生计量经济学课程的内容体系，在我们的教学实践中，如果有成功之处，则是比较好地解决了以下几个问题。第一，理论与应用并重。计量经济学按照研究对象可以分为理论计量经济学和应用计量经济学。理论计量经济学以计量经济学的理论与方法为主要内容，强调方法的数学基础，侧重于模型方法的数学证明与推导；应用计量经济学则以计量经济学理论与方法的应用为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计

5、学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。国外本科阶段的计量经济学课程，以介绍理论方法为主，除了一些例题外，几乎没有关于应用的专门章节。例如Introductory Econometrics(Jeffrey M. Wooldridge)和Basic Econometrics(Damodar Gujarati)等比较著名的教科书就是这样。国内不少学校也是这样。于是，计量经济学成为一门孤立的课程，看不到它与其它经济学课程之间的联系，更难以理解它在整个经济学课程体系中的地位，甚至会认为它是一门应用数学类课程。我们则是将它作为现代经济学人才必须掌握的方法论基础来设计的，有了这些基础，就具备了学

6、习和研究经济学和经济问题的能力基础。所以，在课程内容的设计中，必须坚持理论与应用并重。在单方程和联立方程理论方法之后，专门设计了单方程计量经济学应用模型和联立方程计量经济学应用模型，涉及了经济学中的生产、需求、消费、投资、货币、宏观经济等主要领域，将理论方法与应用融为一体，将计量经济学设计成为一门经济学课程。 第二，以经典理论方法为主，适当引入非经典理论方法。计量经济学理论方法的发展大体上可以分为两大阶段。从20世纪20年代末30年代初到70年代，经典的理论方法已经完全成熟；从70年代至今，以微观计量经济学、非参数计量经济学和动态计量经济学为主要内容的非经典计量经济学理论方法有了很大的发展，有

7、些已经趋于成熟。值得注意的是，经典理论方法不仅构成非经典理论方法发展的基础，而且它本身仍然是当前应用最为普遍的。这样就自然地形成本科生和研究生计量经济学课程内容体系的划分，本科生只讲经典的，不涉及非经典的。我们以前也是这样做的。在重新设计的本科计量经济学内容体系中，采取了“适当引入非经典”的指导原则。所谓“适当”，包括方法和份量。指出经典理论方法的主要特征，以及这些特征与实际经济问题之间的差距，从缩小差距出发，引出新的理论方法。例如，经典模型是常参数的，而实际经济问题中，反映经济变量之间关系的参数在不同的样本点上是不同的，于是就引出了变参数模型；在经典模型中，认为所有解释变量对于被解释变量的影

8、响在地位上是相同的，而实际经济问题中，有些解释变量对于被解释变量具有长期的影响，而另一些解释变量对于被解释变量只具有短期影响，于是就引出了误差修正模型；等等。尽管由于学时的限制不能透彻地加以介绍，但是引进了这些非经典理论方法，实际上是告诉学生，计量经济学的理论方法是如何发展的，顺着这个思路，他们就具备自己学习新的理论方法的能力。 第三，对于理论方法，重要的是思路而不是数学过程。计量经济学理论方法描述离不开数学过程，但是，在有限的时间内让学生着重掌握的应该是思路，而不是详尽的数学过程。数学过程可以通过自学搞清楚，而思路则要通过教师的引导才能掌握；一旦掌握了思路，再去理解数学过程，事半功倍；更重要

9、的是，思路反映了理论方法产生和发展的方法论，掌握了方法论，才可能有发展，有创新，而这正是我们教学的根本目的所在。某一种计量经济学理论方法，其思路的关键是什么，一定要让学生明白。计量经济学理论方法是不断发展的，整体是这样，每个专门领域也是这样。为什么要淘汰旧的理论方法发展新的理论方法？新的理论方法解决了哪些旧的理论方法中没有考虑到或者没有解决的问题？答案是明白地存在着，但是我们经常在罗历各种理论方法的同时，忽视了这个问题的回答。结果是学生学习了一堆模型方法，而不清楚它们之间的联系，更不清楚顺着什么思路去发展新的模型方法。所以，我们在课程内容体系的安排上，十分重视关于思路的描述，将它们看作为骨架，

