《博弈论原理模型与教程》第06章扩展式博弈第01节.

1、博弈论：原理、模型与教程第二部分 完全信息动态博弈第6章 扩展式博弈（已精细订正！）对博弈问题的规范性描述是科学、系统地分析博弈问题的基础。前面介绍了一种常用的博弈问题描述方式战略式博弈，虽然这种博弈模型结构简单，只要给出博弈问题的三个基本构成要素（即参与人、参与人的战略集及参与人的支付），就可完成对博弈问题的建模。但是，由于战略式博弈假设每个参与人仅选择一次行动或行动计划（战略），并且参与人同时进行选择，因此从本质上来讲战略式博弈是一种静态模型，一般适用于描述不需要考虑博弈进程的完全信息静态博弈问题。虽然战略式博弈也可以对动态博弈问题进行建模，但是从所得到的模型中只能看到博弈的结果，而无法直

2、观地了解到博弈问题的动态特性。本章将介绍一种新的博弈问题描述方式扩展式博弈。从扩展式博弈模型中，不仅可以看到博弈的结果，而且还能直观地看到博弈的进程。在介绍扩展式博弈构成的基础上，还将对扩展式博弈的战略和解进行讨论。6.1 扩展式博弈（文字描述、博弈树描述）所谓扩展式博弈（extensive form game），是博弈问题的一种规范性描述。与战略式博弈侧重博弈结果的描述相比，扩展式博弈更注重对参与人在博弈过程中所遇到决策问题的序列结构的详细分析。一般而言，要了解一个博弈问题的具体进程，就必须弄清楚以下两个问题：（1）每个参与人在什么时候行动（决策、选择）；· 第六章108（2）每个

3、参与人行动时，他所面临决策问题的结构，包括参与人行动时可供他选择的行动方案及所了解的信息（集）。注：行文中频繁出现的“行动”一词，有两义：其一，动词的“行动”，指选择、决策。其二，名词的“行动”，指策略、战略、谋略、行动方案、方案。上述两个问题构成了参与人在博弈过程中所遇到决策问题的序列结构。对于一个博弈问题，如果能够说清楚博弈过程中参与人的决策问题的序列结构，那么就意味着知道了博弈问题的具体进程。定义6 1 扩展式博弈包括以下要素：（1）参与人集合；（2）参与人的行动顺序，即每个参与人在何时行动；（3）每个参与人行动时面临的决策问题，包括参与人行动时可供他选择的行动方案及他所了解的信息（集）

4、；（4）参与人的支付函数，即博弈结束时每个参与人得到的博弈结果。从上述定义可以看到：如果要用扩展式博弈对一个博弈问题进行建模（或者描述），那么除了要说明博弈问题所涉及的参与人及每位参与人的支付函数以外，还必须对博弈过程中参与人所遇到的决策问题的序列结构进行详细的解释，说清楚每个参与人在何时行动，以及参与人行动时可供选择的行动方案和所了解到的信息。【例6-1】 考察一个“新产品开发博弈”。试用扩展式博弈对两个企业都知道市场需求且企业同时决策的博弈情形，即完全信息静态的“新产品开发博弈”进行建模。图1-1 新产品开发的投入-产出图解： 文字描述如下：根据定义6-1，完全信息静态的“新产品开发博弈”

5、的扩展式博弈包括以下要素：（1）参与人是企业1和企业2；（2）两个企业同时行动，即同时选择产量；（3）每个企业行动时有两种选择“开发”和“不开发”，并且每个企业行动时不知道对方的选择 注意，虽然此时每个企业都不知道对方的选择，但用扩展式博弈进行建模时仍然假设参与人都同时看到了图1-1所示的投入-产出图，即图1-1对两个企业来说为共同知识。；（4）两个企业的支付如图1-1所示。图1-1 新产品开发的投入-产出图【例6-2】 继续考察“新产品开发博弈”。试用扩展式博弈对两个企业都知道市场需求且企业1先决策，企业2观测到企业1的选择后再进行选择的博弈情形，即完全信息动态的“新产品开发博弈”进行建模。

6、解： 文字描述如下：根据定义6-1，完全信息动态的“新产品开发博弈”的扩展式博弈包括以下要素：（1）参与人是企业1和企业2；（2）企业1先行动，企业2后行动；（3）企业1行动时有两种选择“开发”和“不开发”，企业1行动时不知道企业2的行动；企业2行动时有两种选择“开发”和“不开发”，但企业2行动时已经知道企业1的行动；（4）两个企业的支付仍然有如图1-1所示。上述两个例子中，用文字描述的方法给出了博弈问题的扩展式描述。对于一些简单的博弈问题，这种文字表述的方法也许是简单可行的。但可以想象，如果遇到的是更为复杂的博弈问题，如参与人人数大于，每个参与人可以多次行动且每次行动时可供选择的行动方案不同

