外汇交易管理与汇率管理知识分析实务

1、生命是永恒不断的创造，因为在它内部蕴含着过剩的精力，它不断流溢，越出时间和空间的界限，它不停地追求，以形形色色的自我表现的形式表现出来。泰戈尔外汇交易实务 试题库第一章 外汇、汇率与外汇市场复习思考题1、外汇的概念及其基本特征是什么？2、熟悉各主要货币的国际标准三字符代码。3、掌握三种汇率标价法的含义与特点。4、汇率的单位及其含义是什么？5、理解并熟练运用买入价、卖出价。 练习题一、名词解释基准货币 报价货币 基本点 点差二、填空题1、外汇形态包括 、 。2、外汇按照可兑换性可分为 和 。3、汇率按照外汇买卖的交割期限划分为 和 。4、汇率按照外汇报价和交易的方向分为 、和 。5、远期汇率又可

2、称为 汇率，是指买卖双方签订合同，约定在 进行外汇交割的汇率。6、直接标价法也称 标价法，是指以一定单位的 作为标准，折成若干单位的来不是汇率。三、判断题1、汇率属于价格范畴。 （）2、间接标价法是指以一定单位的外国货币作为标准来表示本国货币的汇率。（ ）3、在直接标价法下，买入价即报价行买入外币时付给客户的本币数。（）4、银行买入客户外币现钞的价格高于银行买入客户外币现汇的价格。（）5、伦敦外汇市场上外汇牌价中前面较低的价格是买入价。 （）四、选择题1、在直接标价法下， 如果一定单位的外国货币折成的本国货币数额增加，则说明（）。A 外币币值上升，外币汇率上升B .外币币值下降，外汇汇率下降C

3、.本币币值上升，外汇汇率上升D .本币币值下降，外汇汇率下降2、在间接标价法下， 如果一定单位的本国货币折成的外国货币数额减少， 则说明（）。A .外币币值下降，本币币值上升，外币汇率下降B .外币币值上升，本币币值下降，外汇汇率上升C.本币币值下降，外币币值上升，外汇汇率下降D .本币币值下降，外币币值下降，外汇汇率上升3、 若要将出口商品的人民币报价折算为外币报价，应用（）。A .买入价B。卖出价C.现钞买入价D.现钞卖出价4、在人民币对外币的汇价表中除列有现汇买入价与卖出价外，一般还公布现钞价，其 （ ）。A 现钞买入价高于银行购买外币支付凭证的价格B 现钞买入价等于银行购买外币支付凭证

4、的价格C.现钞买入价低于银行购买外币支付凭证的价格D .现钞卖出价与银行卖出外币支付凭证的价格相同5、 运用汇率的买入价和卖出价报价时，应注意（）A 把本币折算成外币时，用买入价B 把本币折算成外币时，用卖出价C.把外币折算成本币时，用买入价D 把外币折算成本币时，用卖出价第二章 外汇交易行情分析复习思考题1、什么是基本面分析？2、如何进行基本面分析？3、什么是技术面分析？4、技术面分析的三大市场假设是什么？5、什么是 K 线图？简述其起源。6、理解 K 线组图的市场含义。7、什么是移动平均线？简单移动平均线是如何绘制的？8、图示并简述葛兰维尔八条法则。9、如何运用双移动平均线判断市场行情？1

5、0、什么是金叉、死叉、多头排列、空头排列？分别画出图示。11、移动平均线有何作用？12、什么是 RSI ？13、RSI 如何计算？14、如何运用 RSI？第三章 即期外汇交易复习思考题1、什么是即期外汇交易？2、简述成交与交割的含义。3、即期外汇交易的交割日有几种情况，如何确定？4、即期外汇交易是如何报价的？报价惯例和依据是什么？5、即期外汇交易的交易程序是什么？6、如何计算即期套算汇率？练习题1、某日中行报价： USD/JPY=108.00/15问： 若 A 公司买 100 万日元，适用汇率是多少？同时， B 公司卖 100 万日元，适用 汇率又是多少？2、计算下列即期套算汇率设 USD/

6、CAD=1.2150/60 。（1）GBP/USD=1.9260/80 ，求 GBP/ CAD 。（ 2）USD/JPY=107.50/60 ，求 CAD / JPY 。设 GBP/USD=1.9260/80 ， AUD/ USD =0.8150/60 ， 求 GBP/AUD 。 第四章 远期外汇交易复习思考题一、远期外汇交易与即期外汇交易最主要的区别是什么？二、远期外汇交易交割日的确定有哪些规则？三、远期汇率1、什么是远期汇率？2、什么是远期汇水？3、远期汇率的报价方法有几种？远期汇率如何计算？4、远期汇率的定价原则是什么，如何理解？5、远期汇水的计算公式是什么？6、哪些因素会影响到远期汇率

7、？四、远期外汇交易的运用1、进口商和出口商如何利用远期外汇交易来保值？2、什么叫买空和买空，两者在什么情况下才能获利？3、了结和展期的含义各是什么？五、择期外汇交易1、什么是择期外汇交易？它有几种类型？2、择期外汇交易有何特点？3、择期外汇交易如何定价？练习题1、美国某银行的外汇牌价为GBP/USD ，即期汇率 1.9485/1.9495 ，90 天远期差价为 140/150，某美国商人买入 90 天远期英镑 10000，到期需支付多少美元？2、某公司在 2007年 11月 8日尚无法确定支付日元货款的确定日期， 只知道在 12 月份的上 旬，这时就可应用择期交易，那么，其择期交易将交割日定在

8、哪段时间？3、某日伦敦外汇市场报价GBP/USD 即期汇率 1.8980/1.8990，1 月期差价为 20/10， 3 月期差价为 40/30，6 月期差价为 80/90，12 月期差价为 60/50。请计算 GBP/USD1 月期、 3月期、 6月期、 12月期的远期汇率是多少？4、已知英镑的年利率为 7.2% ，美元的 年利率为 5%，伦敦外汇市场即期汇率为 GBP1=USD1.8950/1.8970 ，计算英镑三个月的远期汇率，并判断美元的汇水情况。5、某美国商人向英国出口了一批商品，100 万英镑的货款要到三个月后才能收到，为避免三个月后英镑汇率出现下跌， 美出口商决定做一笔三个月的远期外汇交易。 假设成交时， 纽约外汇市场英镑 /美元的即期汇率为 1.5750/60 ，英镑三个月的远期差价为30/20，若收款日市场即期汇率为 1.5250/60 ，那么美国出口商做远期交易和不做远期交易会有什么不 同？（不考虑交易费用）第五章 掉期交易、套汇交易与套利交易复习思考题1、什么是掉期交易，其主要作用是什么，与一般的套期保值有何区别？2、掉期交易有哪些类型？3、什么是掉期差价，如何报价？3、如何计算掉期汇率，与远期汇率的计算有何差异？5、什么是掉期成本，怎么计算？6、什么是套汇交易，有哪些类型？7、