10、而将数学描述只看成是附在骨架上的肉。即使完全没有这些肉，骨架也是直立的。 第四，对于应用模型，重要的不是每种模型本身，而是它们演变与发展的方法论。通过应用模型的教学，一方面使学生熟悉常用的计量经济学应用模型的理论模型和估计方法；另一方面，也是更重要的方面，使学生了解这些模型是如何提出与发展的，为学生在未来的实践中自己提出与发展新的模型打下方法论基础。作为教师，我们经常思考这样一个问题：应该教给学生什么？是已经产生的知识，还是产生知识和发展知识的方法论。显然后者是更重要的。知识，有些已经过时，有些即将过时；而产生知识和发展知识的方法论，则是永存的。列入教科书的应用模型，实际上是一些已有的知识，例

11、如生产函数模型，经过几十年的发展，有数十种之多，即使将这些模型都掌握了，仍然不能解决所有实际应用问题。但是经过研究发现，这么多生产函数模型，基本是顺着两条线索逐渐发展的。一条是沿着要素之间替代性质的描述而发展的。最早的线性生产函数假定要素之间具有完全可替代性，当然与实际生产活动不符，于是提出了C-D生产函数。C-D生产函数认为要素之间具有一定的可替代性，较线性生产函数前进了一步，但是它假定不同的研究对象、不同的样本区间，要素之间的替代性都是相同的，仍然与实际生产活动不符，于是提出了CES生产函数。CES 生产函数认为不同的研究对象、不同的样本区间，要素之间的替代性是不同的，较C-D生产函数又前

12、进了一步，但是它假定在所有的样本点上，要素之间的替代性都是相同的，仍然与实际生产活动不符，于是进一步提出了VES生产函数。VES生产函数承认在不同的样本点上，要素之间的替代性是不同的，已经基本符合实际生产活动了，但是当模型中包含3个以上的要素时，它假定这些要素互相之间的替代性能是相同的，仍然与实际情况不符，于是又发展了二级，甚至三级生产函数。事情并没有终结。另一条是沿着技术要素的描述而发展的，不再详述。关键是要把这样的发展线索找出来，然后告诉学生，这比告诉他们所有已有的生产函数都更重要。不同类型的模型，其发展方法论也是不同的。所以在应用模型的每一节都应该有不同的建模方法论重点。在生产函数模型中

13、，着重介绍各种生产函数模型是如何沿着要素之间替代性质的描述和技术要素的描述这两条线索逐渐发展的；而在需求函数模型中，则要着重介绍各种需求函数模型是如何依赖于效用函数而发展的；在消费函数模型中，需要着重介绍的是各种消费函数模型是如何依赖于各种消费理论假设而提出的；等等。第五，一套科学的先进的课程内容体系，需要通过教材建设来实现。计量经济学虽然是从国外引入的课程，但是当它进入中国的课堂后，我们立即发现，国外比较通用的教材并不适合于我们。原因是多方面的。首先，由于本科生培养目标和模式不同，对课程的要求是不同的。我们的本科生中有相当一部分毕业后选择就业，直接读研究生的只是一部分，在许多学校甚至是一少部

14、分。那么，以基本理论方法为主要内容的国外教科书，就不适应理论与应用相结合的教学需要。其次，学时不同，对课程和教材的要求也不同。在国外许多大学的经济院系，本科生的计量经济学被安排为一年的课程。而在我国，只能安排一个学期，因为学生在政治理论课程、外语课程以及专业课程上要花费更多的时间。另外，需要考虑我们学生的数学和经济学基础，需要引入大量的中国经济的例题，等等。所以这些，提出了课程建设的一个重点，即教材建设。近20年的课程建设中，我们已经4次更新教材。1990年以前采用的是自己编写的校内讲义；1992年编著出版了计量经济学方法与应用，；2000年编著出版面向21世纪核心课程教材计量经济学；2003

15、年，计量经济学立体化教材被列选为高等教育出版社百门精品课程教材建设重点项目，计量经济学（第2版）已经在课堂上使用。每次教材更新都是在充分调查和研究的基础上进行的，都是与课程内容体系的研究与更新同步的。例如，计量经济学（第2版）与计量经济学相比较，有以下几方面变化。第一，加强了基础内容。将原来的第二章“单方程计量经济学模型理论方法”扩充为第二、三、四、五章，增加了单方程计量经济学模型理论方法的数理统计学基础和模型设定与检验的有关专题内容，使得这部分内容更加充实与系统。第二，引入了现代前沿。引入了属于微观计量经济学的离散选择模型和平行数据模型，尽管只是最简单的部分，但是为学生了解这些模型打下了基础