7、等，文字描述所给出的模型就会显得繁冗拖沓，极不直观，因此需要寻找一种简便易行的扩展式博弈的描述方式。下面就以“新产品开发博弈”为例，介绍一种不仅简单方便，而且十分直观的扩展式博弈的描述方式博弈树。所谓博弈树，就是由结和有向枝构成的“有向树”。图6-1给出的是当市场需求为大时，完全信息动态的“新产品开发博弈”的博弈树。在图6-1所示的博弈树中，最上端的一个点(用空心圆表示)表示博弈的开始，将“企业1”标示在点上，表示博弈开始于企业1的选择。企业1的选择有“开发”和“不开发”，分别用标有“开发”和“不开发”的有向枝表示。若企业1选择“开发”，则博弈从点达到（用实心圆表示）；若企业1选择“不开发”，

8、则博弈从点达到点（用实心圆表示）。点（或）上标有“企业2”，表示企业2在博弈到达点（或）时，即企业1选择“开发”（或“不开发”）后，再进行选择；企业2的行动也有“开发”和“不开发”，同样分别用标有“开发”和“不开发”的有向枝表示。若企业2选择“开发”，则博弈从点（或）达到点（或）（都用实心圆表示）；若企业2选择“不开发”，则博弈从点（或）达到点（或）（都用实心圆表示）。由于企业2选择后博弈结束，因此点、和都表示博弈的结束。在点、和旁标有支付向量，表示博弈达到该点时企业的所得。其中，支付向量中的第一个数字表示企业1的所得，第二个数字表示企业2的所得 一般情形下，支付向量中数字的顺序与博弈树中参与

9、人的行动顺序相对应。 开发 不开发 企业2 企业2 开发 不开发 开发 不开发 (300,300) (800,0) (0, 800) (0,0) 图6-1 博弈树企业1图6-1中，点、和称为博弈树的结（node），其中标有参与人（即企业）的结、和称为决策结（decision node）,表示参与人在此选择行动；标有支付向量的结、和表示博弈结束，称为终点结（terminal node）。在决策结中，决策结表示博弈的开始，亦称为博弈树的初始结或根（root）。结与结的连线称为博弈树的枝（branch），表示博弈从枝的一个结达到另一个结参与人需要选择的行动。例如，博弈从决策结达到，需要企业1选择行动

10、“开发”，所以在连接和的枝上标有行动“开发”。在博弈树中，枝是有向的，表示博弈只能从枝的一个结达到另一个结。例如，在连接和的枝上，标有行动“不开发”，表示当企业1选择“不开发”时，博弈从达到，因此连接到的枝的方向是从指向。通过以上介绍，再考察图6-1中的博弈树，可以得到这样的信息：（1）博弈中的参与人是企业1和企业2；（2）博弈中企业1先选择，企业2后选择；（3）企业1选择时有行动“开发”和“不开发”，企业2选择的行动有“开发”和“不开发”；（4）博弈中企业的支付。也就是说，除了“企业2行动时是否观测到企业1的选择”这一点暂时无法从图6-1中知道以外，完全信息动态的“新产品开发博弈”的扩展式描

11、述所需要的信息（或要素）都可以从图6-1中得到。如果还能够直接从博弈树中知道“企业2行动时是否观测到企业1的选择”，那么给出博弈树，就意味着给出了完全信息动态的“新产品开发博弈”的扩展式描述。下面探讨如何在博弈树中，将“企业2行动时是否观测到企业1的选择”这一信息表示出来。在完全信息动态的“新产品开发博弈”中，企业2决策时企业1已经做出选择，此时企业2面临的决策情形无非只有以下两种：第一种：企业2知道企业1的选择；第二种：企业2不知道企业1的选择。对于第一种情形，企业2知道企业1的选择，即知道企业1选择“开发”还是“不开发”，因此企业2知道博弈是从到了还是从到了。这就意味着当轮到企业2决策时，

12、他知道自己是在点上还是在点上。对于第二种情形，企业2不知道企业1的选择，即不知道博弈是从到了还是从到了。因此，当轮到企业2决策时，他不知道自己是在点上还是在点上。所以，“企业2行动时是否观测到企业1的选择”这一问题，实际上就等价于“企业2行动时是否知道自己是在博弈树中的点上还是在点上”。为了将“企业2行动时是否知道自己是在博弈树中的点上还是在点上”这一点说清楚，需要引入“信息集”（information set）的概念。在博弈树中，参与人的一个信息集（用表示）是参与人决策结的一个集合，它满足以下条件：（1）中的每个决策结都是参与人的决策结；（2）当博弈到达信息集（即博弈到达中某个决策结）时，参

13、与人知道自己是在信息集中的决策结上，但不知道自己究竟在中哪个决策结上。因此，参与人的信息集可以用来描述当轮到参与人行动时他所了解到的信息，即他知道什么（知道自己位于哪一个信息集上）、不知道什么（不知道自己位于信息集中哪一个决策结上）。例如，在“新产品开发博弈”中，假设企业1先行动，企业2后行动，但企业2行动时不知道企业1的行动，那么在如图6-1所示的博弈中当企业2行动时就只知道博弈要么到达点，要么到达点，但具体在哪一点上，企业2不清楚。也就是说，企业2只知道自己位于决策结集合上，但不知道位于中哪一个决策结上。在这种情况下，就是企业2的一个信息集。如果假设企业2行动时知道企业1的行动，那么在如图

