风险综合评级具体评价标准管理制度

1、风险综合评级难以资本化风险具体评价标准管理制度下发层级：一级（通用）发布时间：3月29日编 码：FXGL-11-20目录制定目的2适用范围2规范事项2第一章总则2第二章操作风险评价标准2第三章战略风险评价标准4第四章声誉风险评价标准 4第五章流动性风险评价标准4.第六章公司整体风险评价4.第七章运行机制6.67.考核条款 附则制定目的为规范（以下简称“公司”）难以资本化风险评价标准，提升公司风险综合评级水平，依据保险公司偿付能力监管规则第 10号：风险综合评 级（分类监管）等监管规定，特制订 风险综合评级难以资本化风险具 体评价标准管理制度（以下简称“本制度”）。适用范围本制度适用于总公司各部

2、门以及各分支机构。规范事项第一章总则第一条 风险综合评级评价内容由可量化为最低资本的风险（简称可 资本化风险）和难以量化为最低资本的风险（简称难以资本化风险）组成。第二条可资本化风险包括保险风险、市场风险和信用风险。难以资 本化风险包括操作风险、战略风险、声誉风险和流动性风险。第三条 难以资本化风险的权重如下：（一）操作风险的权重为55%（二）战略风险的权重为10%;（三）声誉风险的权重为10%;（四）流动性风险的权重为25%。第二章操作风险评价标准第四条 操作风险是由于不完善的内部操作流程、人员、系统或外部 事件而导致直接或间接损失的风险，包括法律及监管合规风险（不包括战略风险和声誉风险）。

3、第五条各类操作风险的权重如下：（一）销售、承保、保全业务线的操作风险的权重为 7.5%;（二）理赔业务线的操作风险的权重为 7.5%;（三）再保险业务线的操作风险的权重为 5%（四）资金运用业务线的操作风险的权重为 10%（五）公司治理相关的操作风险的权重为 20%（六）财务管理相关的操作风险的权重为 10%（七）准备金管理相关的操作风险的权重为 10%（八）信息系统相关的操作风险的权重为 20%（九）案件管理相关的操作风险的权重为 10%合规风险作为操作风险的扣分项，权重为 10%第六条公司应从人员因素、内部操作流程、信息系统、外部环境和 日常监管等五方面，评价公司的操作风险。具体评价标准见

4、附件。第七条信息系统相关的操作风险主要是评价保险公司信息系统总体 风险状况，从信息化治理、信息化风险管理、信息安全、信息系统开发与 测试、信息系统运行、灾难恢复管理、外包与采购、互联网保险和信息技 术审计等九方面对保险公司信息系统相关的操作风险进行综合评估。第八条 合规风险的评价内容包括保险公司总公司行政处罚评价、分 支机构行政处罚评价、合规管理评价、监管评价和特殊评价等。合规风险 评价采用扣分制，最高可扣除100分。第九条公司应当建立操作风险损失数据库和关键风险指标库，按照 重要性、及时性、统一性原则收集记录各类操作风险损失事件、损失金额等损失数据。第三章战略风险评价标准第十条 战略风险是由

5、于战略制定和实施的流程无效或经营环境的变 化，导致公司战略与市场环境、公司能力不匹配的风险。第十一条 公司应从外部环境、战略制定、战略执行和外部因素四个 方面评价公司的战略风险。战略风险的具体评价标准见附件。第四章声誉风险评价标准第十二条声誉风险是由于保险公司的经营管理或外部事件等原因 导致利益相关方对保险公司负面评价，从而造成损失的风险。第十三条 公司应以风险为导向，综合分析、评价保险公司的声誉风 险。声誉风险的具体评价标准见附件。第五章流动性风险评价标准第十四条流动性风险是指保险公司无法及时获得充足资金或无法 及时以合理成本获得充足资金，以支付到期债务或履行其他支付义务的风 险。第十五条

6、公司应通过净现金流、综合流动比率、流动性覆盖率等流 动性风险监管指标，现金流压力测试及其他可资本化和难以资本化信息评 估保险公司的流动性风险。流动性风险的具体评价标准见附件。第六章公司整体风险评价第十六条在对操作风险、战略风险、声誉风险和流动性风险进行评 价的基础上，对初始评分进行标准化处理，得出操作风险、战略风险、声 誉风险和流动性风险评价的标准评分，根据各类风险的权重，将各项标准 分分加权计算得到难以资本化风险评价的得分。第十七条公司结合可资本化风险评价得分和难以资本化风险评价 得分，对保险公司整体风险进行评价，根据两大类风险的权重，加权计算 得到公司偿付能力风险的综合评分，并确定公司的风