16、。将原来只有两节的时间序列计量经济学内容扩充为完整的第九章，比较系统地介绍了发展迅速且应用领域广阔的这一现代计量经济学的分支。另外，诸如广义矩估计等新近发展的理论方法，也作为经典理论方法的延申而作概念性介绍。第三，增加了实际例题。在理论与应用的结合上，除了保留原版中专门设计的应用模型一章外，将重点放在精心编写的实际例题上。专门的应用模型章节，目前是训练学生分析经济行为、建立理论模型的能力。而紧随各部分理论方法的应用实例，对于学生正确地理解和应用这些理论方法，是十分必要的。书中的例题都是中国的实际经济分析问题，有些例题贯串全章，甚至几章，随着理论方法的深入而反复采用，对于教师的“教”和学生的“学

17、”都是十分有益的。第四，改变了应用软件。在编写原版教材时，选择了当时大家普遍拥有的TSP6.5作为教学软件，模型方法和例题都结合TSP6.5讲授。现在，Eviews作为目前世界上最流行的计量经济学软件之一，已经普遍应用，而且它继承TSP，功能齐全，操作简单、灵活。所以，在第2版中选择Eviews作为教学软件。第五，压缩了联立模型。联立方程计量经济学模型是经典计量经济学内容体系的重要组成部分，它的应用领域主要是宏观经济模型。考虑到教材篇幅和本科生需要掌握的知识重点，在第2版中只保留联立方程计量经济学模型理论方法中的几种单方程估计方法，同时将原来的宏观计量经济模型一章压缩成一节。 关于硕士研究生高

18、级计量经济学课程的设置与内容体系 关于计量经济学高级课程的设置关于硕士研究生计量经济学高级课程应该如何设置，仍然处于探索之中，而且应该允许存在不同的模式。但是，设置高级课程的必要性和可行性是勿用置疑的。 从可行性讲，主要有两点。一是近30年计量经济学的发展已经形成了内容丰富的高级内容体系；二是计量经济学列入本科核心课程使得研究生计量经济学高级课程的设置成为可能。 从必要性讲，可以从以下两个方面认识的。首先，计量经济学应该成为中国经济学的一个新生长点；其次，设置计量经济学高级课程是提高经济学研究生培养水平的一个重要措施。关于这两个问题，我在其它文章中已经进行过详细阐述，在此不再赘述。 硕士研究生

19、的计量经济学高级课程以一个学期为宜。西方国家的研究生培养以博士生为主，硕士研究生或者没有，或者作为一个过渡，缺少明确的培养模式与规格。但是，在中国，在一个相当长的时期内，硕士研究生仍将是人才培养的一种重要模式，所以，硕士研究生的课程设置应该受到重视。大家有一个共识，既微观经济学、宏观经济学和计量经济学的高级课程应该作为经济学科各专业硕士研究生的学位课程，而且应该是真正的“高级”，而不是名义上的“高级”实际上的中级。如果有少数学生没有学习过中级课程，应该作为“补修课程”要求，不能以中级取代高级，使所有研究生具有同样的培养规格。另一方面，由于硕士研究生的培养目标仍然是应用型人才，主要不是从事经济学

20、的理论研究。应该说明的是，经济学研究与经济研究是两个概念，经济学研究属于理论研究范畴，而经济研究属于应用研究范畴。同时，考虑到硕士研究生的学习年限和学分要求，经济学的高级课程，包括高级计量经济学，一般设置一个学期课程为宜。除了经济学各专业外，管理学科各专业硕士研究生对高级计量经济学的需求也很迫切。从应用的角度讲，甚至比某些经济学专业更迫切。 关于计量经济学高级课程的内容体系设计计量经济学高级课程内容，无论从理论方法方面，还是从应用方面讲，都可以用“浩瀚”来形容。如何划分和设计课程内容体系，本身就是一个研究课题。可以按照两种不同的方式设计高级计量经济学的内容体系。一是按专题，二是按类别。 按专题

21、设计内容体系按专题是国外普遍的一种课程内容体系设计方式。按照这种方式，一般将高级计量经济学划分为几个部分，例如，微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学，等等。这样设计内容体系，等于将高级计量经济学又分成几门课程，在学时比较充分时，既然有许多优点，各有所长的教授分别讲授其中的部分内容，教可以教得深，学可以学得透，很适合设置2个以上学期高级计量经济学课程时采用，尤其是博士生课程。但是，对于一个学期的高级课程，如此设计则有许多缺点。由于只能讲授其中部分专题，学生学习之后，对高级计量经济学仍然缺少完整的体系框架；有些重要的内容，例如广义矩估计等，难以纳入；更重要的是，对于绝大多数研究生，