14、6-1所示的博弈中，当企业2行动时就知道博弈是到达了点，还是到达了点。此时，企业2的决策结集和都是企业2 的信息集 注意，这是一种信息退化了的情况，即信息集中只含有一个决策结（亦称单结信息集）。此时，虽然信息集的定义要求参与人不知道自己在信息集哪一个决策结上，但由于只有一个决策结，实际上也意味着参与人知道自己在哪一个决策结上。设为一决策结集合，用表示参与人的由决策结集构成的一个信息集。例如，表示企业2的由决策结集构成的信息集，和分别表示企业2的由决结集和构成的信息集。为了更好地理解信息集这个概念，考虑如图62所表示的博弈情形中参与人3的信息集 在图62中，省略了参与人的支付，但这样并不影响对问

15、题的分析。（顺便考虑参与人2、参与人3的信息集）。由于参与人3选择时，参与人1和参与人2都已经做出选择，因此参与人3选择时可能面临的决策情形就有以下4种：（1）既知道参与人1的选择，也知道参与人2的选择；（2）知道参与人1的选择，但不知道参与人2的选择；（3）知道参与人2的选择，但不知道参与人1的选择；（4）既不知道参与人1的选择，也知道参与人2的选择。L33 12R图6-2 博弈树：知道1的选择；不知道2的选择2 下面对上述4种情形分别进行考察：首先考察第二种情形，即参与人3知道参与人1的选择，但不知道参与人2的选择。参与人3知道参与人1的选择，就意味着当轮到他选择时，他知道博弈进入了博弈的

16、左边（如果参与人1选择）还是右边（如果参与人1选择）；但由于参与人3不知道参与人2的选择，因此当轮到他选择时，他不知道自己是在上还是在上，或者上还是上。但是，参与人3知道自己要么就在或者上，要么就在或者上，所以参与人3的决策结集和都为参与人3的信息集。在博弈树中，用虚线将属于同一信息集的决策结连起来，表示它们属于同一信息集。例如，62中，用虚线将点和连起来，表示它们都属于信息集，用虚线将点和连起来，表示它们都属于与信息集 。其次考察第三种情形，即参与人3知道参与人2的选择，但不知道参与人1的选择。虽然参与人3知道参与人选择了 还是 ，但由于他不知道参与人1的选择，因此当参与人2选择 时，参与人

17、3知道自己是在或者上，但究竟在哪一点上参与人3并不清楚，所以决策集合是参与人3的一个信息集。当参与人2选择 时，参与人3知道自己是在或者上，但究竟在哪一个点上并不清楚，所以决策结集合是参与人3的另一个信息集。在图中63中，用虚线将点和连起来，表示它们都属于信息集 ，用虚线将点和连起来，表示它们都属于信息集。 1L22R图6-3 博弈树：知道2的选择；不知道1的选择33考察第四种情形，即参与人3既不知道参与人1的选择也不知道参与人2的选择。由于参与人1和参与人2的选择参与人3都不知道，因此当轮到参与人3行动时，他只知道自己位于点、和四点中的某一点上，但究竟在哪一点上参与人3并不清楚，所以决策结集

18、合是参与人3的一个信息集。在图64中，用虚线将点、和连起来，表示它们都属于信息集。2R3331L2图6-4 博弈树：既不知道1的选择；也不知道2的选择最后考察第一种情形，即参与人3既知道参与人1的选择也知道参与人2的选择。由于参与人3既知道参与人1的选择，又知道参与人2的选择，因此当轮到参与人3行动时，他知道自己在点、和四点中的哪一点上，所以决策集合、和都是参与人3的信息集（参见图65）。33331L22R图6-5 博弈树：既知道1的选择；也知道2的选择从上面分析可以看到：如果有了信息集这个概念，同时又在博弈中用特定的方式将信息标示出来 即将属于同一信息集问题结用虚线连起来这种方式来标示博弈中

19、的信息集。，那么给出一个博弈问题的博弈树时，实际上就意味着给出了这个博弈问题的扩展事描述。例如，如果读者现在看到的是如图6 2(或者图63、图64、图65)所示的博弈树，那么就应该从图62中得到一个博弈问题的扩展事描述，这种描述包含了扩展事博弈的所有要素。 当然，当采用“将参与人属于同一信息集的决策结用虚线连起来”的方式表示参与人的信息集时，在图6图65隐含了参与人2行动时已经观察到参与人1的行动，因为在图6图65中，参与人2的信息集都是单结信息集（即值包含一个决策结的信息集） 在博弈考试时，最先行动的参与人知道自己在博弈树起始结进行选择，所以行动的参与人的信息集都是单结信息集。【例63】 考察“新产品开发博弈”。试用博弈树描述“两个企业都知道市场要求，且企业1先决策，企业2观察到企业1的选择后在进行选择”的博弈情形。 开发 不开发 企业2 企业2 开发 不开发 开发 不开发 (300,300) (800,0) (0, 800) (0,0) 图6-1 博弈树企业1图61实际上已经给出了当市场需求为大时，“新产品开发博弈”的博弈树。图66给出的是当市场需