7、险综合评级。第十八条银保监会根据保险公司偿付能力风险的综合评分排名，以 及各风险评价的初始评分，将保险公司分为以下类别：（一）A类公司：应同时满足以下条件：1 .偿付能力风险的综合评分在 A类公司排名范围内。2 .可资本化风险、难以资本化风险、操作风险、战略风险、声誉风险 和流动性风险评价的初始评分均大于等于 70分，且操作风险中公司治理风 险、信息系统管理风险、资金运用风险初始评分均大于等于70分，销售承保业务线、理赔业务线、再保险业务线、财务管理、准备金管理、案件管 理、合规风险等初始评分均大于等于 40分。在A类公司中，偿付能力风险的综合评分排名前 25%（含）的为AAAa, 排名25%

8、-75%（含75%的为AA级，排名75必后白勺为A级。（二）B类公司：应同时满足以下条件：1 .偿付能力风险的综合评分在 B类公司排名范围内，或偿付能力风险 的综合评分排名在A类公司范围内但不满足各类风险初始评分要求的。2 .可资本化风险、难以资本化风险、操作风险及其各单项风险、战略 风险、声誉风险和流动性风险评价的初始评分均大于等于40分。在B类公司中，偿付能力风险的综合评分排名前 25%（含）的为BBBS,排名25%-75%（含75%的为BB级，排名75%Z后白勺为B级。（三）C类公司：综合评分大于等于40分、小于60分，或可资本化风险、难以资本化风险、操作风险及其各单项风险、战略风险、声

9、誉风险和 流动性风险评价的任一初始评分小于 40分。（四）D类公司：综合评分小于40分。A、B类公司排名范围根据各公司偿付能力风险的综合评分确定。除 C、 D类公司外，将其他公司按偿付能力风险的综合评分从高到低进行排序， 排 名在60迄前白勺为A类公司排名范围，之后的为 B类公司排名范围。第七章运行机制第十九条公司每季度开展数据的统计与报送工作，确保在不晚于监 管要求的时点前（即每季度末后25日）通过中国银保监会偿二代监管信息 系统报送相关信息和数据。第二十条 各部门职责分工需参照 风险综合评级难以资本化风险 数据报送与管理制度第二章组织架构与职责分工执行。第二十一条 针对季度风险综合评级自评

10、估结果，各部门需对失分项逐 一制定整改方案，风险管理中心将根据各部门整改方案定期跟进整改情况 并对整改进度进行反馈。考核条款一、公司应强化对风险综合评级数据报送管理的责任追究，将风险综 合评级数据报送纳入风险绩效考核体系，增强各级管理人员和员工的风险管理意识和责任意识，并通过考核与问责，保证制度流程的遵守、岗位职 责的有效履行。二、公司对数据报送责任部门的职责履行情况进行持续评价，并对相 关部门工作开展情况进行检查监督，作为部门考核的重要依据。三、根据公司相关制度，对于未充分有效履行数据报送管理职责的部 门，视具体情节和后果轻重予以问责处理，并按行政管理制度己类执 行。具体行为包括但不限于：（

11、一）报告信息不真实，故意瞒报、漏报的情况；（二）数据应保证真实性、准确性、完整性，对于错报、漏报、瞒报、 不报或泄露指标数据、造成不良后果的情况；（三）相关数据报送部门应及时配合风险管理中心上报监管，未能按 照要求及时报送数据，导致工作滞后，推迟报送监管的情况；（四）相关责任部门未按要求落实整改计划的情况；（五）其他情况。附则一、本制度由总公司风险管理中心负责解释。二、本制度自发布之日起实施。风险管理中心3月29日附件1:保险公司难以资本化风险的评价标准序号风险类型表格编号目录1Z01权重分配表3OR02附件1-1寿险销售5OR04附件1-2分支寿险销售7OR06附件2-1寿险理赔9OR08附件2-2分支寿险理赔10OR09