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文档简介

第三章第三章 自回归滑动平均模型自回归滑动平均模型 ARMA模型的益处在于它们的简约表示。与AR和MA情形一样，ARMA模型的性质通常可以由他们的自相关函数来描写。简单ARMA模型的ACF的各种性质的一个粗浅易懂的讨论可参见Box，Jenkins和Reinsel(1994)的著作第84页。进一步，既然当过程包含一个常数均值时ACF坚持不变，因此，把一个常数均值参与到ARMA模型的表达式中不会改动任何协方差构造。所以，以上关于ARMA模型的ACF的各种性质的讨论经常也适用于非零均值情形。

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