22、学习的目的是为了应用，他们希望了解更多的理论方法，希望给他们一本“百科全书”而不是一两本“专著”，当他们在论文工作中用到某一部分专门内容时，再去有目的地钻研“专著”。 按类别设计内容体系最近几年，我们试验了另外一种课程内容体系设计方式，即按照类别构造高级计量经济学课程内容框架。计量经济学理论方法，按照类别划分，无非是关于模型类型、模型导向、模型结构、数据类型和估计方法几大类，从20世纪20年代末30年代初计量经济学诞生以来所有理论方法的发展，都可以归入这几个类别中。问题在于如何区分初级、中级和高级。在一些教科书中，例如计量经济学（李子奈，高等教育出版社，2000年7月）和高等计量经济学（李子奈

23、等，清华大学出版社，2000年9月）中，将计量经济学理论方法，包括各个类别，分为“经典”和“非经典”， 初级、中级课程以“经典”为主，高级课程则以“非经典”为主。从课程教学内容体系的划分角度，可以对“经典”和“非经典”进行如下具体描述。经典线性计量经济学模型的理论方法要点是：模型类型随机模型；模型导向理论导向；模型结构线性、因果分析模型、解释变量具有同等地位、常参数模型；数据类型时间序列数据、截面数据、解释变量为服从正态分布的连续随机变量；估计方法仅利用样本信息、最小二乘方法、最大似然方法。经典线性计量经济学模型的应用要点是：应用模型方法论基础实证分析、经验分析、归纳；应用模型的功能结构分析、

24、政策评价、经济预测、理论检验与发展；应用模型的领域传统的应用领域，例如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。凡是不具有上述特征的，都称之为“非经典”。在 “非经典”的计量经济学理论方法中，大部分是最近发展的，也有一些是古老的但非经典的，例如利用非样本信息进行模型估计的贝叶斯方法，属于非因果关系模型的时间序列分析模型等。按照界定经典模型理论方法的5个方面，即模型类型、模型导向、模型结构、数据类型和估计方法，将所有“非经典”的计量经济学问题分类，使之形成模型类型非经典的计量经济学问题、模型导向非经典的计量经济学问题、模型结构非经典的计量经济学问题、数据类型非经典的计量经济学问题和估计方

25、法非经典的计量经济学问题5大类，构成高级计量经济学的内容体系。例如，动态计量经济学模型，因为是理论、数据双导向，归入模型导向非经典的计量经济学问题；非线性模型、误差修正模型、非参数模型、半参数模型等，应该归入模型结构非经典的计量经济学问题；平行数据模型、离散选择模型、选择性样本模型、持续时间被解释变量模型则归入数据类型非经典的计量经济学问题；而广义矩估计，毫无疑问应该属于估计方法非经典的计量经济学问题。教学实践表明，这样的划分与界定，对于“教”与“学”来讲，是十分有益的。 两个重要的关系 一个学期的高级课程应求全而不求专在学时限制的情况下，全和专是矛盾的。在矛盾的情况下，首先要强调全而不是专。

26、为什么？就是上面提到的，学生需要的是一本“百科全书”而不是一两本“专著”，他们首先需要知道的是什么样的问题应该采用什么理论方法去研究，然后才是如何正确地应用这些理论方法。有了这些基础，当他们在论文工作中和实际研究工作中用到某一部分专门内容时，就具备了钻研“专著”的能力。一两个专题的深入知识，相当于面包，对于不喜欢的人来讲，没有什么用途；而一个完整的内容体系，相当于猎枪，总是可以通过它去获取需要的食物。何谓“全”？ 20世纪70年代以来，计量经济学理论方法的重要发展以及目前理论与应用方面的热点领域，都应该使学生有比较清晰的了解。至少应该包括：标准单位根理论和标准协整理论，以及误差修正模型；动态计

27、量经济学建模理论，以及从数据生成过程(DGP, Data Generation Process)到自回归分布滞后模型(ADL, Autoregressive Distributed Lag)的约化理论和从“一般”到“简单”的理论方法；选择性样本模型理论；离散选择模型理论；非参数、半参数单方程模型理论方法；平行数据模型理论方法；广义矩估计；在金融市场研究中广泛应用的非线性模型理论方法；等等。当然，讲“求全”并不是说没有重点和非重点之分。在我们的教学中，一直将标准单位根理论和标准协整理论以及误差修正模型、选择性样本模型理论、离散选择模型理论、平行数据模型理论方法和广义矩估计作为一个学期课程教学的重

