多元线性回归wald检验

1、湖南商学院模拟实验报告实验地点：实验楼时间:课程名称计量经济学模拟实验实验项目名称多元线性回归模型的向量表述和Wald检验班级姓名学号学时小组成员实验目的：考察我国自1980-2001年的国债发行额度与相关因素之间的数量关系。实验数据文件夹sy5.WF1, 丫表示国债发行额（单位：亿元），X1表示国内生产总值（单位：百亿元）， X2表示每年的财政赤字额（单位：亿元），X3表示年还本付息额（单位：亿元），t表示第t年的 观测数据。模型：实验内容：1.如何利用命令，建立X和丫矩阵； 选择 X1,X2,X3,Y?as group?name groupOl（2）输入 matrix mat_y?stom

2、（y,mat_y），stom（group01,mat_x）2.如何运用多元线性回归的估计公式进行回归的OLSf古计; 输入 LS Y C X1 X2 X3?name eq01Depe ndent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 03/30/15 Time: 21:22Sample: 1980 2001In cluded observatio ns: 22CoeffiStd.t-StatisProb.?cie ntErrortic?4.3139C9921.667250.1991020.84440.3452X1020.1544702.2347560.03

3、84X20.03161331.486990.00000.9954X3030.8797590.04950817.770210.00000.9989?Mean dependent1216.3R-squared55var95Adjusted0.9987?S.D.dependent1485.9R-squared81var93S.E.of51.887?Akaikeinfo10.898regressi on05criteri on9848460.?Schwarz11.097Sumsquared resid78criteri on35-115.8?Ha nnan-Qu inn10.945Log likeli

4、hood888criter.715735.3?Durbi n-Wats on2.1168F-statistic47stat34Prob(F-statistic0.0000)003.利用命令计算随机干扰项的方差?2，并计算？的方差-协方差矩阵和相应的t统计量，并在5%勺显着性水平下做参数的显着性检验；输入 scalar deltahat2=eq01.ssr/(22-4) ?输入 scalar deltahat=sqrt(deltahat2) ?输入 matrix var_cov_B=eq01.coefcov?or在回归方程中点击view?Covarianee matrix?输入 vector t

5、tt=eq01.tstats?4.对如下的假设做 Wald检验：eq01?view?coefficient test ?wald?c(2)=0,c(3)=0?Wald Test:Equatio n: EQ01TestStatisticProbabilitValue?df?yF-statis920.444tic9(2, 18)?0.0000Chi-squa1840.89re02?0.0000Null Hypothesis Summary:Normalized Restriction(=0)Value?Std. Err.C(2)0.3452020.154470C(3)0.9954030.031613Restricti ons are l