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文档简介

1、XX 银行从业风险管理重点之信用风险缓释出 guo 银行专业资格栏目们精心为广大考生准备了“xx 银行从业风险管理重点之信用风险缓释”，各位同学赶快学起来吧，做好万全准备，祝各位同学考试顺利通过。信用风险缓释信用风险缓释是指银行运用合格的抵 ( 质) 押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用愤怒贡献。 采用内部评级法计量信用风险监管资本时， 信用风险缓释功能体现为违约概率、 违约损失率或违约风险暴露的下降。巴塞尔委员会提出信用风险缓释技术的目的有两个：(1) 鼓励银行通过风险缓释技术有效地抵补信用风险， 降低监管资本要求 ;(2) 鼓励银行通过开发更加高级的风险计量模型， 精确计

2、量银行经营面临的风险。1. 合格抵 ( 质) 押品 (Collateral)(1) 包括金融质押品、 实物抵押品以及其他抵 ( 质) 押品。合格抵( 质) 押品的认定要求。(2) 内部评级初级法， 共同担保需要将风险暴露进行拆分， 拆分顺序为：金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产以及其他抵 ( 质) 押品。 ( 变现能力的由强至弱 )(3) 内部评级高级法， 可自行认定抵 ( 质) 押品，但要有历史数据证明。抵押品的作用体现在违约损失率的估值中。 违约损失率 LGD=1-回收率，通过不同类型、不同金额抵押物回收率的差异，自行估计抵押品回收率，再估计违约损失率。2. 合格净额结算 (N

3、etting)净额结算对于降低信用风险的作用在于，交易主体只需承担净额支付的风险。(1) 合格净额结算的认定要求：可执行性、法律确定性、风险监控(2) 内部评级初级法下，应包括：表内净额结算、回购交易惊愕结算、场外衍生工具及交易账户信用衍生工具净额结算。(3) 内部评级高级法下， 应建立估计表外项目违约风险暴露的程序，规定每笔表外项目采用的违约风险暴露估计值。银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应持续监测和控制后续风险，并在净头寸的基础上监测和控制相关的风险暴露。3. 合格把保证和信用衍生工具 (Cuarantees and CreditDerivatives)(1) 内部评级法初级法下，合格保证的范围包括：主权、公共企业、多边开发银行和其他银行;外部评级在 A-级及以上的法人、其他组织或自然人;虽然没有相应的外部评级、但内部评级的违约概率相当于外部评级 A-级及以上的法人、其他组织或自然人。(2) 内部评级法高级法，可自行认定，但也需历史数据证明(3) 出现同一风险暴露由两个以上保证人提供保证且不划分保证责任时，可选择登记最好、缓释效果最佳的保证人进行缓释处理。4. 信用风险缓释工具池工具池：即单独一项风险暴露存在多个信用风险缓释工具，即一个池内存有多种缓释工具。(1) 内部评级法初级法： 将风险暴露进行细分， 每一信用风险缓释工具

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