28、点。 一个学期的高级课程中最重要的是思路和应用而不是数学过程计量经济学理论方法描述离不开数学过程，但是，在有限的时间内让学生着重掌握的应该是思路，而不是详尽的数学过程。数学过程可以通过自学搞清楚，而思路则要通过教师的引导才能掌握；一旦掌握了思路，再去理解数学过程，事半功倍；更重要的是，思路反映了理论方法产生和发展的方法论，掌握了方法论，才可能有发展，有创新，而这正是我们教学的根本目的所在。某一种计量经济学理论方法，其思路的关键是什么，一定要让学生明白。例如，离散选择模型，我们建立的和要估计的模型的被解释变量是离散的，那么经典的估计方法失效了。如何才能利用已有的估计方法？当然要将原始模型转换为效

29、用模型，效用模型的被解释变量是连续的，问题由此得到了解决。在离散选择模型的描述中加入了两个小标题“原始模型”和“效用模型”，一下子使得整个思路变得清晰起来。再例如，选择性样本模型，由于被解释变量的样本是有选择性的，受到限制的，即不是随机抽取的，那么估计模型的关键就是要得到选择性样本的概率密度函数，一旦得到，就可以按照经典的理论构造似然函数和应用最大似然法。计量经济学理论方法是不断发展的，整体是这样，每个专门领域也是这样。为什么要淘汰旧的理论方法发展新的理论方法？新的理论方法解决了哪些旧的理论方法中没有考虑到或者没有解决的问题？答案是明白地存在着，但是我们经常在罗历各种理论方法的同时，忽视了这个

30、问题的回答。结果是学生学习了一堆模型方法，而不清楚它们之间的联系，更不清楚顺着什么思路去发展新的模型方法。例如，有的学生掌握了单位根检验的DF检验和ADF检验，但是不明白为什么要将DF检验扩展到ADF检验，因为老师少说了一句话：DF检验不能保证随机误差项是白噪声，所以在检验模型中需要引入常数项和时间趋势项，形成了ADF检验。再例如，我们在课堂上讲授了GMM方法，对方法本身学生也掌握了，但是在考试时对于“GMM方法与经典的IV方法比较有哪些优点”，却很少有人给出全面准确的回答。再例如，我们曾经出了一道试题：“在panel data模型出现之前，人们经常将多个时点的截面数据组成一组样本，用经典的估

31、计方法（例如OLS）估计模型，试用panel data模型理论分析这个问题中暗含了什么假设？”同样是许多学生不能正确回答。出现这些情况，说明我们的教学不成功。 一个值得注意和讨论的问题在目前的研究生计量经济学高级课程设计和教学中，一个值得注意和研究的问题是，能否以博士生的高级计量经济学代替硕士生的高级计量经济学？或者反过来，以硕士生的高级计量经济学代替博士生的高级计量经济学？硕士研究生与博士研究生的培养目标不同，决定了培养规格、课程设置和课程内容的不同。前者是培养应用型高级专门人才，后者是培养学术研究型高级专门人才。至少理论上应该是这样。显然，对于经济学硕士研究生与博士研究生，计量经济学高级课

32、程都是必要的，一般对于博士研究生，需要设置多门计量经济学高级课程。例如，我们目前为博士生设置了高级计量经济学、高级计量经济学、时间序列计量经济学、微观计量经济学和非参数计量经济学5门课程。在不少学校，硕士研究生与博士研究生的课程混设，或者以硕士研究生的课程作为博士研究生一年级的课程，或者以博士研究生一年级的课程作为硕士研究生的课程。如果是前者，则降低了博士生课程的基础性、理论性和学术性；如果是后者，则牺牲了硕士生课程的应用性。对于计量经济学高级课程尤为明显。如上所说，硕士生的高级计量经济学应求全而不求专，应该给学生一本“百科全书”而不是一两本“专著”，最重要的是思路和应用而不是数学过程；而博士

33、生的高级计量经济学应该是关于计量经济学的基础理论和它的数学过程，几乎不涉及现代计量经济学的应用模型。所谓“硕博连读”，实际上混淆硕士研究生与博士研究生的不同培养目标和不同培养规格的方案，其结果必然要牺牲一部分。所谓“北美国家就是硕博连读”，他们是明确地牺牲硕士研究生，因为在他们那里，硕士研究生本来就没有明确的培养目标和规格。而我们不是。所以，“硕博连读”不适合我们，应该明确提出“硕博分读”，即为硕士研究生和博士研究生分别设置课程体系和课程内容体系。 从AER发文统计得到的启示如何体现应用研究的高水平？美国的American Economic Review(AER)是最权威的经济学学术刊物，也是综合性经济学刊物，反映美国的经济学研究总体水平。对它19842004年21年的共2075篇论文进行了统计分析，其中属于计量经济